1. বর্গক্ষেত্র
  2. গতি এবং চলমান গড়ের সংমিশ্রণ দীর্ঘ কৌশল

গতি এবং চলমান গড়ের সংমিশ্রণ দীর্ঘ কৌশল

লেখক:চাওঝাং
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ম্যাকডি গতির সূচক এবং ডিএমআই প্রবণতা সূচককে একত্রিত করে যখন শর্ত পূরণ হয় তখন দীর্ঘ যেতে হয়। এর প্রস্থানগুলি লাভের লক করার জন্য একটি নির্দিষ্ট লাভ এবং একটি কাস্টম অস্থিরতা ট্রেলিং স্টপ সেট করে।

নীতিমালা

এই কৌশলটি MACD এবং DMI সূচকগুলির উপর নির্ভর করেঃ

  • যখন ডিআই + ডিআই- এর চেয়ে বেশি হয়, তখন এটি বাজারটি একটি আপট্রেন্ডে রয়েছে তা নির্দেশ করে

পজিশন আউটপুটের জন্য দুটি মান রয়েছেঃ

  • অস্থিরতা ট্রেলিং স্টপ লসঃ এটিআর এবং সাম্প্রতিক সর্বোচ্চ মূল্য ব্যবহার করে একটি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্টপ লস অবস্থান গণনা করতে। এটি বাজারের অস্থিরতার ভিত্তিতে ট্রেলিং স্টপ লস করতে পারে

সুবিধা

  • এমএসিডি এবং ডিএমআই এর সংমিশ্রণটি বাজারের প্রবণতা দিকটি আরও নির্ভরযোগ্যভাবে নির্ধারণ করতে পারে এবং ভুল অপারেশনগুলি হ্রাস করতে পারে

ঝুঁকি

  • এমএসিডি এবং ডিএমআই উভয়ই মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যা অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে
  • স্থির মুনাফা লাভকে সর্বাধিক করতে বাধা দিতে পারে

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  • এন্ট্রি সিগন্যাল ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করার কথা বিবেচনা করুন, যেমন KDJ সূচক ব্যবহার করে নির্ধারণ করা যায় যে এটি অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রি হয়েছে কিনা
  • বিভিন্ন প্যারামিটার পরীক্ষা করা যেতে পারে লাভ এবং স্টপ লস প্রভাব ভাল নিতে
  • প্যারামিটার যেমন চলন্ত গড় সিস্টেম অপ্টিমাইজ করার জন্য নির্দিষ্ট ট্রেডিং জাত অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা যেতে পারে

সংক্ষিপ্তসার

/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4
strategy(shorttitle='(MACD + DMI Scalping with Volatility Stop',title='MACD + DMI Scalping with Volatility Stop by (Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 100, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// Works better on 3h, 1h, 2h, 4h

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 1,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input(defval = 2021, title = "From Year",       type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1970)

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true

// DMI and MACD inputs and calculations

[pos_dm, neg_dm, avg_dm] = dmi(14, 14)
[macd, macd_signal, macd_histogram] = macd(close, 12, 26, 9)


Take_profit= ((input (3))/100)

longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)

length = input(20, "Length", minval = 2)
src = input(close, "Source")
factor = input(2.0, "vStop Multiplier", minval = 0.25, step = 0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
    var max     = src
    var min     = src
    var uptrend = true
    var stop    = 0.0
    atrM        = nz(atr(atrlen) * atrfactor, tr)
    max         := max(max, src)
    min         := min(min, src)
    stop        := nz(uptrend ? max(stop, max - atrM) : min(stop, min + atrM), src)
    uptrend     := src - stop >= 0.0
    if uptrend != nz(uptrend[1], true)
        max    := src
        min    := src
        stop   := uptrend ? max - atrM : min + atrM
    [stop, uptrend]

[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)


closeLong = close > longTakeProfit or crossunder(close, vStop)


//Entry 
strategy.entry(id="long", long = true, when = crossover(macd, macd_signal) and pos_dm > neg_dm and window())


//Exit
strategy.close("long", when = closeLong and window())
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত