চলমান গড় সূচক কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২৬ ১১ঃ১০ঃ২৩
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

চলমান গড় সূচক কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে বাজারের প্রবণতা বিচার করে এবং দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থানের অপারেশন পরিচালনা করে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গড় বন্ধের মূল্য গণনা করে, এই কৌশলটি নির্ধারণ করে যে বাজারটি মূল্য বিপরীত সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রি হয়েছে কিনা।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূল সূচক হল স্টোকাস্টিক অ্যাসিললেটর। এর গণনার পদ্ধতি হলঃ

Low = the lowest low of the most recent N days  
High = the highest high of the most recent N days
K value = (Current close – Low)/(High – Low)*100

যেখানে N হল দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য। এই সূচকটি সর্বশেষ N দিনের মধ্যে বর্তমান বন্ধের মূল্যের দামের পরিসরের তুলনায় অবস্থানকে মোটামুটি প্রতিফলিত করে।

যখন কে মানটি ওভারকোপড লাইনের (বইব্যান্ড) চেয়ে বেশি হয়, তখন এটি নির্দেশ করে যে স্টকটি ওভারকোপড হতে পারে এবং একটি কলব্যাক ঘটবে। যখন কে মানটি ওভারসোল্ড লাইনের (সেলব্যান্ড) চেয়ে কম হয়, তখন এটি নির্দেশ করে যে স্টকটি ওভারসোল্ড হতে পারে এবং একটি রিবাউন্ড ঘটবে।

এই রায়ের নিয়ম অনুযায়ী, কৌশলটি ওভারবয়ড জোনে একটি অবস্থান খোলার জন্য বিক্রি করবে এবং ওভারসোল্ড জোনে একটি অবস্থান খোলার জন্য কিনবে। বন্ধের শর্ত হল যে সূচক লাইনটি মধ্যবর্তী জোনে আবার প্রবেশ করবে ((SellBand, BuyBand)) ।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি আছেঃ

বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য চলমান গড় সূচক ব্যবহার করা, ভাল ব্যাকটেস্টিং ফলাফল, ট্রেডিং সংকেত গঠন করা সহজ
প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে বিভিন্ন চক্র এবং জাতের সাথে মানিয়ে নিতে নমনীয়
কৌশল ধারণা সহজ এবং পরিষ্কার, সহজ বুঝতে এবং অপ্টিমাইজ করা

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি কিছু ঝুঁকিও নিয়ে আসেঃ

মুভিং গড় ভুল স্পর্শ প্রবণ, সম্ভবত "Whipsawed" হচ্ছে
অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংগুলি ঘন ঘন ট্রেডিং বা অস্পষ্ট সংকেত হতে পারে
শুধুমাত্র একটি সূচক বিবেচনা করা হয়, অপ্টিমাইজেশান সীমিত স্থান

সূচক পরামিতিগুলি যথাযথভাবে অপ্টিমাইজ করে বা ফিল্টার শর্ত যুক্ত করে এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটির মূল দিকগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ

আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত নিশ্চিত করার জন্য ভলিউম বা ATR এবং অন্যান্য সূচক যোগ করুন
একাধিক চক্রের স্টোক সূচক যোগ করুন, যৌগিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে সংকেত তৈরি করুন
মাল্টি-ইন্ডিক্টর সমষ্টি অর্জনের জন্য MACD এবং KDJ এর মতো অতিরিক্ত বিচার সূচক বাড়ানো
সর্বোত্তম কনফিগারেশন খুঁজে পেতে ট্রেডিং জাত, চক্র, পরামিতি অতিক্রম এবং অপ্টিমাইজ

সিদ্ধান্ত

চলমান গড় সূচক কৌশলটির সামগ্রিক ধারণাটি সহজ এবং তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ব্যাকটেস্টিং ফলাফলের সাথে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, এটি একটি শিক্ষানবিশের পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল হিসাবে উপযুক্ত করে তোলে। তবে, এই কৌশলটির সীমিত অপ্টিমাইজেশান স্পেস রয়েছে কারণ এটি সীমিত কারণগুলি বিবেচনা করে এবং কেবল স্বল্পমেয়াদী ক্রিয়াকলাপের জন্য উপযুক্ত। ভবিষ্যতের আপগ্রেডগুলি মাল্টি-সূচক সমষ্টি, মেশিন লার্নিং ইত্যাদির মাধ্যমে করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/09/2017
// Simple Overbought/Oversold indicator
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Overbought/Oversold", shorttitle="OB/OS")
Length = input(10, minval=1)
BuyBand = input(0.92, step = 0.01)
SellBand = input(0.5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyBand, color=green, linestyle=line)
hline(SellBand, color=red, linestyle=line)
xOBOS = stoch(close, high, low, Length)
nRes = iff(close > close[Length], xOBOS / 100, (100 - xOBOS) / 100)
pos = iff(nRes < SellBand, -1,
	   iff(nRes > BuyBand, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="OB/OS")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত