বাজার বিপরীতমুখী গতি কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২৯ ১৫ঃ১০ঃ১১
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি সুপারট্রেন্ড সূচক এবং ফিসার ট্রান্সফর্মকে একত্রিত করে যখন বাজার বিপরীত হয় তখন স্বল্প সুযোগগুলি সন্ধান করতে। এটি বিভিন্ন ক্রিপ্টোকারেন্সি, স্টক এবং বাজারের জন্য সুপারট্রেন্ড এবং ফিসার ট্রান্সফর্মের পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে। যখন একটি বিক্রয় সংকেত উপস্থিত হয়, এটি অবস্থান আকার, স্টপ লস এবং লাভের স্তরগুলি দেখায়। আপনি ঝুঁকি পরিমাণও পরিবর্তন করতে পারেন।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি প্রথমে 10 পিরিয়ডের সাথে ফিশার ট্রান্সফর্ম গণনা করে। যখন ফিশার লাইন নীচে থেকে 2.5 এর মাধ্যমে ভেঙে যায়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। একই সাথে, এটি সুপারট্রেন্ডের চ্যানেল হিসাবে 10 পিরিয়ড গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) গণনা করে। যখন দাম উপরের রেলের নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। সুতরাং কৌশলটি ফিশার ট্রান্সফর্ম এবং সুপারট্রেন্ড চ্যানেলকে একত্রিত করে যখন বাজার বিপরীত হয় তখন সংক্ষিপ্ত সুযোগগুলি ধরতে।

বিশেষত, যখন বর্তমান বন্ধ পূর্ববর্তী উপরের রেলের নীচে থাকে এবং পূর্ববর্তী বন্ধ সুপারট্রেন্ড চ্যানেলের নিম্ন রেলের উপরে থাকে, তখন এটি নির্ধারণ করে যে বাজারটি বিপরীত হয়েছে এবং একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। একই সময়ে, যখন ফিশার লাইন নীচে থেকে 2.5 এর মাধ্যমে ভেঙে যায় এবং পূর্ববর্তী ফিশার মান বর্তমানের চেয়ে কম হয়, তখন এটি নির্ধারণ করে যে প্রবণতা বিপরীত হয়েছে এবং একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।

সুতরাং কৌশলটি চূড়ান্ত বিক্রয় সংকেত তৈরির জন্য সুপার ট্রেন্ড এবং ফিশার ট্রান্সফর্ম উভয়ের বিপরীত সনাক্তকরণের প্রয়োজন।

সুবিধা

কৌশলটি সুপারট্রেন্ড চ্যানেল এবং ফিসার ট্রান্সফর্মকে একত্রিত করে, যা বাজারের বিপরীত পয়েন্টগুলি আরও সঠিকভাবে ক্যাপচার করতে পারে। শুধুমাত্র সুপারট্রেন্ড বা ফিসার ব্যবহারের তুলনায়, এটি মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারে এবং কৌশলটির স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

এছাড়াও, কৌশলটি সুপারট্রেন্ড এবং ফিশারের পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য নমনীয়তা সরবরাহ করে। ব্যবহারকারীরা লক্ষ্যবস্তুভাবে বাজারে ফিট করার জন্য বিভিন্ন বাজার এবং পণ্যগুলির জন্য সেরা পরামিতি সংমিশ্রণগুলি নির্বাচন করতে পারেন। এটি একটি কাস্টমাইজযোগ্য অপ্টিমাইজযোগ্য কৌশল।

কৌশলটি ঝুঁকি পরিমাণ পরিচালনাও সরবরাহ করে। ব্যবহারকারীরা তাদের নিজস্ব ঝুঁকি পরিচালনার প্রয়োজন মেটাতে প্রতিটি আদেশের জন্য ঝুঁকি মূলধনকে সুবিধাজনকভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে। একই সাথে, এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ লস এবং মুনাফা গ্রহণের স্তরগুলি গণনা করে যাতে ভাল ঝুঁকি-পুরষ্কার অনুপাত অর্জন করা যায়।

ঝুঁকি

কৌশলটি মূলত সুপারট্রেন্ড চ্যানেলের উপর নির্ভর করে বাজারের কাঠামো নির্ধারণ করতে। যখন প্রবণতা দীর্ঘ সময়ের জন্য স্থায়ী হয়, তখন সুপারট্রেন্ড ব্যর্থ হতে পারে। এই ক্ষেত্রে, চ্যানেলের সময়কাল বা এটিআর গুণক যথাযথভাবে বৃদ্ধি করা উচিত।

এছাড়াও, ফিসার ট্রান্সফর্ম সহজেই মিথ্যা সংকেত বা অকাল সংকেত তৈরি করে। যখন বাজারের ওঠানামা বেশি হয়, তখন কিছু গোলমাল ফিল্টার করার জন্য ফিশারের সময়কালকে সামঞ্জস্য করা উচিত।

এছাড়াও, বিপরীতমুখী কৌশলগুলির সামগ্রিক জয়ের হার সীমিত হতে পারে। প্রবণতা অনুসরণকারী সূচকগুলির সাথে এটি একত্রিত করা উচিত যাতে পরিসীমা-সীমাবদ্ধ অঞ্চলে অবস্থানগুলি খোলার বা প্রবণতা আরও স্পষ্ট হয়ে গেলে অংশগ্রহণ করা এড়ানো যায়। স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য ফিল্টার হিসাবে চলমান গড় যোগ করা যেতে পারে।

উন্নতির নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ

বিভিন্ন পণ্য এবং বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে সর্বোত্তম পরামিতি সংমিশ্রণের জন্য সুপারট্রেন্ডের ATR সময়কাল এবং ATR গুণককে অনুকূল করুন।
ফিশার পেরিওড অপ্টিমাইজ করুন, যাতে বক্ররেখা মসৃণ হয় এবং মিথ্যা সংকেত প্রতিরোধ করা যায়।
ব্যাপ্তি বাজারে পজিশন খোলার এড়ানোর জন্য একটি সহায়ক সূচক হিসাবে চলমান গড় বা বোলিংজার ব্যান্ড যুক্ত করুন।
আরও স্থিতিশীল বিপরীত রায় অর্জনের জন্য বিভিন্ন সময়সীমার উপর ফিসার ট্রান্সফর্মকে একত্রিত করুন।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যেমন লিভারেজ রেসিও, পজিশন সাইজিং, অ্যাড-অন নিয়ম ইত্যাদি যুক্ত করুন।
স্বয়ংক্রিয় প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং কৌশল ফিটিং অর্জনের জন্য মেশিন লার্নিং পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করুন।

সিদ্ধান্ত

কৌশলটি সুপারট্রেন্ড এবং ফিসার ট্রান্সফর্মকে একত্রিত করে, একক সূচক কৌশলগুলির তুলনায় পরামিতি সামঞ্জস্যের মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্যের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার নমনীয়তার সাথে। এটি আরও নির্ভরযোগ্য সংকেত বিচার এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে। ক্রমাগত উন্নতির সাথে, কৌশলটি স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও উন্নত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এটি একটি উচ্চমানের কৌশল যা দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাকিং এবং জমে থাকা মূল্যবান।

/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2024-02-27 03:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend and Fisher_SHORT", overlay=true)

//This block is for  Fisher Transformation Calculation.
len = input.int(10, minval=1, title="Length") // Length is optional. 10 is good but is up to you.
high_ = ta.highest(hl2, len)
low_ = ta.lowest(hl2, len)
round_(val) => val > .99 ? .999 : val < -.99 ? -.999 : val
value = 0.0
value := round_(.66 * ((hl2 - low_) / (high_ - low_) - .5) + .67 * nz(value[1]))
fish1 = 0.0
fish1 := .5 * math.log((1 + value) / (1 - value)) + .5 * nz(fish1[1])
fish2 = fish1[1]

// Sell condition for Fisher transformation.
sell_signal = (fish1 > 2.5) and (fish2 > fish1)
durum = 0 //just for the situation.

if (sell_signal)
    durum := -1 // now it changes from 0 to -1.

// Supertrend indicator inputs and calculations (same as in the indicator)
Periods = input(title='ATR Period', defval=10) // period is 10, but you can change it
src = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=2) //atr multiplier is important. it is 2 for this strategy but you can find another for best performance 
RiskAmount = input.float(title='Risk Amount ($)', defval=10.0, minval=0.0, step=1.0) // ıf you use risk-reward method, risk is 10$ for each position. you can also change it
changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)

atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend

// Calculate position size based on risk amount
riskPerContract = atr * Multiplier
contracts = RiskAmount / (riskPerContract * syminfo.mintick)

//short signal condition
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1 and durum == -1

plotshape(sellSignal, title='Sell Signal', location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small) //shows the signal.

// variables
var float entryPrice = na
var float stopLoss = na
var float takeProfit = na
var float atr1 = na
var float takeProfit2 = na
var float takeProfit3 = na

//it calculates the stop level and reward profit levels using atr.
if (sellSignal)
    entryPrice := close
    atr1 := atr
    stopLoss := entryPrice + atr1 * Multiplier
    contracts := entryPrice / (stopLoss - entryPrice) * RiskAmount / entryPrice
    takeProfit := entryPrice - atr1 * Multiplier
    takeProfit2 := entryPrice - 2 * atr1 * Multiplier
    takeProfit3 := entryPrice - 3 * atr1 * Multiplier

if (sellSignal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=1)

// 
if (close >= stopLoss)
    strategy.close("Sell", comment="Stop Loss Hit")
else if (close <= takeProfit)
    strategy.close("Sell", comment="Take Profit Hit")

// draw the stop, entry and profit levels
plot(stopLoss, title="Stop Loss", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(entryPrice, title="Entry Price", color=color.orange, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(takeProfit, title="Take Profit", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(takeProfit2, title="Take Profit 2", color=color.blue, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(takeProfit3, title="Take Profit 3", color=color.purple, linewidth=1, style=plot.style_linebr)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত