অভিযোজিত সূচকীয় গড় পরিসীমা কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি দ্রুত হিসাবের সূচকীয় লিনিয়ার ওয়াইটেড এভারেজ (ইএইচএমএ) এবং অভিযোজিত চ্যানেল ব্যবহার করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল তৈরি করে। যেহেতু ইএইচএমএ দ্রুত হিসাব করে, তাই দামের পরিবর্তনের প্রবণতাটি কার্যকরভাবে সনাক্ত করা যায় এবং মিথ্যা ব্রেকআপগুলি অপ্রয়োজনীয় ট্রেডিং সংকেত তৈরি করা এড়ানো যায়। একই সাথে, অভিযোজিত চ্যানেলটি আংশিক মূল্যের ঝাঁকুনিগুলি ফিল্টার করতে পারে, কেবলমাত্র যখন দামটি চ্যানেলটি ভেঙে যায় তখনই ট্রেডিং সংকেত জারি করে, ফলহীন ব্যবসায়ের সম্ভাবনা হ্রাস করে এবং লাভের সম্ভাবনা বাড়ায়।
কৌশল নীতি
ইএইচএমএ দ্রুত এবং কার্যকরভাবে মূল্য পরিবর্তনের প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে।
RangeWidth প্যারামিটার অনুসারে, EHMA এর উপরে এবং নীচে একটি স্ব-অনুকূলিতকরণ চ্যানেল প্রসারিত করুন। ট্রেডিং সিগন্যালগুলি কেবলমাত্র ট্রেডিংয়ের পরিবর্তনের জন্য বিবেচনা করা হয় যখন দামগুলি উপরের চ্যানেল লাইনের উপরে বা নীচের চ্যানেল লাইনের নীচে থাকে।
মূল্য এবং চ্যানেলের সম্পর্ক নির্ণয় করুন। দামের উপরে চ্যানেল লাইনটি পরা হলে আরও বেশি করুন, নীচে চ্যানেল লাইনটি পরা হলে ফাঁকা করুন। দামের নীচে চ্যানেল লাইনটি পরা হলে আরও বেশি পজিশন, চ্যানেল লাইনটি পরা হলে খালি পজিশন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
সাধারণ মুভিং এভারেজ কৌশলগুলির তুলনায় এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
ইএইচএমএ অ্যালগরিদম ব্যবহার করে গড় গণনা করা হয়েছে। দামের পরিবর্তনের প্রবণতাগুলির প্রতি ইএইচএমএর প্রতিক্রিয়া আরও সংবেদনশীল, প্রবণতার পরিবর্তনগুলিকে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে, মিথ্যা ব্রেকআপগুলিকে অপ্রয়োজনীয় ব্যবসায়ের কারণ হতে দেয় না।
স্বনির্ধারিত চ্যানেলগুলি কার্যকরভাবে মূল্যের অস্থিরতা ফিল্টার করতে পারে। ট্রেডিং সিগন্যালগুলি কেবলমাত্র যখন দামগুলি ট্রেন্ডের পরিবর্তনগুলি নির্ধারণ করে তখনই উত্পন্ন হয়। অকার্যকর ব্যবসায়ের অংশগুলি ফিল্টার করে লাভের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
চ্যানেলের প্রস্থকে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায় বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য। প্রশস্ত চ্যানেলগুলি আরও ঝড়কে ফিল্টার করে এবং লেনদেনের ঘনত্ব হ্রাস করে; সংকীর্ণ চ্যানেলগুলি ট্রেন্ডের পরিবর্তনগুলিকে আরও আগে সনাক্ত করে এবং লেনদেনের ঘনত্ব বাড়ায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
ভুয়া ব্রেকডাউন সম্পূর্ণরূপে এড়ানো সম্ভব নয়। দামের ফাটল হতে পারে, সরাসরি উপরে বা নীচে চ্যানেল ব্যান্ডটি পরা যেতে পারে। প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।
চ্যানেলটি খুব প্রশস্ত হলে কিছু লেনদেনের সুযোগ মিস করা হতে পারে। চ্যানেলটি যথাযথভাবে সংকীর্ণ করে সংবেদনশীলতা বাড়ানো যেতে পারে।
যদি চ্যানেলটি খুব সংকীর্ণ হয় তবে এটি অকার্যকর লেনদেনের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলবে। চ্যানেলের প্রস্থটি যথাযথভাবে প্রসারিত করা যেতে পারে স্থিতিশীলতার জন্য।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার পিরিয়ড। বিভিন্ন জাতের এবং পিরিয়ড চার্টগুলির বৈশিষ্ট্য অনুসারে গড় গণনা চক্রটি সামঞ্জস্য করুন।
অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার RangeWidth. মার্কেটের অস্থিরতা এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে চ্যানেলের পরিধি সামঞ্জস্য করুন।
স্টপ লস কৌশল বাড়ান। পজিশন হোল্ডিং প্রক্রিয়া চলাকালীন, যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস সেট করুন এবং একক লেনদেনের সর্বাধিক ক্ষতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে এন্ট্রিগুলিকে ফিল্টার করুন। উদাহরণস্বরূপ, লেনদেনের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য, এন্ট্রিগুলির কার্যকারিতা হ্রাস করুন।
একাধিক জাতের অ্যাপ্লিকেশন এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন। আরও জাত এবং সময়কালে পরীক্ষা করা, সাধারণ প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ইএইচএমএ সূচক এবং স্বনির্ধারিত চ্যানেল সূচককে একত্রিত করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল গঠন করে। এটি কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে, যখন মূল্যের অস্থিরতা ফিল্টার করে এবং অপ্রয়োজনীয় লেনদেন এড়াতে পারে। একটি পরিমাপের অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের পরে, এটি বিভিন্ন জাত এবং চক্রের উপর স্থিতিশীল মুনাফা অর্জন করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-02-25 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["v_input_1",1]]
*/
// Credit is due where credit is due:
// Hull Moving Average: developed by Alan Hull
// EHMA: coded by Twitter @borserman
// I've built on their work in an attempt to create a strategy more robust to fake moves
// @0xLetoII
//@version=4
strategy(
title="EHMA Range Strategy",
process_orders_on_close=true,
explicit_plot_zorder=true,
overlay=true,
initial_capital=1500,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.085,
default_qty_value=100
)
// Position Type
pos_type = input(defval = "Long", title="Position Type", options=["Both", "Long", "Short"])
// Inputs
Period = input(defval=180, title="Length")
RangeWidth = input(defval=0.02, step=0.01, title="Range Width")
sqrtPeriod = sqrt(Period)
// Function for the Borserman EMA
borserman_ema(x, y) =>
alpha = 2 / (y + 1)
sum = 0.0
sum := alpha * x + (1 - alpha) * nz(sum[1])
// Calculate the Exponential Hull Moving Average
EHMA = borserman_ema(2 * borserman_ema(close, Period / 2) - borserman_ema(close, Period), sqrtPeriod)
// Create upper & lower bounds around the EHMA for broader entries & exits
upper = EHMA + (EHMA * RangeWidth)
lower = EHMA - (EHMA * RangeWidth)
// Plots
EHMAcolor = (close > EHMA ? color.green : color.red)
plot(EHMA, color=EHMAcolor, linewidth=2)
plot(lower, color=color.orange, linewidth=2)
plot(upper, color=color.blue, linewidth=2)
// Strategy
long = close > upper
exit_long = close < lower
short = close < lower
exit_short = close > upper
// Calculate start/end date and time condition
startDate = input(timestamp("2017-01-01T00:00:00"))
finishDate = input(timestamp("2029-01-01T00:00:00"))
time_cond = true
// Entries & Exits
if pos_type == "Both"
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long", when=long and time_cond)
strategy.close("Long", comment="Exit Long", when=exit_long and time_cond)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short", when=short and time_cond)
strategy.close("Short", comment="Exit Short", when=exit_short and time_cond)
if pos_type == "Long"
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long", when=long and time_cond)
strategy.close("Long", comment="Exit Long", when=exit_long and time_cond)
if pos_type == "Short"
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short", when=short and time_cond)
strategy.close("Short", comment="Exit Short", when=exit_short and time_cond)