অভ্যন্তরীণ কনভারজেন্স ব্রেকথ্রু কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
অভ্যন্তরীণ সংযোজন ব্রেকআউট কৌশল একটি K-লাইন ফর্ম্যাট ভিত্তিক প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। এই কৌশলটি অভ্যন্তরীণ সংযোজন এবং বহিরাগত সম্প্রসারণের K-লাইন ফর্ম্যাট ব্যবহার করে প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং ব্রেকআউট পয়েন্টগুলিতে লম্বা পজিশন তৈরি করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত দুটি K-লাইন ফর্ম্যাট নির্ধারণ করেঃ
অভ্যন্তরীণ সংযোজন K লাইন: আজকের K লাইনের সর্বোচ্চ মূল্য গতকালের সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে কম এবং সর্বনিম্ন মূল্য গতকালের সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে বেশি, যা নির্দেশ করে যে পরিসীমা সংযোজন করছে।
বহিরাগত সম্প্রসারণ K লাইন: আজকের K লাইনের সর্বোচ্চ মূল্য গতকালের সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে বেশি এবং সর্বনিম্ন মূল্য গতকালের সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে কম, যা দেখায় যে পরিসরটি প্রসারিত হচ্ছে।
যখন উপরের দুটি রূপের বিচার করা হয়, তখন কৌশলটির প্রবেশের সংকেত হিসাবে বিবেচনা করুন। প্রবেশের K লাইনের পরের দিন, যদি ওপেন প্রাইসটি আগের দিনের সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে বেশি হয় তবে আরও বেশি করুন; যদি ওপেন প্রাইসটি নিম্নতম মূল্যের উপরে থাকে তবে শূন্য করুন।
আপনি যদি অতিরিক্ত লিকুইডিটি করেন, তাহলে আপনি স্টপ-অফ-লস পয়েন্ট সেট করতে পারবেন।
স্টপপয়েন্ট = (বর্তমান ক্লোজ প্রাইস × টার্গেট ক্লোজ প্রাইসের শতাংশ) / সর্বনিম্ন পরিবর্তনশীল মূল্য
স্টপ পয়েন্ট = (বর্তমান ক্লোজ প্রাইস × স্টপ প্রাইস শতাংশ) / সর্বনিম্ন পরিবর্তনশীল মূল্য
এইভাবে, আমরা স্টপ ওয়ারেন্ট এবং স্টপ লস ওয়ারেন্ট লাগাতে পারি, লাভের পরে বাজার থেকে বেরিয়ে যেতে পারি, এবং সহ্যযোগ্য ক্ষতির চেয়ে বেশি ক্ষতি এড়াতে পারি।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
অভ্যন্তরীণ সংমিশ্রণ বহিরাগত সম্প্রসারণ K-লাইন আকৃতি বেশি নির্ভরযোগ্য, প্রবণতা দিক নির্ণয় সাফল্যের হার বেশি।
ব্রেক-ইন-এ প্রবেশের ফলে বিচার নিশ্চিত হয় এবং কিছু ভুয়া ব্রেক-ইন এড়ানো যায়।
সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংক্রিয় লেনদেন, কোন মানুষের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন, অপারেশন ঝুঁকি হ্রাস।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
K-রেখার আকৃতির বিচার সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়, ভুল সংকেত দেখা দিতে পারে।
ব্রেক-ইন এন্ট্রি সহজেই ধরা পড়ে, স্টপ-ড্যামেজ যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা উচিত।
৩. অপ্রয়োজনীয় প্যারামিটার সেট করলে ক্ষতির পরিমাণ বাড়তে পারে। অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটারগুলিকে সাবধানে পরীক্ষা করা দরকার।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও অপ্টিমাইজ করা যায়ঃ
১. আরো ফিল্টারিং কন্ডিশন যুক্ত করুন যাতে ভুল সংকেত এড়ানো যায়। উদাহরণস্বরূপ, লেনদেনের পরিমাণ ফিল্টার করা যেতে পারে।
স্টপ-অফ-লস অ্যালগরিদমের অপ্টিমাইজেশন, গতিশীল স্টপ-অফ-লস বাস্তবায়ন।
স্বয়ংক্রিয় ক্ষতি প্রতিরোধক যোগ করা হয়েছে।
মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করুন।
সারসংক্ষেপ
অভ্যন্তরীণ সমন্বয় বিরতি কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি নির্ভরযোগ্য, সহজেই প্রয়োগযোগ্য প্রবণতা কৌশল। এই কৌশলটি অভ্যন্তরীণ সমন্বয় বহিরাগত সম্প্রসারণের ফর্মের বিচার সুবিধা এবং বিরতির নিশ্চিততার সুবিধাগুলির যথাযথভাবে ব্যবহার করে। একই সাথে, কৌশল অ্যালগরিদমটি সহজ, পরিষ্কার, সহজেই বোঝা যায় এবং প্রবেশের পছন্দগুলি পরিমাণের জন্য উপযুক্ত। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং সামঞ্জস্যের মাধ্যমে, এই কৌশলটি আরও স্থিতিশীল এবং বুদ্ধিমান করা যেতে পারে, যার ফলে আরও ভাল ব্যবসায়ের ফলাফল পাওয়া যায়।
/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("inside bar strategy Wıth SL-TP ", overlay=true )
insides = high < high[1] and low > low[1]
outsides = high > high[1] and low < low[1]
candle_control=insides or outsides
target_profit_percent=input(3,"target profit%",step=0.1)
stop_loss_percent=input(1,"stop loss %",step=0.1)
yearfrom = input(2021)
yearuntil =input(2022)
monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
long_cond=candle_control[1] and close>open and high>high[1]
short_cond=candle_control[1] and close<open and low<low[1]
if ( long_cond )
strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="LONG")
else
strategy.cancel(id="LONG")
if ( short_cond )
strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SHORT")
else
strategy.cancel(id="SHORT")
profit_target=(close*(target_profit_percent/100))/syminfo.mintick
stop_target=(close*(stop_loss_percent/100))/syminfo.mintick
strategy.exit("LONG EXIT","LONG",profit=profit_target, loss=stop_target )
strategy.exit("LONG EXIT","SHORT",profit=profit_target, loss=stop_target )