ডাইনামিক ডাবল মুভিং এভারেজ ট্র্যাকিং স্টপ লস কৌশলের উপর ভিত্তি করে
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ডায়নামিক স্টপ লস ট্র্যাকিং কৌশল যা ডাবল ইএমএ গড়ের উপর ভিত্তি করে। এটি 9 তম লাইন, 20 তম লাইন ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য, আরএসআই সূচক ফিল্টার ফালতু ফাটলগুলির সাথে মিলিত। এটির সূচক ব্যবহার করে ডায়নামিক স্টপ লস এবং স্টপ পয়েন্টগুলি গণনা করা হয়। এই কৌশলটি মাঝারি এবং দীর্ঘ লাইনের অবস্থানের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি 9 দিনের ইএমএকে স্বল্পমেয়াদী গড় হিসাবে ব্যবহার করে এবং 20 দিনের ইএমএকে মধ্যমেয়াদী গড় হিসাবে ব্যবহার করে, দামের প্রবণতা নির্ধারণ করে। যখন দাম স্বল্পমেয়াদী গড় অতিক্রম করে এবং শেষের দামটি পূর্বের দিনের সর্বোচ্চ দামের উপরে থাকে এবং আরএসআই 30 এর উপরে থাকে, তখন এটি আরও বেশি করে; যখন দাম স্বল্পমেয়াদী গড় অতিক্রম করে এবং শেষের দামটি পূর্বের দিনের সর্বনিম্ন দামের নীচে থাকে এবং আরএসআই 70 এর নীচে থাকে, তখন এটি খালি করে।
স্টপ লসটি বন্ধের মূল্যের ১.৫ গুণ ATR হ্রাস করে এবং স্টপ লসটি বন্ধের মূল্যের ATR গুণ করে স্টপ ফ্যাক্টর ব্যবহার করে। একই সাথে এটিআর এর ২ গুণ ব্যবহার করে ট্রেন্ড ট্র্যাকিং স্টপ সেট করুন।
কৌশলগত সুবিধা
- ডাবল ইএমএ ব্যবহার করে বাজারের মূল প্রবণতা নির্ধারণ করুন এবং শব্দ থেকে বিরত থাকুন
- RSI সূচক ফিল্টারিংয়ের সাথে মিথ্যে ব্রেকিংয়ের সাথে মিলিত হয়ে প্রবেশের নির্ভুলতা বাড়ায়
- ডায়নামিক স্টপ লস স্টপ, যা বাজারের অস্থিরতার উপর নির্ভর করে স্টপ লস স্টপকে সামঞ্জস্য করতে পারে
- ট্রেন্ড ট্র্যাকিং, স্টপ লস, সর্বাধিক মুনাফা
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- ইএমএ গড়টি পিছিয়ে রয়েছে এবং স্বল্পমেয়াদী সুযোগগুলি মিস করতে পারে
- RSI প্যারামিটার ভুলভাবে সেট করা হলে আপনি সুযোগ হারাতে পারেন
- স্টপ-ড্যাম্প অনুপাত ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যা খুব হালকা বা খুব কঠোর হতে পারে
- এই পরিস্থিতিতে, স্টপ লস ভেঙে যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
১. বিভিন্ন প্যারামিটারের EMA সমন্বয় পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে বের করা 2. RSI প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, প্রবেশের সঠিকতা এবং সুযোগের মধ্যে সম্পর্ককে ভারসাম্য করুন ৩. বিভিন্ন স্টপ-ডাউন অনুপাত পরীক্ষা করুন এবং সর্বোত্তম কনফিগারেশন খুঁজুন 4. স্টপ লস-এর সম্ভাব্যতা হ্রাস করার জন্য আরো ফিল্টারিং কন্ডিশন যুক্ত করা হয়েছে
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি স্থিতিশীল মধ্যম-দীর্ঘ-রেখার পজিশন-হোল্ডিং কৌশল। এটি ডাবল ইএমএর সাথে বাজারের মূল প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং স্বল্পমেয়াদী বাজারের শব্দ দ্বারা প্রভাবিত সিদ্ধান্তগুলি এড়ায়। আরএসআই সূচক যুক্ত করাও কিছুটা মিথ্যা বিরতি ফিল্টার করে। এছাড়াও, ডায়নামিক স্টপ-ড্রপ মেকানিজম কৌশলটিকে বাজারের ওঠানামা অনুসারে তার নিজস্ব স্টপ-ড্রপ স্তরকে সামঞ্জস্য করতে দেয়। তবে এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে, যেমন সমতুল্য লাইনের পিছনে থাকা এবং ক্ষতির বিরতির সম্ভাবনা। এটি আমাদের বাস্তব প্রয়োগে বিভিন্ন প্যারামিটার সামঞ্জস্য এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে সর্বোত্তম কনফিগারেশন খুঁজে বের করার প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("CJTrade", overlay=true)
short = ema(close, 9)
medium = ema(close, 20)
long = ema(close, 50)
very_long = ema(close, 200)
plot(short, color=color.gray, linewidth=1)
plot(medium, color=color.red, linewidth=1)
plot(long, color=color.black, linewidth=1)
plot(very_long, color=color.blue, linewidth=1)
rsiValue = rsi(close, 14)
near20EMA = close > medium - atr(14)
longCond = crossover(close[1], short) and close >= high[1] and rsiValue < 70 and near20EMA
shortCond = crossunder(close[1], short) and close <= low[1] and rsiValue > 30 and near20EMA
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCond)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCond)
atrValue = atr(14)
stopLossLevel = close - atrValue * 1.5
// Dynamic take profit level based on ATR
takeProfitMultiplier = input(2, title="Take Profit Multiplier", minval=0.1, maxval=10, step=0.1)
takeProfitLevel = close + atrValue * takeProfitMultiplier
// Trailing stop loss for long positions
longTrailingStop = close - atrValue * 2
strategy.exit("LongTrailingStop", from_entry="Long", loss=longTrailingStop)
// Trailing stop loss for short positions
shortTrailingStop = close + atrValue * 2
strategy.exit("ShortTrailingStop", from_entry="Short", loss=shortTrailingStop)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=stopLossLevel, profit=takeProfitLevel)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", loss=stopLossLevel, profit=takeProfitLevel)