মোমেন্টাম ক্রসওভার বোলিংজার ব্যান্ড ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-26 16:52:16
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতার দিক নির্ধারণ করতে বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করে এবং প্রবণতা ট্র্যাকিং লেনদেন বাস্তবায়নের জন্য গতির সূচকগুলিকে একত্রিত করে। মোমেন্টাম কৌশল নামের মধ্যে গতির সূচক গ্রহণের প্রতিনিধিত্ব করে, ক্রসওভার সূচক ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে মাল্টি-ডু এবং শর্ট-সেলিং সংকেত নির্ধারণের প্রতিনিধিত্ব করে, বোলিংজার ব্যান্ড প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করে প্রতিনিধিত্ব করে, প্রবণতা প্রবণতা ট্র্যাক করার কৌশলকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং ট্র্যাকিং প্রতিনিধিত্ব করে যে কৌশলটি ট্রেডিংয়ের জন্য প্রবণতা ট্র্যাক করতে পারে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়:

বোলিংজার ব্যান্ডের দিক বিচার করুন। বোলিংজার ব্যান্ডের মধ্য রেলটি চলমান গড়কে উপস্থাপন করে এবং উপরের এবং নীচের রেলগুলি অস্থিরতার পরিসীমাকে উপস্থাপন করে। যখন দাম উপরের রেলের কাছাকাছি থাকে, তখন এটি ওভারবোর্ড হয়। যখন এটি নীচের রেলের কাছাকাছি থাকে, তখন এটি ওভারসোল্ড হয়। বোলিংজার ব্যান্ডের দিকটি দামের প্রবণতার দিককে উপস্থাপন করে।
গতির গণনা করুন। এই কৌশলটি হুল গতির ব্যবহার করে। হুল গতি দ্রুত চলমান গড় বিয়োগ ধীর চলমান গড় থেকে প্রাপ্ত হয়। একটি ইতিবাচক মান একটি আপ ট্রেন্ড প্রতিনিধিত্ব করে, এবং একটি নেতিবাচক মান একটি ডাউন ট্রেন্ড প্রতিনিধিত্ব করে।
ক্রসওভার সংকেত। যখন দ্রুত চলমান গড় নীচে থেকে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে, একটি দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন এটি উপরে থেকে নীচে অতিক্রম করে, একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন হয়।

ট্রেডিং নিয়ম হলঃ বোলিংজার ব্যান্ডের দিকটি প্রধান প্রবণতা উপস্থাপন করে এবং গতির সূচকের ক্রসওভার বাজারে প্রবেশের সময়কে উপস্থাপন করে। যখন গতির ক্রসওভার বোলিংজার ব্যান্ডের দিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তখন একটি ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন হয়। অর্থাৎ বোলিংজার ব্যান্ড দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা প্রবণতা দিকটি ট্র্যাক করা।

কৌশলটির সুবিধা

প্রবণতা এবং গতির সমন্বয় করে মিথ্যা অগ্রগতি এড়ানো। বড় আকারের প্রবণতা বিচার করার জন্য বোলিংজার ব্যান্ড গ্রহণ করুন এবং তারপরে স্থানীয় অগ্রগতির পিছনে ফর্মসেট ঝুঁকি এড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট প্রবেশের পয়েন্টগুলি নির্ধারণ করতে গতির সূচকগুলি ব্যবহার করুন।
Bollinger Bands স্টপ-লস পয়েন্ট প্রদান করে, যা সাধারণ চলমান গড়ের চেয়ে বেশি কার্যকর।
আরও দক্ষ প্রবণতা ট্র্যাকিং। গতির সূচকগুলি বাজারে প্রবেশের পরে মূল দিকের দামকে চালিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত শক্তি নিশ্চিত করতে পারে, যা প্রবণতা ট্র্যাকিংকে আরও মসৃণ করে তোলে।

কৌশলটির ঝুঁকি

বোলিংজার ব্যান্ড নির্ধারণের ব্যর্থতার ঝুঁকি। বোলিংজার ব্যান্ড সর্বদা প্রবণতা সম্পূর্ণরূপে সঠিকভাবে নির্ধারণ করে না, যা ভুলভাবে দিকনির্দেশক সংকেত সরবরাহ করতে পারে যার ফলে ক্ষতির হার বৃদ্ধি পায়।
প্রবণতা বিপরীত হওয়ার ঝুঁকিঃ এমনকি যদি বোলিংজার ব্যান্ডগুলি বড় আকারের প্রবণতা সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে, তবে দামগুলি মাঝারি এবং স্বল্পমেয়াদে বিপরীত হতে পারে, যা ট্রেডিংয়ের সময় নোট করা উচিত।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকিঃ সর্বোত্তম ট্রেডিং প্রভাব অর্জনের জন্য বিভিন্ন বাজারের তথ্যের জন্য গণনা চক্রের মতো কৌশলগত প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা দরকার।

কৌশলটির অপ্টিমাইজেশান দিক

আরও সূচক ফিল্টার একত্রিত করুন। বোলিংজার ব্যান্ড এবং হাল মোমন্টামের পাশাপাশি, বিচার সঠিকতা উন্নত করতে সূচক ফিল্টার গঠনের জন্য এমএসিডি এবং কেডিজে এর মতো অন্যান্য সূচক যুক্ত করা যেতে পারে।
অভিযোজিত পরামিতি অপ্টিমাইজেশান। কৌশল স্থিতিশীলতা উন্নত করতে বিভিন্ন জাত এবং বাজার পরিবেশ অনুযায়ী রিয়েল টাইমে পরামিতি অপ্টিমাইজ করার জন্য মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যোগদান।
স্টপ লস কৌশল অপ্টিমাইজ করা। প্রধান প্রবণতা পরিবর্তনের আগে লকিং মুনাফা সর্বাধিক করতে স্টপ লস কৌশলটি অপ্টিমাইজ করুন এবং প্রবণতা বিপরীত হলে দ্রুততম ক্ষতি বন্ধ করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি বড় আকারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য বোলিংজার ব্যান্ড এবং নির্দিষ্ট এন্ট্রি পয়েন্টগুলি নির্ধারণের জন্য হুল গতির সূচককে সংহত করে, যা কার্যকরভাবে প্রবণতা ট্র্যাক করে। একই সাথে, আরও সূচক ফিল্টার যুক্ত করা, অভিযোজনযোগ্য পরামিতি অপ্টিমাইজেশন, স্টপ-লস কৌশল অপ্টিমাইজেশন ইত্যাদির মতো স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা উন্নত করার জন্য এখনও উন্নতির সুযোগ রয়েছে।

/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4 
//                                                Hull Moving Average Crossover by SeaSide420
strategy("Hull Moving Average Crossover Strategy", overlay=true)
keh=input(title="HullMA cross",defval=10)
p=input(ohlc4)
n2ma=2*ta.wma(p,math.round(keh/2))
nma=ta.wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=math.round(math.sqrt(keh))
n2ma1=2*ta.wma(p[1],math.round(keh/2))
nma1=ta.wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=math.round(math.sqrt(keh))
n1=ta.wma(diff,sqn)
n2=ta.wma(diff1,sqn)
hullcross1 = n1
hullcross2 = n2
longcross1=(n1[0]-n1[3])+(n1[0]-n2[4])*100
longcross2=(n2[0]-n2[3])+(n2[0]-n1[4])*100
closelong = n1<n2 and longcross1<longcross2
if (closelong)
    strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and longcross1>longcross2
if (closeshort)
    strategy.close("Short") 
longCondition = n1>n2 and longcross1>longcross2 and strategy.opentrades<1
if (longCondition)
    strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and longcross1<longcross2 and strategy.opentrades<1
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short",strategy.short)
b=hullcross1>hullcross2?color.green:color.red
c=hullcross2>hullcross1?color.green:color.red
plot(ta.cross(hullcross1, hullcross2) ? hullcross1 : na,color=c, linewidth = 5, offset=3)
barcolor(longcross1 < longcross2 ? color.black : color.white)
bgcolor(longcross2 < longcross1 ? color.green : color.black, transp=85)
plotshape(ta.cross(longcross2, longcross1) ? longcross2 : na,   text="X", style=shape.labeldown, location=location.bottom)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত