বোলিংজার ব্যান্ডস ব্রেকআউট ট্রেন্ড ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২৭ ১৮ঃ০০ঃ৩৯
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

বোলিংজার ব্যান্ডস ব্রেকআউট ট্রেন্ড ট্রেডিং কৌশলটি সাম্প্রতিক অস্থিরতার তুলনায় চরম মূল্যের স্তরে সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীততা চিহ্নিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি নতুন প্রবণতার শুরু ধরতে ব্যান্ড জুড়ে ব্রেকআউট লজিকের সাথে একটি গড় বিপরীত সূচক হিসাবে বোলিংজার ব্যান্ডগুলিকে একত্রিত করে।

কৌশলগত যুক্তি

মূল কৌশল যুক্তি নিম্নলিখিত উপাদানগুলির সমন্বয়ে গঠিতঃ

উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি সনাক্ত করার জন্য 20 পিরিয়ডের ইএমএ +/- 1.5 স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন হিসাবে প্রদর্শিত বোলিংজার ব্যান্ডগুলি।
সম্ভাব্য বিপরীতমুখী প্রত্যাশা করার জন্য যখন মূল্য বোলিঞ্জার ব্যান্ডের বাইরে বন্ধ হয় তখন 2 সময়কাল আগে ট্র্যাকিং।
প্রবেশ সংকেতগুলি তখন সক্রিয় হয় যখন বর্তমান বারটি 2 পিরিয়ড আগে মোমবাতিটির উচ্চ / নিম্নটি ভেঙে দেয় যা বিপরীত ব্যান্ডের বাইরে বন্ধ হয়।
স্টপ লস সেট করুন বর্তমান বারের উচ্চ/নিম্ন মাত্রার বাইরে।
একটি পূর্বনির্ধারিত ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাতের উপর ভিত্তি করে মুনাফা নিন।

সুবিধা

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধা হল:

বোলিংজার ব্যান্ডগুলি বাজারের অস্থিরতার পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেয়। অস্থির বাজারে বৃহত্তর ব্যান্ডগুলি মিথ্যা সংকেতগুলির সম্ভাবনা হ্রাস করে।
প্রবণতা বিপরীতমুখী হওয়ার লক্ষ্যে, যখন দাম ব্যান্ডের ভিতরে ফিরে আসে।
ঝুঁকি-প্রতিফলন অনুপাত সামঞ্জস্যযোগ্য ইনপুট সহ নমনীয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা।
শক্তিশালী ব্যাকটেস্টিং এর ফলে ধারাবাহিক দিকনির্দেশক গতির সাথে ট্রেন্ডিং মার্কেটস হয়।
একটি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে কোড করা হলে স্বয়ংক্রিয় ট্রেড এন্ট্রি, প্রস্থান এবং পরিচালনা।

ঝুঁকি

মূল ঝুঁকিগুলি বিবেচনা করা উচিতঃ

রেঞ্জ-বান্ধব নন-ট্রেন্ডিং মার্কেটে হুইপসা ক্ষতির সম্ভাবনা।
স্টপ লস শুধুমাত্র বর্তমান বারের পরিসরের জন্য অ্যাকাউন্ট, তাই ফাঁক অবাঞ্ছিত তরলীকরণের কারণ হতে পারে।
বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে ব্যাপক ব্যাকটেস্টিং ছাড়া পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করা কঠিন।
কোডিং ত্রুটিগুলি অনিচ্ছাকৃত অর্ডার স্থাপন বা বাণিজ্য পরিচালনার দিকে পরিচালিত করতে পারে।

অতিরিক্ত ফিল্টার ব্যবহার করে ঝুঁকি হ্রাস করা যায়, কার্যকারিতা বিশিষ্টভাবে মূল্যায়ন করা যায় এবং লাইভ মোতায়েনের আগে কঠোরভাবে পরীক্ষা করা যায়।

উন্নতি

এই কৌশলকে আরও উন্নত করার কিছু উপায়ঃ

সিগন্যালের সময় এবং নির্ভুলতা উন্নত করতে ভলিউম, আরএসআই বা এমএসিডি এর মতো ফিল্টার যুক্ত করা।
নির্দিষ্ট যন্ত্রের জন্য বোলিংজার ব্যান্ডের দৈর্ঘ্য বা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন মাল্টিপল অপ্টিমাইজ করা।
ব্যাকটেস্ট প্রত্যাশার ভিত্তিতে প্রতিটি বাজারে বিভিন্ন ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাত ব্যবহার করে।
একটি অনুকূল স্টপ অন্তর্ভুক্ত করে যা একবার লাভজনক হলে দামকে অনুসরণ করে।
একটি অ্যালগরিদম হিসেবে নির্মাণ করা হচ্ছে যেখানে প্রবেশের সময় আদেশের অটোমেটেড রানিং করা হয়।

সক্রিয় বাজারে এই কৌশল সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সতর্কতা অবলম্বন এবং নিরাপত্তা নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ।

সিদ্ধান্ত

বোলিংজার ব্যান্ডস ব্রেকআউট ট্রেন্ড ট্রেডিং কৌশল বিভিন্ন বাজারে উদীয়মান প্রবণতাগুলিতে প্রবেশের জন্য একটি নিয়ম-ভিত্তিক পদ্ধতির প্রস্তাব দেয়। অস্থিরতা এবং প্রাথমিক ব্রেকআউট সংকেতগুলির জন্য অ্যাকাউন্টযুক্ত অভিযোজনশীল ব্যান্ডগুলি একত্রিত করে এটি গতিবেগ ত্বরান্বিত হওয়ার সাথে সাথে পদক্ষেপগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে। তবে, সমস্ত পদ্ধতিগত কৌশলগুলির মতো, বাজারের চক্রগুলিতে ব্যবস্থার পরিবর্তনগুলিকে অ্যাকাউন্ট করার জন্য এটি শক্তিশালী historicalতিহাসিক বিশ্লেষণ এবং ঝুঁকি পরিচালনার প্রয়োজন হবে।

/*backtest
start: 2024-02-25 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/


//@version=5
strategy("Bollinger Band Strategy with Early Signal (v5)", overlay=true)

// Inputs
length = 20
mult = 1.5
src = close
riskRewardRatio = input(3.0, title="Risk-Reward Ratio")

// Calculating Bollinger Bands
basis = ta.ema(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Plotting Bollinger Bands
plot(upper, "Upper Band", color=color.red)
plot(lower, "Lower Band", color=color.green)

// Tracking Two Candles Ago Crossing Bollinger Bands
var float twoCandlesAgoUpperCrossLow = na
var float twoCandlesAgoLowerCrossHigh = na

if (close[2] > upper[2])
    twoCandlesAgoUpperCrossLow := low[2]
if (close[2] < lower[2])
    twoCandlesAgoLowerCrossHigh := high[2]

// Entry Conditions
longCondition = (not na(twoCandlesAgoLowerCrossHigh)) and (high > twoCandlesAgoLowerCrossHigh)
shortCondition = (not na(twoCandlesAgoUpperCrossLow)) and (low < twoCandlesAgoUpperCrossLow)

// Plotting Entry Points
plotshape(longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Strategy Execution
if (longCondition)
    stopLoss = low - (high - low) * 0.05
    takeProfit = close + (close - stopLoss) * riskRewardRatio
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=stopLoss, limit=takeProfit)

if (shortCondition)
    stopLoss = high + (high - low) * 0.05
    takeProfit = close - (stopLoss - close) * riskRewardRatio
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=stopLoss, limit=takeProfit)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত