একাধিক EMA এবং RSI এর উপর ভিত্তি করে কৌশল অনুসরণ করার প্রবণতা
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই নিবন্ধটি মূলত Ravikant_sharma দ্বারা বিকাশিত একাধিক সূচক মুভিং এভারেজ (EMA) এবং আপেক্ষিকভাবে শক্তিশালী সূচক (RSI) এর উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল বিশ্লেষণ করে। এই কৌশলটি বিভিন্ন ইএমএর বিভিন্ন চক্রের ক্রস এবং আরএসআইয়ের মান নির্ধারণ করে, মূল্য প্রবণতা সনাক্ত করে, প্রবেশ এবং প্রস্থান সময় নির্ধারণ করে।
কৌশল নীতি
সূচক গণনা
কৌশলটি 9 তম লাইন, 21 তম লাইন, 51 তম লাইন, 100 তম লাইন এবং 200 তম লাইন সহ 5 টি বিভিন্ন সময়কালের ইএমএ ব্যবহার করে। কোডটি কেবলমাত্র প্রথম 4 টি ইএমএ আঁকা হয়েছে। আরএসআই প্যারামিটারটি 14 সেট করা হয়েছে।
প্রবেশের শর্ত
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত যে কোনও একটি শর্ত পূরণ করলে প্রয়োগ করা হয়ঃ
- ৯ তারিখের ইএমএ পরে ২১ তারিখের ইএমএ পরে
- ৯ ইএমএ পরে ৫১ ইএমএ
- 51 দিনের EMA এর নিচে 100 দিনের EMA
আরএসআই ৬৫ এর চেয়ে বেশি হওয়া দরকার, যা একটি শক্তিশালী উত্থানের প্রবণতা নির্দেশ করে।
খেলার শর্ত
নিচের যে কোন একটি শর্ত পূরণ হলে, কৌশল সমান্তরাল প্রস্থানঃ
- ৯ তারিখের ইএমএ ৫১ তারিখের ইএমএ অতিক্রম করেছে, যা প্রবণতার বিপরীত নির্দেশ করে
- দরপত্রের ১২৫% ছাড়িয়ে বন্ধের মূল্য, লাভের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ
- আরএসআই 40 এর নিচে, একটি বিপরীত সংকেত দেখাচ্ছে
- দরপত্রের ৯৮ শতাংশের নিচে বন্ধের মূল্য
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এটি একটি প্রচলিত ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যার নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- ইএমএ ক্রস ট্রেন্ডিংয়ের দিকনির্দেশনা ব্যবহার করে মূল্যের প্রবণতা কার্যকরভাবে ট্র্যাক করা যায়
- বিভিন্ন পিরিয়ডের ইএমএর সাথে মিলিত হয়ে আরও নির্ভরযোগ্য প্রবণতা সংকেত সনাক্ত করা যায়
- আরএসআই ফিল্টারগুলি অস্থিরতার সময় ভুল সংকেত এড়াতে পারে
- স্টপ লস অবস্থান সেট করুন, মুনাফা লক করুন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন
ঝুঁকি এবং সমাধানের বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- অস্থির পরিস্থিতিতে একাধিক অনিশ্চয়তা সংকেত দেখা দিতে পারে, যার ফলে খুব ঘন ঘন লেনদেন হয়। ইএমএ চক্রের প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, বা আরএসআই ফিল্টার শর্তগুলি যুক্ত করা যেতে পারে।
- যখন পরিস্থিতি তীব্রভাবে বিপরীত হয়, ইএমএ ক্রস সংকেতটি বিলম্বিত হতে পারে এবং সময়মতো থামাতে পারে না। অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে আরও বেশি কিছু করা এবং হ্রাস সংকেতের শক্তি নির্ধারণ করা যেতে পারে।
- মুনাফা লক্ষ্য এবং স্টপ লস ব্যাপ্তিটি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যা প্রারম্ভিক স্টপ লস বা অকাল স্টপ হতে পারে। বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য এবং বাজারের পরিবেশের উপর ভিত্তি করে প্যারামিটারগুলি অনুকূলিত করা উচিত।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- ট্রেডিং জাতের জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান যুক্ত করুন, বিভিন্ন জাতের জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় সেট করুন
- KDJ, MACD ইত্যাদির মতো অন্যান্য পরিমাপক যুক্ত করে একটি মাল্টি-ফ্যাক্টর মডেল তৈরি করুন
- মেশিন লার্নিং বাতাস নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলি যুক্ত করুন, মডেলগুলি ব্যবহার করে সংকেতের গুণমান নির্ধারণ করুন, ভুল বিচার সম্ভাবনা হ্রাস করুন
- আবেগের সাথে যুক্ত বিশ্লেষণ, চরম আবেগের দ্বারা চালিত ভুল লেনদেন এড়াতে
- বিভিন্ন স্টপ-অফ-লস কৌশল পরীক্ষা করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি নির্ভরযোগ্য, সহজেই বাস্তবায়িত প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। এটি বহু-চক্রের ইএমএ ব্যবহার করে প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য, তারপরে আরএসআই ফিল্টারিং মিথ্যা সংকেতগুলির সাথে মিলিত হয়, ভাল পরিমাপের ফলাফলের ভিত্তিতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং মডেল অপ্টিমাইজেশন করা হয়, যা স্থিতিশীল আয় পাওয়ার আশা করা যায়। তবে ব্যবসায়ীদের ব্যবহারের সময়, তাদের এখনও সতর্ক থাকতে হবে।
/*backtest
start: 2024-01-30 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ravikant_sharma
//@version=5
strategy('new', overlay=true)
start = timestamp(1990, 1, 1, 0, 0)
end = timestamp(2043, 12, 12, 23, 59)
ema0 = ta.ema(close, 9)
ema1 = ta.ema(close, 21)
ema2 = ta.ema(close, 51)
ema3 = ta.ema(close, 100)
ema4 = ta.ema(close, 200)
rsi2=ta.rsi(ta.sma(close,14),14)
plot(ema0, '9', color.new(color.green, 0))
plot(ema1, '21', color.new(color.black, 0))
plot(ema2, '51', color.new(color.red, 0))
plot(ema3, '200', color.new(color.blue, 0))
//plot(ema4, '100', color.new(color.gray, 0))
//LongEntry = ( ta.crossover(ema0,ema3) or ta.crossover(ema0,ema2) or ta.crossunder(ema2,ema3) ) // ta.crossover(ema0,ema1) //
LongEntry=false
if ta.crossover(ema0,ema1)
if rsi2>65
LongEntry:=true
if ta.crossover(ema1,ema2)
if rsi2>65
LongEntry:=true
LongExit = ta.crossunder(ema0,ema2) or close >(strategy.position_avg_price*1.25) or rsi2 <40 or close < (strategy.position_avg_price*0.98)
if time >= start and time <= end
if(LongEntry and rsi2>60)
strategy.entry('Long', strategy.long, 1)
if(LongExit)
strategy.close('Long')