সহজ চলমান গড় প্রবণতা মূল্য পরিমাণগত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২৮ ১৭ঃ৪০ঃ৩২
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি মূল্যের প্রবণতা, ট্রেডিং ভলিউমের গতি এবং দামের ওঠানামা এর অস্থিরতাকে একত্রিত করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। মূল ধারণাটি হ'ল দামের প্রবণতা এবং বর্ধিত দামের অস্থিরতার বাজারের পরিবেশে একটি আপগ্রেড মূল্যের প্রবণতা এবং ডাউনগ্রেড মূল্যের প্রবণতা এবং চুক্তি মূল্যের অস্থিরতার বাজারের পরিবেশে বিক্রি করা, যাতে দামের প্রবণতা ক্যাপচার করে এবং দামের ওঠানামা ব্যবহার করে মুনাফা অর্জন করা যায়।

কৌশল নীতি

কৌশলটি নিম্নলিখিত তিনটি মূল সূচক ব্যবহার করেঃ

প্রবণতা সূচকঃসাধারণ চলমান গড় (এসএমএ): এই সূচকটি ব্যবহারকারীর দ্বারা নির্ধারিত ট্রেন্ড পিরিয়ড এর গড় মূল্য গণনা করে যাতে দামের প্রবণতা মূল্যায়ন করা যায়।
ইম্পোমেন্ট ইন্ডিকেটর:ভলিউম ওয়েটেড মুভিং এভারেজ (ভিডব্লিউএমএ): এই সূচকটি ট্রেডিং ভলিউম বিবেচনা করে এবং ব্যবহারকারীর দ্বারা সংজ্ঞায়িত মোমেন্টাম পিরিয়ড এর ভিত্তিতে মূল্যের গতি দেখানোর জন্য দামের একটি ওজনযুক্ত চলমান গড় গণনা করে।
অস্থিরতা সূচকঃবোলিংজার ব্যান্ড। এই সূচকটিতে তিনটি লাইন রয়েছেঃ উপরের ব্যান্ড, মাঝের ব্যান্ড এবং নীচের ব্যান্ড। ব্যান্ডগুলির প্রস্থটি ব্যবহারকারীর দ্বারা সংজ্ঞায়িত বোলিংজার ব্যান্ড সময়কাল এবং বোলিংজার ব্যান্ড বিচ্যুতি পরামিতি দ্বারা নির্ধারিত হয়।

ক্রয় সংকেত তৈরি হয় যখন মূল্য প্রবণতা সূচক এসএমএর উপরে অতিক্রম করে এবং মূল্য উপরের বলিংজার ব্যান্ডের উপরে থাকে। বিক্রয় সংকেত তৈরি হয় যখন মূল্য প্রবণতা সূচক এসএমএর নীচে অতিক্রম করে এবং মূল্য নিম্ন বলিংজার ব্যান্ডের নীচে থাকে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি ব্যাপকভাবে একাধিক বাজার সূচক বিবেচনা করে, যা কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারে। মূল্য প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য প্রবণতা সূচক ব্যবহার করে, শক্তি এবং গতি নির্ধারণের জন্য গতি সূচক ব্যবহার করে এবং সুযোগগুলি নির্ধারণের জন্য অস্থিরতা সূচক ব্যবহার করে। একক সূচকের তুলনায়, এই সমন্বিত সূচকটি বাজারকে আরও পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে, ভুল সংকেতগুলি এড়াতে পারে এবং এর ফলে সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা উন্নত করতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ'ল অনুপযুক্ত সূচক সেটিংস। যদি ট্রেন্ড চক্রের প্যারামিটারটি খুব কম সেট করা হয় তবে এটি ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে। যদি বোলিঞ্জার ব্যান্ডের প্যারামিটারগুলি খুব প্রশস্ত বা খুব সংকীর্ণ সেট করা হয় তবে এটি বিচারকেও প্রভাবিত করবে। এছাড়াও, জরুরি অবস্থাগুলিও দামের তীব্রতর ওঠানামা করতে পারে এবং অপ্রত্যাশিত ক্ষতির কারণ হতে পারে। সুতরাং আমাদের প্যারামিটারগুলির স্থায়িত্ব এবং অবস্থান আকার এবং স্টপ লস পয়েন্ট নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ পরীক্ষা করা দরকার।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

ঐতিহাসিক ব্যাকটেস্টিং এবং প্যারামিটার স্ক্যানিংয়ের মাধ্যমে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে সূচক পরামিতিগুলি অনুকূল করুন।
স্টপ লস মেকানিজম বাড়ান। যখন দাম স্টপ লস লাইনটি ভেঙে যায় তখন একক ক্ষতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে আদেশগুলি বন্ধ করুন।
সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা বাড়াতে অন্যান্য সূচক যেমন শক্তি তরঙ্গ সূচক, আপেক্ষিক শক্তি সূচক ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করুন।
ডায়নামিক পজিশন ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থা গড়ে তোলা। যখন বাজারের অনিশ্চয়তা বেশি হয় তখন পজিশনগুলি যথাযথভাবে হ্রাস করা এবং যখন সংকেতগুলি আরও স্পষ্ট হয় তখন পজিশনগুলি যথাযথভাবে বৃদ্ধি করা।

সংক্ষিপ্তসার

কৌশলটি প্রবণতা বিচার করার জন্য একাধিক সূচককে একীভূত করে, যা তত্ত্বগতভাবে সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা উন্নত করতে পারে। তবে সূচক পরামিতিগুলির নির্বাচন এবং সমন্বয় করার মূল চাবিকাঠি রয়েছে, যার জন্য সর্বোত্তম পরামিতিগুলি খুঁজে পেতে পর্যাপ্ত পরীক্ষার প্রয়োজন। একই সাথে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং জরুরি অবস্থার প্রভাব প্রতিরোধের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। যদি ক্রমাগত অনুকূলিত এবং উন্নত করা হয় তবে কৌশলটি একটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল হয়ে উঠতে পারে।

/*backtest
start: 2023-02-21 00:00:00
end: 2024-02-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Trend, Momentum ve Volatilite Stratejisi", overlay=true)

// Kullanıcı tarafından ayarlanabilir girdilerin panelde görüntülenmesi
trendPeriod = input(50, "Trend Periyodu")
momentumPeriod = input(14, "Momentum Periyodu")
bbPeriod = input(20, "Bollinger Bantları Periyodu")
bbDeviation = input(2, "Bollinger Bantları Sapması")

// Fiyat hareketlerine dayalı trend göstergesi (Örneğin: Basit Hareketli Ortalama)
trendIndicator = sma(close, trendPeriod)

// Hacim tabanlı momentum göstergesi (Örneğin: Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat)
momentumIndicator = vwma(close, momentumPeriod)

// Volatilite göstergesi (Bollinger Bantları)
[upperBB, middleBB, lowerBB] = bb(close, bbPeriod, bbDeviation)

// Alım ve satım sinyallerinin belirlenmesi
buySignal = crossover(close, trendIndicator) and close > upperBB
sellSignal = crossunder(close, trendIndicator) and close < lowerBB

// Alım ve satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
    strategy.close("Buy")

if (sellSignal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (buySignal)
    strategy.close("Sell")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত