চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে কোয়ান্ট ট্রেডিং কৌশল অনুসরণ করে প্রবণতা

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২৬ ১৩ঃ৪৫ঃ৪৯
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি মূল প্রযুক্তিগত সূচক হিসাবে চলমান গড় ব্যবহার করে, যা ফিল্টার শর্ত হিসাবে আরএসআই সূচকের সাথে মিলিত হয়, একটি তুলনামূলকভাবে সহজ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল বাস্তবায়নের জন্য। যখন নির্দিষ্ট সময়ের চলমান গড়ের নীচে বা উপরে মূল্য ক্রস হয় তখন ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন হয়। এদিকে, ভুল ট্রেডগুলি এড়াতে ওভারকপিং বা ওভারসোল্ড পরিস্থিতি নির্ধারণের জন্য আরএসআই সূচক ব্যবহার করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের জন্য উপযুক্ত এবং শক্তিশালী ট্রেন্ডিং বাজারে ভাল রিটার্ন দিতে পারে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি মূলত চলমান গড় এবং আরএসআই সূচকের উপর ভিত্তি করে। চলমান গড়টি দামের প্রবণতার দিক এবং শক্তি নির্ধারণের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যখন দাম চলমান গড়ের উপরে থাকে, তখন এটি একটি আপগ্রেড প্রবণতা নির্দেশ করে; যখন দাম চলমান গড়ের নীচে থাকে, তখন এটি একটি নেমে যাওয়া প্রবণতা দেখায়। অতএব, মূল্য এবং চলমান গড়ের ক্রসিং ট্রেডিং সংকেত তৈরির ভিত্তি হিসাবে কাজ করতে পারে। অন্যদিকে, আরএসআই সূচকটি বাজারের ওভারবয় বা ওভারসোল্ড অবস্থায় রয়েছে কিনা তা বিচার করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। আরএসআই 70 এর উপরে সম্ভাব্য ওভারবয়, 30 এর নীচে সম্ভাব্য ওভারসোল্ডের পরামর্শ দেয়। সুতরাং এই কৌশলটি চলমান গড় লাইন দ্বারা উত্পন্ন সংকেতগুলি ফিল্টার করতে আরএসআই সূচক ব্যবহার করে, কেবলমাত্র যখন আরএসআই সূচক কোনও ওভারবয় বা ওভারসোল্ড দেখায় তখনই একটি বাস্তব ট্রেডিং অর্ডার উত্পন্ন হবে।

বিশেষত, যখন দাম চলমান গড়ের নীচে থাকে এবং আরএসআই 30 এর নীচে থাকে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন দাম চলমান গড়ের উপরে থাকে এবং আরএসআই 70 এর উপরে থাকে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এই ট্রেডিং সংকেতগুলির উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থানগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

অপারেট করা সহজ, বাস্তবায়ন করা সহজ। প্রধানত চলমান গড় সূচক উপর নির্ভর করে, ব্যবসায়ীদের জন্য কম প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা আছে।
মূল্যের প্রবণতা কার্যকরভাবে ট্র্যাক করতে পারে, বিশেষ করে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী অপারেশনগুলির জন্য উপযুক্ত।
আরএসআই সূচক ব্যবহার করে অপ্রয়োজনীয় ভুল ট্রেড এড়ানো যায় এবং মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করা যায়।
পরামিতিগুলির ঘন ঘন সামঞ্জস্যের প্রয়োজন নেই, অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকি হ্রাস করে।
উচ্চ স্কেলযোগ্যতা, উন্নত করার জন্য আরও সূচক বা অপ্টিমাইজেশান নিয়ম প্রবর্তন করতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ

দামের ওঠানামা অঞ্চলে, আরও ভুল সংকেত তৈরি হবে যা ক্ষতির দিকে পরিচালিত করবে।
ট্রেন্ড রিভার্স পয়েন্টগুলি সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে অক্ষম, বাজারের পরিবর্তনের আগে এবং পরে ক্ষতির ফলে ভুল অবস্থান স্থাপন করতে পারে।
অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিং (যেমন চলমান গড় সময়কাল) কৌশল কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করতে পারে।
হঠাৎ ঘটনার কারণে বাজারের অস্থিরতার সাথে মানিয়ে নিতে অক্ষম।
ব্যাকটেস্ট ডেটা ওভারফিটিং ঝুঁকি, প্রকৃত কর্মক্ষমতা ব্যাকটেস্ট ফলাফল থেকে পৃথক হতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

স্টপ লস মেকানিজম যোগ করুন। একক টিকিট হারানোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে ট্রেলিং স্টপ লস বা পুরু স্টপ লস সেট করতে পারেন।
প্রবণতা বিচার সূচক যোগ করুন। এমএসিডি এবং কেডি এর মতো সূচকগুলি প্রবণতার দিক নির্ধারণ করতে এবং ভুল সংকেতগুলি এড়াতে সহায়তা করতে পারে।
গতিশীল গড় পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন। কৌশল স্থিতিশীলতা এবং রিটার্ন হার উপর বিভিন্ন চক্র পরামিতি প্রভাব পরীক্ষা করতে পারেন।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ যোগ করুন। উদাহরণস্বরূপ, শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বা শুধুমাত্র যখন উল্লেখযোগ্য মূল্য আন্দোলন আছে তখনই ট্রেড করুন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশান এবং মডেল প্রশিক্ষণের জন্য মেশিন লার্নিং কৌশল প্রবর্তন।

সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষেপে, এটি একটি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং ব্যবহারিক প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি মূল্যের প্রবণতা এবং দিকনির্দেশ নির্ধারণের জন্য চলমান গড় ব্যবহার করে, যখন ভুল সংকেতগুলি ফিল্টার করতে আরএসআই সূচক ব্যবহার করে। কৌশলটির প্রধান সুবিধা হ'ল সহজ অপারেশন, সহজ বাস্তবায়ন, মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত ইত্যাদি। অসুবিধা হ'ল দামের ওঠানামা এবং প্রবণতা বিপরীতকরণগুলি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে অক্ষমতা। ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশন স্পেসে স্টপ লস প্রক্রিয়া যুক্ত করা, প্রবণতা বিচার করার জন্য আরও সহায়ক সূচক প্রবর্তন, পরামিতি অপ্টিমাইজেশন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Verbesserte VWAP Strategie mit RSI Filter", overlay=true)

// Eingabeparameter
length = input(5, title="VWAP Länge")
multiplier = input(3.0, title="Standardabweichungs-Multiplikator")
smaLength = input(25, title="SMA Länge für Trendfilter")
rsiPeriod = input(8, title="RSI Periode")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Überkauft-Schwelle")
rsiOversold = input(30, title="RSI Überverkauft-Schwelle")

// VWAP, Standardabweichung und RSI
vwapValue = ta.vwap(hlc3, length)
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)

// Signale mit RSI Filter
buySignal = close < vwapValue and rsi < rsiOversold
sellSignal = close > vwapValue and rsi > rsiOverbought

// Strategie-Logik
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellSignal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Zeichnen
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")
hline(rsiOverbought, "RSI Überkauft", color=color.red)
hline(rsiOversold, "RSI Überverkauft", color=color.green)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত