গতিশীল ট্রেলিং স্টপ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২৭ ১৫ঃ২২ঃ৩৪
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি আরও নির্ভুল এবং নমনীয় স্টপগুলির জন্য স্টপ লস মূল্যকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য বিটমেক্স এর ট্রেলিং স্টপ ফাংশনটি ব্যবহার করার লক্ষ্য রাখে। কৌশলটি প্রবেশ বা প্রস্থানগুলির জন্য ব্যবহৃত হয় না, বরং বিভিন্ন বাজারের অবস্থার অধীনে যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস ব্যাপ্তি দেয়। এটি বিভিন্ন মানের সাথে ব্যাকটেস্ট করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কৌশলটি বিদ্যমান কৌশলগুলিতেও সংহত করা যেতে পারে যা প্রবেশ / প্রস্থানগুলি স্টপ লস হিসাবে কাজ করতে দেয়।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি মূলত তিনটি সূচক ব্যবহার করেঃ সর্বোচ্চ মূল্য, সর্বনিম্ন মূল্য এবং বন্ধ মূল্য। কৌশলটি প্রথমে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থানের জন্য স্টপ লস পরিসীমা নির্ধারণ করে।longoffsetদীর্ঘ ট্র্যাকিং স্টপ দূরত্ব এবংshortoffsetসংক্ষিপ্ত ট্রেইলিং স্টপ দূরত্বের জন্যঃ ডিফল্ট দীর্ঘ দূরত্ব 228.5 পয়েন্ট এবং সংক্ষিপ্ত দূরত্ব 243.5 পয়েন্ট।

তারপর কৌশলটি নিম্নলিখিত যুক্তি ব্যবহার করে ট্রেলিং স্টপ মূল্য সামঞ্জস্য করতেtrailstop:

যদি সর্বশেষ মোমবাতিটির সর্বনিম্ন মূল্য পূর্ববর্তী মোমবাতির ট্রেলিং স্টপ মূল্যের চেয়ে কম হয় এবং এর আগে মোমবাতির সর্বনিম্ন মূল্য পূর্ববর্তী 2টি মোমবাতির ট্রেলিং স্টপ মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে বর্তমান মোমবাতির ট্রেলিং স্টপ মূল্য = বন্ধ মূল্য + সংক্ষিপ্ত ট্রেলিং স্টপ দূরত্ব
যদি সর্বশেষ মোমবাতিটির সর্বোচ্চ মূল্য পূর্ববর্তী মোমবাতির ট্রেলিং স্টপ মূল্যের চেয়ে বেশি হয় এবং এর আগে মোমবাতির সর্বোচ্চ মূল্য পূর্ববর্তী 2টি মোমবাতির ট্রেলিং স্টপ মূল্যের চেয়ে কম হয়, তাহলে বর্তমান মোমবাতির ট্রেলিং স্টপ মূল্য = বন্ধ মূল্য - দীর্ঘ ট্রেলিং স্টপ দূরত্ব
যদি সর্বশেষ মোমবাতিটির সর্বোচ্চ মূল্য পূর্ববর্তী মোমবাতিটির ট্রেলিং স্টপ মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, তবে বর্তমান মোমবাতিটির ট্রেলিং স্টপ মূল্য = সর্বোচ্চ ((পূর্ববর্তী মোমবাতিগুলির ট্রেলিং স্টপ মূল্য, সর্বশেষ মোমবাতিগুলির সর্বোচ্চ মূল্য - দীর্ঘ ট্রেলিং স্টপ দূরত্ব)
যদি সর্বশেষ মোমবাতিটির সর্বনিম্ন মূল্য পূর্ববর্তী মোমবাতিটির ট্রেলিং স্টপ মূল্যের চেয়ে কম হয়, তবে বর্তমান মোমবাতিটির ট্রেলিং স্টপ মূল্য = মিনিট ((পূর্ববর্তী মোমবাতিগুলির ট্রেলিং স্টপ মূল্য, সর্বশেষ মোমবাতিগুলির সর্বনিম্ন মূল্য + সংক্ষিপ্ত ট্রেলিং স্টপ দূরত্ব)
অন্যথায় বর্তমান ক্যান্ডেলের ট্রেলিং স্টপ মূল্য = বন্ধ মূল্য

এটি গতিশীল স্টপ অর্জনের জন্য সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন বাজার মূল্যের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে ট্রেলিং স্টপ মূল্যকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল সত্যিকারের গতিশীল এবং নমনীয় ট্রেলিং স্টপগুলি বাস্তবায়ন করা। স্থির স্টপ লস দামের তুলনায়, গতিশীল ট্রেলিং বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ লস পরিসীমা সামঞ্জস্য করতে পারে, খুব বড় স্টপ দূরত্বের কারণে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি এড়াতে পারে, যখন দূরত্বটি খুব ছোট হয় তখন স্বাভাবিক দামের অস্থিরতার দ্বারা থামানো এড়ানো যায়। এটি অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হ্রাস করে এবং অকাল স্টপের সম্ভাবনাও হ্রাস করে।

আরেকটি সুবিধা হল যে স্টপ লস দূরত্ব কাস্টমাইজযোগ্য এবং অপ্টিমাইজযোগ্য। ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন পণ্য এবং ট্রেডিং শৈলীর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিজেদের জন্য উপযুক্ত স্টপ লস ব্যাপ্তি চয়ন করতে পারেন। এটি কৌশলটি আরও বিস্তৃত পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করার অনুমতি দেয়।

অবশেষে, এই কৌশলটির স্টপ লস লজিকটি সহজ এবং পরিষ্কার, সহজেই বোঝা যায় এবং অন্যান্য কৌশলগুলিতে আরও বিকাশ এবং সংহত করা সহজ। এটিও এর একটি সুবিধা।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি হলঃ

ডায়নামিক স্টপ শুধুমাত্র সাধারণ বাজারের অবস্থার অধীনে ক্ষতি হ্রাস করতে পারে, কিন্তু বড় ঘটনা বা চরম বাজারের অবস্থার প্রতিরোধ করতে পারে না। এটি একটি অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা।
যদি ট্রেলিং স্টপ দূরত্ব খুব বড় সেট করা হয়, এটি বৃহত্তর ক্ষতি হতে পারে। যদি খুব ছোট সেট করা হয়, এটি অকাল বন্ধ হতে পারে। সেটিং পণ্য বৈশিষ্ট্য উপর ভিত্তি করে সাবধানে পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
পজিশন খোলার পর প্রথম কয়েকটা মোমবাতিতে, ট্রেইলিং স্টপের প্রক্রিয়াটির কারণে, স্টপ দূরত্ব খুব বড় হতে পারে, যা এই সময়ের মধ্যে কিছু অতিরিক্ত ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

বিভিন্ন পণ্যের জন্য পরামিতি অপ্টিমাইজেশানঃ বিভিন্ন পণ্যের জন্য অস্থিরতা, ইনট্রা-ডে রেঞ্জ এবং অন্যান্য মেট্রিকের উপর ভিত্তি করে যুক্তিসঙ্গত দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত ট্রেলিং স্টপ দূরত্ব চয়ন করুন। এটি সবচেয়ে সমালোচনামূলক দিক।
পজিশন খোলার পর প্রাথমিক মোমবাতিগুলিতে অতিরিক্ত ঝুঁকি হ্রাস করুনঃ খুব বড় দূরত্ব এড়াতে প্রথম কয়েকটি মোমবাতিতে পিছনের স্টপ দূরত্বের সামঞ্জস্যের পরিসীমা সীমাবদ্ধ করুন।
ট্রেডিং ভলিউম সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন: উদাহরণস্বরূপ, ভলিউম বৃদ্ধিতে স্টপ দূরত্ব হ্রাস করুন যাতে arbitrage দ্বারা বন্ধ করা না হয়।
অন্যান্য এন্ট্রি/এক্সিট কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করুনঃ এই কৌশলটির প্রধান ফাংশন হ'ল ট্রেলিং স্টপ লস। এটি প্রবেশ এবং প্রস্থান নিয়ম সহ অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে সংহত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন বাজারের দামের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে গতিশীল ট্রেলিং স্টপ লস বাস্তবায়ন করে। এটি স্বাভাবিক বাজারের অবস্থার অধীনে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি কার্যকরভাবে হ্রাস করতে পারে এবং স্থির দূরত্বগুলি খুব বড় বা ছোট হওয়ার সমস্যা সমাধান করে। মূল অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি বিভিন্ন পণ্য জুড়ে উপযুক্ত পরামিতি পরীক্ষা করছে এবং পজিশন খোলার পরে প্রাথমিক মোমবাতিগুলিতে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করছে। স্টপ লস লজিকটি সহজ এবং পরিষ্কার, সহজেই বোঝা যায় এবং অন্যান্য কৌশলগুলিতে সংহত করা যায় বা স্টপ লস সরঞ্জাম হিসাবে স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার করা যায়।

/*backtest
start: 2023-02-20 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//By River
strategy("BitMex Trailing Stop Strategy", overlay=true)
longoffset = input(defval=228.5, title="Long Trailing Stop Size", type=float, minval=0.5, maxval=1000, step=0.5)
shortoffset = input(defval=243.5, title="Short Trailing Stop Size ", type=float, minval=0.5, maxval=1000, step=0.5)

hiprice = request.security(syminfo.tickerid, "1", high)
loprice = request.security(syminfo.tickerid, "1", low)
price = request.security(syminfo.tickerid, "1", close)

trailstop = price
trailstop := (loprice <= trailstop[1] and loprice[1] >= trailstop[2]) ? price + shortoffset : ((hiprice >= trailstop[1] and hiprice[1] <= trailstop[2]) ? price - longoffset : (hiprice > trailstop[1] ? max(hiprice - longoffset, trailstop[1]) : (loprice < trailstop[1] ? min(loprice + shortoffset, trailstop[1]) : price)))

trailcol = trailstop > price ? red : green
plot(trailstop, color=trailcol)

longCondition =  trailcol == green
alertcondition(longCondition, "Long Stop alert", "BUY")
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = trailcol == red
alertcondition(shortCondition, "Short alert", "SELL")
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত