প্রাইস অ্যাকশনের উপর ভিত্তি করে প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির নাম হল “প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডিং কৌশল যা মূল্যের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়”। এটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসায়ীদের কিছু ট্রেডিং প্যাটার্ন ব্যবহার করার চেষ্টা করে, বিশেষত তাদের নির্দিষ্ট ক্যাশে অর্ডার ব্লক ক্যাশে কাছাকাছি অর্ডার দেওয়ার প্রবণতা। এই কৌশলটি বাজারে প্রবেশ এবং প্রস্থান করার সময় নির্ধারণের জন্য ন্যায্য মূল্য, তরলতা এবং মূল্যের ক্রিয়াকলাপের উপাদানগুলিকে একত্রিত করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রবিন্দু হল অর্ডার ব্লকগুলিকে চিহ্নিত করা - মূল্যের অঞ্চলগুলি যেখানে অতীতে প্রচুর প্রাতিষ্ঠানিক লেনদেনের ক্রিয়াকলাপ ঘটেছিল। এই অঞ্চলগুলি উল্লেখযোগ্য তরলতার সাথে সম্পর্কিত। অর্ডার ব্লকগুলি মূল্য কাঠামো ব্যবহার করে নির্ধারিত হয় এবং সাধারণত মূল প্রযুক্তিগত মূল্য স্তরের সাথে সম্পর্কিত হয়।
ন্যায্য মূল্যকে একটি সরঞ্জামের যুক্তিসঙ্গত মূল্য হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যা চলমান গড়ের মতো সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। যখন বর্তমান মূল্য ন্যায্য মূল্যের থেকে দূরে থাকে, তখন এটি একটি বাজার ভারসাম্যহীনতার সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়।
লিকুইডিটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ীরা উচ্চ লিকুইডিটি অঞ্চলে লেনদেন করতে পছন্দ করে।
এই কৌশলটি একটি সরল চলমান গড় গণনা করে ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করে। তারপর এটি 20 টি চক্রের দৈর্ঘ্যের সম্ভাব্য অর্ডার ব্লককে চিহ্নিত করে। যদি বন্ধ মূল্য এবং ন্যায্য মূল্যের মধ্যে পার্থক্য অর্ডার ব্লকের মোট উচ্চতার 38.2% এর চেয়ে কম হয় তবে অর্ডার ব্লক নির্ধারণ করা হয়।
একাধিক অর্ডার ব্লককে কেনার সংকেত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। খালি অর্ডার ব্লককে বিক্রি করার সংকেত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধা হল যে এটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসায়ীদের ট্রেডিং মডেল ব্যবহার করে, যা এটিকে আরও যান্ত্রিকীকৃত সূচক ভিত্তিক কৌশলগুলিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। অর্ডার প্রবাহ এবং মূল্যের অঞ্চলে মনোযোগ দিয়ে, এটি বিভিন্ন ধরণের বিশ্লেষণকে একত্রিত করে।
অন্যান্য সুবিধার মধ্যে রয়েছেঃ
- তরলতা ব্যবহার করে আরও ভাল সম্পাদন করুন
- অর্ডার প্রবাহের মত সহজে দৃশ্যমান এবং বোঝা যায় এমন ধারণার উপর নির্ভর করে
- অর্ডার ব্লককে সহজেই চার্টে ভিজ্যুয়ালাইজ করুন
- ব্লক দৈর্ঘ্য মত প্যারামিটার পরিবর্তন করতে পারবেন
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকি রয়েছে, যেমনঃ
- অতীতের মূল্যের আচরণের উপর নির্ভর করে
- অর্ডার প্রবাহ ছাড়া বাজারে কাজ করা অসম্ভব
- ভুল সংকেত হতে পারে
- স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা মিস করতে পারে
এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছেঃ
- অন্যান্য সূচকের সাথে মিথ্যে সংকেত ফিল্টার করা
- ব্লক দৈর্ঘ্যের মত প্যারামিটার সমন্বয় করুন
- ট্রেডিং সিগন্যাল ফিল্টার করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
এখানে কিছু সম্ভাব্য অপ্টিমাইজেশান রয়েছেঃ
- ব্লক দৈর্ঘ্য এবং ন্যায্য মূল্য বিচ্যুতি শতাংশের মতো মূল প্যারামিটারগুলির মান পরীক্ষা এবং অনুকূলিতকরণ করুন।
- গুণমান উন্নত করতে অন্যান্য সূচক এবং ফিল্টার যোগ করুন
- স্টপ লস এবং রিটার্ন ম্যানেজমেন্ট
- অর্ডার বইয়ের মতো আরও তথ্যের উৎস যুক্ত করুন
- বিভিন্ন সময়কাল (দিনের মধ্যে, দিনব্যাপী, ইত্যাদি) এবং বিভিন্ন বাজারে দৃঢ়তা পরীক্ষা
- সিগন্যাল ফিল্টার করার জন্য মেশিন লার্নিং পূর্বাভাস যোগ করা হয়েছে
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসায়ীদের ট্রেডিং কার্যকলাপকে কাজে লাগানোর জন্য একটি অনন্য উপায় সরবরাহ করে। এটি একাধিক উপাদানকে একত্রিত করে এবং এর কিছু সুবিধাও রয়েছে। তবে বেশিরভাগ ট্রেডিং কৌশলগুলির মতো, এটি বাজারের পরিবর্তন এবং অপ্রত্যাশিত মূল্যের আচরণের সময় ঝুঁকির মুখোমুখি হয়। ক্রমাগত পরীক্ষা, অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি পরিচালনার মাধ্যমে, কৌশলটি একটি মূল্যবান পরিমাণগত ট্রেডিং সরঞ্জাম হতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ICT Strategy", overlay=true)
// Input variables
length = input.int(20, minval=1, title="Order Block Length")
fairValuePeriod = input.int(60, minval=1, title="Fair Value Period")
// Calculate fair value
fairValue = ta.sma(close, fairValuePeriod)
// Determine order blocks
isOrderBlock(high, low) =>
highestHigh = ta.highest(high, length)
lowestLow = ta.lowest(low, length)
absHighLowDiff = highestHigh - lowestLow
absCloseFairValueDiff = (close - fairValue)
(absCloseFairValueDiff <= 0.382 * absHighLowDiff)
isBuyBlock = isOrderBlock(high, low) and close > fairValue
isSellBlock = isOrderBlock(high, low) and close < fairValue
// Plot fair value and order blocks
plot(fairValue, color=color.blue, title="Fair Value")
plotshape(isBuyBlock, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(isSellBlock, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// Strategy logic
if (isBuyBlock)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (isSellBlock)
strategy.entry("Sell", strategy.short)