ডাবল মুভিং এভারেজ ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি 20 চক্রের সরল চলমান গড় ((SMA) এবং 21 চক্রের সূচকীয় চলমান গড় ((EMA) গণনা এবং আঁকতে এবং তাদের মধ্যে রঙ পূরণ করে মূল্যের ওঠানামা অঞ্চলগুলিকে ভিজ্যুয়ালাইজ করে। দাম যখন 20 চক্রের এসএমএ অতিক্রম করে তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন করে; যখন দাম 21 চক্রের ইএমএ অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। এই কৌশলটি একই সাথে স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ ফাংশন রয়েছে।
কৌশল নীতি
ডাবল মুভিং এভারেজ ব্রেকআউট কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল ক্রস-ওভারগুলিকে ক্রয়-বিক্রয় সংকেত হিসাবে ব্যবহার করা। ২০-চক্রের এসএমএ তুলনামূলকভাবে বেশি সংবেদনশীল এবং দামের পরিবর্তনের জন্য দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়; ২১-চক্রের ইএমএ কিছুটা পিছিয়ে থাকে তবে আরও মসৃণভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়। যখন স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিকগুলি একত্রিত হয়, অর্থাৎ যখন দুটি গড় উপরে বা নীচে অতিক্রম করে, তখন প্রবণতা শক্তিশালী পর্যায়ে প্রবেশ করে, এই সময়ে কেনা বা বিক্রয় সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা বেশি।
বিশেষ করে, যখন বন্ধের দাম 20 চক্রের এসএমএ অতিক্রম করে, তখন সংক্ষিপ্ত এবং দীর্ঘমেয়াদী উভয়ই উত্থানের প্রবণতা দেখায়, তাই আরও বেশি করে; যখন বন্ধের দাম 21 চক্রের ইএমএ অতিক্রম করে, তখন সংক্ষিপ্ত এবং দীর্ঘমেয়াদী উভয়ই নেমে যাওয়ার প্রবণতা দেখায়, তাই খালি করে দেয়। প্লেইন সিগন্যালটি এন্ট্রি সিগন্যালের বিপরীতে, যদি দাম 20 চক্রের এসএমএ অতিক্রম করে তবে প্লেইন প্লেইন হয় এবং 21 চক্রের ইএমএ অতিক্রম করে তবে প্লেইন প্লেইন হয়।
এই কৌশলটি একই সাথে মুভিং এভারেজের মধ্যে রং ভরাট করার জন্য ফিলিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে, যা বাজারের গতিবিধি নির্ধারণে সহায়তা করে।
কৌশলগত সুবিধা
ডাবল মুভিং এভারেজ ব্রেকিং কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- নীতিগুলি সহজ, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়;
- মার্কেটের গতিবিধি নির্ধারণের জন্য দ্বি-লাইন ক্রস ব্যবহার করা হয়।
- ভিজ্যুয়ালাইজড সূচকগুলি দামের অস্থিরতা প্রদর্শন করে;
- ট্র্যাকিং স্টপ-লস-স্টপ ফাংশন, যা লাভের উপর লকিং এবং ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে;
- এই কৌশলটির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের অপ্টিমাইজেশান করা যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- ভয়াবহ ভূমিকম্পের সময় ত্রুটিপূর্ণ সংকেত প্রেরণ করতে পারে।
- ভুলভাবে স্টপ লস স্টপ সেট করলে ক্ষতি বা মুনাফা হ্রাস হতে পারে;
- প্যারামিটার সেটিং (যেমন চক্রের দৈর্ঘ্য) নীতির কার্যকারিতার উপর প্রভাব ফেলতে পারে;
- যান্ত্রিক লেনদেনের ফলে ধারাবাহিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।
উপরোক্ত ঝুঁকি মোকাবেলায় নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা যেতে পারেঃ
- ভূমিকম্পের সময় ঢুকতে না দেয়ার জন্য ফিল্টারিং ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- স্টপ লস এবং স্টপ-অফ প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং ঝুঁকি-লাভের ভারসাম্য বজায় রাখুন।
- পরীক্ষার পরামিতিগুলির দৃঢ়তা, বাজারের জন্য উপযুক্ত সূচক প্যারামিটার নির্বাচন করুন;
- এই পরিস্থিতিতে মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে ক্ষতির মাত্রা আরও বাড়বে না।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন লেনদেনের পরিমাণ, অস্থিরতা ইত্যাদির উপর ফিল্টারিং বাড়ানো, যাতে ভুয়া ব্রেকডাউন এড়ানো যায়;
- মেশিন লার্নিং পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে চলমান গড় প্যারামিটারগুলির গতিশীল অপ্টিমাইজেশন;
- সংবেদনশীলতা, সংবাদ, ইত্যাদির সাথে যুক্ত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা।
- বাজারের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বনির্ধারিত স্টপ লস ম্যানেজমেন্টে যোগদান করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দ্রুত এবং ধীর গতির ডাবল মুভিং এভারেজের ক্রস দ্বারা বাজারের প্রবণতার পরিবর্তনগুলি বিচার করে এবং সেই অনুযায়ী ক্রয় এবং বিক্রয় সিদ্ধান্ত নেয়। এই কৌশলটি সহজ, স্বজ্ঞাত এবং সহজেই বাস্তবায়িত হওয়ার মতো সুবিধাগুলি রয়েছে, তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, পরিস্রাবণ শর্তাদি যুক্ত করা এবং মানবিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা বাড়ানোর ঝুঁকি হ্রাস করা যেতে পারে। এই কৌশলটি বিস্তৃত স্থান, গভীর গবেষণা এবং প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BMSB Breakout Strategy", shorttitle="BMSB Breakout", overlay=true)
source = close
smaLength = 20
emaLength = 21
sma = ta.sma(source, smaLength)
ema = ta.ema(source, emaLength)
outSma = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, sma)
outEma = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ema)
smaPlot = plot(outSma, color=color.new(color.red, 0), title='20w SMA')
emaPlot = plot(outEma, color=color.new(color.green, 0), title='21w EMA')
fill(smaPlot, emaPlot, color=color.new(color.orange, 75), fillgaps=true)
// Definir condiciones para la estrategia de compra y venta
buyCondition = ta.crossover(close, outSma)
sellCondition = ta.crossunder(close, outEma)
// Entrada larga (compra) y salida corta
strategy.entry("Long", strategy.long, when=buyCondition and not na(sellCondition))
strategy.close("Short", when=buyCondition)
// Entrada corta (venta) y salida larga
strategy.entry("Short", strategy.short, when=sellCondition and not na(buyCondition))
strategy.close("Long", when=sellCondition)
// Puedes ajustar la configuración de la estrategia y los valores predeterminados según tus preferencias
plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Buy Signal")
plotshape(series=sellCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, title="Sell Signal")