গোল্ড কম্পোজিট মুভিং এভারেজ ক্রসওভার RSI মিশ্র কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি স্বর্ণের লেনদেনের ক্ষেত্রে দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত দ্বি-মুখী লেনদেনের জন্য একটি চলমান গড় সূচক, একটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল সূচক (RSI) এবং একটি গ্রাসকারী মোডের সমন্বয় করে। এটি 21 তম লাইন, 50 তম লাইন এবং 200 তম লাইনের ক্রসগুলিকে মূল লেনদেনের সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে, আরএসআই সূচক এবং গ্রাসকারী মোডগুলি ফিল্টারিং সংকেতকে সহায়তা করে, যা বাজারে প্রবেশের জন্য আরও অনুকূল করে তোলে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত দিকগুলির মাধ্যমে লেনদেনের সিদ্ধান্ত নেয়ঃ
- চলমান গড় ক্রস
21 তম এবং 200 তম লাইনের গোল্ডেন ফর্ক / ডেড ফর্ক ব্যবহার করা হয় প্রবণতা পরিবর্তনের মূল সূচক হিসাবে। 21 তম লাইনে 200 তম লাইনটি অতিক্রম করার সময় এটি একটি bullish সংকেত, 21 তম লাইনের নীচে 200 তম লাইনটি অতিক্রম করার সময় এটি একটি bearish সংকেত। এছাড়াও 50 তম লাইনের সাথে মিলিত একটি ফিল্টার লাফ সংকেত।
- RSI সূচক সহায়ক
আরএসআই সূচকের ওভারবই লাইন এবং ওভারসেল লাইন সেট করুন, যখন আরএসআই 70 এর উপরে থাকে তখন ওভারবই হয় এবং যখন আরএসআই 30 এর নীচে থাকে তখন ওভারসেল হয়। RSI একটি bullish সংকেতের সময় একটি নন-ওভারবই অঞ্চলে থাকতে হবে এবং একটি bearish সংকেতের সময় RSI একটি নন-ওভারসেল অঞ্চলে থাকতে হবে, উচ্চতা কিনতে এবং নিম্নতা বিক্রি করা এড়াতে।
- নিশ্চিতকরণ
ট্রেন্ড রিভার্সন নিশ্চিত করার জন্য, একটি বিডিং সিগন্যাল প্রেরণ করার সময় একটি বিডিং সিগন্যাল গ্রহণকারী ক্যান্ডেল প্রদর্শিত হবে।
যখন এই তিনটি শর্ত একসাথে পূরণ করা হয়, তখন ট্রেডিং সিগন্যাল এবং অর্ডার তৈরি হয়, যার ফলে একটি কঠোর ফিল্টার তৈরি হয়।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল একাধিক প্যারামিটার এবং সূচক ব্যবহার করে সমন্বিত বিচার করা হয়, ত্রুটিযুক্ত সংকেতগুলি আরও ভালভাবে ফিল্টার করা হয়, যা অপ্রয়োজনীয় স্টপ লসকে হ্রাস করতে পারে। নির্দিষ্ট সুবিধা নিম্নলিখিত দিকগুলিতে প্রতিফলিত হয়ঃ
চলমান গড় কৌশল নিজেই কিছু স্থিতিশীলতা রয়েছে।
RSI সূচকটির সেটআপ উচ্চতা কেনার এবং নিম্নতা বিক্রি করা এড়ায়।
এই প্রবণতাকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করার জন্য একটি গ্রাসকারী ফর্ম্যাট যোগ করা হয়েছে।
স্টপ লস কম, যা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
যদিও এই কৌশলটি সিগন্যাল ফিল্টারিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ভাল কাজ করে, তবে যে কোনও কৌশলের কিছু দুর্বলতা এবং ঝুঁকি রয়েছে।
প্যারামিটার সেট করা জটিল, এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে প্রচুর পরীক্ষা প্রয়োজন হতে পারে।
“এখানে প্রবেশের সংকেত খুবই কঠোর, তাই কিছু ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে।
“এটি একটি কঠিন সময়, কিন্তু আমি আশা করি, আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হব।
তবে দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
এই ঝুঁকির জন্য, আমরা প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে, কোড লজিককে অপ্টিমাইজ করে এবং অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত করে উন্নত এবং অপ্টিমাইজ করতে পারি।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি বিভিন্ন সূচকের সমন্বয়ে ভাল কাজ করে, তবে এখনও অপ্টিমাইজেশনের জন্য জায়গা রয়েছে। প্রধান অপ্টিমাইজেশনের দিকগুলি হলঃ
সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজতে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন। আপনি আরও ঐতিহাসিক তথ্যের মাধ্যমে পুনরাবৃত্তি করতে পারেন, ফলাফলের উপর বিভিন্ন প্যারামিটারগুলির প্রভাবের তুলনা করতে পারেন, একটি ভাল প্যারামিটার সেট খুঁজে পেতে পারেন।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রে সহায়ক। যেমন MACD, KD ইত্যাদি সূচকগুলি প্রবণতা পরিবর্তনের সময় নির্ধারণে সহায়তা করতে পারে। অন্যান্য সূচকগুলি যথাযথভাবে প্রবর্তন করা আরও শক্তিশালী সূচক সিস্টেম তৈরি করতে পারে।
অপ্টিমাইজেশন এবং ক্ষতি বন্ধ করার প্রক্রিয়া উন্নত করুন। বিদ্যমান ক্ষতি বন্ধের মাত্রা ছোট, আপনি আরও পরীক্ষা করতে পারেন যে বিভিন্ন মাত্রার ক্ষতি বন্ধ করা অপ্রয়োজনীয় অবস্থান স্যুইচিং কমাতে পারে কিনা।
দীর্ঘমেয়াদী কার্যকারিতা যাচাই করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী সময়কালের উপর ডেটা পরীক্ষা করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি স্বর্ণের ট্রেডিংয়ে দীর্ঘ এবং দ্বি-মুখী ক্রিয়াকলাপের জন্য চলমান গড়, আরএসআই সূচক এবং গ্রাসকারী আকারের মতো একাধিক প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জাম ব্যবহার করে। প্যারামিটার সেট এবং সংকেত ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে একটি কঠোর কৌশল ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে, যা কিছুটা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। তবে কোনও কৌশল শতভাগ নিখুঁত হতে পারে না, এই কৌশলটিতে এখনও অনেক অপ্টিমাইজেশনের জায়গা এবং দিক রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য কিছু রেফারেন্স সরবরাহ করে, তবে এটি এখনও সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত এবং বাস্তব পরিস্থিতি অনুসারে সামঞ্জস্য করা উচিত।
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Gold Trading with Simons Strategy", overlay=true)
// Parameters
length21 = input(21, minval=1, title="Length for 21 MA")
length50 = input(50, minval=1, title="Length for 50 MA")
length200 = input(200, minval=1, title="Length for 200 MA")
rsiLength = input(14, minval=1, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Level")
takeProfitPercent = input(4, title="Take Profit %")
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss %")
// Moving Averages
ma21 = sma(close, length21)
ma50 = sma(close, length50)
ma200 = sma(close, length200)
// RSI
rsi = rsi(close, rsiLength)
// Engulfing Pattern
isBullishCandle(c) => close[c] > open[c]
isBearishCandle(c) => close[c] < open[c]
bearishEngulfing = isBullishCandle(1) and isBearishCandle(0) and close < open[1] and open > close[1]
bullishEngulfing = isBearishCandle(1) and isBullishCandle(0) and close > open[1] and open < close[1]
// Calculate Take Profit and Stop Loss Levels
takeProfitLevel(entryPrice) => entryPrice * (1 + takeProfitPercent / 100)
stopLossLevel(entryPrice) => entryPrice * (1 - stopLossPercent / 100)
// Entry Conditions
longCondition = crossover(ma21, ma200) and close > ma21 and close > ma50 and rsi < rsiOverbought and bullishEngulfing
shortCondition = crossunder(ma21, ma200) and close < ma21 and close < ma50 and rsi > rsiOversold and bearishEngulfing
// Entry
if (longCondition)
entryPrice = close
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=takeProfitLevel(entryPrice))
strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=stopLossLevel(entryPrice))
if (shortCondition)
entryPrice = close
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit", "Short", limit=takeProfitLevel(entryPrice))
strategy.exit("Stop Loss", "Short", stop=stopLossLevel(entryPrice))
// Plotting
plot(ma21, color=color.blue, title="21 MA")
plot(ma50, color=color.orange, title="50 MA")
plot(ma200, color=color.red, title="200 MA")
hline(rsiOverbought, "RSI Overbought", color=color.green)
hline(rsiOversold, "RSI Oversold", color=color.red)
plot(rsi, "RSI", color=color.purple)