মোমেন্টাম ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির মূল ধারণা হল মূল্যের গতিশীলতার সূচকের উপর ভিত্তি করে ক্রিপ্টোকারেন্সি কেনার এবং বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেওয়া। এটি মূল্যের প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় প্রবণতা ক্যাপচার করার চেষ্টা করে এবং মূল্যের গতিশীলতা থেকে লাভের জন্য ব্যবহার করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত নির্ধারণের জন্য দুটি সূচক ব্যবহার করে। প্রথমটি হ’ল দাম নিজেই - এটি গত 10 টি কে লাইনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য পরীক্ষা করে। দ্বিতীয়টি হ’ল দামের উপর ভিত্তি করে গতিশীলতা সূচক, অর্থাৎ% কে মান।
বিশেষ করে, যখন দাম শেষ 10 K লাইন সর্বোচ্চ দামের 98% এর নিচে থাকে (খরচ এবং অবমূল্যায়ন), কৌশলটি একটি কেনার সংকেত দেয়। এর অর্থ হল দামটি নীচে নেমে গেছে। একইভাবে, যখন দাম শেষ 10 K লাইন সর্বনিম্ন দামের 102% এর উপরে থাকে (খরচ এবং বিক্রয়), কৌশলটি একটি বিক্রয় সংকেত দেয় এবং দামটি উপরে উঠে যায়।
এইভাবে, কৌশলটি যখন নতুন প্রবণতা তৈরি করে তখন বিপরীত দিকটি ধরতে পারে। ক্রয়-বিক্রয় থ্রেশহোল্ডগুলিকে সামঞ্জস্য করে, কৌশলটি ব্রেকিং সিগন্যালের সংবেদনশীলতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি মূল্য স্তর এবং গতিশীলতা উভয়ই বিবেচনা করে। গতিশীলতা সূচকগুলির উপর নির্ভর করে প্রকৃত প্রবণতা বিপরীতকরণকে আরও নির্ভরযোগ্যভাবে ধরা যায়, মিথ্যা ব্রেকডাউন দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়ার পরিবর্তে। এর সুবিধাগুলি হলঃ
- ভোল্টেজ নির্দেশক ব্যবহার করে গোলমাল ফিল্টার করুন এবং প্রকৃত সংকেত সনাক্ত করুন
- রিটার্নিং ভাল, সর্বোচ্চ প্রত্যাহার কম
- প্যারামিটার কন্ট্রোল পলিসির ফ্রিকোয়েন্সি সামঞ্জস্য করে
- স্টপ লস এর সাহায্যে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। প্রধান ঝুঁকিগুলো হলঃ
- বাজারের হঠাৎ পতনের ফলে এই মুদ্রাস্ফীতি অনিবার্য।
- লেনদেনের খরচ এবং স্লাইড পয়েন্টের প্রভাব
- ভুল প্যারামিটার সেট, খুব বেশি ট্রেডিং বা সুযোগ হারাচ্ছে
প্রতিকারঃ
- মাল্টি ফ্যাক্টর মডেলিং একক সূচক ভুল প্রতিরোধ করে
- স্টপ লস যুক্ত করুন, সর্বোচ্চ ক্ষতি সীমাবদ্ধ করুন
- অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার, কৌশল আরো স্থিতিশীল করতে
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারে নিম্নলিখিত উপায়েঃ
- আরো ফিল্টারিং সূচক যুক্ত করুন, যেমন ক্রয়-বিক্রয়, ব্রিন-ব্যান্ড ইত্যাদি
- মেশিন লার্নিং পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে গতিশীল সমন্বয় পরামিতি
- মৌলিক বিশ্লেষণের সাথে, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটার আগে ও পরে কৌশলগত পরিবর্তন
- লিভারেজের মাধ্যমে কৌশলগত উপার্জন বাড়াতে তহবিলের ব্যবহারের অনুকূলকরণ
সারসংক্ষেপ
এই গতিশীল ব্রেকিং কৌশলটি সামগ্রিকভাবে ক্রিপ্টোকারেন্সির সংক্ষিপ্ত ব্যবসায়ের সুযোগগুলি ধরার জন্য উপযুক্ত। এটি কার্যকরভাবে দামের বিপরীতমুখী গতিশীলতার বৈশিষ্ট্যগুলিকে লাভের জন্য ব্যবহার করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। প্যারামিটার এবং মডেলগুলির ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটি আরও স্থিতিশীল এবং উচ্চতর স্থিতিশীল আয় করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nyxover
//@version=5
strategy("Stratégie d'achat bas/vendre haut", shorttitle="Achat/Vente")
// Paramètres d'entrée
crypto = input("BTC", "Crypto-monnaie")
capital = input(1.0, "Capital de départ")
buy_threshold = input(0.02, "Seuil d'achat")
sell_threshold = input(0.02, "Seuil de vente")
fee_rate = input(0.01, "Taux de frais")
// Balances
var float initial_balance = na
var float current_balance = na
// Fonction pour calculer les frais
calculate_fees(amount) =>
amount * fee_rate
// Fonction pour acheter
should_buy() =>
close < ta.highest(close, 10) * (1 - buy_threshold)
// Fonction pour vendre
should_sell() =>
close > ta.lowest(close, 10) * (1 + sell_threshold)
// Logique de la stratégie
if barstate.isfirst
initial_balance := capital
current_balance := capital
if should_buy()
amount_to_buy = current_balance / close
fees = calculate_fees(amount_to_buy)
current_balance := current_balance - amount_to_buy - fees
strategy.entry("Achat", strategy.long)
if should_sell()
amount_to_sell = current_balance
fees = calculate_fees(amount_to_sell)
current_balance := current_balance - amount_to_sell - fees
strategy.close("Achat")
// Affichage des informations
plot(initial_balance, color=color.green, title="Capital de départ")
plot(current_balance, color=color.blue, title="Capital actuel")