ব্রেকআউট এবং পুলব্যাকের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ব্রেকআউট রিডিং ট্রেডিং কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট প্রবণতার অধীনে ব্রেকআউট রিডিং ট্রেডিংয়ের জন্য মূল্যের নিখুঁত শক্তির সূচক এবং এমএসিডি সূচক গণনা করে। এটি একটি সংক্ষিপ্ত ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি একাধিক সূচককে সংহত করে বড় প্রবণতা, মধ্যমেয়াদী প্রবণতা এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিচার করে, প্রবণতা সমন্বয় করে এবং সূচকগুলি একে অপরের পরিপূরক নিশ্চিতকরণ সংকেত দিয়ে ট্রেডিং ট্র্যাক করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত মূল্যের পরম শক্তির সূচক এবং এমএসিডি সূচকের উপর ভিত্তি করে বিপর্যয় পুনরুদ্ধারের ব্যবসায়ের জন্য। প্রথমে দামের 9 চক্র, 21 চক্র এবং 50 চক্রের ইএমএ গণনা করে, বড় প্রবণতার দিকটি নির্ধারণ করুন; তারপরে দামের পরম শক্তির সূচকটি গণনা করুন, যা স্বল্পমেয়াদী সামঞ্জস্যের শক্তিকে প্রতিফলিত করে; অবশেষে, এমএসিডি সূচকটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার দিকটি নির্ধারণ করুন। যখন বড় প্রবণতা উচ্চতর হয় এবং স্বল্পমেয়াদী সামঞ্জস্য হয় তখন কিনুন; যখন বড় প্রবণতা হ্রাস পায় এবং স্বল্পমেয়াদী বিপর্যয় ঘটে তখন বিক্রয় করুন।
বিশেষত, জাতের বড় প্রবণতাটি 9 দিনের ইএমএ 21 তম ইএমএর চেয়ে বেশি এবং 21 তম ইএমএ 50 তম ইএমএর চেয়ে বেশি পূরণ করতে হবে। স্বল্পমেয়াদী সমন্বয় মূল্যায়নের মানদণ্ডটি 0 এর চেয়ে কম MACDDIFF এর নিখুঁত দৃness়তার সূচক পার্থক্য। জাতের বড় প্রবণতাটি 9 দিনের ইএমএ 21 তম ইএমএর চেয়ে কম এবং 21 তম ইএমএর চেয়ে কম 50 দিনের ইএমএর চেয়ে কম পূরণ করতে হবে। স্বল্পমেয়াদী বিপর্যয় মূল্যায়নের মানদণ্ডটি 0 এর চেয়ে বেশি MACDDIFF এর নিখুঁত দৃness়তার সূচক পার্থক্য।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- বড় প্রবণতা এবং স্বল্পমেয়াদী সামঞ্জস্যের সাথে মিথ্যে ব্রেকডাউন এড়ানো
- একাধিক সূচক সমন্বয় ব্যবহার, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা
- নিখুঁত তীব্রতা সূচকটি সামঞ্জস্যের তীব্রতা প্রতিফলিত করে এবং রিডাউন মানের বিচার করে
- MACD স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা এবং ওভারবয় ওভারসোল্ড অঞ্চলগুলি নির্ধারণ করতে পারে
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- ট্রেডিং ব্যর্থতার কারণ হতে পারে বড় প্রবণতার ভুল বিচার
- পুনর্নির্ধারণের সময় এবং শক্তির বিচার ভুল, পুনর্নির্ধারণকে অকার্যকর হতে পারে
- চরম পরিস্থিতিতে সূচক ছড়িয়ে পড়ে এবং ভুল সংকেত দেয়
উপরোক্ত ঝুঁকিগুলির জন্য, প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন চক্রের সূচকগুলি বিচার করা যেতে পারে; অবস্থান ধরে রাখার নিয়মগুলি সামঞ্জস্য করা, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা; আরও সূচক ফিল্টারিং সংকেত, উন্নত নির্ভুলতা এবং অন্যান্য পদ্ধতির সাথে মিলিত হয়ে উন্নতি করা যায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- আরও সূচক সমন্বয় পরীক্ষা করুন, আরও উপযুক্ত ট্রেডিং কৌশল খুঁজুন
- সূচক প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, সূচক সংবেদনশীলতা উন্নত করুন
- একক ক্ষতির সর্বোচ্চ মান হ্রাস করার জন্য ক্ষতি বন্ধের পদ্ধতি পরিবর্তন করুন
- ফিল্টারিং শর্ত বাড়ানো, আরও কার্যকর এলাকায় সংকেত প্রেরণ করা
- আরও সময়কালের পরিমাপের সাথে, বিচারক সঠিকতা বাড়ায়
সারসংক্ষেপ
সংক্ষেপে বলা যায় যে, ব্রেকডাউন ট্রেডিং কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি স্থিতিশীল সংক্ষিপ্ত ট্রেডিং কৌশল। এটি বড় এবং ছোট একাধিক প্রবণতা বিচারকে একত্রিত করে, ঝড়ের পরিস্থিতিতে ভুল ট্রেডিং এড়াতে। একই সাথে, সূচক প্যারেজ ব্যবহারের ফলে বিচারের যথার্থতাও বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী পরীক্ষার এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদে রাখার জন্য একটি স্থিতিশীল কৌশল হতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Divergence Scalper [30MIN]", overlay=true , commission_value=0.04 )
message_long_entry = input("long entry message")
message_long_exit = input("long exit message")
message_short_entry = input("short entry message")
message_short_exit = input("short exit message")
//3x ema
out9 = ta.ema(close,9)
out21 = ta.ema(close,21)
out50 = ta.ema(close,50)
//abs
absolute_str_formula( ) =>
top=0.0
bottom=0.0
if(close>close[1])
top:= nz(top[1])+(close/close[1])
else
top:=nz(top[1])
if(close<=close[1])
bottom:= nz(bottom[1])+(close[1]/close)
else
bottom:=nz(bottom[1])
if (top+bottom/2>=0)
1-1/(1+(top/2)/(bottom/2))
abs_partial=absolute_str_formula()
abs_final = abs_partial - ta.sma(abs_partial,50)
//macd
fast_length = input(title="Fast Length", defval=23)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=11)
src = input(title="Source", defval=open)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 6)
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="SMA", options=["SMA", "EMA"])
// Calculating
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
long= abs_final > 0 and hist <0 and out9<out21 and out21<out50
short = abs_final <0 and hist >0 and out9>out21 and out21>out50
long_exit = abs_final <0 and hist >0 and out9>out21 and out21>out50
short_exit = abs_final > 0 and hist <0 and out9<out21 and out21<out50
strategy.entry("long", strategy.long, when = long and barstate.isconfirmed, alert_message = message_long_entry)
strategy.entry("short", strategy.short, when = short and barstate.isconfirmed, alert_message = message_short_entry)
strategy.close("long", when = long_exit and barstate.isconfirmed, alert_message = message_long_exit)
strategy.close("short", when = short_exit and barstate.isconfirmed, alert_message = message_short_exit)