মার্কেট রিভার্সাল ডুয়াল মোমেন্টাম কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি সুপারট্রেন্ডিং সূচক এবং ফিশার ট্রান্সফার ব্যবহার করে সংক্ষিপ্ত লাইন খোলার সুযোগ সন্ধান করে যখন বাজারটি বিপরীত হয়। এটি বিভিন্ন ক্রিপ্টোকারেন্সি, স্টক এবং বাজারের জন্য সুপারট্রেন্ডিং এবং ফিশার ট্রান্সফারের প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে। এটি যখন বিক্রয় সংকেত আসে তখন এটি পজিশনের আকার এবং স্টপ লস এবং লাভের হার দেখায়। আপনি ঝুঁকি পরিমাণও সামঞ্জস্য করতে পারেন।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে ১০টি চক্রের ফিশেভ পরিবর্তন গণনা করে। যখন ফিশেভ পরিবর্তন লাইনটি নিম্ন থেকে ২.৫ অতিক্রম করে তখন এটি একটি বিক্রয় সংকেত দেয়। একই সময়ে, এটি ১০টি চক্রের গড় বাস্তব তরঙ্গের পরিমাপকে একটি সুপারট্রেন্ড চ্যানেল হিসাবে গণনা করে। যখন দামগুলি উপরের থেকে নীচের দিকে যায় তখন এটি একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। সুতরাং, এই কৌশলটি ফিশেভ পরিবর্তন সূচক এবং সুপারট্রেন্ড চ্যানেলের সাথে একত্রিত হয় যখন বাজারে বিপরীত হওয়ার সময় খালি সুযোগগুলি সন্ধান করে।
বিশেষত, এটি বর্তমান কে-লাইন বন্ধের মূল্যকে পূর্ববর্তী চক্রের সুপার-চ্যানেলের উপরের দিকে গণনা করে এবং যখন পূর্ববর্তী চক্রটি চ্যানেলের নীচের দিকে থাকে তখন এটি একটি বাজার বিপরীত হিসাবে বিচার করা হয়, বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। একই সাথে, ফরেক্স ট্রেডমার্ক সূচকটি গণনা করা হয় যখন ফরেক্স ট্রেডমার্ক লাইনটি সর্বনিম্ন থেকে ২.৫ অতিক্রম করে এবং পূর্ববর্তী চক্রের ফরেক্স ট্রেডমার্ক মানটি বর্তমান মানের চেয়ে কম হয়, ট্রেন্ড বিপরীত হিসাবে বিচার করা হয়, বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
সুতরাং, এই কৌশলটি একটি সুপারট্রেন্ডেড বাজার বিপরীতমুখী এবং একটি ফিশেয়ার বিপরীতমুখী ট্রেন্ডেড বাজার বিপরীতমুখী উভয় শর্ত পূরণ করতে হবে যাতে একটি চূড়ান্ত বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটি সুপারট্রেন্ড চ্যানেল এবং ফিশার ট্রান্সফর্মেশন সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে বাজারের বিপরীত দিকগুলিকে আরও সঠিকভাবে ক্যাপচার করতে পারে। সুপারট্রেন্ড বা ফিশার ট্রান্সফর্মেশন ব্যবহারের তুলনায় এটি মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারে, যার ফলে কৌশলটির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়।
এছাড়াও, এই কৌশলটি সুপার ট্রেন্ড চ্যানেল এবং ফিশার রূপান্তর পরামিতিগুলিকে সামঞ্জস্য করার নমনীয়তা সরবরাহ করে। ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন বাজার এবং জাতের জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় চয়ন করতে পারেন, যাতে লক্ষ্যবস্তুভাবে বাজারে ফিট হয়। এটি একটি কাস্টমাইজযোগ্য অপ্টিমাইজযোগ্য কৌশল।
এই কৌশলটি ঝুঁকির পরিমাণ পরিচালনারও প্রস্তাব দেয়। ব্যবহারকারীরা সহজেই তাদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য প্রতিটি ঝুঁকির পরিমাণকে সামঞ্জস্য করতে পারেন। একই সাথে, এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ লস এবং লাভের লক্ষ্যমাত্রা গণনা করে, যা আরও ভাল ঝুঁকি-ফেরতের হার অর্জন করতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটি মূলত সুপারট্রেন্ড চ্যানেলের উপর নির্ভর করে বাজার কাঠামোর বিচার করে। সুপারট্রেন্ড চ্যানেলগুলি যখন দীর্ঘ সময়ের জন্য চলতে থাকে তখন তারা ব্যর্থ হতে পারে। এই ক্ষেত্রে, চ্যানেলের চক্রের প্যারামিটার বা এটিআর গুণকগুলি যথাযথভাবে বাড়ানো উচিত।
অন্যদিকে, ফিশার রূপান্তরটি ভুল সংকেত বা অকাল সংকেত তৈরির পক্ষে আরও সহজ। যখন বাজারটি বড় আকারের থাকে, তখন ফিশার রূপান্তরের সময়কালের পরামিতিগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা উচিত, কিছু শব্দ ফিল্টার করা উচিত।
উপরন্তু, বিপরীত শ্রেণীর কৌশলগুলির সামগ্রিক বিজয়ীতা সীমিত হতে পারে। ট্রেন্ড ট্র্যাকিং সূচকগুলির সাথে মিলিত হওয়া উচিত, ঝড়ের সময় পজিশন খোলার এড়ানো উচিত, বা ট্রেন্ডটি আরও স্পষ্ট হওয়ার পরে পুনরায় অংশ নেওয়া উচিত। চলন্ত গড়গুলি ফিল্টার হিসাবে যুক্ত করা যেতে পারে, কৌশলটির স্থায়িত্ব বাড়িয়ে তুলতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
সুপার ট্রেন্ড চ্যানেলের জন্য ATR চক্রের সংখ্যা এবং ATR গুণককে অপ্টিমাইজ করা, বিভিন্ন জাত এবং বাজারের অবস্থার জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় নির্বাচন করা
ফিশে রূপান্তরের চক্রের প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণ, কার্ভটি মসৃণ করা এবং ভুল সংকেত তৈরি করা এড়ানো
চলমান গড় বা ব্রিন ব্যান্ডেজকে সহকারী সূচক হিসেবে ব্যবহার করুন, যাতে বাজারের অস্থিরতা এড়ানো যায়।
বিভিন্ন সময়কালের সাথে ফিসফিস রূপান্তর, আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য বিপরীত সিদ্ধান্তের জন্য
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যেমন লিভারেজ অনুপাত, পজিশনের সংখ্যা, পজিশনিং নিয়ম ইত্যাদি যোগ করা
প্যারামিটারগুলির স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশন এবং কৌশলগত মিলনের জন্য মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতির সাথে মিলিত
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সুপারট্রেন্ড এবং ফিশার ট্রান্সফার সূচককে একত্রিত করে, বাজারের বিপরীতমুখী বিচার করার সময় কিছু নমনীয়তা রয়েছে এবং প্যারামিটারগুলিকে বিভিন্ন জাতের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। একক সূচকের তুলনায় এটি আরও নির্ভরযোগ্য সংকেত বিচার এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এই কৌশলটি আরও স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এটি একটি উচ্চমানের কৌশল যা দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাকিং এবং জমা দেওয়ার জন্য মূল্যবান।
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2024-02-27 03:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend and Fisher_SHORT", overlay=true)
//This block is for Fisher Transformation Calculation.
len = input.int(10, minval=1, title="Length") // Length is optional. 10 is good but is up to you.
high_ = ta.highest(hl2, len)
low_ = ta.lowest(hl2, len)
round_(val) => val > .99 ? .999 : val < -.99 ? -.999 : val
value = 0.0
value := round_(.66 * ((hl2 - low_) / (high_ - low_) - .5) + .67 * nz(value[1]))
fish1 = 0.0
fish1 := .5 * math.log((1 + value) / (1 - value)) + .5 * nz(fish1[1])
fish2 = fish1[1]
// Sell condition for Fisher transformation.
sell_signal = (fish1 > 2.5) and (fish2 > fish1)
durum = 0 //just for the situation.
if (sell_signal)
durum := -1 // now it changes from 0 to -1.
// Supertrend indicator inputs and calculations (same as in the indicator)
Periods = input(title='ATR Period', defval=10) // period is 10, but you can change it
src = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=2) //atr multiplier is important. it is 2 for this strategy but you can find another for best performance
RiskAmount = input.float(title='Risk Amount ($)', defval=10.0, minval=0.0, step=1.0) // ıf you use risk-reward method, risk is 10$ for each position. you can also change it
changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
// Calculate position size based on risk amount
riskPerContract = atr * Multiplier
contracts = RiskAmount / (riskPerContract * syminfo.mintick)
//short signal condition
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1 and durum == -1
plotshape(sellSignal, title='Sell Signal', location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small) //shows the signal.
// variables
var float entryPrice = na
var float stopLoss = na
var float takeProfit = na
var float atr1 = na
var float takeProfit2 = na
var float takeProfit3 = na
//it calculates the stop level and reward profit levels using atr.
if (sellSignal)
entryPrice := close
atr1 := atr
stopLoss := entryPrice + atr1 * Multiplier
contracts := entryPrice / (stopLoss - entryPrice) * RiskAmount / entryPrice
takeProfit := entryPrice - atr1 * Multiplier
takeProfit2 := entryPrice - 2 * atr1 * Multiplier
takeProfit3 := entryPrice - 3 * atr1 * Multiplier
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=1)
//
if (close >= stopLoss)
strategy.close("Sell", comment="Stop Loss Hit")
else if (close <= takeProfit)
strategy.close("Sell", comment="Take Profit Hit")
// draw the stop, entry and profit levels
plot(stopLoss, title="Stop Loss", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(entryPrice, title="Entry Price", color=color.orange, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(takeProfit, title="Take Profit", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(takeProfit2, title="Take Profit 2", color=color.blue, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(takeProfit3, title="Take Profit 3", color=color.purple, linewidth=1, style=plot.style_linebr)