ব্যবধান ভিত্তিক ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
স্প্রেড ট্রেডিং কৌশল হল চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এই কৌশলটি 30 দিনের সূচকীয় চলমান গড় ব্যবহার করে মূল্যের প্রবণতা সনাক্ত করতে, যখন দাম গড়ের বাইরে চলে যায় এবং যখন দাম গড়ের নীচে ফিরে আসে তখন পজিশন ছেড়ে যায়। এই কৌশলটি 30 মিনিট থেকে সূর্যের সময় ফ্রেমের মধ্যে লেনদেনের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত ৩০ দিনের সূচকের মুভিং এভারেজের সাথে দামের সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত নির্ধারণ করে।
- প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ৩০ দিনের EMA-এর চলমান গড় গণনা করা হয়।
- যখন দাম বাড়বে এবং ইএমএ অতিক্রম করবে, তখন মাল্টি-সিগন্যাল পাঠান এবং মাঠে প্রবেশ করুন।
- যখন দাম EMA-এর নিচে নেমে যায়, তখন প্লেইন সিগন্যাল দিয়ে বেরিয়ে যান।
এইভাবে, CAPTURE মূল্য প্রবণতার উপর একটি ব্রেকথ্রু দিয়ে ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের সুযোগকে লক করা যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির বেশ কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
- কৌশলগত লজিক সহজ এবং স্পষ্ট, বাস্তবায়ন সহজ এবং পরিচালনার খরচ কম।
- মূল প্রবণতা চিহ্নিত করতে EMA ব্যবহার করুন।
- 30 দিনের ইএমএ নির্বাচন করুন, একটি মাঝারি সময় ফ্রেম, যা লম্বা লাইনের প্রবণতা এবং সংক্ষিপ্ত লাইনের সুযোগ উভয়ই সনাক্ত করতে পারে।
- বিভিন্ন জাত এবং বাজারের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতি
ঝুঁকি এবং সমাধান বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- whipsaw ঝুঁকিঃ দামের কম্পন EMA অতিক্রম করার পরে দ্রুত প্রত্যাহার করে, ক্ষতি করে। EMA চক্রটি যথাযথভাবে প্রসারিত করা যেতে পারে।
- প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকিঃ মাঝারি দৈর্ঘ্যের প্রবণতা বিপরীত হলে, বড় ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। ক্ষতি হ্রাস করার জন্য স্টপ লস কৌশল সেট করতে পারেন।
- প্যারামিটার নির্বাচন ঝুঁকিঃ ইএমএ চক্রটি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, প্রবণতা কার্যকরভাবে অনুসরণ করা যায় না। স্বনির্ধারিত ইএমএ বা মাল্টি-ইএমএ সমন্বয় পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- স্বনির্ধারিত ইএমএ বৃদ্ধি করুনঃ বাজারের অস্থিরতা এবং জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইএমএ প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন, স্থিতিশীলতা বাড়ান।
- মাল্টি-ইএমএ সিস্টেম যুক্ত করা হয়েছেঃ দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী ইএমএ ব্যবহারের সমন্বয় করা হয়েছে এবং একই সাথে দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণ করা হয়েছে।
- ক্রমবর্ধমান ক্ষতির ব্যবস্থাঃ একক ক্ষতি হ্রাস করার জন্য একটি চলমান ক্ষতির ব্যবস্থা স্থাপন করুন।
- অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিতঃ ইন্টিগ্রেটেড গতির সূচক, ওঠানামা সূচক ইত্যাদি ফিল্টার সংকেত, কৌশল দক্ষতা বাড়ায়।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনঃ মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলির সর্বোত্তম সংমিশ্রণ খুঁজে বের করা।
সারসংক্ষেপ
স্প্রেড ট্রেডিং কৌশলটি একটি সহজ, ব্যবহারিক এবং পরিমাণগত কৌশল যা EMA- এর মূল্যকে পরাস্ত করার জন্য ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। এই কৌশলটি নমনীয়ভাবে কাস্টমাইজ করা এবং অপ্টিমাইজ করা যায়, যা মাঝারি-দীর্ঘ-দৈর্ঘ্যের অবস্থানের জন্য উপযুক্ত, তবে এটি সংক্ষিপ্ত-দৈর্ঘ্যের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য, এবং যদি প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সেট করা হয় তবে স্থিতিশীল রিটার্ন অর্জন করা যায়।
/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Spaced Out Trading Strategy", overlay=true)
// Define strategy parameters
emaPeriod = input(30, title="EMA Period") // Longer EMA period for more spaced-out trades
stopLossPct = input(2.0, title="Stop Loss Percentage") // Stop loss percentage
takeProfitPct = input(3.0, title="Take Profit Percentage") // Take profit percentage
// Calculate EMA
emaValue = ta.ema(close, emaPeriod)
// Define entry and exit conditions
enterLong = ta.crossover(close, emaValue)
exitLong = ta.crossunder(close, emaValue)
// Place orders
contractsQty = 5 // Number of contracts to buy
var float lastTradePrice = na // Track the last trade price
if enterLong and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Buy Call", strategy.long, qty = contractsQty)
lastTradePrice := close
else if exitLong and strategy.position_size > 0
strategy.close("Buy Call")
lastTradePrice := na
// Calculate stop loss and take profit
stopLossPrice = lastTradePrice * (1 - stopLossPct / 100)
takeProfitPrice = lastTradePrice * (1 + takeProfitPct / 100)
strategy.exit("Sell Call", "Buy Call", stop = stopLossPrice, limit = takeProfitPrice)