কেল্টনার চ্যানেল এবং সিসিআই নির্দেশকের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড ফিল্টারিংয়ের কোয়ান্টিটেটিভ কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি কেল্টনার চ্যানেল, সিসিআই সূচক, আরএসআই সূচক এবং লেনদেনের পরিমাণের শর্ত একত্রিত করে একটি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ ট্রেন্ড ফিল্টারিং কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশল তৈরি করে। কৌশলটি মূলমূল্যের এলাকা ভেঙে যাওয়া, সূচকগুলির ট্রেডিং সংকেত এবং বড় লেনদেনের পরিমাণ দেখা দেওয়ার সময় ক্রয় ও বিক্রয়ের সংকেত তৈরি করতে পারে। একইসঙ্গে, কৌশলে মুভিং এভারেজ যুক্ত করে প্রবণতা বিচার করা হয়, যাতে স্পষ্ট প্রবণতা না থাকলে ট্রেডিং না করা হয়।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলটি প্রধানত নিম্নলিখিত সূচক ও শর্তের ভিত্তিতে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেয়:
-
কেল্টনার চ্যানেল: নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সাধারণ দাম এবং এটিআর-এর ভিত্তিতে উপরের ও নিচের ব্যান্ড গণনা করে, দাম চ্যানেল এলাকায় আছে কিনা তা বিচার করে।
-
সিসিআই সূচক: দাম ওভারবট বা ওভারসল্ড কিনা তা বিচার করতে ব্যবহৃত হয়।
-
আরএসআই সূচক: দাম ওভারবট বা ওভারসল্ড কিনা তা সহায়কভাবে বিচার করে।
-
লেনদেনের পরিমাণ: ট্রেড উৎপন্ন হওয়ার জন্য লেনদেনের পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট গড় ভেঙে যেতে হবে।
-
মুভিং এভারেজ প্রবণতা ফিল্টার: এসএমএ, ইএমএ ইত্যাদি মুভিং এভারেজ সূচকের সাথে মিলিয়ে দামের সামগ্রিক প্রবণতার দিক নির্ণয় করে।
প্রবণতার দিকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অবস্থায়, যদি দাম কেল্টনার চ্যানেলের উপরের বা নিচের ব্যান্ড ভেঙে যায়, এবং সিসিআই ও আরএসআই সূচক সংকেত দেয়, একইসঙ্গে লেনদেনের পরিমাণ ব্যাপকভাবে বাড়ে, তাহলে ক্রয় ও বিক্রয়ের সংকেত উৎপন্ন হয়।
কৌশলের সুবিধা
এই কৌশলটি多个 সূচক ও শর্ত একত্রিত করে কিছু অনিশ্চিত ট্রেডিং সংকেত কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে, যার ফলে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত আরও স্থিতিশীল ও নির্ভরযোগ্য হয়। প্রধান সুবিধাগুলি হলো:
-
প্রবণতা ফিল্টারিং প্রক্রিয়া অস্পষ্ট ওঠানামা বাজার এড়াতে পারে।
-
কেল্টনার চ্যানেল মূল্যর মূল এলাকা ভেঙে যাওয়া বিচার করে।
-
সিসিআই ও আরএসআই-এর ওভারবট/ওভারসল্ড সংকেত যথাযথ সময়ে আসে।
-
বড় লেনদেনের পরিমাণের শর্ত কিছু মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে পারে।
কৌশলের ঝুঁকি
এই কৌশলে প্রধানত নিম্নলিখিত কয়েকটি দিকে ঝুঁকি রয়েছে:
-
প্রবণতা বিচারের প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ, ফলে শক্তিশালী প্রবণতার সুযোগ হারাতে পারে। বিভিন্ন মুভিং এভারেজ প্যারামিটার পরীক্ষা করা যেতে পারে।
-
সূচক প্যারামিটার ঠিকমতো সেট না করলে মূল ট্রেডিং সুযোগ হারানো বা ভুল সংকেত তৈরি হতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
-
লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রভাব স্পষ্ট না হলে কিছু মিথ্যা ব্রেকআউটের ঝুঁকি থাকে। বিভিন্ন লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধির গুণক পরীক্ষা করা যেতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
বিভিন্ন ধরণ ও দৈর্ঘ্যের মুভিং এভারেজ পরীক্ষা করে আরও উপযুক্ত প্রবণতা ফিল্টার প্যারামিটার খুঁজে বের করা।
-
কেল্টনার চ্যানেল, সিসিআই, আরএসআই ইত্যাদি সূচকের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে সংকেত আরও নির্ভুল করা।
-
বিভিন্ন লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধির গুণক পরীক্ষা করে আরও উপযুক্ত গুণক খুঁজে বের করা।
-
স্টপ-লস কৌশল যুক্ত করে প্রতি ট্রেডের সর্বোচ্চ ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি কেল্টনার চ্যানেল, সিসিআই, আরএসআই সূচক এবং লেনদেনের পরিমাণের শর্ত একত্রিত করে একটি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ ট্রেন্ড ফিল্টারিং কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশল তৈরি করে। যখন দাম মূল এলাকা ভেঙে যায়, সূচক ট্রেডিং সংকেত দেয় এবং বড় লেনদেনের পরিমাণ দেখা দেয়, তখন এটি ক্রয় ও বিক্রয়ের সংকেত তৈরি করতে পারে। একইসঙ্গে, স্পষ্ট প্রবণতা না থাকলে ট্রেডিং এড়াতে মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে প্রবণতা বিচার করা হয়। কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে অস্পষ্ট ওঠানামা বাজার এড়ানো, মূল ব্রেকআউট পয়েন্ট চিহ্নিত করা, অপেক্ষাকৃত নির্ভুল ওভারবট/ওভারসল্ড সংকেত পাওয়া এবং কিছু মিথ্যা ব্রেকআউট প্রতিরোধ করা। প্যারামিটার ঠিকমতো সেট না করা এবং ভলিউম বৃদ্ধি অকার্যকর হওয়ার মতো দিকগুলিতে ঝুঁকি রয়েছে। আরও অপ্টিমাইজেশন প্রবণতা ফিল্টারিং পদ্ধতি, সূচক প্যারামিটার, ভলিউম গুণক এবং স্টপ-লস মেকানিজম যোগ করার উপর করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Custom Keltner CCI Strategy with Trend Filter", overlay=true )
// Input Parameters for allowing long and short trades
allowLong = input(true, title="Allow Long Trades")- 1