1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডায়নামিক ডাবল মুভিং এভারেজ ট্রেলিং স্টপ কৌশল

ডায়নামিক ডাবল মুভিং এভারেজ ট্রেলিং স্টপ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২৬ ১১ঃ১৩ঃ১৭
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এটি দ্বৈত ইএমএ লাইনের উপর ভিত্তি করে একটি গতিশীল ট্রেলিং স্টপ কৌশল। এটি বাজারের প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য 9 দিনের এবং 20 দিনের ইএমএ ব্যবহার করে, মিথ্যা বিরতি ফিল্টার করার জন্য আরএসআই সূচকের সাথে মিলিত। এটি গতিশীল স্টপ লস এবং লাভের স্তর গণনা করতে এটিআর সূচকও ব্যবহার করে। এই কৌশলটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি মূল্যের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য 9 দিনের ইএমএকে স্বল্পমেয়াদী লাইন এবং 20 দিনের ইএমএকে মাঝারি মেয়াদী লাইন হিসাবে ব্যবহার করে। এটি দীর্ঘ হয় যখন দাম স্বল্পমেয়াদী লাইনের উপরে অতিক্রম করে এবং বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী দিনের উচ্চতার চেয়ে বেশি হয়, আরএসআই 70 এর নীচে এবং 20 দিনের ইএমএ বিয়োগ 1 এটিআর এর চেয়ে বেশি বন্ধ হয়। এটি স্বল্প যায় যখন দাম স্বল্পমেয়াদী লাইনের নীচে অতিক্রম করে এবং বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী দিনের নিম্নের চেয়ে কম হয়, আরএসআই 30 এর চেয়ে বেশি এবং 20 দিনের ইএমএ বিয়োগ 1 এটিআর এর চেয়ে বেশি বন্ধ হয়।

স্টপ লসটি বন্ধের মূল্যে বিয়োগ 1.5 গুণ এটিআর এ সেট করা হয়। লাভ গ্রহণ বন্ধের মূল্যে + এটিআরকে লাভ গ্রহণের সহগ দ্বারা গুণিত করা হয়। এটি প্রবণতা অনুসরণকারী স্টপ লস সেট করতে 2 গুণ এটিআরও ব্যবহার করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

  1. প্রধান বাজার প্রবণতা নির্ধারণের জন্য দ্বৈত EMA ব্যবহার করে, গোলমাল দ্বারা চাপ এড়ানো
  2. মিথ্যা ব্রেক ফিল্টার করার জন্য RSI সূচক একত্রিত করা, প্রবেশের নির্ভুলতা উন্নত করে
  3. ডায়নামিক স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ বাজার অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্য করে
  4. প্রবণতা অনুসরণকারী স্টপ লস লাভকে সর্বাধিক করে তোলে

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  1. ইএমএ লাইনগুলি বিলম্বিত প্রভাব ফেলে, স্বল্পমেয়াদী সুযোগগুলি মিস করতে পারে
  2. ভুল RSI পরামিতি সেটিং এন্ট্রি মিস হতে পারে
  3. অপ্রয়োজনীয় স্টপ লস/টেক প্রফিট রেসিও খুব অবাধ বা কঠোর হতে পারে
  4. স্টপ লস বাজারের তীব্র ওঠানামা চলাকালীন প্রবেশ করতে পারে

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. সর্বোত্তম পরামিতি খুঁজে পেতে বিভিন্ন EMA সমন্বয় পরীক্ষা করুন
  2. প্রবেশের নির্ভুলতা এবং ধরার সুযোগের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য আরএসআই পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন
  3. সর্বোত্তম কনফিগারেশন খুঁজে পেতে বিভিন্ন স্টপ লস / লাভের অনুপাত পরীক্ষা করুন
  4. স্টপ লস অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা কমাতে আরও ফিল্টার শর্ত যুক্ত করুন

সংক্ষিপ্তসার

সামগ্রিকভাবে, এটি একটি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিং কৌশল। এটি স্বল্পমেয়াদী গোলমাল দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এড়াতে বড় বাজার প্রবণতা নির্ধারণ করতে দ্বৈত ইএমএ ব্যবহার করে। আরএসআই এর সংযোজনটি কিছুটা পরিমাণে মিথ্যা বিরতিও ফিল্টার করে। তদতিরিক্ত, গতিশীল স্টপ লস / লাভ গ্রহণ প্রক্রিয়াটি বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে কৌশলটি সামঞ্জস্য করতে দেয়। তবে, চলমান গড়ের পিছনে থাকা এবং স্টপ লস অনুপ্রবেশের সম্ভাবনার মতো ঝুঁকি এখনও রয়েছে। আমাদের ব্যবহারিক প্রয়োগের সময় প্যারামিটার টিউনিং এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে সর্বোত্তম কনফিগারেশন খুঁজে বের করতে হবে।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("CJTrade", overlay=true)

short = ema(close, 9)
medium = ema(close, 20)
long = ema(close, 50)
very_long = ema(close, 200)

plot(short, color=color.gray, linewidth=1)
plot(medium, color=color.red, linewidth=1)
plot(long, color=color.black, linewidth=1)
plot(very_long, color=color.blue, linewidth=1)

rsiValue = rsi(close, 14)

near20EMA = close > medium - atr(14)

longCond = crossover(close[1], short) and close >= high[1] and rsiValue < 70 and near20EMA
shortCond = crossunder(close[1], short) and close <= low[1] and rsiValue > 30 and near20EMA

strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCond)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCond)

atrValue = atr(14)
stopLossLevel = close - atrValue * 1.5

// Dynamic take profit level based on ATR
takeProfitMultiplier = input(2, title="Take Profit Multiplier", minval=0.1, maxval=10, step=0.1)
takeProfitLevel = close + atrValue * takeProfitMultiplier

// Trailing stop loss for long positions
longTrailingStop = close - atrValue * 2
strategy.exit("LongTrailingStop", from_entry="Long", loss=longTrailingStop)

// Trailing stop loss for short positions
shortTrailingStop = close + atrValue * 2
strategy.exit("ShortTrailingStop", from_entry="Short", loss=shortTrailingStop)

strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=stopLossLevel, profit=takeProfitLevel)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", loss=stopLossLevel, profit=takeProfitLevel)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত