ইনট্রা ডে ডাবল মুভিং এভারেজ ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২৭ ১৬ঃ৩৬ঃ৩১
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এটি দ্বৈত চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে একটি সহজ ইনট্রা ডে ট্রেডিং কৌশল। এটি বিভিন্ন সময়ের সাথে দুটি সহজ চলমান গড় ব্যবহার করে এবং চলমান গড়গুলি ক্রস করার সময় দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থান নেয়। সংকেত পরিবর্তনের সময় ডাবল পরিমাণ ব্যবহার করে অবস্থানটি বিপরীত হয়। ইনট্রা ডে সেশন শেষ হওয়ার পরে সমস্ত খোলা অবস্থানগুলি বর্গক্ষেত্র করা হয়।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি একটি 10 দিনের এবং 40 দিনের সহজ চলমান গড় ব্যবহার করে। যখন সংক্ষিপ্ত সময়ের চলমান গড় দীর্ঘ সময়ের উপরে অতিক্রম করে এবং বিপরীত ক্রসওভার ঘটে তখন এটি দীর্ঘ হয়। যখন সংকেত পরিবর্তন হয়, তখন ডাবল পরিমাণ ব্যবহার করে অবস্থানটি বন্ধ করা হয় এবং বিপরীত অবস্থান শুরু হয়। ট্রেডিং শুধুমাত্র একটি সংজ্ঞায়িত ইনট্রাডে সেশনের সময় চলমান গড় সংকেত অনুসরণ করে ঘটে। সেশনের শেষের সময় অবশিষ্ট যে কোনও খোলা অবস্থানগুলি বর্গ করা হয়।

কৌশলটি মূলত স্বল্প সময়ের চলমান গড়ের দ্রুত মূল্য পরিবর্তন ক্যাপচার করার ক্ষমতা ব্যবহার করে। যখন সংক্ষিপ্ত এসএমএ দীর্ঘ এসএমএর উপরে অতিক্রম করে, এটি স্বল্পমেয়াদে দামের একটি আপট্রেন্ড নির্দেশ করে, সুতরাং দীর্ঘ যেতে এটি ক্যাপচার করতে পারে। বিপরীতটি স্বল্পমেয়াদী ডাউনট্রেন্ড নির্দেশ করে। ডাবল পরিমাণ বিপরীত এন্ট্রি লাভের সম্ভাবনা প্রসারিত করে।

সুবিধা

সহজ এবং স্পষ্ট কৌশল যুক্তি, সহজেই বুঝতে এবং বাস্তবায়ন।
ডাবল এমএ ক্রসওভার ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদী মূল্যের প্রবণতা কার্যকরভাবে ধরা যায়।
ইনট্রা-ডে সেশনে সীমাবদ্ধ করে রাতারাতি ঝুঁকি এড়ানো।
দ্বিগুণ পরিমাণের রিভার্স ট্রেডিং ব্যবহার করে লাভের সম্ভাবনা বাড়ায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

একটি স্বল্পমেয়াদী কৌশল হিসাবে গোলমাল ট্রেডিং ত্রুটি প্রবণ।
দ্বিগুণ পরিমাণ হ্রাস বাড়িয়ে তুলতে পারে।
জোরপূর্বক চতুর্ভুজ বন্ধের ঝুঁকি দীর্ঘ লাভজনক প্রবণতা মিস করে।

ঝুঁকি হ্রাসঃ

ভুল সংকেত কমাতে এমএ পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন।
অন্যান্য সূচক ব্যবহার করে ফিল্টার যোগ করুন।
পরিমাণগত পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
ইনট্রা-ডে সেশনের সময়সীমা শিথিল করুন।

উন্নতির সুযোগ

সর্বোত্তম ফিট জন্য আরো সমন্বয় পরীক্ষা করে এমএ পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন।
মিথ্যা সংকেত কমাতে MACD নিশ্চিতকরণের মতো ফিল্টার যুক্ত করুন।
প্যারামিটার টিউনিং এর মাধ্যমে বিপরীত এন্ট্রি পরিমাণ মাল্টিপ্লাইয়ার অপ্টিমাইজ করুন।
আরও ভাল রিটার্নের জন্য ইনট্রা-ডে সেশনের সময়কাল বাড়ানোর পরীক্ষা করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি এমএ ক্রসওভার সংকেত থেকে গঠিত স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ধারণ করে, দ্বিগুণ পরিমাণ বিপরীত ট্রেডিং ব্যবহার করে মুনাফা প্রসারিত করে এবং কেবলমাত্র একটি ইনট্রা ডে সেশনে ট্রেডিং করে ওভারনাইট ঝুঁকিগুলি সীমাবদ্ধ করে। পরামিতিগুলির উপর আরও অপ্টিমাইজেশন এবং ফিল্টার যুক্ত করা কৌশলটির কার্যকারিতা উন্নত করতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এটি ইনট্রা ডে ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত একটি কার্যকর কৌশল।

/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Pritesh-StocksDeveloper

//@version=4
strategy("Moving Average - Intraday", shorttitle = "MA - Intraday", 
     overlay=true, calc_on_every_tick = true)

// Used for intraday handling
// Session value should be from market start to the time you want to square-off 
// your intraday strategy
var i_marketSession = input(title="Market session", type=input.session, 
     defval="0915-1455", confirm=true)

// Short & Long moving avg. period
var int i_shortPeriod = input(title = "Short MA Period", type = input.integer, 
     defval = 10, minval = 2, maxval = 20, confirm=true)
var int i_longPeriod = input(title = "Long MA Period", type = input.integer, 
     defval = 40, minval = 3, maxval = 120, confirm=true)

// A function to check whether the bar is in intraday session
barInSession(sess) => time(timeframe.period, sess) != 0

// Calculate moving averages
shortAvg = sma(close, i_shortPeriod)
longAvg = sma(close, i_longPeriod)

// Plot moving averages
plot(series = shortAvg, color = color.red, title = "Short MA", 
     linewidth = 2)
plot(series = longAvg, color = color.blue, title = "Long MA", 
     linewidth = 2)

// Long/short condition
longCondition = crossover(shortAvg, longAvg)
shortCondition = crossunder(shortAvg, longAvg)

// See if intraday session is active
bool intradaySession = barInSession(i_marketSession)

// Trade only if intraday session is active

// Long position
strategy.entry(id = "Long", long = strategy.long, 
     when = longCondition and intradaySession)

// Short position
strategy.entry(id = "Short", long = strategy.short, 
     when = shortCondition and intradaySession)

// Square-off position (when session is over and position is open)
squareOff = (not intradaySession) and (strategy.position_size != 0)
strategy.close_all(when = squareOff, comment = "Square-off")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত