বুদ্ধিমান সঞ্চয় ক্রয় কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
স্মার্ট এক্সেসরিজ ক্রয়-বিক্রয় কৌশল হল একটি প্রমান-এর কৌশল। এটি একটি পুনরাবৃত্ত ক্রয়-বিক্রয় কৌশল এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে প্রবেশ এবং প্রস্থান-এর সমন্বয়।
এই কৌশলটি কিছু তহবিল বরাদ্দ করে এবং টেকনিক্যাল বিশ্লেষণের শর্তাদি কার্যকর থাকলে পজিশন বাড়িয়ে চলে। এই কৌশলটি প্রস্থান কৌশলটি সংজ্ঞায়িত করার জন্য প্রস্থান প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের শর্তাদি ব্যবহার করে।
গড় মূল্য হ্রাসের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ পজিশনে পজিশন বাড়ানো যেতে পারে, বা আরও তীব্র পদ্ধতির জন্য, লাভজনক পজিশনে পজিশন বাড়ানোর অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।
আপনি পুরোপুরি মুনাফা প্রত্যাহার করতে পারেন অথবা একই আকারের মুনাফার অংশগুলি একাধিকবার প্রত্যাহার করতে পারেন।
আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে আপনি আপনার পজিশন বন্ধ করতে পারবেন কিনা, অথবা আপনার সর্বনিম্ন স্টপ-আপ শতাংশের জন্য অনুরোধ করতে পারেন।
এই কৌশলটিতে ডিফল্ট টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস প্রবেশ এবং প্রস্থান শর্ত রয়েছে যা কেবলমাত্র কৌশলটির ধারণাগুলি প্রদর্শন করার জন্য ব্যবহৃত হয়, তবে এই স্ক্রিপ্টের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হ’ল প্রবেশ এবং প্রস্থান সিদ্ধান্তগুলি বহিরাগত উত্সের উপর অর্পণ করা।
অভ্যন্তরীণ শর্তাবলী ব্যবহার করুন RSI দৈর্ঘ্য 7 ক্রস 1 গুণ স্ট্যান্ডার্ড বিভাজন ব্রিনের বন্ডের নীচে প্রবেশের জন্য, উপরে প্রস্থান করার জন্য।
অর্ডারের সংখ্যা সেটিংসে থাকা প্যারামিটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারেঃ
- অনুবাদ সংশোধন
- ব্যবহারের অনুপাত সমন্বয়
- নিশ্চিত করুন যে কপিরাইটের সংখ্যা × কপিরাইট ব্যবহারের শতাংশ 100 এর সমান, যাতে অতিরিক্ত কপিরাইট ব্যবহার করা যায় না (যদি না লিভারেজ ব্যবহার করা হয়)
এই স্ক্রিপ্টটি দৈনিক বা সাপ্তাহিক পুনরাবৃত্ত ক্রয়ের বিকল্প হিসাবে তৈরি করা হয়েছে, তবে প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের শর্তগুলির নির্ভুলতার উপর নির্ভর করে এটি আরও কম সময়সীমার উপরও লাভজনক হতে পারে।
এই কৌশলটিকে স্মার্ট ক্যাপ বলা হয় কারণ পুনরাবৃত্ত ক্রয়ের সবচেয়ে সাধারণ পদ্ধতিটি সিদ্ধান্তকে বিবেচনা করে নাঃ নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে যে কোনও পরিস্থিতিতে ক্রয় করুন। এই কৌশলটি এখনও পুনরাবৃত্ত ক্রয় সম্পাদন করে, তবে কিছু সম্ভাব্য ত্রুটিযুক্ত প্রবেশের সময়কে ফিল্টার করে যা পজিশনগুলিকে লাভজনক হতে দেখায়। দ্বিতীয় কারণটি হ’ল শুরুতে একটি প্রস্থান কৌশল সেট করা হয়েছে, পুনরাবৃত্ত ক্রয় নিজেই এই বৈশিষ্ট্যটি সরবরাহ করে না।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি RSI সূচক এবং ব্রিনের বন্ডের সাথে ক্রস দ্বারা প্রবেশ এবং প্রস্থান সময় নির্ধারণ করে। বিশেষত, যখন RSI নীচের ট্র্যাকের নীচে থাকে এবং যখন RSI উচ্চতর হয় তখন প্রস্থান করে।
এছাড়াও, কৌশলটি কপি এবং বিচ্ছিন্ন প্রস্থান সেটিং সরবরাহ করে। অতিরিক্ত ব্যবহারের জন্য কপি এবং প্রতিটি ব্যবহারের জন্য ক্রেডিট শতাংশের সমষ্টি 100 এর সমান হওয়া উচিত। আপনি পছন্দ করতে পারেন যে আপনি লাভজনক অবস্থানের উপর ক্রমাগত ক্রেডিট রাখতে পারবেন বা কেবলমাত্র ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থানের উপর ক্রেডিট বাড়াতে পারবেন যাতে গড় মূল্য হ্রাস পায়।
খেলার বাইরে যাওয়ার সময় আপনি সম্পূর্ণ মুনাফা প্রত্যাহার করতে পারেন, বা সেট করা অনুপাত অনুসারে ব্যাচের অংশে মুনাফা প্রত্যাহার করতে পারেন। এছাড়াও, সর্বনিম্ন স্টপ-আপ শতাংশ সেট করা যেতে পারে, যার চেয়ে কম মুনাফা খেলার বাইরে চলে যাবে না।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি পুনরাবৃত্ত ক্রয় এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের সূচকগুলিকে একত্রিত করে, কিছু ত্রুটিপূর্ণ সংকেতগুলি ফিল্টার করে আরও স্থিতিশীল সংযোজন ক্রয় অর্জন করে, পাশাপাশি একটি নমনীয় প্রস্থান ব্যবস্থা স্থাপন করে যা আপনার ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ঐতিহ্যবাহী পুনরাবৃত্ত ক্রয় কৌশলগুলির তুলনায়, এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে প্রবেশ এবং প্রস্থান উভয়ই প্রযুক্তিগত সূচকগুলি রেফারেন্স হিসাবে রয়েছে, যা ভুল সংকেতগুলির একটি অংশকে ফিল্টার করতে পারে, যা সিদ্ধান্তহীন দৈনিক এবং সাপ্তাহিক ক্রয়ের বিপরীতে। এর সুনির্দিষ্ট সুবিধাগুলি হলঃ
- আরএসআই এবং ব্রিন বন্ড ব্যবহার করে প্রবেশের সময় নির্ধারণ করুন এবং খারাপ সময়ে উচ্চতর অবস্থান তৈরি করা এড়িয়ে চলুন
- খেলার বাইরে যাওয়ার শর্তগুলি পরিষ্কার, স্টপ স্টপ এবং স্টপ লস স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে, লক্ষ্যহীনভাবে পজিশন ধরে রাখবে না
- আরও নমনীয়ভাবে আমানত নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন অনুসারে কপিরাইট প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা যায়
- শুধুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত পজিশনের জন্য বা লাভজনক পজিশনের জন্য পজিশনের বিকল্প
- সম্পূর্ণ মুনাফা ছাড়ার বিকল্প বা কিছু অংশে মুনাফা ছাড়ার বিকল্প
- ন্যূনতম লাভের শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে তাড়াতাড়ি খেলা ছেড়ে না যায়
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি পুনরাবৃত্ত ক্রয়ের নিয়মিত পজিশনিং কার্যকারিতা অর্জন করে, যখন প্রবেশ এবং প্রস্থান প্রযুক্তিগত সূচক বিচার বৃদ্ধি করে, আপনি নিজের পছন্দ অনুসারে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে পারেন, অন্ধভাবে পজিশনের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারেন এবং মুনাফা অর্জনের দক্ষতা বাড়িয়ে তুলতে পারেন।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও এই কৌশলটি প্রযুক্তিগত সূচক ফিল্টারিং এবং নমনীয় পজিশনিং-অফ-অফ ব্যবস্থাগুলিকে ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য ব্যবহার করে, তবে যে কোনও কৌশলতে কিছু ঝুঁকি রয়েছে, প্রধান ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ
- সূচকটি ভুল সংকেত দেওয়ার সম্ভাবনা, সম্ভবত সেরা প্রবেশ বা প্রস্থান সময়টি মিস করেছে
- অতিরিক্ত পজিশনের ঝুঁকি সৃষ্টির জন্য ভুলভাবে পজিশনের সংখ্যা এবং মূলধন অনুপাত সেট করা হয়েছে
- সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন, সূচকগুলি সময়মত সংকেত দিতে ব্যর্থ হয়েছে
- দেরিতে বা খুব তাড়াতাড়ি খেলা বন্ধ করে দেওয়া, মুনাফার উপর প্রভাব ফেলে
এর সমাধান নিম্নরূপঃ
- ভুল সংকেতের সম্ভাবনা হ্রাস করার জন্য একাধিক সূচক ব্যবহার করে সংমিশ্রণ
- ওভারহোল্ডিংয়ের ঝুঁকি এড়াতে সতর্কতার সাথে পরামিতি সেটিং পরীক্ষা এবং মূল্যায়ন করুন
- রিয়েল-টাইম সিগন্যালগুলিকে সংক্ষিপ্ত-চক্রের সূচকগুলির সাথে যুক্ত করে
- স্থিতিশীল মুনাফা অর্জনের জন্য স্ট্যান্ড-অফ-ফিল্ড প্যারামিটারগুলি পরীক্ষা এবং অনুকূলিতকরণ
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
অনুকূলিতকরণ বা প্রযুক্তিগত সূচক প্রতিস্থাপন, প্রবেশ এবং প্রস্থান সঠিকতা উন্নত করুন। আপনি বিভিন্ন পরামিতি বা সূচক সমন্বয় পরীক্ষা করতে পারেন, আরো নির্ভরযোগ্য সংকেত নির্বাচন করুন।
স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি যুক্ত করুন। বর্তমান কৌশলটিতে কোনও স্টপ লস সেট নেই, এটি সর্বোচ্চ ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রত্যাহার বা অন্যান্য মানদণ্ডের ভিত্তিতে স্টপ লস সেট করতে পারে।
পজিশনের সংখ্যা বা বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে রিয়েল-টাইমে প্রতিটি পজিশনের পরিমাণ সামঞ্জস্য করতে পারে, উচ্চ অস্থিরতার সময় পজিশনের পরিমাণ হ্রাস করতে পারে।
ইন্টিগ্রেটেড অ্যালগরিদম ট্রেডিং। বর্তমান কৌশলগুলি সহজ সূচকগুলির দ্বারা গঠিত, সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্তর বাড়ানোর জন্য মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য অ্যালগরিদম মডেলের সাথে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করুন। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উপর ভিত্তি করে উচ্চতর রিটার্ন অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিবার আমানতের মূলধনের অনুপাত, স্টপ-অফ-ফিল্ডের শতাংশ ইত্যাদি প্যারামিটারগুলি ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করুন।
সারসংক্ষেপ
স্মার্ট ইন্টিগ্রেটেড ক্রয়-বিক্রয় কৌশলটি প্রযুক্তিগত সূচক ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে পুনরাবৃত্ত ক্রয়-বিক্রয় কৌশলটির নিয়মিত পজিশনিংয়ের সুবিধা সংরক্ষণ করে, এবং একটি পরিষ্কার স্টপ-স্টপ-লস-অফ-ফিল্ডিং প্রক্রিয়া সেট আপ করে, অন্ধভাবে পজিশন তৈরি এবং লক্ষ্যহীন পজিশন হোল্ডিংয়ের অসুবিধাগুলি এড়ানো যায়। কৌশলটি ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে পজিশনিং এবং আউট-ফিল্ডিং প্যারামিটারগুলিকে অত্যন্ত কাস্টমাইজ করতে পারে, যা দীর্ঘ-লাইন পজিশনারদের জন্য খুব বড় সুবিধা।
অবশ্যই, কৌশলটিতে সংকেত ত্রুটির একটি নির্দিষ্ট সম্ভাবনা এবং PARAMETERSNTTTT এর ভুল সেটিংয়ের ঝুঁকিও রয়েছে, যা সূচক এবং প্যারামিটারগুলির অব্যাহত অপ্টিমাইজেশন এবং সহায়ক স্টপ লস সরঞ্জামগুলির মাধ্যমে মোকাবেলা করা দরকার। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি পুনরাবৃত্ত ক্রয় থেকে স্মার্ট সংযোজন ক্রয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তন গঠন করে, বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি অপেক্ষাকৃত নিখুঁত এবং নিয়ন্ত্রিত দীর্ঘ লাইন পজিশন সমাধান সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TheTradingParrot
//@version=5
strategy("TTP Intelligent Accumulator", overlay=true)
maxEntries = 0.0
if not na(maxEntries[1])
maxEntries := maxEntries[1]
rsi = ta.rsi(close, 7)
rsima = ta.sma(rsi, 14)
bbstd = ta.stdev(rsi, 14)
// plot(rsi)
// plot(rsima)
// plot(rsima - bbstd)
// plot(rsima + bbstd)
intEntry = rsi < rsima - bbstd
intExit = rsi > rsima + bbstd
maxEntries := math.max(strategy.opentrades, maxEntries)
plot(maxEntries, "maxEntries")
addWhileInProfit = input.bool(false, "Add while in profit")
extLong = input.bool(false, "", inline = "long")
entry = input.source(close,"entry", inline = "long") == 1
if not extLong
entry := intEntry
longCondition = entry and (strategy.opentrades == 0 or (not addWhileInProfit or close < strategy.position_avg_price))
if (longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long)
minProfit = input.float(0.0, "Required profit % to exit")
exitPxcandle = input.float(100.0,"% exit per candle")
extShort = input.bool(false, "", inline = "exit")
exit = input.source(close,"exit", inline = "exit") == 1
if not extShort
exit := intExit
shortCondition = exit
if (shortCondition and strategy.opentrades > 0)
strategy.close("long", qty_percent = exitPxcandle)
plot(strategy.position_avg_price, "Avg")