1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডুয়াল ইএমএ মূল্য সুইং কৌশল

ডুয়াল ইএমএ মূল্য সুইং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২৬ ১৩ঃ৫২ঃ৪১
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

ডুয়াল ইএমএ প্রাইস সোয়াং কৌশলটি বিভিন্ন সময়ের দুটি ইএমএর মধ্যে পার্থক্য গণনা করে বাজারের আবেগ এবং গতির বিচার করে। 0 এর উপরে পার্থক্য মানের একটি আপ ক্রসিং একটি উত্থান সংকেত। 0 এর নীচে একটি ডাউন ক্রসিং একটি হ্রাস সংকেত।

কৌশলটি সহজ এবং ব্যবহার করা সহজ, ইএমএ পার্থক্যের মাধ্যমে বাজারের গতি এবং দিকনির্দেশনা বিচার করে। তবে এটিতে কিছু বিলম্ব রয়েছে এবং সময়মতো পালা পয়েন্টগুলি ধরা যায় না।

নীতি

ডুয়াল ইএমএ প্রাইস সোয়িং কৌশলটির মূল সূচক হল এপিও, অর্থাৎ পরম মূল্য দোলক, যা দুটি ইএমএর মধ্যে পার্থক্যকে উপস্থাপন করে। এর সূত্রটি হলঃ

APO = EMA(short period) − EMA(long period)

বিশেষ করে, এই কৌশলতে APO গণনা করা হয়ঃ

xShortEMA = ema(close price, LengthShortEMA)  

xLongEMA = ema(close price, LengthLongEMA)

xAPO = xShortEMA − xLongEMA

যেখানে LengthShortEMA এবং LengthLongEMA যথাক্রমে স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী EMA এর চক্রের দৈর্ঘ্যকে উপস্থাপন করে।

এপিও-র বেশ কয়েকটি মূল বিচার বিধিঃ

  1. এপিও-র ০-এর ঊর্ধ্বমুখী ক্রসিং একটি উত্থান সংকেত।
  2. এপিও-র ০-এর নিচে নেমে আসা একটি bearish signal।
  3. একটি ইতিবাচক এপিও বর্তমান ষড়যন্ত্রের অবস্থা নির্দেশ করে
  4. একটি নেতিবাচক এপিও বর্তমান মন্দা অবস্থা নির্দেশ করে

এপিওর রিয়েল টাইম মানের ভিত্তিতে বাজারের আবেগ এবং প্রবেশের সময় নির্ধারণ করা।

সুবিধা বিশ্লেষণ

ডুয়াল ইএমএ প্রাইস সোয়েভিং স্ট্র্যাটেজি নিম্নলিখিত প্রধান সুবিধাগুলি রয়েছেঃ

  1. এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং মিডিয়ার ব্যবহার মূল্যের তথ্যকে কার্যকরভাবে মসৃণ করতে পারে এবং গোলমালের প্রভাব হ্রাস করতে পারে
  2. APO সূচকটি মূল্যের প্রবণতা এবং বাজারের গতি উভয়ই বিচার করার জন্য দুটি EMA একত্রিত করে
  3. কৌশল সংকেত সহজ এবং স্পষ্ট, নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন সহজ
  4. স্বনির্ধারিত ইএমএ চক্রগুলি বিভিন্ন জাত এবং ট্রেডিং স্টাইলের সাথে মানিয়ে নেয়
  5. বিপরীতমুখী সংকেত বিপরীতমুখী ও শর্ট ট্রেডিংয়ের জন্য প্রযোজ্য

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ডুয়াল ইএমএ প্রাইস সোয়েভিং স্ট্র্যাটেজিতে কিছু ঝুঁকি রয়েছে, প্রধানতঃ

  1. ইএমএ নিজেই বিলম্বিত এবং সময়মতো মূল্য পাল্টা পয়েন্টগুলি ধরতে পারে না
  2. ডিফল্ট প্যারামিটার সব জাতের জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন
  3. ঘন ঘন সিগন্যাল মিথ্যা সিগন্যাল তৈরি করে
  4. স্টপ লস নির্ধারণ এবং পজিশন খোলার পর লাভ নেওয়ার অক্ষমতা
  5. কিছু বিলম্ব আছে, সম্ভবত সেরা প্রবেশের সময়টি মিস করছে

আমরা একক ক্ষতি হ্রাস করার জন্য যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস প্রয়োগ করে, চক্রগুলিকে অভিযোজিত করার জন্য পরামিতিগুলি অনুকূল করে, সংকেতগুলি ফিল্টার করতে এবং কৌশল স্থিতিশীলতা উন্নত করতে অন্যান্য সূচকগুলিকে একত্রিত করে এই ঝুঁকিগুলি মোকাবেলা করতে এবং হ্রাস করতে পারি।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ডুয়াল ইএমএ প্রাইস সোয়েভিং স্ট্র্যাটেজি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. অপ্টিমাইজ ইএমএ চক্র পরামিতি, সর্বোত্তম খুঁজে পেতে দৈর্ঘ্য 5 থেকে 60 পরীক্ষার সমন্বয়
  2. ফিল্টার শর্তাবলী সেট করতে এবং মিথ্যা সংকেত এড়াতে এমএ, কেডিজে, এমএসিডি এর মতো অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন
  3. যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস এবং মুনাফা নেওয়ার জন্য বোলিংজার ব্যান্ড, কেডি ব্যবহার করুন
  4. প্রবণতা সূচক একত্রিত করুন মূল্য প্রবণতা বিচার করতে, প্রবণতা বিরুদ্ধে ট্রেডিং এড়াতে
  5. ভলিউম সাপোর্ট সহ সংকেত নিশ্চিত করার জন্য ট্রেডিং ভলিউম সূচক যোগ করুন
  6. লেনদেন এবং লেনদেনের ঘনত্ব হ্রাস করার জন্য পুনরায় প্রবেশের শর্তাবলী নির্ধারণ করুন

সিদ্ধান্ত

সংক্ষেপে, ডুয়াল ইএমএ প্রাইস সুইং কৌশলটি দুটি ইএমএর মধ্যে এপিও পার্থক্য গণনা করে বাজারের মনোভাবকে বিচার করে। কৌশল সংকেতটি সহজ এবং ব্যবহারিক, তবে এর কিছু অসুবিধাও রয়েছে। আমরা প্যারামিটার টিউনিং, ফিল্টার যুক্ত করা, স্টপ সেট করা এবং আরও অনেক কিছুর মাধ্যমে এটি অনুকূল করতে পারি। নতুনদের জন্য ব্যবহার করা সহজ, সম্প্রসারণের জন্যও দুর্দান্ত সম্ভাবনা রয়েছে। কোয়ান্ট ট্রেডিং শিক্ষার্থীদের অধ্যয়ন এবং প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।

/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/05/2017
// The Absolute Price Oscillator displays the difference between two exponential 
// moving averages of a security's price and is expressed as an absolute value.
// How this indicator works
//    APO crossing above zero is considered bullish, while crossing below zero is bearish.
//    A positive indicator value indicates an upward movement, while negative readings 
//      signal a downward trend.
//    Divergences form when a new high or low in price is not confirmed by the Absolute Price 
//      Oscillator (APO). A bullish divergence forms when price make a lower low, but the APO 
//      forms a higher low. This indicates less downward momentum that could foreshadow a bullish 
//      reversal. A bearish divergence forms when price makes a higher high, but the APO forms a 
//      lower high. This shows less upward momentum that could foreshadow a bearish reversal.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Absolute Price Oscillator (APO) Backtest", shorttitle="APO")
LengthShortEMA = input(10, minval=1)
LengthLongEMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xPrice = close
xShortEMA = ema(xPrice, LengthShortEMA)
xLongEMA = ema(xPrice, LengthLongEMA)
xAPO = xShortEMA - xLongEMA
pos = iff(xAPO > 0, 1,
       iff(xAPO < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xAPO, color=blue, title="APO")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত