চলমান গড় কৌশল অনুসরণের প্রবণতার উপর ভিত্তি করে
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি চ্যানেলের গড় লাইনটি গণনা করে, যখন দাম চ্যানেলের গড় লাইনটি ভেঙে যায় তখন একটি ওভারহেড বা খালি মাথা অবস্থান স্থাপন করে এবং শেয়ারের দামের প্রবণতা অনুসরণ করে, যা প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশলগুলির মধ্যে রয়েছে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে 20 দিনের উচ্চতম গড়কে চ্যানেলের উপরের ট্রেল হিসাবে গণনা করে এবং 20 দিনের নিম্নতম গড়কে চ্যানেলের নীচের ট্রেল হিসাবে গণনা করে এবং চ্যানেলের মধ্যম লাইনটি গণনা করে। চ্যানেলের মধ্যম লাইনটি সাম্প্রতিক মূল্যের গড় প্রবণতাকে উপস্থাপন করে। যখন দাম চ্যানেলের মধ্যম লাইনটি অতিক্রম করে তখন একটি মাল্টি-টপ অবস্থান স্থাপন করে; যখন দাম চ্যানেলের মধ্যম লাইনটি অতিক্রম করে তখন একটি ফাঁকা অবস্থান স্থাপন করে। দামের প্রবণতা অনুসরণ করুন যতক্ষণ না দাম চ্যানেলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ফিরে আসে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- চ্যানেলের মাধ্যমে মূল্যের প্রবণতা ট্র্যাক করুন এবং আপনার তহবিলকে ওভারসিজ মার্কেটে আটকে না রাখার চেষ্টা করুন।
- এদিকে, ক্রেতা-বিক্রেতাদের জন্য, প্রবেশের সহজ নিয়ন্ত্রণের জন্য, ক্রেতা-বিক্রেতাদের জন্য, প্রবেশের সহজ নিয়ন্ত্রণের জন্য, ক্রেতা-বিক্রেতাদের জন্য।
- “এটি এমন একটি চ্যানেল যেখানে আপনি আপনার ক্যারিয়ার শুরু করতে পারেন, এবং আপনি আপনার ক্যারিয়ারের শেষের দিকে যেতে পারেন।
- চ্যানেলের প্যারামিটারগুলি কনফিগার করা যায়, কৌশলগুলিকে সংবেদনশীল করে তোলে;
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- একটি বড় ব্রেক-ইন-চ্যানেলের মাঝের লাইন অতিক্রম করার পরে রিডাউন টেস্টের মাঝের লাইনটি ঘটতে পারে, যখন এটি বন্ধ করা হবে;
- অস্থির স্টকগুলি এই কৌশলটির জন্য উপযুক্ত নয় এবং উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি অ্যারেজমেন্টের জন্য প্রবণ;
- ভুল প্যারামিটার সেট করাও নীতির কার্যকারিতার উপর প্রভাব ফেলতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- বিভিন্ন প্যারামিটারের প্রভাব কৌশলগত কার্যকারিতার উপর পরীক্ষা করে চ্যানেলের চক্রের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা;
- স্টপ লস কৌশল বৃদ্ধি, একক এবং মোট ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ;
- অন্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত হয়ে ভুল সংকেত এড়াতে সহায়তা করার জন্য;
- ধাপে ধাপে গুদাম তৈরি করা, যাতে বিপর্যস্ত রিডাউন টেস্টের মধ্যরেখায় জালিয়াতির সম্ভাবনা হ্রাস পায়;
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে সহজ এবং সরাসরি, মৌলিক মূল্যের চ্যানেলের মাধ্যমে শেয়ারের দামের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য, এটি প্রবণতা অনুসরণকারী ধরণের কৌশল। এর সুবিধাটি হ’ল এটি পরিচালনা করা সহজ, মূল্য প্রবণতা দ্বারা আনা বিনিয়োগের সুযোগগুলি পুরোপুরি ব্যবহার করুন, তহবিলকে লক করা এড়ানো। অসুবিধাটি হ’ল প্যারামিটার সেটটি ভুলভাবে প্রভাবিত হতে পারে এবং কিছু রিডাউন টেস্টের ঝুঁকি রয়েছে। যুক্তিসঙ্গত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব বাড়ানো এবং বাস্তব স্টক পারফরম্যান্সকে বাড়ানো যায়।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//future strategy
//strategy(title = "stub", default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1, overlay = true, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract,commission_value=2)
//stock strategy
strategy(title = "dc", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 20, overlay = true, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract,commission_value=.005)
//forex strategy
//strategy(title = "stub", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 20, overlay = true)
//crypto strategy
//strategy(title = "stub", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 20, overlay = true, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=.25,default_qty_value=20)
testStartYear = input(2000, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testEndYear = input(2019, "Backtest Start Year")
testEndMonth = input(3)
testEndDay = input(31, "Backtest Start Day")
testPeriodEnd = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testPeriod() =>
true
//time >= testPeriodStart ? true : false
dcPeriod = 20
dcUpper = highest(close, dcPeriod)[1]
dcLower = lowest(close, dcPeriod)[1]
dcAverage = (dcUpper + dcLower) / 2
plot(dcLower, style=line, linewidth=3, color=red, offset=1)
plot(dcUpper, style=line, linewidth=3, color=aqua, offset=1)
plot(dcAverage, color=black, style=line, linewidth=3, title="Mid-Line Average")
strategy.entry("simpleBuy", strategy.long, when=close > dcAverage)
strategy.close("simpleBuy",when=close < dcLower)
strategy.entry("simpleSell", strategy.short,when=close < dcAverage)
strategy.close("simpleSell",when=close > dcAverage)