কচ্ছপ ট্রেডিং সিদ্ধান্ত ব্যবস্থা

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২৯ ১৪ঃ২৮ঃ২৫
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

টার্টল ট্রেডিং ডিসিশন সিস্টেম হল ব্রেকআউট তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেন্ড-পরবর্তী ট্রেডিং কৌশল। এটি সম্ভাব্য প্রবণতা সনাক্ত করার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের চলমান গড় দ্বারা ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। ট্রেডিং সংকেত তৈরি করা হয় যখন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মূল্যের উপরে বা নীচে দামগুলি ভেঙে যায়। কৌশলটি একটি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত সিস্টেম গঠনের জন্য ট্রেলিং স্টপ, পিরামিডিং এবং অর্থ পরিচালনার মডিউলগুলিও অন্তর্ভুক্ত করে।

কৌশল নীতি

টর্টল ট্রেডিং ডিসিশন সিস্টেমের মূল কৌশল সংকেতগুলি N1 সময়কালে সর্বোচ্চ মূল্য এবং N2 সময়কালে সর্বনিম্ন মূল্যের সাথে দামের তুলনা করে উত্পন্ন হয়। যখন মূল্য N1 সময়কালে সর্বোচ্চ মূল্যের উপরে অতিক্রম করে তখন একটি দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন মূল্য N2 সময়কালে সর্বনিম্ন মূল্যের নীচে অতিক্রম করে তখন একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন হয়। শাটডাউন মোডটি নতুন সংকেত উত্পাদন নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়।

একটি পজিশন খোলার পরে, ট্রেলিং স্টপ সিগন্যাল তৈরি করতে রিয়েল টাইমে স্টপ লস দামের সাথে দামের তুলনা করা হবে। এছাড়াও, পিরামিডিং সিগন্যাল তৈরি করতে অ্যাড-অন লাইনের সাথে দামের তুলনা করুন। স্টপ লস দাম এবং অ্যাড-অন লাইন উভয়ই এটিআর এর সাথে সম্পর্কিত।

প্রতিটি পজিশন খোলার সময়, পজিশন ইউনিটটি প্রাথমিক মূলধনের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ গ্রহণ করে গণনা করা হয় যাতে মোট মূলধনের উপর একক ক্ষতির প্রভাব এড়ানো যায়। একক ক্ষতি একটি নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

টার্টেড ট্রেডিং ডিসিশন সিস্টেমের নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ

  1. সম্ভাব্য প্রবণতা ক্যাপচার করুনঃ সম্ভাব্য প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের সাথে দামের তুলনা করে সম্ভাব্য মূল্যের প্রবণতা আগে ধরা যেতে পারে।

  2. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ একক এবং সামগ্রিক ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য অর্থ ব্যবস্থাপনা এবং স্টপ লস ব্যবহার করুন।

  3. পিরামিডিং ব্যবস্থাপনাঃ উপযুক্ত পিরামিডিং প্রবণতা থেকে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করতে পারে।

  4. সততাঃ অর্থ ব্যবস্থাপনা, স্টপ লস ব্যবস্থাপনা এবং পিরামিড ব্যবস্থাপনা একত্রিত করে সিদ্ধান্ত ব্যবস্থাকে আরও সম্পূর্ণ করে তোলে।

  5. সহজ এবং স্পষ্টঃ সংকেত উত্পাদন নিয়মগুলি সহজ এবং সরল, সহজেই বোঝা এবং যাচাই করা যায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

টার্টেল ট্রেডিং ডিসিশন সিস্টেমের কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ

  1. মিথ্যা ব্রেকআউটের ঝুঁকিঃ দামের সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মূল্যের উপরে বা নীচে মিথ্যা ব্রেকআউট থাকতে পারে, যা ভুল সংকেত সৃষ্টি করে। কিছু মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করার জন্য পরামিতিগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

  2. প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকিঃ যখন দাম বিপরীত হয় তখন পিরামিডিংয়ের পরে ক্ষতি বাড়ার ঝুঁকি রয়েছে। পিরামিডিংয়ের সংখ্যা যথাযথভাবে সীমাবদ্ধ করা উচিত এবং সময়মতো ক্ষতি বন্ধ করা উচিত।

  3. প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকিঃ বিভিন্ন বাজারের জন্য প্যারামিটার সেটিংস ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে, ঝুঁকি কমাতে প্রতিটি বাজারের জন্য পৃথকভাবে প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা উচিত।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

টর্টল ট্রেডিং ডিসিশন সিস্টেম নিম্নলিখিত দিকগুলিতেও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. ফিল্টার যোগ করুন: কিছু মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করার জন্য মূল্যের ব্রেকআউটের গতি সনাক্ত করুন।

  2. স্টপ লস কৌশল অপ্টিমাইজ করুনঃ স্টপ লসকে কীভাবে যুক্তিসঙ্গতভাবে ট্র্যাক করবেন এবং লাভ রক্ষা এবং অপ্রয়োজনীয় স্টপ লস হ্রাসের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখবেন।

  3. বাজার অনুসারে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনঃ বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য প্যারামিটার সংমিশ্রণগুলি অপ্টিমাইজ করুন।

  4. মেশিন লার্নিং যোগ করুনঃ ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা বিচার করতে মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করুন।

সংক্ষিপ্তসার

টর্টল ট্রেডিং ডিসিশন সিস্টেম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের সাথে দামের তুলনা করে সম্ভাব্য প্রবণতার দিক বিচার করে এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মডিউলগুলির সাথে পুরো সিদ্ধান্ত ব্যবস্থা তৈরি করে। এটিতে শক্তিশালী প্রবণতা ট্র্যাকিং ক্ষমতা রয়েছে এবং মিথ্যা ব্রেকআউট এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের কিছু ঝুঁকি রয়েছে। এই কৌশলটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য একটি প্রাথমিক মডেল হিসাবে কাজ করতে পারে এবং নিজের জন্য উপযুক্ত সিদ্ধান্ত সিস্টেম বিকাশের জন্য এই ভিত্তিতে প্রসারিত এবং অনুকূলিত করা যেতে পারে।


/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © 李和邪 
// 本脚本所有内容只适用于交流学习,不构成投资建议,所有后果自行承担。
//@version=5
strategy(title='Turtle Trading Strategy@lihexie',
   shorttitle='OKX-海龟交易系统@李和邪',
   overlay=true,
   pyramiding=4,
   initial_capital = 1000,
   default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
   default_qty_value=100,
   slippage = 0,
   commission_type = strategy.commission.percent,
   commission_value = 0.05)

// 输入参数
from_date = input(timestamp("2013-01-01T00:00:00+08:00"), "From Date/开始日期")
end_date = input(timestamp("2024-08-01T00:00:00+08:00"), "To Date/结束日期")
valid_date() => true
current_mode = input.string("Mode 1", "Enter Mode/进场系统",['Mode 1','Mode 2'])
// mode 1
entry_length = input.int(20, 'Entry Length/系统1进场长度', minval=1)  // 进场长度
exit_length = input.int(10, 'Exit Length/系统2出场长度', minval=1)  // 出场长度
// mode 2
entry_length_mode2 = input.int(55, 'Mode2 Entry Length/系统2进场长度', minval=1)  // 进场长度
exit_length_mode2 = input.int(20, 'Mode2 Exit Length/系统2出场长度', minval=1) 
atr_period = input.int(14, "ATR Period/计算ATR的周期", minval=1)  // ATR周期
risk_per_trade = input.float(0.02, "Risk Per Trade/每笔交易的风险,0.02就是2%", minval=0.001, maxval=1)  // 每笔交易的风险
initial_stop_atr_multiple = input.float(2, "Initial Stop ATR Multiple/止损使用的ATR倍数", minval=0.1, maxval=10)  // 初始止损ATR倍数
pyramid_atr_multiple = input.float(0.5, "Pyramid ATR Multiple/加仓使用的ATR倍数", minval=0.1, maxval=10)  // 加仓ATR倍数
max_units = input.int(4, "Max Units/最大头寸单位数", minval=1, maxval=10)  // 最大头寸单位数

highlighting = input(title='Highlighter On/Off ?/是否高亮显示', defval=true)  // 是否高亮显示


// 初始化变量
var int units = 0
var float trailing_stop_long = na
var float trailing_stop_short = na
var float real_entry_price_long = na
var float real_entry_price_short = na
var float add_unit_price_long = na
var float add_unit_price_short = na
var bool last_trade_win = false
// 计算ATR
atr = ta.atr(atr_period)

// 计算单位大小
unit_size = (strategy.equity * risk_per_trade) / (initial_stop_atr_multiple * atr)

// 切换模式
mode_signal = current_mode == "Mode 1" ? (last_trade_win==false?true:false) : true

float entry_price_long = na
float entry_price_short = na
float exit_price_long = na
float exit_price_short = na
// 计算进场和出场价格
if current_mode == "Mode 1"
    entry_price_long := ta.highest(entry_length)
    entry_price_short := ta.lowest(entry_length)
    exit_price_long := ta.lowest(exit_length)
    exit_price_short := ta.highest(exit_length)
else
    entry_price_long := ta.highest(entry_length_mode2)
    entry_price_short := ta.lowest(entry_length_mode2)
    exit_price_long := ta.lowest(exit_length_mode2)
    exit_price_short := ta.highest(exit_length_mode2)

// 计算止损价格
stop_price_long = entry_price_long - (initial_stop_atr_multiple * atr)
stop_price_short = entry_price_short + (initial_stop_atr_multiple * atr)

// 交易逻辑
// 生成买入和卖出信号
long_signal = ta.crossover(close, entry_price_long[1]) and strategy.position_size==0 and valid_date()
short_signal = ta.crossunder(close, entry_price_short[1]) and strategy.position_size==0 and valid_date()
// 生成出场信号
exit_long_signal = ta.crossunder(close, exit_price_long[1]) and strategy.position_size > 0 and valid_date()
exit_short_signal = ta.crossover(close, exit_price_short[1]) and strategy.position_size < 0 and valid_date()

if long_signal 
    if mode_signal
        strategy.entry("Long", strategy.long, qty=unit_size, stop=stop_price_long)
        units := 1
        trailing_stop_long := stop_price_long
        real_entry_price_long := close
        add_unit_price_long := real_entry_price_long+pyramid_atr_multiple*atr
    else
        last_trade_win:=false
if short_signal 
    if mode_signal
        strategy.entry("Short", strategy.short, qty=unit_size, stop=stop_price_short)
        units := 1
        trailing_stop_short := stop_price_short
        real_entry_price_short := close
        add_unit_price_short := real_entry_price_short-pyramid_atr_multiple*atr
    else
        last_trade_win:=false
// 出场逻辑
if exit_long_signal
    last_trade_win := strategy.position_avg_price<close?true:false
    strategy.close_all("SL")
    units := 0
    real_entry_price_long := na
    add_unit_price_long := na
    trailing_stop_long := na
if exit_short_signal
    last_trade_win := strategy.position_avg_price>close?true:false
    strategy.close_all("SS")
    units := 0
    real_entry_price_short := na
    add_unit_price_short := na
    trailing_stop_short := na

// 生成加仓信号
add_unit_signal = (close > add_unit_price_long or close < add_unit_price_short) and units[1] < max_units and valid_date()
// 加仓逻辑
if add_unit_signal
    if strategy.position_size > 0
        strategy.entry("AL", strategy.long, qty=unit_size)
        real_entry_price_long := close
        add_unit_price_long := real_entry_price_long+pyramid_atr_multiple*atr
        trailing_stop_long := real_entry_price_long - (initial_stop_atr_multiple * atr)
    if strategy.position_size < 0
        strategy.entry("AS", strategy.short, qty=unit_size)
        real_entry_price_short := close
        add_unit_price_short := real_entry_price_short-pyramid_atr_multiple*atr
        trailing_stop_short := real_entry_price_short + (initial_stop_atr_multiple * atr)
    units := units + 1

// 移动止损逻辑
trailing_stop_long_signal = ta.crossunder(close, trailing_stop_long) and strategy.position_size > 0 and valid_date()
trailing_stop_short_signal = ta.crossover(close, trailing_stop_short) and strategy.position_size < 0 and valid_date()

if trailing_stop_long_signal
    last_trade_win := strategy.position_avg_price<close?true:false
    strategy.close_all("TSL")
    units := 0
    real_entry_price_long := na
    add_unit_price_long := na
    trailing_stop_long := na
if trailing_stop_short_signal
    last_trade_win := strategy.position_avg_price>close?true:false
    strategy.close_all("TSS")
    units := 0
    real_entry_price_short := na
    add_unit_price_short := na
    trailing_stop_short := na

// 美化图表
plot_entry_lowest = plot(entry_price_short, 'Lower', color=color.new(#0094FF, 0))  // 绘制进场最低线
plot_entry_highest = plot(entry_price_long, 'Upper', color=color.new(#0094FF, 0))  // 绘制进场最高线
entry_line = ta.barssince(short_signal) <= ta.barssince(long_signal) ? entry_price_short : entry_price_long  // 进场线
exit_line = ta.barssince(short_signal) <= ta.barssince(long_signal) ? exit_price_short : exit_price_long  // 出场线
plot(entry_line, title='Trend Line', color=color.new(#ff52f1, 0), linewidth=2)  // 绘制趋势线
plot_exit = plot(exit_line, title='Exit Line', color=color.new(color.blue, 0), linewidth=1, style=plot.style_circles)  // 绘制出场线

entry_long_color = highlighting and strategy.position_size>0 ? color.new(color.green, transp = 88) : na
entry_short_color = highlighting and strategy.position_size<0 ? color.new(color.red, transp = 88) : na
fill(plot_entry_highest, plot_exit, color=entry_long_color, title='Background') // 高亮多头趋势
fill(plot_entry_lowest, plot_exit, color=entry_short_color, title='Background') // 高亮空头趋势

আরো