গতিশীল ট্রেলিং স্টপ লস কৌশলের ভিত্তিতে

Common strategy

Created: 2024-02-27 15:02:34

Last modified: 2 years ago

Copy: 1

ChaoZhang

1802

Followers

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বিটমেস্ট্রা প্ল্যাটফর্মের ট্রেইলিং স্টপ লস ফিচার ব্যবহার করে স্টপ লসের দাম গতিশীলভাবে সমন্বয় করে, আরো নির্ভুল এবং নমনীয় স্টপ লস অর্জন করতে। কৌশলটি এন্ট্রি এবং এক্সিটের জন্য নয়, বরং বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে যুক্তিসঙ্গত স্টপ লসের পরিসর প্রদান করে। সুপারিশ করা হয় যে আপনি ব্যাকটেস্টিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন। এই কৌশলটি বিদ্যমান এন্ট্রি/এক্সিট কৌশলগুলিতেও স্টপ লস হিসেবে সংযুক্ত করা যেতে পারে।

কৌশলের নীতি

এই কৌশলটি মূলত ৩টি ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে: সর্বোচ্চ দাম, সর্বনিম্ন দাম এবং ক্লোজিং দাম। কৌশলটি প্রথমে লং এবং শর্ট পজিশনের জন্য স্টপ লসের পরিসর নির্ধারণ করে, অর্থাৎ লং ট্রেইলিং স্টপ লস দূরত্ব longoffset এবং শর্ট ট্রেইলিং স্টপ লস দূরত্ব shortoffset। এখানে লং দূরত্ব ডিফল্ট ২২৮.৫ পয়েন্ট, শর্ট দূরত্ব ডিফল্ট ২৪৩.৫ পয়েন্ট।

তারপর কৌশলটি নিম্নলিখিত লজিক প্রয়োগ করে ট্রেইলিং স্টপ লসের দাম trailstop সমন্বয় করে:

যদি সাম্প্রতিকতম ক্যান্ডেলের সর্বনিম্ন দাম আগের ক্যান্ডেলের ট্রেইলিং স্টপ লসের দামের চেয়ে কম হয়, এবং তার আগের ক্যান্ডেলের সর্বনিম্ন দাম তার আগের দুটি ক্যান্ডেলের ট্রেইলিং স্টপ লসের দামের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে বর্তমান ক্যান্ডেলের ট্রেইলিং স্টপ লস = ক্লোজিং দাম + শর্ট ট্রেইলিং স্টপ লস দূরত্ব
যদি সাম্প্রতিকতম ক্যান্ডেলের সর্বোচ্চ দাম আগের ক্যান্ডেলের ট্রেইলিং স্টপ লসের দামের চেয়ে বেশি হয়, এবং তার আগের ক্যান্ডেলের সর্বোচ্চ দাম তার আগের দুটি ক্যান্ডেলের ট্রেইলিং স্টপ লসের দামের চেয়ে কম হয়, তাহলে বর্তমান ক্যান্ডেলের ট্রেইলিং স্টপ লস = ক্লোজিং দাম - লং ট্রেইলিং স্টপ লস দূরত্ব
যদি সাম্প্রতিকতম ক্যান্ডেলের সর্বোচ্চ দাম আগের ক্যান্ডেলের ট্রেইলিং স্টপ লসের দামের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে বর্তমান ক্যান্ডেলের ট্রেইলিং স্টপ লস = সর্বোচ্চ (আগের ক্যান্ডেলের ট্রেইলিং স্টপ লস, সাম্প্রতিকতম ক্যান্ডেলের সর্বোচ্চ দাম - লং ট্রেইলিং স্টপ লস দূরত্ব)
যদি সাম্প্রতিকতম ক্যান্ডেলের সর্বনিম্ন দাম আগের ক্যান্ডেলের ট্রেইলিং স্টপ লসের দামের চেয়ে কম হয়, তাহলে বর্তমান ক্যান্ডেলের ট্রেইলিং স্টপ লস = সর্বনিম্ন (আগের ক্যান্ডেলের ট্রেইলিং স্টপ লস, সাম্প্রতিকতম ক্যান্ডেলের সর্বনিম্ন দাম + শর্ট ট্রেইলিং স্টপ লস দূরত্ব)
অন্যথায় বর্তমান ক্যান্ডেলের ট্রেইলিং স্টপ লস = ক্লোজিং দাম

এইভাবে বাজারের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে রিয়েল-টাইমে ট্রেইলিং স্টপ লস দাম সমন্বয় করে গতিশীল স্টপ লস অর্জন করা যায়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো সত্যিকার অর্থে গতিশীল এবং নমনীয় ট্রেইলিং স্টপ লস অর্জন। নির্দিষ্ট স্টপ লসের তুলনায়, গতিশীল ট্রেইলিং বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী স্টপ লসের পরিসর সমন্বয় করতে পারে, যাতে বড় স্টপ লস দূরত্বের কারণে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি এড়ানো যায়, আবার ছোট স্টপ লস দূরত্বের কারণে সাধারণ মূল্য ওঠানামায় পজিশন বন্ধ না হয়। এটি অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি কমায় এবং অকাল স্টপ লসের সম্ভাবনাও হ্রাস করে।

আরেকটি সুবিধা হলো স্টপ লস দূরত্ব কাস্টমাইজযোগ্য এবং অপ্টিমাইজযোগ্য। ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন পণ্যের বৈশিষ্ট্য এবং নিজস্ব ট্রেডিং শৈলী অনুযায়ী উপযুক্ত স্টপ লস পরিসর বেছে নিতে পারেন।这使得 কৌশলটি আরও বিস্তৃত পরিসরে প্রয়োগ করা যায়।

শেষত, এই কৌশলের স্টপ লস লজিক সহজ, স্পষ্ট, বোঝা সহজ এবং দ্বিতীয়বার ডেভেলপমেন্ট ও অন্যান্য কৌশলে সংহত করার জন্য সুবিধাজনক, যা এর আরেকটি সুবিধা।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলের প্রধান ঝুঁকিগুলো হলো:

গতিশীল স্টপ লস শুধুমাত্র স্বাভাবিক বাজারে ক্ষতি কমাতে পারে, বড় অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা চরম বাজার পরিস্থিতির কারণে ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে না। এটি গতিশীল স্টপ লসের নিজস্ব সীমাবদ্ধতা।
যদি ট্রেইলিং স্টপ লস দূরত্ব খুব বড় সেট করা হয়, তাহলে ক্ষতি বাড়তে পারে। যদি দূরত্ব খুব ছোট হয়, তাহলে অকাল স্টপ লস হতে পারে। পণ্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দূরত্ব নির্ধারণের জন্য সতর্ক পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন।
পজিশন খোলার পর প্রথম কয়েকটি ক্যান্ডেলে ট্রেইলিং স্টপ লস মেকানিজমের কারণে স্টপ লস দূরত্ব বড় হতে পারে, এই সময়ে অতিরিক্ত ঝুঁকি থাকে।

অপ্টিমাইজেশনের দিক

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:

বিভিন্ন পণ্যের প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন: বিভিন্ন পণ্যের ওঠানামার মাত্রা, দিনের বেলায় মূল্য পরিসর ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে লং এবং শর্ট ট্রেইলিং স্টপ লস দূরত্ব নির্বাচন করা। এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অপ্টিমাইজেশন দিক।
পজিশন খোলার পর প্রথম কয়েকটি ক্যান্ডেলের অতিরিক্ত ঝুঁকি কমানো: পজিশন খোলার পর নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্যান্ডেলে ট্রেইলিং স্টপ লস দূরত্বের সমন্বয়ের পরিমাণ সীমিত করা যাতে স্টপ লস দূরত্ব খুব বড় না হয়।
ট্রেডিং ভলিউম ইন্ডিকেটর সংযুক্ত করা: যেমন যখন ট্রেডিং ভলিউম বাড়ে, তখন স্টপ লস দূরত্ব কমিয়ে দেওয়া যাতে স্টপ হান্টিং এড়ানো যায়।
অন্যান্য এন্ট্রি/এক্সিট কৌশলের সাথে সংযুক্ত করা: এই কৌশলের প্রধান কাজ ট্রেইলিং স্টপ লস, তাই এটি অন্যান্য কৌশলে সংহত করে এন্ট্রি এবং এক্সিট নিয়মের সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বাজারের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে গতিশীল ট্রেইলিং স্টপ লস ফাংশন বাস্তবায়ন করে। এটি স্বাভাবিক বাজারে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি কার্যকরভাবে কমাতে পারে এবং নির্দিষ্ট স্টপ লস দূরত্বের বড় বা ছোট হওয়ার সমস্যাও সমাধান করে। মূল অপ্টিমাইজেশন দিক হলো বিভিন্ন পণ্যের জন্য উপযুক্ত প্যারামিটার পরীক্ষা করা এবং পজিশন খোলার পর প্রথম কয়েকটি ক্যান্ডেলের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ। এই কৌশলের স্টপ লস লজিক সহজ, স্পষ্ট, বোঝা সহজ এবং দ্বিতীয়বার ডেভেলপমেন্টের জন্য সুবিধাজনক, এটি অন্যান্য কৌশলে সংহত করা যেতে পারে অথবা স্টপ লস টুল হিসেবে আলাদাভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

Source

Pine

/*backtest
start: 2023-02-20 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//By River
strategy("BitMex Trailing Stop Strategy", overlay=true)
longoffset = input(defval=228.5, title="Long Trailing Stop Size", type=float, minval=0.5, maxval=1000, step=0.5)

Strategy parameters