গতিশীল ট্রেইলিং স্টপ লস কৌশলের উপর ভিত্তি করে
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বিটমস্ট্রা প্ল্যাটফর্মের ট্র্যাকিং স্টপ ফাংশনটি ব্যবহার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, গতিশীলভাবে স্টপ মূল্যের সমন্বয় করে, আরও সঠিক এবং নমনীয় স্টপ অর্জনের জন্য। এই কৌশলটি প্রবেশ এবং প্রস্থান করার জন্য ব্যবহৃত হয় না, তবে বিভিন্ন বাজার অবস্থার জন্য যুক্তিসঙ্গত স্টপ স্পেসিফিকেশন দেওয়া হয়। আপনাকে বিভিন্ন প্যারামিটারগুলিকে ফিডব্যাকের মাধ্যমে অপ্টিমাইজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই কৌশলটি বিদ্যমান প্রবেশের প্রস্থান কৌশলগুলিতেও সংহত করা যেতে পারে, যেমন স্টপ।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত তিনটি সূচক ব্যবহার করেঃ সর্বোচ্চ মূল্য, সর্বনিম্ন মূল্য এবং সমাপ্তির মূল্য। কৌশলটি প্রথমে দীর্ঘ অবস্থান এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থানের জন্য ক্ষতির পরিধি নির্ধারণ করে, অর্থাৎ, মাল্টি-হেড ট্র্যাকিং স্টপ দূরত্বlongoffsetএবং খালি মাথা ট্র্যাকিং ক্ষতি দূরত্বshortoffset│ দীর্ঘ পজিশনের ডিফল্ট দূরত্ব ২২৮.৫ পয়েন্ট এবং সংক্ষিপ্ত পজিশনের ডিফল্ট দূরত্ব ২৪৩.৫ পয়েন্ট।
তারপরে কৌশলটি নিম্নলিখিত লজিকাল সমন্বয়গুলি ব্যবহার করে স্টপ লস মূল্য ট্র্যাক করেtrailstop:
- একটি সাম্প্রতিক K-লাইনের সর্বনিম্ন মূল্য পূর্ববর্তী K-লাইনের ট্র্যাকিং স্টপ মূল্যের চেয়ে কম, এবং পূর্ববর্তী K-লাইনের সর্বনিম্ন মূল্য পূর্ববর্তী দুটি K-লাইনের ট্র্যাকিং স্টপ মূল্যের চেয়ে বেশি হলে, বর্তমান K-লাইনের ট্র্যাকিং স্টপ মূল্য = ক্লোজআপ মূল্য + খালি ট্র্যাকিং স্টপ দূরত্ব
- একটি সাম্প্রতিক K-লাইন সর্বোচ্চ মূল্য একটি পূর্ববর্তী K-লাইন ট্র্যাকিং স্টপ মূল্যের চেয়ে বেশি, এবং একটি পূর্ববর্তী K-লাইন সর্বোচ্চ মূল্য একটি পূর্ববর্তী দুটি K-লাইন ট্র্যাকিং স্টপ মূল্যের চেয়ে কম হয়, তাহলে বর্তমান K-লাইন ট্র্যাকিং স্টপ মূল্য = ক্লোজ-আপ মূল্য - মাল্টি-হেড ট্র্যাকিং স্টপ দূরত্ব
- একটি সাম্প্রতিক K-লাইন সর্বোচ্চ মূল্য একটি পূর্ববর্তী K-লাইন ট্র্যাকিং স্টপ মূল্যের চেয়ে বেশি, তাহলে বর্তমান K-লাইন ট্র্যাকিং স্টপ মূল্য = সর্বোচ্চ মান ((একটি পূর্ববর্তী K-লাইন ট্র্যাকিং স্টপ মূল্য, একটি সাম্প্রতিক K-লাইন সর্বোচ্চ মূল্য - দীর্ঘ অবস্থান ট্র্যাকিং স্টপ দূরত্ব)
- সাম্প্রতিকতম K-লাইনের সর্বনিম্ন মূল্য পূর্ববর্তী K-লাইনের ট্র্যাকিং স্টপ মূল্যের চেয়ে কম হলে, বর্তমান K-লাইনের ট্র্যাকিং স্টপ মূল্য = সর্বনিম্ন মান ((সর্বশেষ K-লাইনের ট্র্যাকিং স্টপ মূল্য, সর্বশেষ K-লাইনের সর্বনিম্ন মূল্য + শর্ট হোল্ড ট্র্যাকিং স্টপ দূরত্ব)
- অন্যথায়, বর্তমান K-লাইন ট্র্যাকিং স্টপ লস = ক্লোজ-আপ মূল্য
এইভাবে, আপনি বাজারের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে রিয়েল-টাইমে স্টপ লস ট্র্যাক করতে পারেন এবং গতিশীল স্টপ লস অর্জন করতে পারেন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এটি সত্যিকারের গতিশীল এবং নমনীয় ট্র্যাকিং স্টপ লাভ করে। স্থির স্টপ মূল্যের তুলনায়, গতিশীল ট্র্যাকিং বাজারের অস্থিরতার সাথে স্টপ স্পেসের সমন্বয় করতে পারে, অত্যধিক স্টপ স্পেসের অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি এড়াতে পারে এবং দামের সাধারণ ওঠানামা দ্বারা আঘাত হানার জন্য খুব ছোট স্টপ স্পেসের প্রতিরোধ করে। এটি অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হ্রাস করে এবং অকালীন স্টপ হওয়ার সম্ভাবনাও হ্রাস করে।
আরেকটি সুবিধা হল যে স্টপ লস দূরত্বটি কাস্টমাইজ এবং অপ্টিমাইজ করা যায়। ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য এবং ট্রেডিং শৈলীর উপর ভিত্তি করে তাদের নিজস্ব স্টপ লস পরিসীমা বেছে নিতে পারেন। এটি কৌশলটিকে আরও বিস্তৃত পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে দেয়।
অবশেষে, স্টপ লজিস্টিকটি সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়, এবং এটি অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে পুনর্নির্মাণ এবং সংহত করার জন্য সহজ।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলো হলঃ
ডায়নামিক স্টপ শুধুমাত্র স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ক্ষতি হ্রাস করতে পারে, যা বড় আকস্মিক ঘটনা বা চরম পরিস্থিতির কারণে ক্ষতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে পারে না। এটি ডায়নামিক স্টপ নিজেই সীমাবদ্ধতা।
যদি ট্র্যাকিং স্টপেজ দূরত্বের সেটিংটি খুব বড় হয় তবে ক্ষতির বিস্তার হতে পারে। যদি দূরত্বটি খুব ছোট হয় তবে এটি অকাল ব্রেকডাউন হতে পারে। দূরত্বের সেটিংটি জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে সাবধানতার সাথে পরীক্ষা করা এবং অনুকূলিতকরণের প্রয়োজন।
কিছু K লাইন খোলা হওয়ার পর, স্টপ-ড্রপ মেকানিজমের কারণে স্টপ-ড্রপ দূরত্ব খুব বেশি হতে পারে, এই সময়ের মধ্যে কিছু অতিরিক্ত ঝুঁকি রয়েছে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
বিভিন্ন জাতের প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনঃ বিভিন্ন জাতের ওঠানামা, দৈনিক ওঠানামার পরিসীমা ইত্যাদির মতো সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে যুক্তিসঙ্গত মাল্টিহেড এবং খালি মাথা ট্র্যাকিং স্টপ লস দূরত্ব নির্বাচন করুন। এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অপ্টিমাইজেশন দিক।
খোলার পরে কয়েক কে লাইনের অতিরিক্ত ঝুঁকি হ্রাস করুনঃ খোলার পরে কয়েকটি কে লাইনে স্টপ লস দূরত্বের সামঞ্জস্যের মাত্রা সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে, যাতে স্টপ লস দূরত্ব খুব বেশি না হয়।
ট্রেডিং ভলিউম সূচকগুলির সাথে মিলিতঃ উদাহরণস্বরূপ, ট্রেডিং ভলিউম বৃদ্ধির পর্যায়ে স্টপ লস দূরত্ব হ্রাস করুন, সুদখোরদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া এড়াতে।
অন্যান্য এন্ট্রি এবং আউট কৌশলগুলির সাথে একত্রিতঃ এই কৌশলটির প্রধান ভূমিকা হ’ল স্টপ লস ট্র্যাকিং, যা অন্যান্য কৌশলগুলিতে সংহত করা যেতে পারে এবং এন্ট্রি এবং আউট নিয়মের সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপ ফাংশনটি বাস্তবায়ন করে। এটি স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির কার্যকরভাবে হ্রাস করতে পারে এবং স্থির স্টপ দূরত্বের সমস্যাটি খুব বড় এবং খুব ছোট। মূল অপ্টিমাইজেশনের দিকটি হ’ল বিভিন্ন জাতের উপযুক্ত প্যারামিটার পরীক্ষা করা এবং পোজিশন খোলার পরে কয়েকটি কে লাইনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ। এই কৌশলটির স্টপ লজিকটি সহজ, সহজেই বোঝা যায় এবং দ্বিতীয়বার বিকাশ করা যায়। এটি অন্যান্য কৌশলগুলিতে সংহত হতে পারে বা স্টপ সরঞ্জাম হিসাবে একা ব্যবহার করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-02-20 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//By River
strategy("BitMex Trailing Stop Strategy", overlay=true)
longoffset = input(defval=228.5, title="Long Trailing Stop Size", type=float, minval=0.5, maxval=1000, step=0.5)
shortoffset = input(defval=243.5, title="Short Trailing Stop Size ", type=float, minval=0.5, maxval=1000, step=0.5)
hiprice = request.security(syminfo.tickerid, "1", high)
loprice = request.security(syminfo.tickerid, "1", low)
price = request.security(syminfo.tickerid, "1", close)
trailstop = price
trailstop := (loprice <= trailstop[1] and loprice[1] >= trailstop[2]) ? price + shortoffset : ((hiprice >= trailstop[1] and hiprice[1] <= trailstop[2]) ? price - longoffset : (hiprice > trailstop[1] ? max(hiprice - longoffset, trailstop[1]) : (loprice < trailstop[1] ? min(loprice + shortoffset, trailstop[1]) : price)))
trailcol = trailstop > price ? red : green
plot(trailstop, color=trailcol)
longCondition = trailcol == green
alertcondition(longCondition, "Long Stop alert", "BUY")
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = trailcol == red
alertcondition(shortCondition, "Short alert", "SELL")
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)