আরএসআই ভিত্তিক অটো ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২৯ 14:14:01
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি আরএসআই সূচকের উপর ভিত্তি করে লং এবং শর্ট উভয় পজিশনের জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেম ডিজাইন করে। এটি যখন আরএসআই অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয় স্তর দেখায় তখন এটি ট্রেডগুলিতে প্রবেশ করে এবং নির্দিষ্ট অবস্থার কারণে স্টপ লস দিয়ে বেরিয়ে আসে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি ওভারকুপেড/ওভারসোল্ড মার্কেট শর্তাদি সনাক্ত করতে আরএসআই সূচক ব্যবহার করে। বিশেষত, যখন আরএসআই ওভারসোল্ড লাইনের নিচে পড়ে, তখন এটি লং পজিশনে প্রবেশ করে; যখন আরএসআই ওভারকুপেড লাইন অতিক্রম করে, তখন এটি শর্ট পজিশনে প্রবেশ করে।

এছাড়াও, কৌশলটিতে প্রস্থান নিয়মগুলি সেট করা আছে। লং পজিশন খোলার পরে, যদি আরএসআই আবারও ওভারবয়ড লাইনের উপরে অতিক্রম করে, এটি লং বন্ধ করার জন্য স্টপ লস ট্রিগার করবে; একইভাবে, শর্ট খোলার পরে, যদি আরএসআই আবারও ওভারসোল্ড লাইনের নীচে অতিক্রম করে, এটি শর্ট বন্ধ করবে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল ওভারবয় / ওভারসোল্ডের দৃশ্যকল্পগুলি বিচার করার জন্য আরএসআই সূচক ব্যবহার করা, যা পরিমাণগত ব্যবসায়ের তুলনামূলকভাবে পরিপক্ক এবং নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি। সহজ চলমান গড় কৌশলগুলির তুলনায়, এই কৌশলটি বাজারের পালা পয়েন্টগুলি আরও সঠিকভাবে ক্যাপচার করতে পারে, যার ফলে ট্রেডিং সিস্টেমের লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

এছাড়াও, স্টপ লস প্রক্রিয়াটি শক্তিশালী একমুখী প্রবণতার সময় কার্যকরভাবে ডাউনসাইড ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে, যা ঐতিহ্যগত প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলগুলির সাথে তীব্র বিপরীতে যেখানে রানাররা সহজেই সমস্যায় পড়তে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ'ল আরএসআই সূচক মাঝে মাঝে ভুল ট্রেডিং সংকেত দিতে পারে। আরএসআই সহ বাজারের গতিবিধি পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও প্রযুক্তিগত সূচক 100% সঠিক হতে পারে না। যখন আরএসআই ওভারকোপড / ওভারসোল্ড স্থিতি সম্পর্কে ভুল বিচার করে, তখন এটি কৌশলটির জন্য ভুল এন্ট্রিগুলির দিকে পরিচালিত করবে।

এই ধরনের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য, স্টপ লসগুলি কৌশলটিতে প্রয়োগ করা হয়। তবে শক্তিশালী প্রবণতার সময় স্টপ লস ট্রিগারগুলির সম্ভাবনা এখনও উচ্চ হতে পারে এবং ভুল অবস্থানগুলি বন্ধ করতে ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হবে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, সর্বাধিক কর্মক্ষমতা অর্জনের জন্য স্বয়ংক্রিয় সিস্টেমের জন্য এখনও মানব তত্ত্বাবধান এবং সমন্বয় প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

আরও অপ্টিমাইজেশনের সুযোগ রয়েছেঃ

প্রবেশের সংকেতগুলি নিশ্চিত করতে এবং কেবলমাত্র আরএসআই থেকে ভুল প্রবেশগুলি এড়াতে অন্যান্য সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন। চলমান গড় ইত্যাদি যুক্ত করা যেতে পারে।
আরও সুনির্দিষ্ট ওভারকপ/ওভারসোল্ড সনাক্তকরণের জন্য আরও ভাল দৈর্ঘ্যের মান খুঁজে পেতে RSI পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
হ্রাস প্রতিরোধ এবং অকাল প্রস্থান এড়ানোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য স্টপ লস প্লেসমেন্টকে সূক্ষ্মভাবে সামঞ্জস্য করুন।

সিদ্ধান্ত

সামগ্রিকভাবে, এই আরএসআই-ভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশলটির সুবিধাগুলি হ'ল অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় বাজারের শর্তগুলি কার্যকরভাবে সনাক্ত করা। চরম আরএসআই স্তরের সময় দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থানগুলিতে প্রবেশ করে এটি বাজারের বিপরীতমুখী থেকে লাভ অর্জনের লক্ষ্য রাখে। স্টপ লস প্রক্রিয়াটি শক্তিশালী একমুখী প্রবণতার সময় ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতেও সহায়তা করে। তবে, ভুল মূল্যায়ন করা আরএসআই সংকেতগুলির ঝুঁকি রয়ে গেছে। নিশ্চিতকরণ সূচক, আরএসআই পরামিতি এবং স্টপ লস প্লেসমেন্টে আরও অপ্টিমাইজেশন কৌশলটির লাভজনকতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ বাড়িয়ে তুলতে পারে। সমস্ত স্বয়ংক্রিয় সিস্টেমের মতো, বিশেষ বাজারের পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপের জন্য এখনও মানব তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=4

strategy("Soran Strategy 2 - LONG SIGNALS", pyramiding=1, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=50, overlay=false)


// ----------------- Inputs ----------------- //

reso = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="")
length = input(20, title="RSI Length", type=input.integer)
ovrsld = input(30, "RSI Oversold level", type=input.float)
ovrbgt = input(85, "RSI Overbought level", type=input.float)
lateleave = input(28, "Number of candles", type=input.integer)
// lateleave : numbers of bars in overbought/oversold zones where the position is closed. The position is closed when this number is reached or when the zone is left (the first condition).

// best parameters BTCUSDTPERP M15 : 20 / 30 / 85 / 28


stratbull = input(title="Enter longs ?", type = input.bool, defval=true)
stratbear = input(title="Enter shorts ?", type = input.bool, defval=true)

stratyear = input(2020, title = "Strategy Start Year")
stratmonth = input(1, title = "Strategy Start Month")
stratday = input(1, title = "Strategy Start Day")
stratstart = timestamp(stratyear,stratmonth,stratday,0,0)


// --------------- Laguerre ----------------- //

laguerre = input(title="Use Laguerre on RSI ?", type=input.bool, defval=false)
gamma = input(0.06, title="Laguerre Gamma")

laguerre_cal(s,g) =>
    l0 = 0.0
    l1 = 0.0
    l2 = 0.0
    l3 = 0.0
    l0 := (1 - g)*s+g*nz(l0[1])
    l1 := -g*l0+nz(l0[1])+g*nz(l1[1])
    l2 := -g*l1+nz(l1[1])+g*nz(l2[1])
    l3 := -g*l2+nz(l2[1])+g*nz(l3[1])
    (l0 + 2*l1 + 2*l2 + l3)/6


// ---------------- Rsi VWAP ---------------- //

rsiV = security(syminfo.tickerid, reso, rsi(vwap(close), length))

rsiVWAP = laguerre ? laguerre_cal(rsiV,gamma) : rsiV


// ------------------ Plots ----------------- //

prsi = plot(rsiVWAP, color = rsiVWAP>ovrbgt ? color.red : rsiVWAP<ovrsld ? color.green : color.white, title="RSI on VWAP", linewidth=1, style=plot.style_line)
hline = plot(ovrbgt, color = color.gray, style=plot.style_line)
lline = plot(ovrsld, color = color.gray, style=plot.style_line)
fill(prsi,hline, color = rsiVWAP > ovrbgt ? color.red : na, transp = 30)
fill(prsi,lline, color = rsiVWAP < ovrsld ? color.green : na, transp = 30)


// ---------------- Positions: only shows Buy and close Buy positions --------------- //

timebull = stratbull 
timebear = stratbear 

strategy.entry("Long", true, when = timebull and crossover(rsiVWAP, ovrsld), comment="")
strategy.close("Long", when = timebull and crossover(rsiVWAP, ovrbgt)[lateleave] or crossunder(rsiVWAP, ovrbgt), comment="")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত