ডরঞ্চিয়ান চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডনচিয়ান চ্যানেল ব্রেকিং কৌশল হল একটি প্রবণতা অনুসরণ কৌশল যা মূল্য চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি ডনচিয়ান চ্যানেলের উচ্চ, নিম্ন এবং মধ্যম লাইন মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে মূল্য প্রবণতা এবং ব্রেকিংয়ের বিচার করে এবং ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত প্রেরণ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন এবং মধ্য লাইন গড়ের জন্য মূল্য গণনা করে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের মধ্যে একটি মূল্য চ্যানেল গঠন করে, মধ্য লাইন গড়টি চ্যানেলের মাঝখানে অবস্থিত। যখন দাম নীচে থেকে উপরে উঠে মধ্য লাইনটি ভেঙে যায়, তখন এটি একটি bullish সংকেত হিসাবে গণনা করা হয়, আরও বেশি করা হয়; যখন দাম উপরে থেকে নীচে থেকে মধ্য লাইনটি ভেঙে যায়, তখন এটি একটি bearish সংকেত হিসাবে গণনা করা হয়, খালি করা হয়।
বিশেষ করে, কৌশলটি নিম্নলিখিত ধাপগুলি অনুসরণ করে কাজ করেঃ
- 20 দিনের সর্বোচ্চ মূল্য, dcUpper;
- dcLower নামক ২০ দিনের সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করুন।
- dcUpper এবং dcLower এর গড় গণনা করে, dcAverage পাওয়া যায়, যা চ্যানেলের মধ্যম লাইন;
- dcUpper, dcLower, এবং dcAverage এই তিনটি লাইনকে Donchian Channel হিসেবে আঁকুন।
- যখন ক্লোজ-আপ প্রাইস মিড-লাইন dcAverage এর চেয়ে বেশি হয়, তখন লভ্যাংশ নেওয়া হয়; যখন ক্লোজ-আপ প্রাইস মিড-লাইন dcAverage এর চেয়ে কম হয়, তখন লভ্যাংশ নেওয়া হয়;
- স্টপ লস প্লেইন সিদ্ধান্তঃ অতিরিক্ত সময়, যদি বন্ধের মূল্য নিম্নতম dcLower এর চেয়ে কম হয় তবে অতিরিক্ত আদেশটি বন্ধ করুন; মধ্যম লাইন dcAverage এর চেয়ে বেশি বন্ধের দাম থাকলে শূন্য আদেশটি বন্ধ করুন।
এই কৌশলটির মূল ট্রেডিং নীতিটি হলঃ মূল্যকে ধরার মাধ্যমে ট্রেন্ডের মূল্যায়ন করুন, এবং ক্রমানুসারে, মূল বিন্দুতে দিক পরিবর্তন করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- কৌশলগত তত্ত্বের দৃঢ় ভিত্তি, মূল্য চ্যানেলের প্রবণতা মূল্যায়ন একটি ক্লাসিক এবং কার্যকর প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি;
- কৌশলগত ধারণাগুলি সহজ, সুস্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়;
- ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের জন্য প্রচুর সুযোগ রয়েছে, যা কোয়ান্টাম ট্রেডিং ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল অনুসারে কাজ করে;
- একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি সুস্পষ্ট স্টপ লস-আউট ব্যবস্থা;
- বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্যারামিটারগুলিকে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- অনেক সময়, এই ধরনের ট্র্যাফিকের সংখ্যা অনেক বেশি হতে পারে, যার ফলে লেনদেনের খরচ বাড়তে পারে এবং ঝুঁকিতে পড়তে পারে।
- অযৌক্তিক স্টপ-অফ সেটআপের ফলে স্টপ-অফের ঘন ঘনতা হতে পারে;
- প্যারামিটার সেটিং ভুল হলে ট্রেডিং সিগন্যাল মিস হতে পারে;
- প্রবণতার শেষের দিকে বিপর্যয় ঘটলে ক্ষতি হতে পারে।
প্রতিকারঃ
- ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন;
- স্টপ লজিকের অপ্টিমাইজেশান, ছোট স্টপ এড়ানো;
- বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতি পরীক্ষা করে এবং প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে;
- অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে, শেষের দিকে বিপর্যয়ের ঝুঁকি এড়াতে ফিল্টারিং সিগন্যাল।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- বাজারের কাঠামোগত সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে, প্রবণতা চিহ্নিত করুন এবং বিপরীতমুখী লেনদেন এড়িয়ে চলুন;
- ফিল্টারিংয়ের শর্ত বাড়ানো যাতে বিরতির কার্যকারিতা নিশ্চিত করা যায় এবং ভুল সংকেত হ্রাস করা যায়;
- এর মধ্যে একটি হল, “প্রতিবন্ধকতা হ্রাস করুন” এবং “প্রতিবন্ধকতা হ্রাস করুন”।
- এই প্রজাতিগুলোকে বিভিন্ন সময়সীমার মধ্যে বা বিভিন্ন জাতের সমন্বয় দ্বারা স্থিতিশীলতা প্রদান করা হয়।
- মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করে বাজার পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়।
সারসংক্ষেপ
ডোনচ চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশল সামগ্রিকভাবে একটি কার্যকর প্রবণতা অনুসরণ কৌশল। এটি তত্ত্বগত ভিত্তি, যুক্তি সংক্ষিপ্ত, প্রবণতা দিক নির্ধারণ এবং মূল্য চ্যানেলের মাধ্যমে অনুসরণ করে, প্রবণতা মধ্যে লাভ ক্যাপচার। একই সময়ে, এই ধরনের ব্রেকআউট ভিত্তিক কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি নিয়ে আসে, কৌশলটি আরও স্থিতিশীল এবং ব্যবহারিক করার জন্য প্যারামিটার এবং ফিল্টারিং শর্তগুলির অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, ডোনচ চ্যানেল কৌশলটি আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের জন্য ট্রেডারদের জন্য মূল্যবান।
/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "dc", overlay = true)
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testEndYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testEndMonth = input(12)
testEndDay = input(31, "Backtest Start Day")
testPeriodEnd = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testPeriod() =>
true
//time >= testPeriodStart ? true : false
dcPeriod = input(20, "Period")
dcUpper = highest(close, dcPeriod)[1]
dcLower = lowest(close, dcPeriod)[1]
dcAverage = (dcUpper + dcLower) / 2
plot(dcLower, style=line, linewidth=3, color=red, offset=1)
plot(dcUpper, style=line, linewidth=3, color=aqua, offset=1)
plot(dcAverage, color=black, style=line, linewidth=3, title="Mid-Line Average")
strategy.entry("simpleBuy", strategy.long, when=close > dcAverage)
strategy.close("simpleBuy",when=close < dcLower)
strategy.entry("simpleSell", strategy.short,when=close < dcAverage)
strategy.close("simpleSell",when=close > dcAverage)