বলিঙ্গার ব্যান্ড ট্রেন্ড ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
বুলিন বন্ড ট্রেন্ড ব্রেকিং ট্রেডিং কৌশলটি সাম্প্রতিক অস্থিরতার চূড়ান্ত মূল্যের স্তরের তুলনায় সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীত চিহ্নিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি বুলিন বন্ডকে একটি গড় রিটার্ন সূচক হিসাবে ব্যবহার করে এবং বুলিন বন্ডকে অতিক্রম করার ব্রেকিং লজিকের সাথে নতুন প্রবণতার সূচনাকে ক্যাপচার করে।
কৌশল যুক্তি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তি নিম্নলিখিত অংশগুলি নিয়ে গঠিতঃ
ব্রিনের রেখাচিত্রটি 20 চক্রের ইএমএ +/- 1.5 স্ট্যান্ডার্ড বিপরীতে চিত্রিত করা হয়েছে।
সম্ভাব্য বিপর্যয়ের পূর্বাভাস দিতে ব্রিনের 2 টি চক্রের আগে দামগুলি কখন বন্ধের চেয়ে বেশি বা কম হয় তা ট্র্যাক করুন।
যখন বর্তমান K লাইনটি 2 টি চক্র অতিক্রম করার আগে বুলিন বন্ডের অন্য দিকে K লাইনের সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মূল্যের কাছে বন্ধ হয় তখন একটি প্রবেশের সংকেত দেওয়া হয়।
স্টপ লসটি বর্তমান কে লাইনের সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মূল্যের সামান্য বাইরে সেট করা হয়েছে।
স্টপ-অফ-পজিশন নির্ধারণ করে, যা পূর্ব নির্ধারিত রিস্ক-রিটার্ন অনুপাতের উপর ভিত্তি করে।
সুবিধা
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ
ব্রিন বন্ড বাজারের অস্থিরতার পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়। বড় অস্থিরতার সাথে, ব্রিন বন্ড প্রসারিত হয়, যা ভুল সংকেতের সম্ভাবনা হ্রাস করে।
এর অর্থ হল যে এই প্রবণতাটি বিপরীতমুখী, এবং এর উদ্দেশ্য হল মূল্যকে আবারও বুলিন অঞ্চলে প্রবেশ করাতে সহায়তা করা।
এডিটযোগ্য রিস্ক রিটার্ন রেট ইনপুট, নমনীয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রদান করে।
ট্রেন্ডিংয়ের ক্ষেত্রে, এটি উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।
ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে একবার কোড করা হলে, এটি অটোমেটেড প্রবেশ, স্টপ লস এবং স্টপ-অফ করতে পারে।
ঝুঁকি
প্রধান ঝুঁকিগুলি বিবেচনা করুনঃ
পুনরাবৃত্ত ক্ষতির ক্ষতি যা পুনরাবৃত্ত ক্ষতি হতে পারে।
স্টপ লস শুধুমাত্র বর্তমান K-লাইন পরিসরের উপর ভিত্তি করে করা হয়, যার ফলে ফাঁকটি অপ্রত্যাশিত বাধ্যতামূলক সমতলীকরণ সৃষ্টি করতে পারে।
এই ধরনের তথ্যের অভাবের কারণে, কৌশলটির কার্যকারিতা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা কঠিন।
কোডিং ত্রুটির ফলে অপ্রত্যাশিত অর্ডার বা লেনদেনের ঝুঁকি হতে পারে।
ফিল্টার যুক্ত করা, পারফরম্যান্সের সম্পূর্ণ মূল্যায়ন করা এবং রিয়েল-টাইম ব্যবহারের আগে পর্যাপ্ত পরীক্ষা করা এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করতে পারে।
অনুকূলিতকরণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত উপায়ে উন্নত করা যেতে পারেঃ
সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য ট্রানজিট, আরএসআই বা এমএসিডি এর মতো ফিল্টার যুক্ত করুন।
নির্দিষ্ট জাতের জন্য অপ্টিমাইজড বুলিন বন্ডের সময়কাল বা স্ট্যান্ডার্ড ডিভেরিয়েন্টের গুণিতক।
বিভিন্ন বাজারের জন্য রিটার্ন-রিস্কের অনুপাত নির্ধারণ করা হয়েছে।
সংহত ট্র্যাকিং স্টপ লস মুনাফা লক করার জন্য
এটি একটি অ্যালগরিদমের আকারে বাস্তবায়িত হয় এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্ডার ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করে।
এই কৌশলটি সফলভাবে বাস্তবায়নের মূল চাবিকাঠি হ’ল যত্ন সহকারে অপ্টিমাইজেশন এবং জাতের নির্বাচন।
সারসংক্ষেপ
ব্রিনব্যান্ড ট্রেন্ড ব্রেকিং ট্রেডিং কৌশল একটি নিয়ম-ভিত্তিক পদ্ধতি প্রদান করে যা উদীয়মান প্রবণতাগুলিতে প্রবেশ করে। এটি স্ব-অনুকূলিত তরঙ্গ এবং অগ্রিম ব্রেকিং সিগন্যালের সমন্বয় দ্বারা গতিশীলতা শুরু করার গতিশীলতাকে ধরার লক্ষ্যে কাজ করে। তবে, সমস্ত সিস্টেমাইজড কৌশলগুলির মতো, এটির জন্য বাজারের চক্রের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে দৃ historical় ইতিহাস বিশ্লেষণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2024-02-25 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=5
strategy("Bollinger Band Strategy with Early Signal (v5)", overlay=true)
// Inputs
length = 20
mult = 1.5
src = close
riskRewardRatio = input(3.0, title="Risk-Reward Ratio")
// Calculating Bollinger Bands
basis = ta.ema(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Plotting Bollinger Bands
plot(upper, "Upper Band", color=color.red)
plot(lower, "Lower Band", color=color.green)
// Tracking Two Candles Ago Crossing Bollinger Bands
var float twoCandlesAgoUpperCrossLow = na
var float twoCandlesAgoLowerCrossHigh = na
if (close[2] > upper[2])
twoCandlesAgoUpperCrossLow := low[2]
if (close[2] < lower[2])
twoCandlesAgoLowerCrossHigh := high[2]
// Entry Conditions
longCondition = (not na(twoCandlesAgoLowerCrossHigh)) and (high > twoCandlesAgoLowerCrossHigh)
shortCondition = (not na(twoCandlesAgoUpperCrossLow)) and (low < twoCandlesAgoUpperCrossLow)
// Plotting Entry Points
plotshape(longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Strategy Execution
if (longCondition)
stopLoss = low - (high - low) * 0.05
takeProfit = close + (close - stopLoss) * riskRewardRatio
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
if (shortCondition)
stopLoss = high + (high - low) * 0.05
takeProfit = close - (stopLoss - close) * riskRewardRatio
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=stopLoss, limit=takeProfit)