চলমান গড়ের কৌশল অনুসরণ করে প্রবণতা

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২৯ ১৪ঃ০০ঃ৩৫
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি চ্যানেল চলমান গড় লাইন গণনা করে এবং যখন মূল্য চ্যানেলের লাইনগুলি ভেঙে যায় তখন শেয়ারের দামের প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থান স্থাপন করে। এটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলটির অন্তর্গত।

কৌশল নীতি

কৌশলটি প্রথমে চ্যানেলের উপরের রেল হিসাবে 20 দিনের উচ্চ গড় গণনা করে, চ্যানেলের নীচের রেল হিসাবে 20 দিনের নিম্ন গড় গণনা করে এবং চ্যানেলের মাঝারি রেখা গণনা করে। চ্যানেলের মাঝারি রেখা সাম্প্রতিক গড় মূল্য প্রবণতা উপস্থাপন করে। যখন দাম চ্যানেলের মাঝারি রেখাটি উপরে দিয়ে যায়, তখন একটি দীর্ঘ অবস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়। যখন দাম চ্যানেলের মাঝারি রেখাটি নীচে দিয়ে যায়, তখন একটি শর্ট অবস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়। দামের প্রবণতা অনুসরণ করুন যতক্ষণ না দাম চ্যানেল পরিসরের বিপরীত দিকে ফিরে আসে, অবস্থানটি বন্ধ করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

মূল্যের প্রবণতা ট্র্যাক করতে চ্যানেল ব্যবহার করুন, বিভিন্ন বাজারে তহবিল লক করা এড়াতে;
চ্যানেল রেলগুলি প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি নির্ধারণ করতে সহায়তা করে, প্রবেশগুলি নিয়ন্ত্রণ করা সহজ করে তোলে;
চ্যানেলের পরিসীমা কিছু গোলমাল ফিল্টার করে এবং লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে;
কৌশলটির সংবেদনশীলতা সামঞ্জস্য করার জন্য চ্যানেলের পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে;

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

মাঝারি রেখার উল্লেখযোগ্য ভাঙ্গনগুলি মাঝারি রেখার পুলব্যাক টেস্ট দ্বারা অনুসরণ করা যেতে পারে, যার ফলে ফাঁদ হয়ে যায়;
অস্থির স্টক এই কৌশল জন্য উপযুক্ত নয় এবং উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং হতে পারে;
ভুল প্যারামিটার সেটিং কৌশল কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করতে পারে;

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

বিভিন্ন প্যারামিটারের প্রভাব পরীক্ষা করার জন্য চ্যানেল চক্রের পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন;
একক এবং মোট ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য মুনাফা গ্রহণ এবং স্টপ লস কৌশল যুক্ত করুন;
ভুল সংকেত এড়াতে অন্যান্য সূচককে সহায়ক রায় হিসাবে একত্রিত করুন;
পুলব্যাক টেস্টের সময় আটকা পড়ার সম্ভাবনা কমাতে প্যাচগুলোতে অবস্থান নিন।

সংক্ষিপ্তসার

সাধারণভাবে, এই কৌশলটি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং সরল। এটি মৌলিক মূল্য চ্যানেলগুলির মাধ্যমে স্টক মূল্যের প্রবণতা বিচার করে এবং প্রবণতা নিম্নলিখিত ধরণের অন্তর্গত। সুবিধাগুলি হ'ল সহজ অপারেশন, মূল্য প্রবণতা দ্বারা আনা বিনিয়োগের সুযোগগুলির সম্পূর্ণ ব্যবহার এবং তহবিল লকআপ এড়ানো। অসুবিধা হ'ল অনুপযুক্ত পরামিতি সেটিংস কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করতে পারে এবং পুলব্যাক পরীক্ষার কিছু ঝুঁকি রয়েছে। যুক্তিসঙ্গত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব উন্নত করা যেতে পারে এবং বাস্তব ট্রেডিং কর্মক্ষমতা উন্নত করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//future strategy
//strategy(title = "stub", default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1,  overlay = true, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract,commission_value=2)
//stock strategy
strategy(title = "dc", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 20,  overlay = true, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract,commission_value=.005)
//forex strategy
//strategy(title = "stub", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 20,  overlay = true)
//crypto strategy
//strategy(title = "stub", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 20,  overlay = true, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=.25,default_qty_value=20)


testStartYear = input(2000, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testEndYear = input(2019, "Backtest Start Year")
testEndMonth = input(3)
testEndDay = input(31, "Backtest Start Day")
testPeriodEnd = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)


testPeriod() =>
    true
    //time >= testPeriodStart  ? true : false

dcPeriod = 20

dcUpper = highest(close, dcPeriod)[1]
dcLower = lowest(close, dcPeriod)[1]
dcAverage = (dcUpper + dcLower) / 2

plot(dcLower, style=line, linewidth=3, color=red, offset=1)
plot(dcUpper, style=line, linewidth=3, color=aqua, offset=1)

plot(dcAverage, color=black, style=line, linewidth=3, title="Mid-Line Average")

strategy.entry("simpleBuy", strategy.long, when=close > dcAverage)
strategy.close("simpleBuy",when=close < dcLower)
    
strategy.entry("simpleSell", strategy.short,when=close < dcAverage)
strategy.close("simpleSell",when=close > dcAverage)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত