মোমেন্টাম বার্স্ট ট্র্যাকিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
গতিশীলতা বিস্ফোরণ ট্র্যাকিং কৌশল মূল্য পরিবর্তনের শতাংশ গণনা করে মূল্যের ব্রেকডাউন নির্ধারণ করে, ট্র্যাফিক ফিল্টারিং সংকেত সংমিশ্রণ করে, উচ্চ সম্ভাব্যতা ক্যাপচার প্রবণতার ব্রেকডাউন উপলব্ধ করে। যখন একটি কেনার সংকেত ট্রিগার করা হয়, তখন কৌশলটি মূল্য ট্র্যাকিং স্টপ লস ব্যবহার করে মুনাফা লক করে এবং অত্যধিক প্রত্যাহার এড়াতে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত কয়েকটি সূচকের উপর ভিত্তি করে ক্রয়ের সময় নির্ধারণ করেঃ
মূল্য পরিবর্তনের শতাংশ (isFourPercentBull) - মূল্য কার্যকরভাবে ভেঙে গেছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য পূর্বের দিনের মূল্যের তুলনায় বন্ধের মূল্যের পরিবর্তনের শতাংশ গণনা করা হয়;
HighCloseRatio - দামের উচ্চতা নির্ধারণের জন্য সর্বোচ্চ মূল্যের সাথে বন্ধের মূল্যের অনুপাত গণনা করা হয়।
ট্রেডিং ভলিউম (Volume) - ট্রেডিং ভলিউম আগের দিনের চেয়ে বেশি হওয়া প্রয়োজন, যাতে কার্যকরভাবে ব্রেকআউট করা যায়।
২০০ দিনের সরল চলমান গড় (এসএমএ) - ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য ২০০ দিনের লাইনের ওপরে ক্লোজিং এবং ওপেনিং উভয়ই প্রয়োজন।
যখন উপরোক্ত একাধিক শর্ত একসাথে পূরণ করা হয়, তখন একটি ক্রয় সংকেত দেওয়া হয়। তারপরে, কৌশলটি দামের ট্র্যাকিং স্টপ লস পদ্ধতি ব্যবহার করে সক্রিয়ভাবে স্টপ লস এবং লভ্যাংশ লক করে। বিশেষত, স্টপ লিনের ট্র্যাকিংয়ের জন্য গণনা সূত্রটি হলঃ
trailPrice = close * (100 - trailPercent) / 100
এর মধ্যে trailPercent হল কনফিগারযোগ্য স্টপ ট্র্যাকিং শতাংশ। Ensure এর অর্থ হল যেহেতু দাম বাড়বে, স্টপ লাইনও বাড়বে, যার ফলে মুনাফা লক হবে। যখন দাম স্টপ লাইনে ফিরে আসে, তখন প্লেইন স্টপ।
কৌশলগত সুবিধা
এটি একটি আদর্শ ব্রেকথ্রু কৌশল যার নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- একাধিক শর্তাদির ফিল্টারিং, যাতে বিরতির কার্যকারিতা নিশ্চিত হয় এবং ভুয়া বিরতি এড়ানো যায়;
- দাম ট্র্যাকিং স্টপ লস ব্যবহার করে, যা সক্রিয়ভাবে স্টপ লস এবং লভ্যাংশ লক করে, যতটা সম্ভব প্রত্যাহার এড়ানো যায়;
- এই কৌশলগুলি সহজ, সুস্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং অপ্টিমাইজ করা যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- “এটি এমন একটি ঘটনা যা আমাদেরকে হতাশ করেছে এবং আমাদেরকে হতাশ করেছে।
- ট্র্যাকিং স্টপডাউনের তীব্রতা ঘন ঘন স্টপডাউনের কারণ হতে পারে;
- প্যারামিটার সেটিং ভুল হলে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বেশি হতে পারে অথবা সিগন্যাল মিস হতে পারে।
ঝুঁকি মোকাবেলার সমাধান হলঃ
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, স্টপ লস হ্রাস করুন এবং পর্যাপ্ত জায়গা নিশ্চিত করুন;
- সুস্পষ্ট প্রবণতা মিস না করার জন্য যথাযথ শিথিলতা নিশ্চিত করা;
- বিভিন্ন প্রজাতির পরীক্ষা করা এবং কৌশলটির স্থায়িত্বের মূল্যায়ন করা।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটির উচ্চতর স্টপ লস ফ্রিকোয়েন্সি বিবেচনা করে, নিম্নলিখিত দিকগুলি আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- অন্যান্য স্টপ লস ট্র্যাকিং পদ্ধতি যেমন গড় ট্র্যাকিং, এটিআর এবং অস্থিরতা ট্র্যাকিং ব্যবহার করে দেখুন।
- মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যোগ করা, যা ঐতিহাসিক তথ্য প্রশিক্ষণের উপর ভিত্তি করে আরও ভাল প্রভাবের জন্য ব্রেকিং প্যারামিটার সমন্বয় করে;
- লেনদেনের ভলিউমের উপর ভিত্তি করে ব্রেকআউটের জন্য সহায়ক মূল্যায়ন বাড়ানো, যাতে ব্রেকআউটের কার্যকারিতা নিশ্চিত হয়;
- বিভিন্ন জাতের প্যারামিটার সেটিংয়ের পার্থক্যের মূল্যায়ন করুন এবং সর্বোত্তম উপযুক্ত জাতের সন্ধান করুন।
সারসংক্ষেপ
গতিশীলতা বিস্ফোরণ ট্র্যাকিং কৌশল সামগ্রিকভাবে একটি খুব ব্যবহারিক প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। এটি বিরতি কৌশল কার্যকরভাবে থামাতে এবং থামাতে পারে না সমস্যা সমাধান করে, প্রবণতা ক্যাপচার করার সময়, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং মেশিন লার্নিংয়ের মতো উপকরণগুলির প্রবর্তনের মাধ্যমে এই কৌশলটির কার্যকারিতা আরও বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে, এটি গভীর গবেষণা এবং প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-03-01 00:00:00
end: 2023-12-10 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © doks23
//@version=5
strategy(title = "SD:Momentum Burst", overlay=true, initial_capital=1000,commission_value = 0,slippage = 0,process_orders_on_close=true)
//Check Vol
checkVol = input.bool(defval=false,title="IncludeAvgVolume?")
volSMAlength = input(50, title="VolumeLength")
volumeSma = ta.sma(volume, volSMAlength)
highvolume = volume >= volumeSma
volumeCond=checkVol?highvolume:true
// Profit and Loss
trailPercent = input.float(title="Trail%", defval=3, step=0.1)
//longCondition
PercentThreshold=input.float(3.8,'BreakoutPercent', step=0.1)
MaxThreshold=input.float(10,'Max Breakout', step=0.1)
HighCloseRatio=input.float(70,'Close to High Ratio', step=1)
float candleCloseBull = ((close[0] - open[0]) / (high[0] - open[0]) * 100)
float isFourPercentBull = (((close[0] - close[1]) / close[1]) * 100)
LongCond=volume > volume[1] and isFourPercentBull > PercentThreshold and candleCloseBull > HighCloseRatio and isFourPercentBull<MaxThreshold
barcolor(color=(LongCond?color.yellow: na),title='BObar')
longCondition= LongCond and volumeCond and close>ta.sma(close,200) and open>ta.sma(close,200)
//Input Strategy
DateCheck= input.bool(title = 'Custom Date Range?', defval=true,group = 'Strategy')
FromDate= input(defval = timestamp("1 Jan 2019 00:00"),group = 'Strategy')
ToDate =input(defval = timestamp("31 Dec 2023 00:00"),group = 'Strategy')
PostionSize =input.string('Contract','Select Position Size',options = ['Percent of Equity','Contract'],group = 'Strategy')
ContractQty =input.int(1,'No of Contract',group = 'Strategy')
//Backtesting Date Range
TimeWindow=true
// Number of Contract
var int trade_qty=na
if(PostionSize=='Contract')
trade_qty:=ContractQty
else
trade_qty:= (strategy.equity>strategy.initial_capital)?math.floor(strategy.equity/strategy.initial_capital):ContractQty
//Position Buy
BuyTriggerPrice = ta.valuewhen(longCondition,high,0)
//Trailing price
var float trailPrice = na
float percentMulti = (100 - trailPercent) / 100
longCondition2=longCondition and TimeWindow
if longCondition2
strategy.entry("Long", strategy.long,qty=trade_qty,stop = BuyTriggerPrice)
trailPrice := close*percentMulti
if strategy.position_size>0
trailPrice := math.max(close*percentMulti,trailPrice[1])
if low <= trailPrice
strategy.exit('Exit','Long',stop = trailPrice)
if strategy.position_size==0
trailPrice:=na
// Plot Strategy
var float trail_long_SL=na
if strategy.position_size>0
trail_long_SL:=trailPrice
else
trail_long_SL:=na
//Strategy Plot
PlotMA=input.bool(title="Plot MA?", defval=false)
plot(PlotMA?ta.sma(close,10):na,color = color.red,title = '10MA')
plot(PlotMA?ta.sma(close,21):na,color = color.white,title = '21MA')
plot(PlotMA?ta.sma(close,200):na,color = color.orange,title = '200MA')
// plot(trail_long_SL,color = color.gray,style = plot.style_steplinebr,linewidth = 1)