গোল্ড-কিপিং মুভিং এভারেজ কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
চলমান গড়কে প্রধান প্রযুক্তিগত সূচক হিসাবে ব্যবহার করে এবং আরএসআইকে ফিল্টারিং শর্ত হিসাবে ব্যবহার করে এই কৌশলটি একটি সহজ ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল অর্জন করে। যখন দামগুলি নির্দিষ্ট চক্রের চলমান গড়কে অতিক্রম করে বা অতিক্রম করে তখন একটি ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন হয়। একই সাথে, আরএসআই সূচকটি অত্যধিক ক্রয় বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে যাতে ভুল লেনদেন এড়ানো যায়। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি দীর্ঘ-মধ্য-রেখা প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য উপযুক্ত এবং শক্তিশালী প্রবণতাগুলির মধ্যে আরও ভাল উপার্জন করতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত মুভিং এভারেজ এবং আরএসআই সূচকের উপর ভিত্তি করে। মুভিং এভারেজগুলি মূল্য প্রবণতার দিকনির্দেশনা এবং শক্তি নির্ধারণের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যখন দামগুলি মুভিং এভারেজের উপরে থাকে, তখন এটি বর্তমান উত্থান প্রবণতা দেখায়; যখন দামগুলি মুভিং এভারেজের নীচে থাকে, তখন এটি বর্তমান পতনের প্রবণতা দেখায়। সুতরাং, দামগুলি মুভিং এভারেজকে পেরিয়ে যায় এবং এটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। অন্যদিকে, আরএসআই সূচকটি বাজারে ওভারবয় বা ওভারসেলের অবস্থা রয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। আরএসআই 70 এর উপরে একটি সম্ভাব্য ওভারবয় এবং 30 এর নীচে একটি সম্ভাব্য ওভারসেল। সুতরাং, এই কৌশলটি আরএসআই সূচকটি মুভিং এভারেজ দ্বারা উত্পাদিত ট্রেডিং সিগন্যালগুলিকে ফিল্টার করে।
বিশেষত, যখন দামটি চলমান গড়ের নীচে থাকে এবং আরএসআই 30 এর নীচে থাকে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন দামটি চলমান গড়ের উপরে থাকে এবং আরএসআই 70 এর উপরে থাকে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এই ট্রেডিং সংকেতগুলির উপর ভিত্তি করে একটি মাল্টিহেড বা খালি অবস্থান তৈরি করা হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
অপারেশন সহজ, সহজেই বাস্তবায়নযোগ্য। প্রধানত চলন্ত গড় সূচক উপর নির্ভর করে, ব্যবসায়ীদের জন্য প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা উচ্চ নয়।
এটি মূল্য প্রবণতা কার্যকরভাবে ট্র্যাক করতে সক্ষম, বিশেষত মাঝারি এবং দীর্ঘ লাইন অপারেশনগুলির জন্য উপযুক্ত।
RSI সূচকটি ব্যবহার করলে অপ্রয়োজনীয় ভুল ট্রেডিং এড়ানো যায় এবং মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করা যায়।
এই পদ্ধতিতে, আপনি একটি নির্দিষ্ট প্যারামিটার পরিবর্তন করতে হবে না, যা অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি হ্রাস করে।
এই পদ্ধতিতে, আপনি একটি নির্দিষ্ট মানের মান বা একটি নির্দিষ্ট মানের মানের মান ব্যবহার করতে পারেন, যা আপনি একটি নির্দিষ্ট মানের মান বা মানের মান ব্যবহার করতে পারেন।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
“অর্থের অস্থিরতার মধ্যে, ভুল সংকেতগুলি ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।
ট্রেন্ড রিভার্স পয়েন্টের সঠিক অনুমান করা অসম্ভব, এবং মার্কেট টার্ন পয়েন্টের আগে বা পরে ভুল পজিশন স্থাপন করা ক্ষতির কারণ হতে পারে।
প্যারামিটার সেটিং (যেমন চলমান গড়ের সময়কালের দৈর্ঘ্য) অনুপযুক্তভাবে কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত করতে পারে।
তিনি বলেন, “এটি এমন একটি ঘটনা, যেটা ঘটার পর থেকে আমরা অনেকটা অস্থির হয়ে পড়েছি।
রিটার্ন ডেটা ফিট করার ঝুঁকি, রিয়েল-ডিস্ক পারফরম্যান্স রিটার্নের ফলাফলের চেয়ে আলাদা হতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
অতিরিক্ত ক্ষতির ব্যবস্থা। একক ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য চলমান ক্ষতি বা বেধের ক্ষতির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
প্রবণতা নির্ণয় করার জন্য সূচক যোগ করা। যেমন MACD, KD ইত্যাদি প্রবণতার দিক নির্ণয় করতে সাহায্য করতে পারে এবং ভুল সংকেত এড়াতে পারে।
চলমান গড় প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন। কৌশল স্থিতিশীলতা এবং রিটার্ন হার উপর বিভিন্ন সময়কাল প্যারামিটার প্রভাব পরীক্ষা করতে পারেন।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কন্ট্রোল বাড়ানো। উদাহরণস্বরূপ, শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সময়ে বা শুধুমাত্র যখন বড় দামের পরিবর্তন হয় তখন ট্রেড করুন।
কৌশলগত অপ্টিমাইজেশান এবং প্রশিক্ষণের জন্য মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি প্রবর্তন করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি সহজ এবং ব্যবহারিক প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। এটি চলমান গড় ব্যবহার করে মূল্যের প্রবণতা এবং দিক নির্ধারণ করে এবং RSI সূচকগুলিকে ভুল সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য ব্যবহার করে। কৌশলটির সুবিধাগুলি প্রধানত অপারেশন সহজ, বাস্তবায়নের সহজ, মাঝারি-দীর্ঘ লাইন ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত। এর অসুবিধাগুলি হ’ল দামের ঝাঁকুনি এবং প্রবণতা বিপরীতকরণকে খুব ভালভাবে পরিচালনা করা যায় না। ভবিষ্যতে অপ্টিমাইজেশনের জায়গা হ’ল স্টপ লস মেশিন যুক্ত করা, প্রবণতা নির্ধারণের জন্য আরও সহায়ক সূচক প্রবর্তন করা এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন ইত্যাদি।
/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Verbesserte VWAP Strategie mit RSI Filter", overlay=true)
// Eingabeparameter
length = input(5, title="VWAP Länge")
multiplier = input(3.0, title="Standardabweichungs-Multiplikator")
smaLength = input(25, title="SMA Länge für Trendfilter")
rsiPeriod = input(8, title="RSI Periode")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Überkauft-Schwelle")
rsiOversold = input(30, title="RSI Überverkauft-Schwelle")
// VWAP, Standardabweichung und RSI
vwapValue = ta.vwap(hlc3, length)
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)
// Signale mit RSI Filter
buySignal = close < vwapValue and rsi < rsiOversold
sellSignal = close > vwapValue and rsi > rsiOverbought
// Strategie-Logik
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Zeichnen
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")
hline(rsiOverbought, "RSI Überkauft", color=color.red)
hline(rsiOversold, "RSI Überverkauft", color=color.green)