মাল্টি-টাইম ফ্রেম মুভিং গড় পুলব্যাক ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বহু সময় ফ্রেম সমান্তরাল পদ্ধতি গ্রহণ করে, দীর্ঘমেয়াদী গড় লাইনটি বড় প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য ব্যবহার করে, স্বল্পমেয়াদী গড় লাইনটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য ব্যবহার করে, দীর্ঘ লাইন এবং সংক্ষিপ্ত লাইনটি প্রবণতা নিশ্চিত করার সময়, প্রবেশ করুন / শূন্য করুন; যখন সংক্ষিপ্ত লাইনটি দীর্ঘ লাইনের কাছাকাছি ফিরে আসে, তখন সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য প্রবেশের সুযোগ তৈরি করে, তখন বিপরীত অপারেশন করুন। এই কৌশলটি মূলত মাঝারি-দীর্ঘ লাইনের প্রবণতাযুক্ত স্টকগুলির জন্য প্রযোজ্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য 200-দিনের সরল চলমান গড় ব্যবহার করে এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য 10 দিনের সরল চলমান গড় ব্যবহার করে। যখন শেয়ারের দাম 200-দিনের গড়ের উপরে এবং 10 দিনের গড়ের নিচে থাকে, তখন এটি বোঝায় যে এটি এখন দীর্ঘ লাইন উত্থান এবং সংক্ষিপ্ত লাইন পুনর্বিন্যাসের পর্যায়ে রয়েছে। যখন শেয়ারের দাম 200-দিনের গড়ের নীচে এবং 10 দিনের গড়ের উপরে থাকে, তখন এটি বোঝায় যে এটি এখন দীর্ঘ লাইন পতন এবং সংক্ষিপ্ত লাইন বিপর্যয়ের পর্যায়ে রয়েছে।
বিশেষত, নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ হলে, আরও প্রবেশ করুনঃ সমাপ্তির মূল্য> 200 দিনের গড় লাইন এবং সমাপ্তির মূল্য <10 দিনের গড় লাইন; নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ হলে, খালি প্রবেশ করুনঃ সমাপ্তির মূল্য <200 দিনের গড় লাইন এবং সমাপ্তির মূল্য> 10 দিনের গড় লাইন
প্রবেশের পরে স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট সেট করুন, যদি ক্রয় মূল্য থেকে 10% এর বেশি প্রত্যাহার করা হয় তবে এটি বন্ধ হয়ে যায়। একই সময়ে, যদি i_lowerClose বিকল্পটি সেট করা থাকে তবে এটি নিম্নতর সমাপ্তির দামের পরে আবার প্রবেশের জন্য অপেক্ষা করবে, যা খুব সংবেদনশীল স্টপ লস এড়াতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি একাধিক সময় ফ্রেম গড়ের সাথে মিলিত হয়, যা উচ্চতর সম্ভাব্যতার সাথে মধ্যম এবং দীর্ঘ লাইন প্রবণতার দিকটি ধরতে পারে। যখন স্বল্পমেয়াদী গড়টি দীর্ঘমেয়াদী গড়ের দিকে ফিরে আসে, তখন utsch কৌশলটি ভাল প্রবেশের সময় সরবরাহ করে। একটি একক গড়ের সিস্টেমের তুলনায় স্বল্পমেয়াদী সামঞ্জস্যের কারণে প্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করা যায়।
এই কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য। ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য 10% স্টপ লস অনুপাত সেট করা হয়েছে; এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেনদেন এড়াতে সময় ফিল্টারিং শর্ত সেট করা হয়েছে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি এখনও ঝুঁকিপূর্ণ। যখন সংক্ষিপ্ত লাইনটি খুব বেশি সময় ধরে বা খুব বেশি পরিমাণে সামঞ্জস্য করা হয়, তখন স্টপ লস ট্রিগার হতে পারে এবং সেট আউট করা যেতে পারে। এটি ক্ষতির ঝুঁকিপূর্ণ।
এই কৌশলটি ট্রেডিং জাতের জন্য দুর্বলভাবে উপযুক্ত। উচ্চতর অস্থিরতা এবং দীর্ঘ সময় ধরে সমন্বয়কারী স্টকগুলির জন্য, এই কৌশলটি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পক্ষে সহজ এবং কার্যকর নয়।
বাজারের সামগ্রিকভাবে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হলে এই কৌশলটি আরও বেশি ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আর্থিক সংকটের সময় এই কৌশলটি লাভজনক হতে পারে না।
অপ্টিমাইজেশান দিক
আরও সমান্তরাল ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে, যাতে একাধিক বাছাই ব্যবস্থা তৈরি হয়। উদাহরণস্বরূপ, 50-দিনের গড় যোগ করা, কেবলমাত্র যখন বন্ধের দাম 50-দিনের গড় এবং 200-দিনের গড়ের মধ্যে থাকে তখনই প্রবেশের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। এটি আরও প্রবণতাযুক্ত ভাল জাতগুলিকে বাছাই করতে পারে।
ফ্লোটিং স্টপ সেট করা যেতে পারে। বিশেষ করে, প্রবেশের পরে, স্টকটির অস্থিরতার পরিধি অনুসারে পরিবর্তনশীল স্টপ প্রস্থ সেট করা যেতে পারে, স্থির 10% স্টপের পরিবর্তে। এটি অপ্রয়োজনীয় স্টপ ট্রিগার হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করে।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে বাজারের অবস্থা নির্ধারণ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, MACD, যখন MACD বাজার থেকে বেরিয়ে যায়, তখন এই কৌশলটি স্থগিত করা যায়, ক্ষতি এড়ানো যায়। এটি বড় বাজারের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কৌশলটি চালু এবং বন্ধ করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি আদর্শ মাল্টি-টাইম ফ্রেম গড় লাইন কৌশল। এটি দীর্ঘ স্বল্পমেয়াদী গড়ের সাথে মিলিত হয়, সম্ভবত মাঝারি-দীর্ঘ লাইনের প্রবণতা ক্যাপচার করার সময়, সংক্ষিপ্ত লাইনের রিবাউন্ড সুযোগটি কাজে লাগানো যায়। কৌশল ঝুঁকিও নিয়ন্ত্রণযোগ্য পরিসরে রয়েছে। আরও সূচক, অপ্টিমাইজড স্টপ লস এবং আরও অনেক কিছু প্রবর্তন করে কৌশলটির স্থিতিশীলতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © irfanp056
// @version=5
strategy("Simple Pullback Strategy",
overlay=true) // Interactive Brokers rate
// Get user input
i_ma1 = input.int(title="MA 1 Length", defval=200, step=10, group="Strategy Parameters", tooltip="Long-term MA")
i_ma2 = input.int(title="MA 2 Length", defval=10, step=10, group="Strategy Parameters", tooltip="Short-term MA")
i_stopPercent = input.float(title="Stop Loss Percent", defval=0.10, step=0.1, group="Strategy Parameters", tooltip="Failsafe Stop Loss Percent Decline")
i_lowerClose = input.bool(title="Exit On Lower Close", defval=false, group="Strategy Parameters", tooltip="Wait for a lower-close before exiting above MA2")
i_startTime = input(title="Start Filter", defval=timestamp("01 Jan 1995 13:30 +0000"), group="Time Filter", tooltip="Start date & time to begin searching for setups")
i_endTime = input(title="End Filter", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="Time Filter", tooltip="End date & time to stop searching for setups")
// Get indicator values
ma1 = ta.sma(close, i_ma1)
ma2 = ta.sma(close, i_ma2)
// Check filter(s)
f_dateFilter = true
// Check buy/sell conditions
var float buyPrice = 0
buyCondition = close > ma1 and close < ma2 and strategy.position_size == 0 and f_dateFilter
sellCondition = close > ma2 and strategy.position_size > 0 and (not i_lowerClose or close < low[1])
stopDistance = strategy.position_size > 0 ? ((buyPrice - close) / close) : na
stopPrice = strategy.position_size > 0 ? buyPrice - (buyPrice * i_stopPercent) : na
stopCondition = strategy.position_size > 0 and stopDistance > i_stopPercent
// Enter positions
if buyCondition
strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long)
if buyCondition[1]
buyPrice := open
// Exit positions
if sellCondition or stopCondition
strategy.close(id="Long", comment="Exit" + (stopCondition ? "SL=true" : ""))
buyPrice := na
// Draw pretty colors
plot(buyPrice, color=color.lime, style=plot.style_linebr)
plot(stopPrice, color=color.red, style=plot.style_linebr, offset=-1)
plot(ma1, color=color.blue)
plot(ma2, color=color.orange)