একটি চলমান গড় সূচক কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
একটি চলমান গড় সূচক কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে বাজার প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থানের অপারেশন করে। এই কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট সময়কালের সমাপ্তির গড় মূল্য গণনা করে বাজারটি ওভারবয় বা ওভারসোল অবস্থায় রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করে যাতে দামের বিপরীত হওয়ার সুযোগ ধরা যায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল সূচক হল স্টোক্যাস্টিক ওসিলিয়েটর (Stochastic Oscillator) । এর গণনা পদ্ধতি হল:
低点 = 最近N天的最低价中的最低值
高点 = 最近N天的最高价中的最高值
K值 = (当前close - 低点)/(高点 - 低点)* 100
এর মধ্যে, N এর মান হল দৈর্ঘ্য। এই সূচকটি মূলত সাম্প্রতিক N দিনের দামের পরিসরের তুলনায় বর্তমান ক্লোজিং মূল্যের অবস্থানকে প্রতিফলিত করে।
যখন K মানটি ওভারবয় লাইন (BuyBand) এর চেয়ে বড় হয়, তখন শেয়ারের দাম সম্ভবত ওভারবয় হতে পারে, একটি প্রত্যাবর্তন ঘটবে; যখন K মানটি ওভারসেল লাইন (SellBand) এর চেয়ে ছোট হয়, তখন শেয়ারের দাম সম্ভবত ওভারসেল হতে পারে, একটি রিবাউন্ড ঘটবে।
এই নিয়ম অনুসারে, এই কৌশলটি ওভারব্যান্ডে খোলা পজিশন বিক্রি করে এবং ওভারব্যান্ডে খোলা পজিশন কিনে। প্যাড পজিশনের শর্তটি হল যে সূচকটি মধ্যবর্তী অঞ্চলে ফিরে আসে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- চলমান গড় সূচক ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করুন, ট্রেডিং সিগন্যালগুলি সহজেই তৈরি করার জন্য আরও ভাল প্রতিক্রিয়া
- প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে বিভিন্ন সময়কাল এবং জাতের সাথে নমনীয়ভাবে মানিয়ে নিতে পারে
- কৌশলগুলি সহজ, স্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং অপ্টিমাইজ করা যায়
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- মুভিং এভারেজগুলি ভুল স্পর্শের ঝুঁকিতে থাকে, যার ফলে ওভার-বই ওভার-বিক্রয় সংকেতগুলি বিভ্রান্ত হতে পারে
- ভুল প্যারামিটার সেট করলে ট্রেডিং ঘন ঘন বা সংকেত অস্পষ্ট হতে পারে
- একক সূচক বিবেচনা করে, অপ্টিমাইজ করার জন্য সীমিত স্থান রয়েছে
এই ঝুঁকিগুলি যথাযথভাবে সূচক প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করে বা ফিল্টারিংয়ের শর্তগুলি যুক্ত করে হ্রাস করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- ভলিউম বা ATR এর মতো সূচকগুলি ফিল্টার করুন যাতে ট্রেডিং সিগন্যালগুলি আরও নির্ভরযোগ্য হয়
- সংমিশ্রণ অপারেশনের জন্য একাধিক চক্রের স্টোক সূচক যোগ করে একটি সংকেত তৈরি করুন
- অতিরিক্ত বিচারক যোগ করা, যেমন MACD, KDJ ইত্যাদি, মাল্টি-ইনডেক্সার একত্রিতকরণ
- ট্রেডিং প্রকার, সময়কাল, এবং পরামিতিগুলির জন্য সর্বোত্তম কনফিগারেশন খুঁজুন
সারসংক্ষেপ
চলমান গড় সূচক কৌশল সামগ্রিক ধারণাটি সহজ, ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, রিটার্নের প্রভাবটি বেশ স্থিতিশীল, এটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত প্রাথমিক কৌশলগুলির মধ্যে একটি। তবে এই কৌশলটি একক বিবেচনার কারণ, সীমিত অপ্টিমাইজযোগ্য স্থান এবং কেবলমাত্র স্বল্পমেয়াদী ক্রিয়াকলাপের জন্য উপযুক্ত। ভবিষ্যতে একাধিক সূচক একত্রিতকরণ, মেশিন লার্নিং ইত্যাদির মাধ্যমে আপগ্রেড করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/09/2017
// Simple Overbought/Oversold indicator
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Overbought/Oversold", shorttitle="OB/OS")
Length = input(10, minval=1)
BuyBand = input(0.92, step = 0.01)
SellBand = input(0.5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyBand, color=green, linestyle=line)
hline(SellBand, color=red, linestyle=line)
xOBOS = stoch(close, high, low, Length)
nRes = iff(close > close[Length], xOBOS / 100, (100 - xOBOS) / 100)
pos = iff(nRes < SellBand, -1,
iff(nRes > BuyBand, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="OB/OS")