অভিযোজিত চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
অ্যাডাপ্টিভ চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশল হল একটি প্রবণতা কৌশল যা বাজারের মূল্য চ্যানেল অনুসরণ করে। এটি একটি নির্দিষ্ট চক্রের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করে মূল্য চ্যানেল নির্ধারণ করে এবং যখন দাম চ্যানেলটি ভেঙে যায় তখন একটি লেনদেনের সংকেত দেয়।
এই কৌশলটির সুবিধা হ’ল এটি বাজার পরিবর্তনের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, চ্যানেলগুলি প্রসারিত করে গোলমাল ফিল্টার করে এবং প্রবণতা স্পষ্ট হলে ট্রেডিং সংকেত দেয়। তবে উচ্চ-হত্যার ঝুঁকিও রয়েছে। অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটারগুলি অপ্রয়োজনীয় লেনদেন হ্রাস করতে পারে এবং মুনাফা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি চ্যানেল ব্রেকথ্রু তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এটি একই সাথে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের দুটি ভিন্ন চক্রের (প্রবেশের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থান দৈর্ঘ্য) গণনা করে চ্যানেল তৈরি করে। যখন দাম চ্যানেল অতিক্রম করে তখন একটি সংকেত দেওয়া হয়।
বিশেষত, কৌশলটি প্রথমে 20 চক্রের সর্বোচ্চ মূল্যের উচ্চতর এবং সর্বনিম্ন মূল্যের নিম্নতম মূল্য গণনা করে, একটি মূল্য চ্যানেল গঠন করে। তারপরে এটি 10 চক্রের সর্বোচ্চ মূল্যের উচ্চতর এবং সর্বনিম্ন মূল্যের নিম্নতম মূল্য গণনা করে। ক্রয় সংকেত ট্রিগার করার পরে (যদি দামটি ট্র্যাকের উপরে চলে যায়) 10 চক্রের সর্বনিম্ন মূল্যের নিম্নতম মূল্য দিয়ে স্টপ লিন্ড। বিক্রয় সংকেত ট্রিগার করার পরে (যদি দামটি ট্র্যাকের নিচে পড়ে) 10 চক্রের সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ে স্টপ লিন্ড। এইভাবে একটি অভিযোজিত চ্যানেল গঠন করা হয়েছে।
যখন দাম একটি চ্যানেল অতিক্রম করে, তখন একটি ট্রেডিং সিগন্যাল জারি করা হয়, যা নির্দেশ করে যে একটি প্রবণতা তৈরি হচ্ছে। একই সময়ে, স্টপ লস লাইনটি দামের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য করে, যার ফলে মুনাফা লক করা যায় এবং ক্ষতি এড়ানো যায়।
কৌশলগত সুবিধা
- বাজারের পরিবর্তনের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়া। এই কৌশলটির চ্যানেলগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাম্প্রতিক মূল্যের ভিত্তিতে সামঞ্জস্য করে এবং প্রবণতা শুরু হওয়ার সাথে সাথে চ্যানেলের পরিধিটি সম্প্রসারণ করে যাতে শব্দটি ফিল্টার করা যায়।
- শক্তিশালী ব্রেকডাউন ট্রেডিং শুধুমাত্র যখন দামের উচ্চতা উর্ধ্বগামী হয় বা নিম্নগামী হয় তখনই প্রবেশ করুন, উচ্চতার পতন থেকে বিরত থাকুন
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। বিভিন্ন চক্রের জন্য গণনা করা স্টপ স্টপ লিন্ড ব্যবহার করে, লাভের উপর নমনীয়ভাবে লক করা যায় এবং ক্ষতির বিস্তার এড়ানো যায়।
- কৌশলটি সহজেই বাস্তবায়িত করা যায়। মাত্র দুটি প্যারামিটার প্রয়োজন, টেস্টডেটা সহজেই পাওয়া যায় এবং এটি পরিমাণগত লেনদেনের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকির সাথে জড়িতঃ
- যখন চ্যানেলের পরিধি খুব বড় হয়, তখন চ্যানেলের ক্রয়-বিক্রয় এবং ক্রয়-বিক্রয়ের ঝুঁকি থাকে। অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটারগুলি অপ্রয়োজনীয় লেনদেন হ্রাস করতে পারে।
- ক্ষতির ঝুঁকি স্থির চক্রের ক্ষতির লাইনটি খুব শক্ত হতে পারে, এটিআর ক্ষতির অভিযোজিত ব্যবহার বিবেচনা করা যেতে পারে
- ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। ভুল প্যারামিটার সেট করা ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি হতে পারে। ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণের জন্য ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।
- বাজার অস্বাভাবিক ঝুঁকি। এই কৌশলটি ভবিষ্যতের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যখন বাজার উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয় তখন এটি ব্যর্থ বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছেঃ
- প্রবণতা সূচক ফিল্টার সংকেতের সাথে মিলিত। ইএমএ বা এমএসিডি এর মতো প্রবণতা সূচকগুলি প্রবর্তন করা যেতে পারে, কেবলমাত্র যখন প্রবণতার দিকটি চ্যানেলের ব্রেকডাউন দিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তখনই প্রবেশ করা যায়।
- স্বনির্ধারিত এটিআর স্টপ লিনের প্রবর্তন। স্বনির্ধারিত স্টপ লিন, যা গড় বাস্তব তরঙ্গদৈর্ঘ্য দ্বারা গণনা করা হয়, একক ক্ষতিকে আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
- অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার সমন্বয়। আপনি আরও সমন্বয় পরীক্ষার মাধ্যমে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান সমন্বয় খুঁজে পেতে পারেন, যা কৌশল লাভের হারকে আরও বাড়িয়ে তুলবে।
- মেশিন লার্নিং প্রযুক্তির সাথে মিলিত। কৌশলগুলিকে আরও দুর্বল করে তোলার জন্য নিউরাল নেটওয়ার্ক বা জেনেটিক অ্যালগরিদম ব্যবহার করে গতিশীল প্যারামিটার তৈরি করা।
সারসংক্ষেপ
স্বনির্ধারিত চ্যানেল ব্রেকিং কৌশলটির সামগ্রিক ধারণাটি পরিষ্কার এবং শক্তিশালী কার্যকারিতা রয়েছে। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজার পরিবর্তনের উপর নজর রাখতে সক্ষম, যখন প্রবণতা তৈরি হয় তখন লেনদেনের সংকেত তৈরি করে। একই সাথে দুটি চক্রের চ্যানেল এবং স্টপ লস ম্যানেজমেন্টের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই কৌশলটি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, ফিল্টারিং শর্তাবলী প্রবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। এটি আরও পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই এবং অপ্টিমাইজ করার জন্য মূল্যবান।
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Turtle Trade Channels Strategy", shorttitle="TTCS", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
length = input(20,"Entry Length", minval=1)
len2=input(10, "Exit Length", minval=1)
lower = lowest(length)
upper = highest(length)
up=highest(high,length)
down=lowest(low,length)
sup=highest(high,len2)
sdown=lowest(low,len2)
K1=barssince(high>=up[1])<=barssince(low<=down[1]) ? down : up
K2=iff(barssince(high>=up[1])<=barssince(low<=down[1]),sdown,sup)
K3=iff(close>K1,down,na)
K4=iff(close<K1,up,na)
buySignal=high==upper[1] or crossover(high,upper[1])
sellSignal = low==lower[1] or crossover(lower[1],low)
buyExit=low==sdown[1] or crossover(sdown[1],low)
sellExit = high==sup[1] or crossover(high,sup[1])
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buySignal and barssince(buySignal) < barssince(sellSignal[1]))
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellSignal and barssince(sellSignal) < barssince(buySignal[1]))
strategy.exit("Buy Exit", from_entry = "Buy", when = buyExit and barssince(buyExit) < barssince(sellExit[1]))
strategy.exit("Sell Exit", from_entry = "Sell", when = sellExit and barssince(sellExit) < barssince(buyExit[1]))
plot(K1, title="Trend Line", color=color.red, linewidth=2)
e=plot(K2, title="Exit Line", color=color.blue, linewidth=1, style=6)