1. বর্গক্ষেত্র
  2. বোলিংজার ব্যান্ড ট্র্যাকিং কৌশল

বোলিংজার ব্যান্ড ট্র্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২৭ ১৬ঃ১১ঃ৪৪
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং ট্রেডিং বাস্তবায়নের জন্য ট্র্যাকিং স্টপ লসের সাথে মিলিত বোলিংজার ব্যান্ড সূচক ব্যবহার করে। যখন দাম উপরের রেলটি ভেঙে যায় তখন এটি শর্ট হয় এবং যখন দাম নিম্ন রেলটি ভেঙে যায় তখন দীর্ঘ হয়। স্টপ লস এবং লাভের দাম সেট করে লাভগুলি লক করা যায়। এদিকে, এই কৌশলটি একটি ঐচ্ছিক বিপরীত প্রবেশ নির্বাচনও সরবরাহ করে, যার অর্থ যখন দামটি ব্যান্ডে আবার প্রবেশ করে তখন বিপরীত আদেশ করা।

কৌশল নীতি

কৌশলটি প্রথমে বলিংজার ব্যান্ডের মধ্য রেল, উপরের রেল এবং নিম্ন রেল গণনা করে। মধ্য রেলটি লেনের দৈর্ঘ্যের সাথে ডাব্লুএমএ এবং উপরের এবং নিম্ন রেলগুলি ডিভিয়েশন দ্বারা গুণিত স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতিকে উপস্থাপন করে।

যখন দাম উপরের রেলটি ভেঙে যায়, তখন শর্ট যান; যখন দাম নীচের রেলটি ভেঙে যায়, তখন দীর্ঘ যান। পজিশন খোলার পরে, স্টপ লস সেট করুন এবং লাভের দাম নিন। স্টপ লস দাম ইনপুট স্টপ মান, এবং লাভের দাম ইনপুট লিমিট মান।

এছাড়াও, কৌশলটি বিপরীতমুখী খোলার বিকল্পও সরবরাহ করে। যখন বিপরীতমুখী প্রবেশ চেক করা হয়, যখন মূল্যটি আবারও বোলিঞ্জার ব্যান্ডে প্রবেশ করে, যা MEAN REVERSION ট্রেডিংয়ের অন্তর্গত তখন বিপরীত অর্ডার করা হবে।

এটি ট্রেন্ড ওপেনিং বা বিপরীতমুখী ওপেনিং হোক না কেন, স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার জন্য সেটিংস একই। স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার জন্য দুটি বিকল্প রয়েছে - স্থির স্টপ লস বা ট্রেলিং স্টপ যা মূল্য পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য করা হবে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ড সূচক এবং স্টপ লস ট্র্যাকিংকে একত্রিত করে ট্রেন্ড মুনাফা লক করার সময় ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। বিপরীতমুখী খোলার ফলে স্টপ লস হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পেতে পারে।

বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের এবং নিম্ন রেলগুলি স্পষ্টভাবে মূল্যের অগ্রগতি নির্ধারণ করতে পারে। ব্যান্ডযুক্ত ট্রেডিং পদ্ধতি পিএনএল ফলাফলগুলি পরিষ্কার করে তোলে। ট্র্যাকিং স্টপ লস অর্জিত মুনাফা প্রত্যাহার করা থেকে রোধ করতে স্টপ লস অবস্থান সামঞ্জস্য করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

বোলিংজার ব্যান্ড কৌশল সবচেয়ে বড় ঝুঁকি প্রবণতা বিপরীত হয়। যখন দাম উপরের রেলের মাধ্যমে ভেঙে যায়, তখন দামটি ভি-আকৃতির বিপরীত হতে পারে, যা দ্রুত স্টপ লসের দিকে পরিচালিত করে। দীর্ঘ অবস্থানটি অনুরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়।

বিপরীতমুখী খোলার ফলে প্রবণতা অব্যাহত রাখার সুযোগ হারাতে পারে। যখন দাম আবার ব্যান্ডে প্রবেশ করে তখন বিপরীতমুখী অর্ডার করা মুনাফা হ্রাস করতে পারে।

এছাড়াও, অনুপযুক্ত পরামিতি সেটিংগুলিও ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। লেন এবং বিচ্যুতি সাবধানে সেট করা দরকার, অন্যথায় স্টপ লস ঝুঁকি বাড়বে।

অপ্টিমাইজেশান দিক

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. প্যারামিটার অভিযোজিত কার্যকারিতা যোগ করুন। বোলিংজার ব্যান্ডকে মূল্যের কাছাকাছি করার জন্য লেন এবং বিচ্যুতিকে বাজারের অস্থিরতা অনুযায়ী গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

  2. ওপেনিং পজিশন ফিল্টার যুক্ত করুন। পুনরুদ্ধার এড়াতে ট্রেডিং ভলিউম বৃদ্ধি এবং ট্রেডিং লেনদেনের বৃদ্ধি হিসাবে অতিরিক্ত শর্ত যুক্ত করা যেতে পারে।

  3. অন্য সূচকগুলির সাথে সংমিশ্রণ করুন ফিল্টার সংকেত। ভুল সংকেত বা অনুপস্থিত সংকেতগুলি এড়ানোর জন্য MACD এবং KDJ এর মতো সূচকগুলি ব্যবহার করে প্রবণতা প্রবণতা বিচার করুন।

  4. শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ট্রেডিং রাতারাতি ঝুঁকি কমাতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

বোলিংজার ব্যান্ড ট্র্যাকিং কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ড সূচক ব্যবহার করে দামের অগ্রগতি নির্ধারণ করে। এটি স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের সেটিংস দ্বারা লাভকে লক করে এবং ঝুঁকিগুলি সামঞ্জস্য করতে ট্র্যাকিং স্টপ লস ব্যবহার করে। কৌশলটি সহজ এবং ব্যবহারিক। বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড ট্রেডিং বা বিপরীত ট্রেডিং নির্বাচন করা যেতে পারে। প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণ এবং ফিল্টার শর্ত যুক্ত করে আরও স্থিতিশীল মুনাফা অর্জনের জন্য ঝুঁকিগুলি আরও হ্রাস করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="BB Strategy (Basic)",overlay=true, initial_capital=25000, default_qty_value=1, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=3.02)
len = input(20, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, "Deviation", minval=0.001, maxval=50)
//price_drop = input(.003, "When price drops (In Ticks) Enter Long", step=.001)
//price_climb = input(.003, "When price climbs (In Ticks) Enter Short", step=.001)
trail = input(true, "Trailing Stop(checked), Market stop(unchecked)")
stop = input(10000, "Stop (in ticks)", step=5)
limit = input(20000, "Limit Out", step=5)
//size = input(1, "Limit Position Size (pyramiding)", minval=1)
revt = input(true, "Reversal Entry(checked, Trend Entry(unchecked)")
timec = input(false, "Limit Time of Day (Buying Side)")

//calculations and plots
revti = if revt==false
    true
basis = wma(src, len)
dev = mult * stdev(src, len)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=teal)
p2 = plot(lower, color=teal)
fill(p1, p2)
u = crossover(high, upper) 
d = crossunder(low, lower)
//Time Session
sess = input("1600-0500", "Start/Stop trades (Est time)")
t = time(timeframe.period, sess)

//Orders
if(timec)
    strategy.entry("Enterlong", long=revt, when=d and t>1)
else
    strategy.entry("Enterlong", long=revt, when=d)
if(trail)
    strategy.exit("Exit","Enterlong", profit=limit, trail_points = 0, trail_offset = stop )
else
    strategy.exit("Exit","Enterlong", profit=limit, loss = stop )
    
if(timec)
    strategy.entry("Entershort", long=revti, when=u and t>1)
else
    strategy.entry("Entershort", long=revti, when=u)
if(trail)
    strategy.exit("Exit","Entershort", profit=limit, trail_points = 0, trail_offset = stop )
else
    strategy.exit("Exit","Entershort", profit=limit, loss = stop )
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত