1. বর্গক্ষেত্র
  2. অগ্রগতি কলব্যাক ট্রেডিং কৌশল

অগ্রগতি কলব্যাক ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২৮ ১৮ঃ০১ঃ৫৬
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

অগ্রগতি কলব্যাক ট্রেডিং কৌশলটি মূল্যের পরম শক্তি সূচক এবং এমএসিডি সূচক গণনা করে নির্দিষ্ট প্রবণতার অধীনে অগ্রগতি কলব্যাক ট্রেডিং উপলব্ধি করে। এটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশলগুলির অন্তর্গত। এই কৌশলটি প্রধান প্রবণতা, মাঝারি মেয়াদী প্রবণতা এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিচার করার জন্য একাধিক সূচককে একীভূত করে। এটি প্রবণতা সমন্বিত এবং সূচক-পরিপূরক নিশ্চিতকরণ সংকেতের মাধ্যমে প্রবণতা ট্র্যাকিং লেনদেন পরিচালনা করে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটি মূলত অগ্রগতির কলব্যাক ট্রেডিং বাস্তবায়নের জন্য মূল্যের পরম শক্তি সূচক এবং MACD সূচকের উপর নির্ভর করে। প্রথমত, এটি মূল প্রবণতার দিক বিচার করতে দামের 9-অবধি, 21-অবধি এবং 50-অবধি ইএমএ গণনা করে; তারপরে এটি স্বল্পমেয়াদী সমন্বয়গুলির শক্তি প্রতিফলিত করতে মূল্যের পরম শক্তি সূচক গণনা করে; অবশেষে এটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার দিক বিচার করতে MACD সূচক গণনা করে। এটি যখন প্রধান প্রবণতা আপ হয় এবং স্বল্পমেয়াদী সমন্বয় হয় তখন এটি কিনে; যখন প্রধান প্রবণতা নেমে যায় এবং স্বল্পমেয়াদী রিবাউন্ড হয় তখন এটি বিক্রি করে।

বিশেষত, বৈচিত্র্যের প্রধান ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার জন্য 9-দিনের ইএমএ 21-দিনের ইএমএ এর চেয়ে বেশি এবং 21-দিনের ইএমএ 50-দিনের ইএমএ এর চেয়ে বেশি হতে হবে। স্বল্পমেয়াদী সমন্বয়গুলি বিচার করার মানদণ্ড হ'ল পরম শক্তি সূচকের পার্থক্য 0 এর চেয়ে কম এবং ম্যাকডিডিআইএফএফ 0 এর চেয়ে কম। বৈচিত্র্যের প্রধান নিম্নমুখী প্রবণতার জন্য 9-দিনের ইএমএ 21-দিনের ইএমএ এর চেয়ে কম এবং 21-দিনের ইএমএ 50-দিনের ইএমএ এর চেয়ে কম হতে হবে। স্বল্পমেয়াদী রিবাউন্ডগুলি বিচার করার মানদণ্ড হ'ল পরম শক্তি সূচকের পার্থক্য 0 এর চেয়ে বড় এবং ম্যাকডিডিআইএফএফ 0 এর চেয়ে বড়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

  1. মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানোর জন্য প্রধান প্রবণতা এবং স্বল্পমেয়াদী সমন্বয়কে একত্রিত করা
  2. একাধিক সূচকের সংমিশ্রণে উচ্চতর নির্ভরযোগ্যতা
  3. নিখুঁত শক্তি সূচক কলব্যাকের গুণমান বিচার করার জন্য সমন্বয়গুলির শক্তিকে প্রতিফলিত করে
  4. এমএসিডি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা এবং অত্যধিক ক্রয় / অত্যধিক বিক্রয় অঞ্চলগুলি বিচার করতে পারে

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:

  1. প্রধান প্রবণতা সম্পর্কে ভুল বিচার বাণিজ্য ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করতে পারে
  2. কলব্যাক সময় এবং শক্তির ভুল বিচার অবৈধ কলব্যাক হতে পারে
  3. চরম বাজারের পরিস্থিতিতে সূচকগুলির পার্থক্য, যার ফলে ভুল সংকেত পাওয়া যায়

উপরের ঝুঁকিগুলির প্রতিক্রিয়া হিসাবে, কৌশলটি উন্নত করতে প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণ, বিভিন্ন চক্রের সূচকগুলি বিচার করা, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য অবস্থান নিয়মগুলি সামঞ্জস্য করা, সংকেতগুলি ফিল্টার করতে আরও সূচকগুলি একত্রিত করা এবং নির্ভুলতা উন্নত করার মতো পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. আরও উপযুক্ত ট্রেডিং কৌশল খুঁজে পেতে আরও সূচক সমন্বয় পরীক্ষা করুন
  2. সূচকের সংবেদনশীলতা উন্নত করার জন্য সূচক পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন
  3. সর্বাধিক একক ক্ষতি হ্রাস করার জন্য স্টপ লস পদ্ধতিগুলি সামঞ্জস্য করুন
  4. আরও কার্যকর এলাকায় সংকেত প্রেরণের জন্য ফিল্টারিংয়ের শর্ত বাড়ানো
  5. বিচার সঠিকতা উন্নত করার জন্য আরো সময় ফ্রেম সূচক একত্রিত করুন

সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষেপে, যুগান্তকারী কলব্যাক ট্রেডিং কৌশলটি সাধারণত একটি অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল। এটি দোলনশীল বাজারে ভুল লেনদেন এড়াতে মাল্টি-টাইমফ্রেম ট্রেন্ড বিচারের সমন্বয় করে। একই সাথে, সূচকগুলির সমন্বিত ব্যবহার বিচারের নির্ভুলতাও উন্নত করে। পরবর্তী পরীক্ষার এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এই কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদে ধরে রাখার মতো একটি স্থিতিশীল কৌশল হয়ে উঠতে পারে।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5 
strategy("Divergence Scalper [30MIN]", overlay=true , commission_value=0.04 ) 
message_long_entry = input("long entry message") 
message_long_exit = input("long exit message") 
message_short_entry = input("short entry message") 
message_short_exit = input("short exit message") 
//3x ema 
out9 = ta.ema(close,9) 
out21 = ta.ema(close,21) 
out50 = ta.ema(close,50) 
//abs 
absolute_str_formula( ) => 
    top=0.0 
    bottom=0.0 
    if(close>close[1]) 
        top:= nz(top[1])+(close/close[1]) 
    else 
        top:=nz(top[1]) 
    if(close<=close[1]) 
        bottom:= nz(bottom[1])+(close[1]/close) 
    else 
        bottom:=nz(bottom[1]) 
    if (top+bottom/2>=0) 
        1-1/(1+(top/2)/(bottom/2)) 
abs_partial=absolute_str_formula() 
abs_final = abs_partial - ta.sma(abs_partial,50) 
//macd 
fast_length = input(title="Fast Length", defval=23) 
slow_length = input(title="Slow Length", defval=11) 
src = input(title="Source", defval=open) 
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 6) 
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"]) 
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="SMA", options=["SMA", "EMA"]) 
// Calculating 
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length) 
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length) 
macd = fast_ma - slow_ma 
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length) 
hist = macd - signal 
long= abs_final > 0 and hist <0 and out9<out21 and out21<out50 
short = abs_final <0 and hist >0 and out9>out21 and out21>out50 
long_exit = abs_final <0 and hist >0 and out9>out21 and out21>out50 
short_exit = abs_final > 0 and hist <0 and out9<out21 and out21<out50 
strategy.entry("long", strategy.long, when = long and barstate.isconfirmed, alert_message = message_long_entry) 
strategy.entry("short", strategy.short, when = short and barstate.isconfirmed, alert_message = message_short_entry) 
strategy.close("long", when = long_exit and barstate.isconfirmed, alert_message = message_long_exit) 
strategy.close("short", when = short_exit and barstate.isconfirmed, alert_message = message_short_exit)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত