চলমান গড় ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
সমান্তরাল ক্রস ট্রেন্ডিং কৌশল একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল যা চলমান গড় ক্রস সংকেতের উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড়ের গোল্ডেন ফোর্স ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করে, প্রবণতার শুরুতে পজিশন স্থাপন করে এবং প্রবণতা শেষ হওয়ার পরে পজিশন স্থাপন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি ট্রেন্ডের শুরু এবং শেষ নির্ধারণের জন্য MACD সূচকটির ডিফারেনশিয়াল লাইন এবং সিগন্যাল লাইনের গোল্ডেন ফোর্ক ব্যবহার করে। বিশেষত, এটি 12 চক্রের দ্রুত ইএমএ এবং 26 চক্রের ধীর ইএমএ ব্যবহার করে MACD ডিফারেনশিয়াল লাইনটি তৈরি করে। যখন ডিফারেনশিয়াল লাইনের উপরে সিগন্যাল লাইনটি অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়, যা একটি ষাঁড়ের বাজার প্রবণতা শুরু হয়; যখন ডিফারেনশিয়াল লাইনের নীচে লাইনটি অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়, যা একটি ভাল বাজারের প্রবণতা শুরু হয়।
প্রবেশের সময়, এই কৌশলটি কেবলমাত্র 15 মিনিটের মধ্যে কে লাইনে ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করার সময় পজিশন খোলার জন্য বেশি করে, প্রবণতা শুরুর পর্যায়ে বাজারে প্রবেশের সুযোগ ব্যবহার করে। স্টপ লজিস্টিক পজিশনে, এটি 4 ঘন্টা কে লাইনের MACD এর বৈষম্যযুক্ত লাইনের নীচে সিগন্যাল লাইনের মধ্য দিয়ে একটি মৃত ফর্ক উপস্থিত হলে, এটি প্রবণতা বিপরীত হওয়ার ইঙ্গিত দেয়, যা পুরো পজিশন স্টপ লসকে সমতল করে দেয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল ট্রেন্ডের শুরুতে সময়মতো সুযোগটি ধরতে সক্ষম হওয়া এবং একই সাথে ডেড ফর্ক সিগন্যালের মাধ্যমে সময়মতো ক্ষতি বন্ধ করা, যার ফলে ভাল ঝুঁকি-লাভের অনুপাত পাওয়া যায়। নির্দিষ্ট সুবিধা নিম্নরূপঃ
- MACD সূচক ব্যবহার করে প্রবণতা নির্ণয় করা আরো নির্ভরযোগ্য, বিজয়ী হার বেশি
- 15 মিনিট এবং 4 ঘন্টার বেশি সময়সীমার সমন্বয়, অপারেশন ফ্রিকোয়েন্সি এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ উভয়ই নিশ্চিত করে
- সময়মতো ক্ষতি বন্ধ করুন এবং আপনার অ্যাকাউন্টের সর্বোচ্চ উত্তোলন কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যা নিম্নলিখিত দিকগুলিতে কেন্দ্রীভূতঃ
- MACD সূচকগুলি মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে অপ্রয়োজনীয় প্রবেশ বা স্টপ লস হতে পারে
- স্টপ লস সেটআপগুলি খুব সাধারণ হতে পারে এবং বাজারের অস্থিরতার বিশেষ পরিস্থিতিগুলিকে পুরোপুরি বিবেচনা করতে পারে না
- ভুল প্যারামিটার নির্বাচন করা নীতির কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করতে পারে
এই ঝুঁকি কমানোর জন্য, নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- অন্যান্য সূচকের সাথে মিথ্যে সংকেত ফিল্টার করা
- গতিশীল সমন্বয় স্টপ লস
- অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটার সেটিং
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- অন্যান্য সূচক যেমন আরএসআই, ব্রিনব্যান্ড ইত্যাদির সাথে মিলিত হয়ে কৌশলগত নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করার বিষয়টি বিবেচনা করুন
- দ্রুত এবং ধীর-চক্রের প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজুন
- মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে সর্বোত্তম প্যারামিটার প্রশিক্ষণ
- স্টপপয়েন্ট সেটিংসে অপ্টিমাইজ করুন, গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপ বা আংশিক স্টপ বিবেচনা করুন
- একাধিক টাইমফ্রেম প্যাকেজিংয়ের জন্য আরও সময়কালের জন্য প্রসারিত
সারসংক্ষেপ
সমান্তরাল ক্রস ট্রেন্ড কৌশল সামগ্রিকভাবে একটি সহজ এবং ব্যবহারিক প্রবণতা অনুসরণ কৌশল। এটি MACD এর দ্রুত এবং ধীর গড় ক্রস দ্বারা প্রবণতা শুরু এবং শেষ বিচার করে এবং সংক্ষিপ্ত লাইন এবং দীর্ঘ লাইন সমন্বয় ব্যবহার করে প্রবণতা লাভের জন্য। এই কৌশলটির সুবিধা সময়মতো প্রবেশ, কার্যকর স্টপ লস এবং ঝুঁকি-লাভের ভারসাম্য বজায় রাখা। পরবর্তী পদক্ষেপটি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সংকেত ফিল্টারিং ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভের হার আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Moving Average Convergence Divergence", shorttitle="MACD", overlay=true)
// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", minval=1, maxval=50, defval=9)
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
// Calculating MACD
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal_line = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
// Entry conditions
longCondition = macd < 0 and ta.crossover(macd, signal_line)
shortCondition = ta.crossover(signal_line, macd)
// Plot signals
plotshape(series=longCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
// Strategy
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)