ধারাবাহিক মোমবাতি বিপরীত ভাঙ্গন কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-03-05 16:07:40
ট্যাগঃ

কৌশল ওভারভিউ

ধারাবাহিক ক্যান্ডেলস্টিক বিপরীত ব্রেকআউট কৌশলটির মূল ধারণা হ'ল যখন স্টক মূল্য একটি বিপরীত সংকেত দেখায় এবং ধারাবাহিক হ্রাসের পরে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধের স্তরগুলি ভেঙে দেয় তখন ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি ক্যাপচার করা। কৌশলটি ধারাবাহিক ডাউন মোমবাতি সংখ্যা, ধারাবাহিক আপ মোমবাতি সংখ্যা এবং স্টপ-লস শর্তগুলির মতো পরামিতিগুলি সেট করে। নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ হলে, এটি একটি দীর্ঘ অবস্থানে প্রবেশ করে এবং স্টপ-লস শর্তগুলি ট্রিগার হওয়ার পরে অবস্থানটি বন্ধ করে দেয়।

কৌশল নীতি

এন্ট্রি শর্ত সেট করুন: যখন X ক্রমাগত মোমবাতি, Y ক্রমাগত আপ মোমবাতি অনুসরণ করে স্টক মূল্য কমেছে, এবং কৌশল বর্তমানে কোন অবস্থান নেই, এন্ট্রি শর্ত সক্রিয় করা হয়, এবং একটি দীর্ঘ অবস্থান খোলা হয়।
স্টপ-লস শর্তাবলী সেট করুন: পজিশন খোলার পরে, যদি শেয়ারের দাম পূর্ববর্তী কয়েকটি মোমবাতিগুলির সর্বনিম্ন বন্ধের মূল্যের নীচে পড়ে, অথবা প্রবেশের সময় সর্বোচ্চ মূল্য বিয়োগ 2 গুণ ATR (গড় সত্য পরিসীমা) এর নীচে পড়ে, স্টপ-লস শর্তটি ট্রিগার করা হয় এবং অবস্থানটি বন্ধ করা হয়।
প্রতিটি এন্ট্রির জন্য সংশ্লিষ্ট প্রবেশ মূল্য এবং স্টপ-লস মূল্য রেকর্ড করুন এবং পরবর্তী ট্রেডের জন্য প্রস্তুতির জন্য অবস্থান বন্ধ করার পরে পরামিতিগুলি পুনরায় সেট করুন।
কৌশল কোড লেখার জন্য পাইন স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করুন, যা ট্রেডিং ভিউর মতো প্ল্যাটফর্মে ব্যাকটেস্ট এবং অপ্টিমাইজ করা যায়।

কৌশলটির মূল চাবিকাঠি হল বিপরীত সংকেতগুলি সঠিকভাবে সনাক্ত করা এবং উপযুক্ত পরামিতিগুলি সেট করা। পরপর ডাউন মোমবাতিগুলির সংখ্যা এবং পরপর আপ মোমবাতিগুলির সংখ্যা দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরামিতি যা ব্যাকটেস্টের ফলাফলের ভিত্তিতে অনুকূলিত করা দরকার। এছাড়াও, স্টপ-লস শর্তগুলি সেট করাও গুরুত্বপূর্ণ। এটি খুব তাড়াতাড়ি অবস্থান বন্ধ না করে এবং সুযোগগুলি মিস না করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

কৌশলগত সুবিধা

বাজারের অস্থিরতা এবং প্রবণতার প্রাথমিক পর্যায়ে উপযুক্তঃ এই কৌশলটি ট্রেন্ডের শুরুতে সুযোগগুলি সহজ করে তোলে, যখন দামের সমন্বয় করার সময় একটি বিপরীত সংকেত প্রদর্শিত হয়।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সময়মত স্টপ লসঃ পূর্ববর্তী সর্বনিম্ন এবং ATR এর উপর ভিত্তি করে স্টপ লসের শর্ত নির্ধারণ করে, যখন শেয়ারের দাম আবার কমে যায় তখন পজিশনগুলি সময়মতো বন্ধ করা যায়, ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করে।
সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতি এবং শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতাঃ পরপর মোমবাতি সংখ্যা এবং স্টপ-লস শর্তগুলির মতো পরামিতিগুলি বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিগত পছন্দ অনুসারে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

অনুপযুক্ত প্যারামিটার নির্বাচন ঘন ঘন ট্রেডিংয়ের দিকে পরিচালিত করেঃ যদি ধারাবাহিক মোমবাতিগুলির সংখ্যা খুব কম সেট করা হয় তবে এটি কৌশলটি ঘন ঘন পজিশন খোলার এবং বন্ধ করার কারণ হতে পারে, যা লেনদেনের ব্যয় বৃদ্ধি করে।
স্টপ লস পজিশনের ভুল সেটিং হ্রাস বাড়িয়ে তোলেঃ যদি স্টপ লস পজিশনটি খুব প্রশস্তভাবে সেট করা হয় তবে এটি একক ট্রেডে অত্যধিক ক্ষতির কারণ হতে পারে; যদি স্টপ লস পজিশনটি খুব সংকীর্ণভাবে সেট করা হয় তবে এটি লাভজনক ট্রেডগুলি খুব তাড়াতাড়ি বন্ধ হতে পারে।
দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বাজারে গড় পারফরম্যান্সঃ কৌশলটি দোলনশীল বাজার এবং প্রবণতার প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য আরও উপযুক্ত। দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল প্রবণতা বাজারের জন্য, এটি বাজারের ঊর্ধ্বমুখী পূর্ণ উপভোগ করতে সক্ষম নাও হতে পারে।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টের অভাবঃ বর্তমান কৌশল কোডটিতে পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট অন্তর্ভুক্ত নেই। ব্যবহারিক প্রয়োগে, কৌশলটির স্থিতিশীলতা উন্নত করতে এগুলি যুক্ত করা দরকার।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ধারাবাহিক মোমবাতি সংখ্যা অপ্টিমাইজ করুনঃ বিভিন্ন পরামিতি সংমিশ্রণের ব্যাকটেস্টিং করে সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে ধারাবাহিক ডাউন মোমবাতি এবং আপ মোমবাতিগুলির সর্বোত্তম পারফরম্যান্সের সংখ্যা সন্ধান করুন।
স্টপ লস শর্তাদি অপ্টিমাইজ করুনঃ বিভিন্ন বাজারের অস্থিরতার পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে আরও গতিশীল স্টপ লস শর্তাদি ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন, যেমন ATR বা শতাংশের ভিত্তিতে স্টপ লস পজিশন সেট করা।
লং এবং শর্ট-এর জন্য দ্বি-মুখী ট্রেডিং যুক্ত করুন: বর্তমানে, কৌশলটি কেবলমাত্র এক দিকের দীর্ঘ যেতে পারে। উভয় উপরের এবং নীচের সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত কৌশল যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট চালু করুনঃ অ্যাকাউন্টের মূলধন পরিস্থিতি এবং ঝুঁকি পছন্দ অনুযায়ী প্রতিটি ব্যবসায়ের পজিশনের আকার গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন এবং কৌশলটির দৃঢ়তা বাড়ানোর জন্য সামগ্রিক ঝুঁকি সীমা নির্ধারণ করুন।
অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা সংকেতগুলির সাথে একত্রিত করুনঃ কৌশলটি অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক (যেমন আরএসআই, এমএসিডি ইত্যাদি) বা ট্রেডিং সংকেতগুলির সাথে একত্রিত করা যেতে পারে (যেমন ব্রেকআউট, প্যাটার্ন ইত্যাদি) পজিশন খোলার এবং বন্ধের নির্ভুলতা উন্নত করতে।

কৌশল সংক্ষিপ্তসার

ধারাবাহিক মোমবাতি বিপরীত ব্রেকআউট কৌশলটি স্টক মূল্যের ধারাবাহিক হ্রাসের পরে বিপরীত সংকেতগুলি ক্যাপচার করে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেয়। কৌশলটি সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়, দোলনশীল বাজার এবং প্রবণতার প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। ধারাবাহিক মোমবাতি সংখ্যা এবং স্টপ-লস শর্তগুলির মতো পরামিতি সেট করে এটি নমনীয়ভাবে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। তবে কৌশলটির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ডিং বাজারে গড় অভিযোজনযোগ্যতা এবং অবস্থান পরিচালনা এবং মূলধন পরিচালনার অভাব।

ব্যবহারিক প্রয়োগে, কৌশলটি বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং নিজের ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে অনুকূলিত এবং উন্নত করা দরকার। উদাহরণস্বরূপ, ধারাবাহিক মোমবাতি সংখ্যা এবং স্টপ-লস শর্তগুলির সেটিং অনুকূল করা, দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থানের জন্য দ্বি-মুখী ট্রেডিং যুক্ত করা, অবস্থান পরিচালনা এবং মূলধন পরিচালনা প্রবর্তন করা এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক এবং ট্রেডিং সংকেতগুলির সাথে একত্রিত করা। এটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং স্থিতিশীল বিনিয়োগ রিটার্ন অর্জন করার সময় কৌশলটির লাভজনকতা উন্নত করতে পারে।

সাধারণভাবে, ধারাবাহিক ক্যান্ডেলস্টিক বিপরীত ব্রেকআউট কৌশলটি একটি সহজ এবং ব্যবহারিক ট্রেডিং কৌশল যা অনুশীলনে আরও অনুসন্ধান এবং অপ্টিমাইজেশনের মূল্যবান। তবে, কোনও কৌশল সর্বশক্তিমান নয়। বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদে বাজারে অপরাজেয় থাকার জন্য তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং বিচারকে একত্রিত করতে, বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নিতে এবং কঠোরভাবে কার্যকর করতে হবে।

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bottom Out Strategy", overlay=true)
consecutiveBarsUp = input(2)
consecutiveBarsDown = input(3)
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
var entry_bar_index = 1000000
var active = false
var stop_loss = 0.0

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
i_from = input(defval = timestamp("01 Jan 2023 00:00 +0000"), title = "From")
i_thru = input(defval = timestamp("01 Mar 2024 00:00 +0000"), title = "Thru")
// === FUNCTION EXAMPLE ===
date() => true

entry_condition() => 
	date() and dns[2] >= consecutiveBarsDown and ups >= consecutiveBarsUp and not active

exit_condition() =>
	date() and active and (close < nz(stop_loss) or close < high - 2 * ta.atr(7))

if (entry_condition())
	strategy.entry("ConsDnLong", strategy.long, comment="CDLEntry")
	entry_bar_index := bar_index
	active := true
	stop_loss := math.min(close, close[1], close[2])
	// log.info("Entry at bar {0}, close={1}, stop_loss={2} ", entry_bar_index, close, stop_loss)
if (exit_condition())
	strategy.close("ConsDnLong", comment = "CDLClose")
	// log.info("Close at bar {0}", bar_index)
	entry_bar_index := 1000000
	active := false
// if (dns >= consecutiveBarsDown)
// 	strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="ConsDnSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
plot(high - 2* ta.atr(7))

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত