ব্রেকআউট রিটার্ন কৌশল উপর ভিত্তি করে
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি পদ্ধতিগত পদ্ধতি যা খনিজ তেল ফিউচার মার্কেটের অস্থিরতা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি ক্রমের গড় ব্যাপ্তি পরিমাপ করে, যদি দ্রুত চলমান গড়টি ধীর চলমান গড়ের চেয়ে বেশি হয় তবে ক্রমটি বড়; যদি ধীর চলমান গড়টি দ্রুত চলমান গড়ের চেয়ে বেশি হয় তবে ক্রমটি ছোট।
এই নীতি অনুসারে, সম্ভাব্য দীর্ঘ প্রবেশের পয়েন্ট এবং সংক্ষিপ্ত প্রবেশের পয়েন্টগুলি সনাক্ত করা যায়। পজিশনটি কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক টুকরা ধরে রাখে, এই প্যারামিটারটি টুকরা Exit after bars টুকরা ইনপুট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
কৌশল নীতি
- সর্বশেষ 9 টি K-লাইনগুলির সর্বোচ্চ বন্ধের মূল্য গণনা করা হয়েছে, যা একটি ব্রেকথ্রু বিচারক মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহৃত হয়
- সর্বশেষ 50 টি K লাইনের সর্বনিম্ন বন্ধের মূল্য গণনা করা হয়েছে, যা একটি ব্রেকথ্রু নির্ণয়ের মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহৃত হয়
- K-রেখার আকৃতি ধীরে ধীরে প্রসারিত বা সংকুচিত হচ্ছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য সাম্প্রতিক 5 টি এবং 20 টি K-রেখার গড় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তুলনা গণনা করুন
- লম্বা লাইন এবং সংক্ষিপ্ত লাইন ব্রেকিং সিগন্যাল সনাক্ত করুনঃ যখন বন্ধের দাম সর্বোচ্চ বন্ধের দামের সমান হয় এবং K লাইনটি ধীরে ধীরে ছোট হয়ে যায়, তখন বেশি করুন; যখন বন্ধের দাম সর্বনিম্ন বন্ধের দামের সমান হয় এবং K লাইনটি ধীরে ধীরে ছোট হয়, তখন খালি করুন
- ফিক্সড রুট কে লাইন সমতলতা বিচ্ছিন্নতার পরেঃ সমতলতার ব্যবধান পরিবর্তন করতে সমতলতা প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা যায়
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- রিটার্ন স্ট্র্যাটেজি, ঐতিহাসিক সর্বোচ্চের সাথে তুলনা করে বাজারের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা
- ভোল্টেবল বিচারককে একত্রিত করে ভুয়া ব্রেকআপ এড়ানো যায়
- ফিক্সড রুট কে লাইন অবলম্বন, নির্দিষ্ট মুনাফা লক করতে পারে, প্রত্যাহার এড়াতে পারে
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- মার্কেট কাঠামোর পরিবর্তনের সাথে ঐতিহাসিক সর্বোচ্চ মান পরিবর্তিত হয়, যার ফলে সংকেত ব্যর্থ হতে পারে
- ভুয়া ভাঙচুরের কারাদণ্ড
- অযৌক্তিক অবসর প্যারামিটারগুলি আরও বেশি লাভ হারাতে বা ক্ষতি বাড়িয়ে তুলতে পারে
অপ্টিমাইজেশান দিক
- পরিসংখ্যানগত পরিসংখ্যানের মাধ্যমে পেরিফেরাল প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা যায়
- ভোল্টেবিলিটি ইন্ডিকেটর যুক্ত করা যায় যা প্রকৃত ব্রেকথ্রু সম্ভাব্যতা মূল্যায়ন করে
- কৌশলগত পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে অপ্টিমাইজ করা যায়
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি বিরতি এবং প্রত্যাবর্তনের ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিচার করে, এটি একটি উদ্বায়ী কৌশল। প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করা এবং ওঠানামার হারের সূচক যুক্ত করে, মিথ্যা বিরতির সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারে এবং মুনাফা স্তর বাড়িয়ে তুলতে পারে। একই সাথে, ফিক্সড রুট কে লাইনের দ্রুত আউটফিল্ডিং প্রক্রিয়াটি নির্দিষ্ট মুনাফা লক করতে পারে এবং কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই কৌশলটি সংক্ষিপ্ত লাইনের অপারেশনের সহায়ক সরঞ্জাম হিসাবে কাজ করতে পারে, তবে প্যারামিটার সামঞ্জস্যের মাধ্যমে দীর্ঘতর চক্রের অপারেশন সংকেত পেতে পারে।
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Celestial_Logic
//@version=5
strategy("Crudeoil Breakout strategy", overlay = true, initial_capital = 20000, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1)
highestCloseLookback = input(9 , title = 'Highest Close lookback')
lowestCloseLookback = input(50, title = 'Lowest Close lookback' )
exitAfter = input(10, title = 'Exit after bars')
hc = ta.highest(close,highestCloseLookback)
lc = ta.lowest(close,lowestCloseLookback)
rangeFilter = (ta.sma( (high - low), 5 ) > ta.sma((high-low), 20) ) // Candles getting bigger.
longCondition = (close == hc ) and not rangeFilter
shortCondition = (close == lc ) and not rangeFilter
if longCondition
strategy.entry(id = 'long', direction = strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry(id = 'short', direction = strategy.short)
var int longsince = 0
var int shortsince = 0
if strategy.position_size > 0
longsince += 1
else
longsince := 0
if strategy.position_size < 0
shortsince += 1
else
shortsince := 0
if longsince >= exitAfter
strategy.close(id = 'long', comment = 'long close')
if shortsince >= exitAfter
strategy.close(id = 'short', comment = 'short close')