দ্বৈত গড় ক্রসওভার কৌশলের উপর ভিত্তি করে
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এই কৌশলটি একটি সাধারণ মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল, যা একই সাথে দুটি সেট মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে – একটি দ্রুত সেট এবং একটি ধীর সেট। যখন দ্রুত মুভিং এভারেজ ধীর মুভিং এভারেজকে উপরে অতিক্রম করে, তখন ক্রয় সংকেত তৈরি হয়; যখন দ্রুত মুভিং এভারেজ ধীর মুভিং এভারেজকে নিচে অতিক্রম করে, তখন বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়। কৌশলটি EMA এবং SMA উভয় ধরনের মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে দুটি দ্রুত-ধীর মুভিং এভারেজ গ্রুপ গঠন করে। দ্রুত মুভিং এভারেজ EMA দিয়ে গণনা করা হয় এবং ধীর মুভিং এভারেজ SMA দিয়ে গণনা করা হয়। একাধিক মুভিং এভারেজ গ্রুপের নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কিছু ভুয়া সংকেত ফিল্টার করা যায় এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো যায়।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলের মূল যুক্তি বাজারে প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় নির্ধারণের জন্য দুটি দ্রুত-ধীর মুভিং এভারেজ গ্রুপের ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে।
প্রথমে, দুটি দ্রুত-ধীর মুভিং এভারেজ গ্রুপ গণনা করা হয়:
- প্রথম গ্রুপের দ্রুত EMA, দৈর্ঘ্য ৮ দিন
- দ্বিতীয় গ্রুপের দ্রুত EMA, দৈর্ঘ্য ২১ দিন
- প্রথম গ্রুপের ধীর SMA, দৈর্ঘ্য ৫০ দিন
- দ্বিতীয় গ্রুপের ধীর SMA, দৈর্ঘ্য ২০০ দিন
তারপর, দ্রুত EMA ধীর SMA-কে গোল্ডেন ক্রস বা ডেড ক্রস করেছে কিনা তা নির্ধারণ করা হয়:
- যদি ৮-দিনের EMA ৫০-দিনের SMA-কে উপরে অতিক্রম করে, তবে এটি গোল্ডেন ক্রস সংকেত
- যদি ৮-দিনের EMA ৫০-দিনের SMA-কে নিচে অতিক্রম করে, তবে এটি ডেড ক্রস সংকেত
ভুয়া সংকেত ফিল্টার করার জন্য, দ্বিতীয় গ্রুপের EMA ও SMA-র নিশ্চিতকরণ যোগ করা হয়েছে:
- শুধুমাত্র যখন ২১-দিনের EMA-ও ৫০-দিনের SMA-কে উপরে বা নিচে অতিক্রম করে, তখনই ট্রেডিং সংকেত জারি করা হয়
এইভাবে, দুটি দ্রুত-ধীর মুভিং এভারেজ গ্রুপের নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে অনেক ভুয়া সংকেত ফিল্টার করা যায়, যার ফলে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।
যখন ক্রয় সংকেত তৈরি হয়, তখন লং পজিশন নেওয়া হয়; যখন বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়, তখন শর্ট পজিশন নেওয়া হয়।
এছাড়াও, এই কৌশলে টেক প্রফিট ও স্টপ লসের লজিক সেট করা আছে। অবস্থান ধারণের সময়, নির্ধারিত লাভ-ক্ষতির অনুপাতের ভিত্তিতে ট্রেইলিং টেক প্রফিট ও স্টপ লস মূল্য নির্ধারণ করা হয়।
সুবিধার বিশ্লেষণ
এই কৌশলের নিম্নলিখিত বেশ কয়েকটি সুবিধা রয়েছে:
- দ্বৈত মুভিং এভারেজ কম্বিনেশন ব্যবহার করে কার্যকরভাবে ভুয়া সংকেত ফিল্টার করা যায় এবং সংকেতের নির্ভুলতা বৃদ্ধি পায়
- EMA ও SMA-র সমন্বয় ব্যবহার করে, যা সর্বশেষ মূল্য পরিবর্তনের প্রতি EMA-র সংবেদনশীলতা এবং SMA-র মসৃণতাকে একত্রিত করে
- টেক প্রফিট ও স্টপ লস সেট করা মুনাফা লক করতে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে
- সরল ও স্পষ্ট নীতি, সহজেই বোঝা ও পরিবর্তন করা যায়
- প্যারামিটার কাস্টমাইজ করা যায়, যা বিভিন্ন বাজার পরিবেশের জন্য উপযোগী
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:
- মুভিং এভারেজ কৌশল প্রায়ই বেশি সংখ্যক ছোট লাভ ও ছোট ক্ষতি তৈরি করে
- ট্রেন্ডের তীব্র পরিবর্তনের সময় বড় ক্ষতি হতে পারে
- প্যারামিটারের ভুল সেটিংয়ের কারণে লাভের কার্যকারিতা খারাপ হতে পারে
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নলিখিত পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে:
- বিভিন্ন বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্যারামিটার কম্বিনেশন যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন
- ব্যাকটেস্টিং ফলাফলের ভিত্তিতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন যাতে কৌশলটি লক্ষ্য বাজারের জন্য আরও উপযোগী হয়
- প্রতিটি ট্রেডের ক্ষতির আকার নিয়ন্ত্রণ করতে স্টপ লস সেট করুন
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
- আরও বেশি দ্রুত-ধীর মুভিং এভারেজ কম্বিনেশন পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার কম্বিনেশন খুঁজে বের করা
- মেশিন লার্নিং বা জেনেটিক অ্যালগরিদম ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা
- ট্রেন্ড নির্ধারণকারী সূচক যুক্ত করা যাতে বিপরীত ট্রেন্ডে ট্রেড এড়ানো যায়
- ট্রেইলিং স্টপ লস বা মুভিং স্টপ লস যুক্ত করে আরও ভালভাবে মুনাফা লক করা
- ট্রেডিং ভলিউম বা অস্থিরতা সূচক যুক্ত করে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করা
- একাধিক কৌশল/একাধিক পণ্যের সমন্বয় ব্যবহার করে অ-সহসম্পর্কের মাধ্যমে ঝুঁকি বিচ্ছুরণ করা
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এই দ্বৈত মুভিং এভারেজ গোল্ডেন ক্রস/ডেড ক্রস কৌশল দ্রুত-ধীর মুভিং এভারেজের ক্রসওভারের মাধ্যমে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে এবং টেক প্রফিট ও স্টপ লস সেট করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। এটি সহজ, স্বজ্ঞাত এবং বাস্তবায়ন করা সহজ। কৌশলটি বাজার ও প্রয়োজন অনুযায়ী প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা যায়, এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা কৌশলের সাথে একত্রে ব্যবহার করা যায়, যা কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিংয়ে এর ব্যবহারিকতা অত্যন্ত ভাল।
- 1