ট্রেন্ড প্রাইস সিম্পল মুভিং এভারেজ কোয়ান্টিটেটিভ স্ট্র্যাটেজি
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি দামের প্রবণতা, লেনদেনের পরিমাণ এবং দামের ওঠানামা এর মাত্রা এই তিনটি সূচক ব্যবহার করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। মূল ধারণাটি হ’ল দামের উত্থান এবং দামের ওঠানামা বাড়ার বাজার পরিবেশে ক্রয় করা, দামের পতন এবং দামের ওঠানামা সংকুচিত হওয়ার বাজার পরিবেশে বিক্রি করা, দামের প্রবণতা ক্যাপচার করে এবং দামের ওঠানামা ব্যবহার করে মুনাফা অর্জন করা।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত তিনটি মূল সূচক ব্যবহার করেঃ
ট্রেন্ড ইন্ডিকেটরঃসরল চলমান গড় (এসএমএ) । এই সূচকটি ব্যবহারকারীর দ্বারা সংজ্ঞায়িত প্রবণতা চক্রের প্রবণতা প্যারামিটারগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় যা মূল্যের প্রবণতা মূল্যায়নের ভিত্তিতে সেই সময়ের মধ্যে মূল্যের গড় গণনা করে।
গতির সূচকঃলেনদেনের পরিমাণ ওজনের চলমান গড় ((ভিডাব্লুএমএ)) । এই সূচকটি ব্যবহারকারীর দ্বারা সংজ্ঞায়িত চলমান পরিমাণের চক্রের প্যারামিটারগুলির উপর ভিত্তি করে, লেনদেনের পরিমাণের প্রভাব বিবেচনা করে, দামের ওজনের চলমান গড় গণনা করে দামের গতিশীলতা প্রদর্শন করে।
মেয়াদপূর্তির সূচকঃবুলিন ব্যান্ডেজ। এই সূচকটিতে উপরের ব্যান্ডেজ, মধ্য ব্যান্ডেজ এবং নীচের ব্যান্ডেজ তিনটি লাইন রয়েছে। ব্যান্ডউইথটি ব্যবহারকারীর দ্বারা সংজ্ঞায়িত বুলিন ব্যান্ডের সময়সীমা এবং বুলিন ব্যান্ডের বিচ্যুতি প্যারামিটার দ্বারা নির্ধারিত হয়।
ক্রয় সংকেতের উত্পাদনের ভিত্তি হল যখন দামটি ট্রেন্ডিং সূচকটি অতিক্রম করে তখন এসএমএ হয় এবং দামটি বুলিনের ব্যান্ডের উপরে থাকে। বিক্রয় সংকেতের উত্পাদনের ভিত্তি হল যখন দামটি ট্রেন্ডিং সূচকটি অতিক্রম করে তখন এসএমএ হয় এবং দামটি বুলিনের ব্যান্ডের নীচে থাকে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি একাধিক বাজার সূচককে সামঞ্জস্য করে, যা বাজারের গতিপথকে কার্যকরভাবে নির্ধারণ করতে পারে। প্রবণতা সূচকটি মূল্যের গতিপথের দিকনির্দেশের জন্য ব্যবহার করা হয়, গতিশীলতা সূচকের বিচার শক্তি এবং গতি ব্যবহার করা হয়, তরঙ্গের পরিমাপ সূচকের বিচার সুযোগ ব্যবহার করা হয়। একক সূচকের তুলনায়, এই সমন্বয় সূচকটি বাজারের আরও ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করতে পারে, ভুল সংকেত এড়াতে পারে, যার ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্ভুলতা বৃদ্ধি পায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ’ল সূচকটি ভুলভাবে সেট করা। যদি প্রবণতা চক্রের প্যারামিটারটি খুব ছোট হয় তবে এটি ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে। যদি বুলিন ব্যান্ডের প্যারামিটারটি খুব প্রশস্ত বা খুব সংকীর্ণ হয় তবে এটি বিচারকে প্রভাবিত করতে পারে। এছাড়াও, অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলি দামের ব্যাপক ওঠানামার উপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং অপ্রত্যাশিত ক্ষতি হতে পারে। তাই প্যারামিটারগুলির স্থায়িত্বটি পুরোপুরি পরীক্ষা করা প্রয়োজন, পাশাপাশি পজিশনের আকার এবং স্টপ লস নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
ইন্ডিকেটর প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, প্যারামিটারগুলির সর্বোত্তম সংমিশ্রণটি সন্ধান করুন। প্যারামিটারগুলি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এবং প্যারামিটার স্ক্যানের মাধ্যমে নির্ধারণ করা যেতে পারে।
স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট বাড়ানো। যখন দাম স্টপ লস লাইন অতিক্রম করে তখন ক্লোজ অর্ডার বাধ্যতামূলক করা হয়, যা একক ক্ষতিকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
অন্যান্য সূচক যেমন শক্তি জোয়ার সূচক, তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক ইত্যাদির সাথে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্ভুলতা বাড়ায়।
ডায়নামিক পজিশন ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্ট বিকাশ করুন। যখন বাজারের অনিশ্চয়তা বেশি থাকে, তখন যথাযথভাবে পজিশন হ্রাস করুন; যখন সংকেত আরও স্পষ্ট হয়, তখন যথাযথভাবে পজিশন বাড়ান।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একাধিক সূচক বিচার গতিকে সংহত করে, তাত্ত্বিকভাবে সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। তবে মূল বিষয়টি হ’ল সূচক প্যারামিটারগুলির নির্বাচন এবং সমন্বয়, সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি খুঁজে পাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরীক্ষার প্রয়োজন। তবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনার প্রভাব রোধেও মনোযোগ দেওয়া দরকার। যদি ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করা এবং পরিমার্জন করা হয় তবে এই কৌশলটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-02-21 00:00:00
end: 2024-02-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Trend, Momentum ve Volatilite Stratejisi", overlay=true)
// Kullanıcı tarafından ayarlanabilir girdilerin panelde görüntülenmesi
trendPeriod = input(50, "Trend Periyodu")
momentumPeriod = input(14, "Momentum Periyodu")
bbPeriod = input(20, "Bollinger Bantları Periyodu")
bbDeviation = input(2, "Bollinger Bantları Sapması")
// Fiyat hareketlerine dayalı trend göstergesi (Örneğin: Basit Hareketli Ortalama)
trendIndicator = sma(close, trendPeriod)
// Hacim tabanlı momentum göstergesi (Örneğin: Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat)
momentumIndicator = vwma(close, momentumPeriod)
// Volatilite göstergesi (Bollinger Bantları)
[upperBB, middleBB, lowerBB] = bb(close, bbPeriod, bbDeviation)
// Alım ve satım sinyallerinin belirlenmesi
buySignal = crossover(close, trendIndicator) and close > upperBB
sellSignal = crossunder(close, trendIndicator) and close < lowerBB
// Alım ve satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.close("Buy")
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (buySignal)
strategy.close("Sell")