ডনচিয়ান চ্যানেলের বাইরে বেরিয়ে আসার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-26 14:55:04
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ডনচিয়ান চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশল হল মূল্য চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি কিনুন এবং বিক্রয় সংকেত তৈরির জন্য দামের প্রবণতা এবং ব্রেকআউট নির্ধারণের জন্য ডনচিয়ান চ্যানেলের উপরের ব্যান্ড, নিম্ন ব্যান্ড এবং মাঝারি লাইন চলমান গড় ব্যবহার করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি প্রথমে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্যের সর্বোচ্চ উচ্চ, সর্বনিম্ন নিম্ন এবং মাঝারি রেখার চলমান গড় গণনা করে। উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি মূল্য চ্যানেল গঠন করে, যখন মধ্যরেখা চ্যানেলের মাঝখানে থাকে। যখন দাম মাঝারি রেখার উপরে ভেঙে যায়, তখন এটি একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা সংকেত দেয় এবং দীর্ঘ হয়। যখন দাম মাঝারি রেখার নীচে ভেঙে যায়, তখন এটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতা সংকেত দেয় এবং শর্ট হয়।

বিশেষ করে, কৌশলটি নিম্নলিখিত ধাপে কাজ করেঃ

২০ পেরিওডের সর্বোচ্চ উচ্চতা, যথা dcUpper গণনা করুন।
২০ পেরিওডের সর্বনিম্ন নিচে হিসাব করুন, যথা dcLower;
চ্যানেলের মাঝারি রেখা হিসাবে dcAverage পেতে dcUpper এবং dcLower এর গড় গণনা করুন;
ডনচিয়ান চ্যানেল গঠনের জন্য উপরের, নীচের এবং মধ্যম অংশকে প্লট করুন;
যখন close গড়ের মাঝারি রেখার উপরে থাকে তখন লম্বা হয়ে যায় এবং close গড়ের নিচে থাকে তখন শর্ট হয়ে যায়।
প্রস্থান নিয়মঃ যদি বন্ধ হয় নিম্ন ব্যাংকের নিচে dcলম্বা হলে, দীর্ঘ অবস্থান বন্ধ করুন; যদি বন্ধ হয় মধ্যরেখার উপরে dcগড় হলে, সংক্ষিপ্ত অবস্থান বন্ধ করুন।

উপরের লজিকটি কৌশলটির মূল ট্রেডিং নীতি বর্ণনা করে - দামের ব্রেকআউট এবং পিভট পয়েন্টে দিক পরিবর্তন করে প্রবণতা ক্যাপচার করা।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

দৃঢ় তাত্ত্বিক ভিত্তি - প্রবণতা নির্ধারণের জন্য মূল্য চ্যানেল ব্যবহার করা একটি প্রমাণিত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি;
সহজ এবং পরিষ্কার যুক্তি, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন;
ট্রেন্ড অনুসরণ করার অনেক সুযোগের সাথে ব্রেকআউট ভিত্তিক সিস্টেম, ফিট কোয়ান্ট ট্রেডিং কৌশল;
একক ট্রেড হ্রাস সীমাবদ্ধ করার জন্য একটি স্পষ্ট স্টপ লস প্রক্রিয়া;
নমনীয়তা - বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এছাড়াও কিছু ঝুঁকি আছেঃ

উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি উচ্চতর খরচ এবং স্লিপিংয়ের দিকে পরিচালিত করে;
ভুল স্টপ লস প্লেসমেন্টের ফলে ওভার-স্টপ লস হয়;
অনুপযুক্ত পরামিতিগুলি অনুপস্থিত বা মিথ্যা সংকেত সৃষ্টি করে;
প্রবণতা ভেঙে যাওয়ার পরে ব্যর্থতা ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।

সমাধান:

প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা এবং ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করা;
স্টপ-লস লজিককে উন্নত করা যাতে ওভার-স্টপ-লস প্রতিরোধ করা যায়।
বিভিন্ন পরিবেশে পরীক্ষা করা এবং পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা;
দেরী ট্রেন্ড ব্রেকআউট ব্যর্থতা এড়াতে ফিল্টার যোগ করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে আরও অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

প্রধান প্রবণতার বিরুদ্ধে ট্রেডিং এড়াতে বাজারের কাঠামো পরিমাপ যোগ করুন;
ব্রেকআউট বৈধতা নিশ্চিত করতে এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে সিগন্যাল ফিল্টারিং বাড়ান;
ব্রেকআউটের তীব্রতা পরিমাপের জন্য ভোলাটিলিটি মেট্রিক্স অন্তর্ভুক্ত করা;
নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য একাধিক সময়সীমা বা একাধিক সম্পদ বিশ্লেষণ প্রয়োগ করুন;
পরিবর্তিত বাজারের সাথে মানিয়ে নিতে মেশিন লার্নিং ব্যবহার করুন।

সিদ্ধান্ত

উপসংহারে, ডনচিয়ান চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশলটি একটি কার্যকর ট্রেন্ড-পরবর্তী সিস্টেম, যার একটি ভাল তাত্ত্বিক ভিত্তি, সহজ যুক্তি এবং ব্রেকআউটগুলির মাধ্যমে প্রবণতাগুলি চালানোর ক্ষমতা রয়েছে। এদিকে, এই জাতীয় ব্রেকআউট সিস্টেমের অন্তর্নিহিত ঝুঁকিগুলি প্যারামিটার টিউনিং এবং সংকেত ফিল্টারিংয়ের প্রয়োজন। আরও গবেষণা এবং অপ্টিমাইজেশনের সাথে, ডনচিয়ান কৌশলগুলি পরিমাণগত ব্যবসায়ীদের জন্য আরও শক্তিশালী এবং ব্যবহারিক হয়ে উঠতে পারে।

/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy(title = "dc", overlay = true)


testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testEndYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testEndMonth = input(12)
testEndDay = input(31, "Backtest Start Day")
testPeriodEnd = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)


testPeriod() =>
    true
    //time >= testPeriodStart  ? true : false

dcPeriod = input(20, "Period")

dcUpper = highest(close, dcPeriod)[1]
dcLower = lowest(close, dcPeriod)[1]
dcAverage = (dcUpper + dcLower) / 2

plot(dcLower, style=line, linewidth=3, color=red, offset=1)
plot(dcUpper, style=line, linewidth=3, color=aqua, offset=1)

plot(dcAverage, color=black, style=line, linewidth=3, title="Mid-Line Average")

strategy.entry("simpleBuy", strategy.long, when=close > dcAverage)
strategy.close("simpleBuy",when=close < dcLower)
    
strategy.entry("simpleSell", strategy.short,when=close < dcAverage)
strategy.close("simpleSell",when=close > dcAverage)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত