গোল্ডেন ক্রস স্বল্প-মেয়াদী ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে একটি স্বল্পমেয়াদী ট্র্যাকিং কৌশল। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়ের গোল্ডেন ক্রসকে একটি ক্রয় সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে, একটি মৃত ফর্ককে একটি বিক্রয় সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে, এবং RSI সূচক ফিল্টার করা জাল সংকেতগুলির সাথে মিলিত হয়। এটি একটি আদর্শ সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং কৌশল, যা উচ্চ-প্রবাহের দিনের ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি 200-মেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী সরল চলমান গড় malong এবং 21-মেয়াদী স্বল্পমেয়াদী সূচক চলমান গড় mashort ব্যবহার করে। যখন দাম দীর্ঘমেয়াদী গড় অতিক্রম করে এবং RSI 20 এর চেয়ে কম হয় তখন এটি একটি কেনার সংকেত দেয়; যখন দাম স্বল্পমেয়াদী গড় অতিক্রম করে এবং RSI 80 এর চেয়ে বেশি হয় তখন এটি একটি বিক্রয় সংকেত দেয়। মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য, এটি একটি অতিরিক্ত শর্তও রাখেঃ কেবলমাত্র যখন দাম স্বল্পমেয়াদী গড়ের চেয়ে কম এবং পূর্ববর্তী কে লাইনের সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে বেশি হয় তখনই একটি মাল্টি-হেড পজিশন স্থাপন করা হবে; কেবলমাত্র যখন দাম স্বল্পমেয়াদী গড়ের চেয়ে বেশি এবং পূর্ববর্তী কে লাইনের সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে কম হয় তখনই একটি ফাঁকা পজিশন স্থাপন করা হবে।
এই কৌশলটি একই সাথে 1% স্টপ এবং 1% স্টপ সেট করে। অর্থাৎ, একাধিক পজিশনের স্টপ মূল্য ক্রয় মূল্যের 99% এবং স্টপ মূল্য ক্রয় মূল্যের 101%; বিপরীতভাবে, শূন্য পজিশন, যা প্রতিটি লেনদেনের জন্য কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এর স্বল্পমেয়াদী ট্র্যাকিং বৈশিষ্ট্য। মুভিং এভারেজের গোল্ড/ডেডফোর্ক্স প্যারেজ স্বল্পমেয়াদী ট্রেন্ডের বিপরীত চিহ্নিত করার জন্য একটি কার্যকর প্রযুক্তিগত সূচক হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। আরএসআই পিক্সেল ফিল্টারিংয়ের সাথে মিলিত হয়ে, স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগগুলিকে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে এবং সময়মতো পজিশনের সমন্বয় করতে পারে। এই উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং কৌশলটি মূল্যের স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতাকে পুরোপুরি ক্যাপচার করতে পারে এবং মুনাফা অর্জন করতে পারে।
আরেকটি সুবিধা হল যে এই কৌশলটি একটি কঠোর ক্ষতির ব্যবস্থা নির্ধারণ করে। ওভার বা শূন্য উভয় ক্ষেত্রেই, ক্ষতির পয়েন্টটি ক্রয় / বিক্রয় মূল্যের 1% এর নীচে সেট করা হয়, যা ক্ষতির বিস্তারকে রোধ করতে দ্রুত বন্ধ করতে পারে। স্টপও একইভাবে 1% সেট করা হয়, যাতে লাভের পরে সময়মতো স্টপ করা যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকিটি হ’ল অত্যধিক লেনদেনের প্রবণতা। যখন দাম গড়ের কাছাকাছি থাকে, তখন প্রায়শই পজিশন খোলার জন্য পজিশন খোলার জন্য ট্রিগার করা হয়, যা পজিশন হোল্ডিংয়ের ব্যয় এবং ফি নিয়ন্ত্রণের পক্ষে খারাপ। এই ক্ষেত্রে সূচক প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে শিথিল করা প্রয়োজন, অর্থহীন লেনদেন হ্রাস করা উচিত।
আরেকটি ঝুঁকি হল যে মুভিং এভারেজগুলি ভুল সংকেত দিতে পারে। যখন দামগুলি তীব্রভাবে ওঠানামা করে, তখন প্রকৃত প্রবণতা পরিবর্তিত হয় না, তবে মুভিং এভারেজগুলি ভুল সংকেত দিতে পারে। এই ক্ষেত্রে RSI পেরিফেরাল ফিল্টারের উপর নির্ভর করা প্রয়োজন যাতে শীর্ষ থেকে নীচে না যায়। RSI প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণের জন্য পরীক্ষা করা যেতে পারে, যা ফিল্টারকে আরও কঠোর করে তোলে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
KD, MACD ইত্যাদির মতো অন্যান্য সূচক ফিল্টার যুক্ত করুন, বাজারের প্রকৃত গতিবিধি নির্ধারণের জন্য আরও সূচক যুক্ত করুন এবং মিথ্যা সংকেত এড়ান।
চলমান গড় প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং বিভিন্ন সময়কালের প্যারামিটারগুলির প্রভাব কৌশলগত কার্যকারিতার উপর পরীক্ষা করুন।
স্টপ-ডাউন প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং স্টপ-ডাউন সক্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করতে যথাযথভাবে স্টপ-ডাউন রেঞ্জটি প্রসারিত করুন।
ট্রেডিংয়ের সময় ফিল্টারিং যুক্ত করুন, শুধুমাত্র সক্রিয় ট্রেডিংয়ের সময় পজিশন খুলুন, রাতারাতি ঝুঁকি এড়িয়ে চলুন।
ইন্টি-ডে চক্র এবং খালি স্টকের সময় ফিল্টারিং লজিক যুক্ত করুন, অর্থহীন লেনদেনের ঘনত্ব হ্রাস করুন এবং ফি ব্যয় হ্রাস করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি আদর্শ স্বল্পমেয়াদী ট্র্যাকিং কৌশল। এটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণের জন্য মুভিং এভারেজের স্বর্ণ/মৃত্যুর ফর্কের সমন্বয় ব্যবহার করে এবং RSI সূচকটি ছদ্মবেশী সংকেতগুলিকে পরিপূরক করে। এই কৌশলটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সির অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের সুবিধা রয়েছে, যা মূল্যের স্বল্পমেয়াদী ওঠানামাগুলিকে পুরোপুরি ক্যাপচার করতে পারে। তবে নির্দিষ্ট পরিমাণে ছদ্মবেশী সংকেত এবং ওভারট্রেডিংয়ের ঝুঁকিও রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং অন্যান্য সূচক যুক্ত করে এই কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারে এবং কৌশলটির স্থিতিশীল মুনাফার ক্ষমতা বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Input values
malongperiod = input.int(200, "Long Term SMA Period", group="Parameters")
mashortperiod = input.int(21, "Short Term SMA Period", group="Parameters")
stoprate = 1 // Set the stop loss percentage to 1%
profit = input.int(1, "Take Profit Percentage", group="Parameters") // Change the take profit percentage to 1%
startday = input(title="Start Trade Day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="Period")
endday = input(title="End Trade Day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="Period")
// Plotting indicators
malong = ta.sma(close, malongperiod)
mashort = ta.ema(close, mashortperiod)
plot(malong, color=color.aqua, linewidth=2)
plot(mashort, color=color.yellow, linewidth=2)
// Date range
datefilter = true
// Long entry condition
if close > malong and close < mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close, 3) < 20
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Short entry condition
if close < malong and close > mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close, 3) > 80
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit conditions with 1% stop loss and 1% take profit
strategy.exit("Cut", "Long", stop=(1 - 0.01 * stoprate) * strategy.position_avg_price, limit=(1 + 0.01 * profit) * strategy.position_avg_price)
if close > mashort and close < low[1] and strategy.position_size > 0
strategy.close("Long")
if close < mashort and close > high[1] and strategy.position_size < 0
strategy.close("Short")