1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডায়নামিক মুভিং মিডিয়ার উপর ভিত্তি করে পলব্যাক ট্রেডিং কৌশল

ডায়নামিক মুভিং মিডিয়ার উপর ভিত্তি করে পলব্যাক ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২৭ ১৪ঃ৩৮ঃ৪৫
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি নির্বাচিত স্টক বা ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলিতে সম্ভাব্য ব্রেকআউট সুযোগগুলি সনাক্ত করতে একটি দ্বৈত চলমান গড় সিস্টেম ব্যবহার করে। মূল নীতিটি হ'ল স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়টি দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের নীচে ফিরে আসার সময় কেনা এবং দামগুলি দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের পুনরায় পরীক্ষা করার সময় বিক্রি করা।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি ট্রেডিং সংকেত হিসাবে বিভিন্ন সময়ের সাথে দুটি সহজ চলমান গড় (এসএমএ) ব্যবহার করে। প্রথম এসএমএর সামগ্রিক প্রবণতার দিক উপস্থাপনের জন্য একটি দীর্ঘ সময়কাল রয়েছে। দ্বিতীয় এসএমএর স্বল্পমেয়াদী দামের ওঠানামা ক্যাপচার করার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত সময়কাল রয়েছে।

যখন স্বল্পমেয়াদী এসএমএ নীচে থেকে দীর্ঘমেয়াদী এসএমএ এর উপরে অতিক্রম করে, এটি সামগ্রিকভাবে দামের উত্থানের প্রবণতার সংকেত দেয়, সুতরাং কৌশলটি একটি দীর্ঘ অবস্থান খোলে। যখন দামগুলি দীর্ঘমেয়াদী এসএমএ পুনরায় পরীক্ষা করার জন্য ফিরে আসে, এটি স্বল্পমেয়াদী পুলব্যাক শেষ হয়েছে এবং কৌশলটি অবস্থান বন্ধ বা মুনাফা গ্রহণ বিবেচনা করে।

অতিরিক্তভাবে, এই কৌশলটিতে ওভারসোল্ড এবং ওভারবয়ড শর্ত রয়েছে যাতে চরম পরিস্থিতিতে ট্রেডিং এড়ানো যায়। এটি কেবলমাত্র যখন এসএমএ ক্রসওভার এবং যুক্তিসঙ্গত মূল্যায়ন মানদণ্ড উভয়ই পূরণ করা হয় তখনই এটি অবস্থানগুলি খোলে।

সুবিধা

  • দ্বৈত চলমান গড় সিস্টেম কার্যকরভাবে মধ্যমেয়াদী প্রবণতা চিহ্নিত করে
  • ট্রেন্ড অনুসরণ এবং পলব্যাক ট্রেডিং এর সুবিধা একত্রিত করে
  • অন্তর্নির্মিত অতিরিক্ত বিক্রয় এবং অতিরিক্ত ক্রয়ের শর্তগুলি অপ্রয়োজনীয় বাণিজ্য হ্রাস করে

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  • সঠিক প্রত্যাহারের শেষ সময় নির্ধারণ করা কঠিন, অকাল বন্ধ হতে পারে
  • প্রবণতা পরিবর্তনের সময় দ্রুত ক্ষতি কমাতে অক্ষম, বড় ড্রাউনডাউন ভোগ করতে পারে
  • প্যারামিটারগুলির দুর্বল সমন্বয় অত্যধিক ট্রেডিং বা সংরক্ষণশীল ট্রেডিংয়ের কারণ হতে পারে

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলকে আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছে:

  1. দামের ঢেউ এবং প্রবণতা পরিমাপ করার জন্য বোলিংজার ব্যান্ড এবং কেডি এর মতো আরও উন্নত প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করুন
  2. ভলিউম পরিবর্তন, অস্থিরতা মত আরো কারণের অন্তর্ভুক্ত pullback সমাপ্তি নির্ধারণ করতে
  3. মুনাফা সম্ভাব্যতা সর্বাধিকীকরণের জন্য গতিশীলভাবে অবস্থান আকার
  4. কামা, ইচিমোকু মেঘ এবং নিম্ন টাইমফ্রেম সংকেতগুলির সাথে স্টপ লস লজিককে অনুকূল করুন

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি সুযোগগুলি সনাক্ত করার জন্য একটি দ্বৈত চলমান গড় সিস্টেম ব্যবহার করে ট্রেন্ড অনুসরণ এবং পুলব্যাক ট্রেডিংয়ের শক্তিকে একত্রিত করে। একই সাথে, অন্তর্নির্মিত ওভারবয় / ওভারসোল্ড শর্তগুলি অপ্রয়োজনীয় অবস্থান খোলার এড়াতে পারে। এটি একটি খুব বাস্তব পরিমাণ ট্রেডিং কৌশল যা গভীর গবেষণা এবং অপ্টিমাইজেশনের মূল্যবান।

/*backtest
start: 2023-02-20 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=5
strategy("Profitable Pullback Trading Strategy", overlay=true,initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Inputs
ma_length1 = input.int(280,'MA length 1', step = 10,group = 'Moving Avg. Parameters', inline = 'MA')
ma_length2 = input.int(13,'MA length 2', step = 1,group = 'Moving Avg. Parameters', inline = 'MA')
sl = input.float(title="Stop Loss (%)", defval=0.07, step=0.1, group="Moving Avg. Parameters")
too_deep    = input.float(title="Too Deep (%)", defval=0.27, step=0.01, group="Too Deep and Thin conditions", inline = 'Too')
too_thin    = input.float(title="Too Thin (%)", defval=0.03, step=0.01, group="Too Deep and Thin conditions", inline = 'Too')

// Calculations
ma1 = ta.sma(close,ma_length1)
ma2 = ta.sma(close,ma_length2)
too_deep2   = (ma2/ma1-1) < too_deep
too_thin2   = (ma2/ma1-1) > too_thin

// Entry and close condtions
var float buy_price = 0
buy_condition = (close > ma1) and (close < ma2) and strategy.position_size == 0 and too_deep2 and too_thin2
close_condition1  = (close > ma2) and strategy.position_size > 0 and (close < low[1])
stop_distance = strategy.position_size > 0 ? ((buy_price - close) / close) : na
close_condition2 = strategy.position_size > 0 and stop_distance > sl
stop_price = strategy.position_size > 0 ? buy_price - (buy_price * sl) : na

// Entry and close orders
if buy_condition
    strategy.entry('Long',strategy.long)
if buy_condition[1]
    buy_price := open
if close_condition1 or close_condition2
    strategy.close('Long',comment="Exit" + (close_condition2 ? "SL=true" : ""))
    buy_price := na

plot(ma1,color = color.blue)
plot(ma2,color = color.orange)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত