1. বর্গক্ষেত্র
  2. প্রাইস অ্যাকশনে ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগত ট্রেডার কৌশল

প্রাইস অ্যাকশনে ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগত ট্রেডার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৪-০২-২৩ ১৫ঃ৪ঃ৩৯
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটিকে প্রাইস অ্যাকশনে ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডার কৌশল বলা হয়। এটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসায়ীদের দ্বারা ব্যবহৃত নির্দিষ্ট ট্রেডিং প্যাটার্নগুলির সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করে, বিশেষত নির্দিষ্ট অর্ডার ব্লকের চারপাশে অর্ডার দেওয়ার প্রবণতা। কৌশলটি বাজারে প্রবেশ এবং প্রস্থান নির্ধারণের জন্য ন্যায্য মূল্য, তরলতা এবং মূল্যের ক্রিয়াকলাপের উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটির মূল বিষয় হল অর্ডার ব্লক মূল্য অঞ্চল চিহ্নিত করা যেখানে অতীতে উল্লেখযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডিং কার্যকলাপ হয়েছে। এই অঞ্চলগুলি উল্লেখযোগ্য তরলতার সাথে যুক্ত। অর্ডার ব্লকগুলি মূল্য কাঠামো ব্যবহার করে নির্ধারিত হয় এবং প্রায়শই মূল প্রযুক্তিগত মূল্য স্তরের সাথে যুক্ত হয়।

ন্যায্য মূল্য হ'ল চলমান গড়ের মতো সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে একটি সরঞ্জামের যুক্তিসঙ্গত মূল্য। যখন বর্তমান মূল্য ন্যায্য মূল্য থেকে দূরে সরে যায়, তখন এটি বাজারের ভারসাম্যহীনতার সংকেত হিসাবে দেখা হয়।

তরলতাও একটি মূল কারণ কারণ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসায়ীরা উচ্চতর তরলতা অঞ্চলে লেনদেন সম্পাদন করে।

কৌশলটি একটি সহজ চলমান গড় গণনা করে ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করে। এটি তারপরে 20 সময়ের দৈর্ঘ্যের সম্ভাব্য অর্ডার ব্লকগুলি সনাক্ত করে। যদি বন্ধ মূল্য এবং ন্যায্য মূল্যের মধ্যে পার্থক্য অর্ডার ব্লকের পরিসরের মোট উচ্চতার 38.2% এর নীচে হয় তবে একটি অর্ডার ব্লক নির্ধারিত হয়।

উর্ধ্বমুখী অর্ডার ব্লকগুলি কেনার সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়। হ্রাসকারী অর্ডার ব্লকগুলি বিক্রয় সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

কৌশলটির প্রধান সুবিধা হল প্রতিষ্ঠানগত ব্যবসায়ীদের ট্রেডিং প্যাটার্ন ব্যবহার করা যা এটিকে আরও যান্ত্রিক সূচক-ভিত্তিক কৌশলগুলিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারে। অর্ডার প্রবাহ এবং মান অঞ্চলগুলি পর্যবেক্ষণ করে এটি বিভিন্ন ধরণের বিশ্লেষণকে একত্রিত করে।

অন্যান্য সুবিধার মধ্যে রয়েছেঃ

  • লিকুইডিটি ব্যবহার করে আরও ভাল কার্যকরকরণ অর্জন
  • অর্ডার প্রবাহের মত কল্পনা করা সহজ ধারণাগুলির উপর নির্ভর করে
  • চার্টে অর্ডার ব্লকগুলি ভিজ্যুয়ালাইজ করা সহজ
  • ব্লকের দৈর্ঘ্যের মতো পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করার নমনীয়তা

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলির মুখোমুখি হয় যেমনঃ

  • অতীতের মূল্য আচরণ সম্পর্কে মূল্যায়নের উপর নির্ভরশীল
  • অর্ডার প্রবাহ ছাড়া বাজারে সঠিকভাবে কাজ নাও করতে পারে
  • মিথ্যা সংকেত সৃষ্টি করতে পারে
  • স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা মিস করতে পারে

এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছেঃ

  • মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত
  • ব্লক দৈর্ঘ্যের মত পরামিতি সমন্বয়
  • ট্রেডিংয়ের জন্য জারি করা সিগন্যালগুলি ফিল্টার করা

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এখানে কৌশলটির জন্য কিছু সম্ভাব্য অপ্টিমাইজেশান রয়েছেঃ

  1. ব্লকের দৈর্ঘ্য এবং ন্যায্য মূল্যের বিচ্যুতি শতাংশের মতো মূল পরামিতির মান পরীক্ষা করুন এবং অনুকূল করুন
  2. গুণমান উন্নত করতে অতিরিক্ত সূচক এবং ফিল্টার যুক্ত করুন
  3. স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার প্রক্রিয়া তৈরি করুন
  4. অর্ডার বইয়ের কার্যকলাপের মতো আরও ডেটা উত্স অন্তর্ভুক্ত করুন
  5. বিভিন্ন সময়কাল (ইনট্রা-ডে, মাল্টি-ডে ইত্যাদি) এবং বাজার জুড়ে নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষা করুন
  6. ফিল্টার সংকেতগুলিতে মেশিন লার্নিং পূর্বাভাস যুক্ত করুন

সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষেপে, কৌশলটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসায়ীর আচরণের সুবিধা নেওয়ার জন্য একটি অনন্য পদ্ধতির প্রস্তাব দেয়। এটি একাধিক উপাদান মিশ্রিত করে এবং এর কিছু সুবিধা রয়েছে। তবে বেশিরভাগ ট্রেডিং কৌশলগুলির মতোই, বাজারের পরিস্থিতি পরিবর্তিত হলে বা অপ্রত্যাশিত মূল্যের আচরণ ঘটলে এটি ঝুঁকির মুখোমুখি হয়। ক্রমাগত পরীক্ষা, অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি পরিচালনার সাথে, কৌশলটি একটি মূল্যবান পরিমাণগত ট্রেডিং সরঞ্জাম হয়ে উঠতে পারে।

/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("ICT Strategy", overlay=true)

// Input variables
length = input.int(20, minval=1, title="Order Block Length")
fairValuePeriod = input.int(60, minval=1, title="Fair Value Period")

// Calculate fair value
fairValue = ta.sma(close, fairValuePeriod)

// Determine order blocks
isOrderBlock(high, low) =>
    highestHigh = ta.highest(high, length)
    lowestLow = ta.lowest(low, length)
    absHighLowDiff = highestHigh - lowestLow
    absCloseFairValueDiff = (close - fairValue)
    (absCloseFairValueDiff <= 0.382 * absHighLowDiff)

isBuyBlock = isOrderBlock(high, low) and close > fairValue
isSellBlock = isOrderBlock(high, low) and close < fairValue

// Plot fair value and order blocks
plot(fairValue, color=color.blue, title="Fair Value")
plotshape(isBuyBlock, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(isSellBlock, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// Strategy logic
if (isBuyBlock)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
if (isSellBlock)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত