অভিযোজিত চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২৯ 14:49:05
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

অ্যাডাপ্টিভ চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশল একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা বাজারের মূল্য চ্যানেলগুলি ট্র্যাক করে। এটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দাম গণনা করে মূল্য চ্যানেলগুলি নির্ধারণ করে এবং দামগুলি চ্যানেলগুলি থেকে বেরিয়ে আসার সময় ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।

এই কৌশলটির সুবিধা হ'ল এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, যখন কোনও প্রবণতা স্পষ্ট হয় তখন গোলমাল ফিল্টার করতে এবং ট্রেডিং সংকেত উত্পাদন করতে চ্যানেলগুলি প্রসারিত করে। তবে, উচ্চ দামের পিছনে এবং কম দামকে হত্যা করার ঝুঁকিও রয়েছে। প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণ অপ্রয়োজনীয় বাণিজ্য হ্রাস করতে এবং লাভজনকতা উন্নত করতে পারে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি চ্যানেল ব্রেকআউট তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে। এটি চ্যানেল গঠনের জন্য বিভিন্ন সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের দুটি সেট (প্রবেশ দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থান দৈর্ঘ্য) গণনা করে। যখন দামগুলি চ্যানেলগুলি অতিক্রম করে, তখন সংকেত উত্পন্ন হয়।

বিশেষত, কৌশলটি প্রথমে মূল্য চ্যানেল গঠনের জন্য 20 পিরিয়ডের সর্বোচ্চ মূল্য (উপরে) এবং সর্বনিম্ন মূল্য (নীচে) গণনা করে। এটি তারপরে 10 পিরিয়ডের সর্বোচ্চ মূল্য (উপরে) এবং সর্বনিম্ন মূল্য (নীচে) গণনা করে। একটি ক্রয় সংকেত ট্রিগার হওয়ার পরে (উপরের রেলের উপরে দামের বিরতি), 10 পিরিয়ডের সর্বনিম্ন মূল্য (নীচে) স্টপ লস লাইন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বিক্রয় সংকেত ট্রিগার হওয়ার পরে (নিচের রেলের নীচে দামের বিরতি), 10 পিরিয়ডের সর্বোচ্চ মূল্য (উপরে) লাভের লাইন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি একটি অভিযোজিত চ্যানেল সিস্টেম গঠন করে।

যখন দাম চ্যানেলটি ভেঙে যায়, এটি নির্দেশ করে যে একটি প্রবণতা গঠিত হচ্ছে। কৌশলটি তখন ট্রেডিং সংকেত প্রেরণ করবে। একই সাথে, লাভ এবং স্টপ লস লাইনগুলি লাভ এবং ক্ষতি এড়াতে মূল্য পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য করবে।

সুবিধা

স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজারের পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেয়। এই কৌশলটির চ্যানেলটি সাম্প্রতিক মূল্যের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করে, যখন একটি প্রবণতা শুরু হয় তখন শব্দ ফিল্টার করার জন্য চ্যানেলের পরিসীমা প্রসারিত করে।
শক্তিশালী ব্রেকআউটে ট্রেড করে। শুধুমাত্র আপসাইড ব্রেকআউটে বা ডাউনসাইড ব্রেকআউটে ট্রেড করে, উচ্চ মূল্যের পিছনে দৌড়ানো এবং কম দামকে হত্যা করা এড়ায়।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাঃ বিভিন্ন সময়ের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস এবং লাভের লাইন গ্রহণ করে লাভকে নমনীয়ভাবে লক করতে এবং বড় ক্ষতি রোধ করতে।
বাস্তবায়ন করা সহজ। শুধুমাত্র দুটি পরামিতি প্রয়োজন এবং পরীক্ষার ডেটা পাওয়া সহজ, পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

উচ্চ এবং কম ঝুঁকি হত্যা. চ্যানেলের পরিসীমা খুব বড় হলে উচ্চ এবং কম বিক্রি করার ঝুঁকি রয়েছে। অপ্রয়োজনীয় বাণিজ্য হ্রাস করার জন্য পরামিতিগুলি অনুকূল করে এটি প্রশমিত করা যেতে পারে।
স্টপ লস ঝুঁকি। স্থির সময়ের স্টপ লস লাইনগুলি খুব শক্ত হতে পারে। অভিযোজিত এটিআর স্টপ লস বিবেচনা করা যেতে পারে।
উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি ঝুঁকি। অনুপযুক্ত পরামিতি সেটিংস অত্যধিক ঘন ঘন ট্রেডিং হতে পারে। ফিল্টার শর্ত ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ যোগ করা যেতে পারে।
বাজার অস্বাভাবিকতার ঝুঁকিঃ এই কৌশলটি ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের প্রবণতা বিচার করে এবং যখন বাজারে মারাত্মক পরিবর্তন ঘটে তখন ব্যর্থ বা অর্থ হারাতে পারে।

অপ্টিমাইজেশন

এই কৌশলটির সম্ভাব্য অপ্টিমাইজেশানগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

প্রবণতা সূচক ফিল্টার যুক্ত করুন। EMA বা MACD এর মতো প্রবণতা সূচকগুলি কেবলমাত্র যখন তারা চ্যানেলের ব্রেকআউট দিকের সাথে সারিবদ্ধ হয় তখনই সংকেত গ্রহণ করতে প্রবর্তিত হতে পারে।
অ্যাডাপ্টিভ এটিআর স্টপ লস প্রবর্তন করুন। গড় সত্য পরিসীমা থেকে গণনা করা স্টপ লস লাইনগুলি একক বাণিজ্য ক্ষতিকে আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
প্যারামিটার সমন্বয় অপ্টিমাইজ করুন। আরও ব্যাকটেস্টের মাধ্যমে অপ্টিমাইজড প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করে কৌশল লাভজনকতা আরও উন্নত করুন।
মেশিন লার্নিং কৌশল প্রবর্তন করুন। উন্নত স্থিতিশীলতার জন্য গতিশীল পরামিতি তৈরি করতে নিউরাল নেটওয়ার্ক বা জেনেটিক অ্যালগরিদম ব্যবহার করুন।

সিদ্ধান্ত

অ্যাডাপ্টিভ চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশলটির একটি পরিষ্কার যুক্তি এবং সামগ্রিকভাবে শক্তিশালী সম্ভাব্যতা রয়েছে। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজারের পরিবর্তনগুলি ট্র্যাক করতে পারে এবং প্রবণতা গঠনের সময় ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে। দ্বৈত-চ্যানেল এবং স্টপ লস / লাভ গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। এই কৌশলটি পরামিতি অপ্টিমাইজেশন, ফিল্টারিং শর্ত ইত্যাদির মাধ্যমে স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। এটি আরও লাইভ ট্রেডিং যাচাইকরণ এবং পরিমার্জন মূল্যবান।

/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Turtle Trade Channels Strategy", shorttitle="TTCS", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

length = input(20,"Entry Length", minval=1)
len2=input(10, "Exit Length", minval=1)

lower = lowest(length)
upper = highest(length)

up=highest(high,length)
down=lowest(low,length)
sup=highest(high,len2)
sdown=lowest(low,len2)
K1=barssince(high>=up[1])<=barssince(low<=down[1]) ? down : up
K2=iff(barssince(high>=up[1])<=barssince(low<=down[1]),sdown,sup)
K3=iff(close>K1,down,na)
K4=iff(close<K1,up,na)

buySignal=high==upper[1] or crossover(high,upper[1])
sellSignal = low==lower[1] or crossover(lower[1],low)
buyExit=low==sdown[1] or crossover(sdown[1],low)
sellExit = high==sup[1] or crossover(high,sup[1])

strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buySignal and barssince(buySignal) < barssince(sellSignal[1]))
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellSignal and barssince(sellSignal) < barssince(buySignal[1]))
strategy.exit("Buy Exit", from_entry = "Buy", when = buyExit and barssince(buyExit) < barssince(sellExit[1]))
strategy.exit("Sell Exit", from_entry = "Sell", when = sellExit and barssince(sellExit) < barssince(buyExit[1]))

plot(K1, title="Trend Line", color=color.red, linewidth=2)
e=plot(K2, title="Exit Line", color=color.blue, linewidth=1, style=6)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত