দ্বৈত টাইম ফ্রেমের উপর ভিত্তি করে কৌশল অনুসরণের প্রবণতা
ChaoZhang
ওভারভিউ
স্টক-ভিত্তিক দ্বি-সময় ফ্রেম প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল স্টক একটি উচ্চতর অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশল যা 2023 সালে একটি জনপ্রিয় স্টক প্রবণতা ক্যাপচার এবং ট্র্যাক করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই কৌশলটি ডেইলি লাইন এবং 1 ঘন্টা লাইনের সূচক সমন্বয় ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত সনাক্ত করতে, ঝুঁকি পরিচালনার জন্য অনুকূলিত গতিশীল স্টপ লস স্টপগুলি অর্জন করতে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উপর ভিত্তি করে স্থিতিশীল লাভ অর্জনের জন্য কাজ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি 20 পিরিয়ড এবং 50 পিরিয়ডের সূচকীয় চলমান গড় (ইএমএ) ব্যবহার করে দৈনিক লাইন এবং 1 ঘন্টা লাইনের প্রবণতা দিকটি নির্ধারণ করে। 20 দিনের ইএমএ 50 দিনের ইএমএ অতিক্রম করার সময় ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে; এবং 20 দিনের ইএমএ 50 দিনের ইএমএ অতিক্রম করার সময় বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
একই সময়ে, এই কৌশলটি গড় বাস্তব তরঙ্গদৈর্ঘ্য ((এটিআর) সূচক ব্যবহার করে গতিশীল ক্ষতির স্তর এবং স্টপ লেভেল গণনা করে। স্টপ লেভেলটি এটিআর এর 1.5 গুণ এবং স্টপ লেভেলটি 3 গুণ সেট করা হয়েছে। এটি বাজারের অস্থিরতার কারণে ঝুঁকির স্তরের উপর নির্ভর করে রিয়েল টাইমে স্টপ লেভেলের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে, যা ঝুঁকি পরিচালনার অপ্টিমাইজেশনের জন্য।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
মাল্টিটাইম ফ্রেম সূচক সমন্বয় ফিল্টারিং, যা কার্যকরভাবে প্রবণতা শনাক্ত করতে পারে।
ডায়নামিক স্টপডাউন সেটিংটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে আরও বুদ্ধিমান করে তোলে এবং স্টপডাউন প্যারামিটারগুলির স্ট্যাটিক সেটিংয়ের সমস্যাগুলি এড়ায়।
“অবশ্যই, এই প্রবণতাটি একটি নতুন প্রবণতা, এবং এটি একটি নতুন প্রবণতা, এবং এটি একটি নতুন প্রবণতা।
একক লেনদেনের ঝুঁকি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা, যা বিনিয়োগের স্থিতিশীল রিটার্ন অর্জন করতে সহায়তা করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
শুধুমাত্র ২০২৩ সালে একটি শেয়ারের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে, যা অন্য শেয়ার বা অন্যান্য বছরের জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে।
“অত্যন্ত বড় আকারের অস্থিরতা থেকে ক্ষতির ঝুঁকি সম্পূর্ণরূপে এড়ানো সম্ভব নয়”।
মাল্টি টাইম ফ্রেম সিগন্যালের ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝির ঝুঁকি থাকতে পারে।
মার্কেটের সিস্টেমিক ঝুঁকিও এই কৌশলকে প্রভাবিত করে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারে নিম্নলিখিত উপায়েঃ
সিস্টেমিক ঝুঁকির সময়ে পজিশন তৈরি করা এড়ানোর জন্য বড় পোর্টাল সূচকের উপর রেফারেন্স বাড়ানো।
শেয়ারের মৌলিক বিষয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের ঝুঁকির সাথে স্টপ লস ও স্টপ অ্যামেজিং বিবেচনা করুন।
কৌশল কার্যকারিতার উপর ইএমএ প্যারামিটারের প্রভাব পরীক্ষা করুন।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করা হয়েছে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি প্রবণতা বিচার, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান এবং অন্যান্য একাধিক মাত্রা বিবেচনা করে। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উপর ভিত্তি করে, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত হট স্টকগুলির মধ্যে দীর্ঘ লাইন প্রবণতা অনুসরণ করা, বিনিয়োগের তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল রিটার্ন অর্জন করা। এই কৌশলটি ব্যবহার করার জন্য বিনিয়োগকারীদের একটি নির্দিষ্ট প্রোগ্রামিং ক্ষমতা এবং পরিমাণগত ব্যবসায়ের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের ক্ষতির ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি প্রস্তাবিত স্টক অ্যালগরিদম ট্রেডিং কৌশল।
/*backtest
start: 2023-02-26 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("TSLA Enhanced Trend Master 2023", overlay=true)
// Daily timeframe indicators
ema20_daily = ta.ema(close, 20)
ema50_daily = ta.ema(close, 50)
// 1-hour timeframe indicators
ema20_hourly = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.ema(close, 20))
ema50_hourly = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.ema(close, 50))
// Check if the year is 2023
is_2023 = year(time) == 2023
// Counter for short trades
var shortTradeCount = 0
// Entry Conditions
buySignal = is_2023 and (ema20_daily > ema50_daily) and (ema20_hourly > ema50_hourly)
sellSignal = is_2023 and (ema20_daily < ema50_daily) and (ema20_hourly < ema50_hourly) and (shortTradeCount < 0.5 * ta.highest(close, 14))
// Dynamic Stop Loss and Take Profit
atr_value = ta.atr(14)
stopLoss = atr_value * 1.5
takeProfit = atr_value * 3
// Calculate Position Size based on Volatility-Adjusted Risk
riskPercent = 2
positionSize = strategy.equity * riskPercent / close
// Strategy
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=positionSize)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit)
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=positionSize)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit)
shortTradeCount := shortTradeCount + 1