ক্রমাগত কে-লাইন রিভার্সাল ব্রেকথ্রু কৌশল
ChaoZhang
কৌশল ওভারভিউ
ক্রমাগত K-লাইন বিপরীত বিরতি কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল কিছু সময়ের পরে ক্রমাগত পতনের পরে একটি বিপরীত সংকেত দেখা দেয় এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধের স্তরটি ভেঙে দেওয়ার ব্যবসায়ের সুযোগ ধরা। এই কৌশলটি ক্রমাগত পতনের K-লাইনগুলির সংখ্যা, ক্রমাগত উত্থানের K-লাইনগুলির সংখ্যা এবং স্টপ-ডাউন শর্তগুলির মতো প্যারামিটারগুলি সেট করে, যখন নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ হয় তখন পজিশন খোলার জন্য এবং স্টপ-ডাউন শর্তটি ট্রিগার হওয়ার পরে পজিশন বন্ধ করার জন্য।
কৌশল নীতি
- প্রবেশের শর্ত নির্ধারণ করুনঃ যখন শেয়ারের দাম ক্রমাগত হ্রাস পায়, তখন ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়, এবং এই সময়ে কৌশলটি পজিশন রাখে না, তখন প্রবেশের শর্তটি ট্রিগার করে, আরও পজিশন খোলার জন্য।
- স্টপ লস কন্ডিশন সেট করুনঃ যদি শেয়ারের দাম পূর্বের কয়েকটি K লাইনের সর্বনিম্ন বন্ধের দামের চেয়ে কম হয়, বা যদি এটির সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে কম হয় তবে এটির দ্বিগুণ ATR (অর্ধ-সত্যিকারের তরঙ্গ) ছাড়িয়ে যায়, তবে পজিশন খোলার পরে স্টপ লস কন্ডিশন ট্রিগার করা হয়, পজিশন খালি।
- প্রতিবার পজিশন খোলার সময়, প্রাসঙ্গিক প্রবেশের মূল্য এবং স্টপ লস মূল্য রেকর্ড করা হয় এবং পরবর্তী লেনদেনের প্রস্তুতির জন্য পজিশন খোলার পরে প্যারামিটারগুলি পুনরায় সেট করা হয়।
- পাইন স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে কৌশল কোড লিখুন, যা ট্রেডিংভিউ এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্মগুলিতে পর্যালোচনা এবং অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
কৌশলটির মূল বিষয়টি হ’ল বিপরীত সিগন্যালটি সঠিকভাবে সনাক্ত করা এবং উপযুক্ত প্যারামিটার সেট করা। ক্রমাগত কতগুলি K-লাইন নেমে আসে এবং ক্রমাগত কতগুলি K-লাইন উঠে যায় তা দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটার, যা রিটার্নের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে অপ্টিমাইজ করা দরকার। এছাড়াও, স্টপ লস শর্তগুলির সেট করাও গুরুত্বপূর্ণ, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং খুব তাড়াতাড়ি স্টপ লস হওয়ার সুযোগ না দেওয়ার জন্য।
কৌশলগত সুবিধা
- ঝড়ের বাজার এবং প্রবণতার শুরুতে প্রযোজ্যঃ এই কৌশলটি যখন শেয়ারের দামের কিছু সময়ের পরে সংশোধন করা হয় তখন বিপরীত সিগন্যালের সময় পজিশন খোলার জন্য প্রবণতার প্রাথমিক পর্যায়ে সুযোগটি ধরা সহজ।
- সময়মতো স্টপ লস কন্ট্রোল ঝুঁকিঃ পূর্ববর্তী নিম্নতম এবং এটিআর ভিত্তিক স্টপ লস শর্তগুলি সেট করে, শেয়ারের দাম আবার কমে গেলে সময়মতো পজিশন বন্ধ করা এবং ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য এবং অভিযোজিতঃ ক্রমাগত কে লাইনের সংখ্যা, স্টপ লস শর্ত এবং অন্যান্য প্যারামিটারগুলি বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিগত পছন্দ অনুসারে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- ভুল প্যারামিটার নির্বাচন ঘন ঘন লেনদেনের দিকে পরিচালিত করেঃ যদি ক্রমাগত K লাইনগুলির সংখ্যা খুব ছোট হয় তবে কৌশলটি ঘন ঘন পজিশন খোলার এবং লেনদেনের ব্যয় বাড়িয়ে তুলতে পারে।
- স্টপ লস পজিশনের ভুল সেটিং ক্ষতি বাড়ায়ঃ যদি স্টপ লস পজিশনটি খুব প্রশস্ত হয় তবে একক লেনদেনের ক্ষতি হতে পারে; যদি স্টপ লস পজিশনটি খুব সংকীর্ণ হয় তবে এটি লাভজনক লেনদেনের অগ্রিম ক্ষতি হতে পারে।
- দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার জন্য, কৌশলটি সাধারণভাবে কাজ করেঃ এই কৌশলটি অস্থির বাজার এবং প্রবণতার শুরুতে ব্যবহারের জন্য আরও উপযুক্ত, দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল প্রবণতার জন্য, প্রবণতা বৃদ্ধির জন্য পুরোপুরি উপভোগ করা অসম্ভব।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং তহবিল ব্যবস্থাপনার অভাবঃ বর্তমান কৌশল কোডে পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং তহবিল ব্যবস্থাপনার বিষয়বস্তু নেই, এবং কৌশলগত স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য বাস্তব প্রয়োগে এগুলি যুক্ত করা দরকার।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ক্রমাগত K লাইন সংখ্যা অপ্টিমাইজ করুনঃ বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় দ্বারা পুনরাবৃত্তি করে, সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে ক্রমাগত পতনশীল K লাইন সংখ্যা এবং ক্রমাগত উত্থিত K লাইন সংখ্যা খুঁজে বের করুন।
- অপ্টিমাইজড স্টপ শর্তাদিঃ আপনি আরও গতিশীল স্টপ শর্তাদি ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করতে পারেন, যেমন এটিআর বা শতাংশের ভিত্তিতে স্টপ পজিশন সেট করা, যাতে বিভিন্ন বাজারের ওঠানামার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়।
- মাল্টি-হোল্ডিং ডাবল-ডাইরেকশন ট্রেডিংয়ে যোগদান করুনঃ এই কৌশলটি কেবলমাত্র একটি দিকের জন্য রয়েছে, আপনি যদি উচ্চতর এবং নিম্নতর সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য ডাবল-হোল্ডিং কৌশলটি বিবেচনা করতে পারেন।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং ফান্ড ম্যানেজমেন্ট চালু করুনঃ অ্যাকাউন্টের তহবিলের অবস্থা এবং ঝুঁকির পছন্দ অনুসারে, প্রতিটি লেনদেনের পজিশন আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন এবং সামগ্রিক ঝুঁকি সীমা সেট করুন, কৌশলটির স্থিতিশীলতা বাড়ান।
- অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা সংকেতগুলির সাথে মিলিতঃ এই কৌশলটি অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক (যেমন RSI, MACD ইত্যাদি) বা ট্রেডিং সংকেত (যেমন ব্রেকআউট, আকৃতি ইত্যাদি) এর সাথে মিলিত হতে পারে, যা পজিশন খোলার এবং পজিশন পুনরুদ্ধারের নির্ভুলতা বাড়ায়।
কৌশলগত সারসংক্ষেপ
ক্রমাগত কে লাইন বিপরীত বিরতি কৌশল শেয়ারের দামের ক্রমাগত পতনের পরে বিপরীত সংকেতগুলি ক্যাপচার করে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। এই কৌশলটি সহজেই বোঝা যায়, এটি অস্থির বাজার এবং প্রবণতার শুরুতে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত, ক্রমাগত কে লাইনের সংখ্যা এবং স্টপ লস শর্তাদির মতো প্যারামিটারগুলি সেট করে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে নমনীয়ভাবে মানিয়ে নিতে পারে। তবে, এই কৌশলটির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যের সাধারণতা, অবস্থান পরিচালনার অভাব এবং তহবিল পরিচালনার অভাব ইত্যাদি।
বাস্তবে, বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং নিজের ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে কৌশলগুলিকে অনুকূলিতকরণ এবং উন্নত করার প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, ক্রমাগত কে লাইনের সংখ্যা এবং স্টপ-অফ শর্তগুলির সেটিংটি অনুকূলিতকরণ, মাল্টি-ফ্রি ডাবল-ওয়ে ট্রেডিং যুক্ত করা, পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং তহবিল পরিচালনা প্রবর্তন করা এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক এবং ট্রেডিং সিগন্যালের সাথে একত্রিত করা ইত্যাদি। এটি কৌশলটির লাভজনকতা বাড়ানোর সাথে সাথে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং বিনিয়োগের স্থিতিশীল রিটার্ন অর্জন করতে পারে।
সামগ্রিকভাবে, ক্রমাগত কে-লাইন বিপরীতমুখী ব্রেকআউট কৌশলটি একটি সহজ ব্যবহারিক ট্রেডিং কৌশল যা অনুশীলনে আরও অনুসন্ধান এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য মূল্যবান। তবে, কোনও কৌশল সর্বশক্তিমান নয়, বিনিয়োগকারীদের তাদের অভিজ্ঞতা এবং বিচার, বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কঠোরভাবে সম্পাদন করার প্রয়োজন যাতে তারা দীর্ঘমেয়াদে বাজারে অক্ষত থাকতে পারে।
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bottom Out Strategy", overlay=true)
consecutiveBarsUp = input(2)
consecutiveBarsDown = input(3)
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
var entry_bar_index = 1000000
var active = false
var stop_loss = 0.0
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
i_from = input(defval = timestamp("01 Jan 2023 00:00 +0000"), title = "From")
i_thru = input(defval = timestamp("01 Mar 2024 00:00 +0000"), title = "Thru")
// === FUNCTION EXAMPLE ===
date() => true
entry_condition() =>
date() and dns[2] >= consecutiveBarsDown and ups >= consecutiveBarsUp and not active
exit_condition() =>
date() and active and (close < nz(stop_loss) or close < high - 2 * ta.atr(7))
if (entry_condition())
strategy.entry("ConsDnLong", strategy.long, comment="CDLEntry")
entry_bar_index := bar_index
active := true
stop_loss := math.min(close, close[1], close[2])
// log.info("Entry at bar {0}, close={1}, stop_loss={2} ", entry_bar_index, close, stop_loss)
if (exit_condition())
strategy.close("ConsDnLong", comment = "CDLClose")
// log.info("Close at bar {0}", bar_index)
entry_bar_index := 1000000
active := false
// if (dns >= consecutiveBarsDown)
// strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="ConsDnSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
plot(high - 2* ta.atr(7))