বলিঙ্গার ব্যান্ড ব্রেকআউট রিটার্ন ট্রেডিং কৌশল
সৃষ্টির তারিখ:
2024-03-08 14:08:53
অবশেষে সংশোধন করুন:
2024-03-08 14:08:53
অনুলিপি:
2
ক্লিকের সংখ্যা:
654
ChaoZhang
1
ফোকাস
1617
অনুসারী
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বুলিং বন্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, মূল ধারণাটি হ’ল দামটি বুলিং বন্ডের ট্র্যাকিং বা ট্র্যাকিংয়ের পরে বেরিয়ে আসে, দামটি বুলিং বন্ডের অভ্যন্তরে ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করে, তারপরে রিটার্ন পয়েন্টে বিপর্যয়ের দিকের সাথে একই অবস্থান তৈরি করে। এই কৌশলটি বাজারের বিপর্যয়কে ধরে রাখার জন্য বুলিং বন্ডের ব্রেকিং এবং রিটার্নের সংমিশ্রণের মাধ্যমে বাজারের বিপর্যয়কে ধরে রাখার জন্য ব্যবহার করে।
কৌশল নীতি
- বুলিন বন্ডের মধ্যম, উপরের এবং নীচের রেলগুলি গণনা করুন। মধ্যম রেলটি চলমান গড়, উপরের এবং নীচের রেলগুলি মধ্যম রেলের যোগ এবং বিয়োগের একটি নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড পার্থক্য।
- দামটি বুলেনের ব্যান্ডের উপর বা নীচে ভেঙেছে কিনা তা বিচার করুন। যদি বন্ধের দামটি উপরের ট্র্যাকটি অতিক্রম করে তবে এটি একটি ঊর্ধ্বমুখী বিরতি হিসাবে বিবেচিত হবে; যদি বন্ধের দামটি নীচের ট্র্যাকটি ভেঙে যায় তবে এটি একটি নীচের দিকে বিরতি হিসাবে বিবেচিত হবে।
- যদি কোন ঊর্ধ্বমুখী ব্রেক হয়, তাহলে K-রেখার সর্বোচ্চ মূল্যকে পিক হিসেবে রেকর্ড করুন। যদি কোন ঊর্ধ্বমুখী ব্রেক হয়, তাহলে K-রেখার সর্বনিম্ন মূল্যকে পিক হিসেবে রেকর্ড করুন।
- একটি ব্রেকআউটের পরে, দামটি পুনরায় ব্রেকআউটের ভিতরে ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করুন। যদি এই মুহুর্তে বন্ধের দামটি উপরের এবং নীচের রেলের মধ্যে থাকে তবে দামটি ফিরে এসেছে বলে মনে করা হয়।
- দামের প্রত্যাবর্তনের সময়, যদি পূর্ববর্তী K লাইনটি ঊর্ধ্বমুখী হয় তবে break_up[1]and inside), তাহলে বহুভুজ খোলা হবে; যদি পূর্ববর্তী K লাইনটি নিম্নে বিভাজন হয়[1]এবং ভিতরে), শূন্য।
- পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ যদি একাধিক পজিশন থাকে, তাহলে বন্ধের মূল্য মধ্যম ট্র্যাকটি অতিক্রম করে; যদি খালি পজিশন থাকে, তাহলে বন্ধের মূল্য মধ্যম ট্র্যাকটি অতিক্রম করে, তাহলে খালি।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- ব্রিনের প্রবণতা এবং ওঠানামা ধরতে সাহায্য করার জন্য এটির মূল্যের পরিবর্তনগুলির সাথে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার ক্ষমতা রয়েছে।
- বুলিন ব্যান্ডের বিপরীতে, এটি পুনরুদ্ধারের শর্ত যুক্ত করে, যা কিছু পরিমাণে পিছু হটানো এড়াতে পারে, এবং মাঠে প্রবেশের গুণমান উন্নত করে।
- সমতল অবস্থানের শর্তাদি মধ্যম রেফারেন্সের উপর ভিত্তি করে, সহজেই ব্যবহার করা যায়, লাভের সুরক্ষার জন্য আরও ভাল।
- ব্রিন ব্যান্ডের প্যারামিটার যেমন দৈর্ঘ্য, বিচ্যুতি গুণক ইত্যাদি কাস্টমাইজ করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- ব্রিনের প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে নির্বাচন করা প্রাক-প্রাথমিক বা দেরিতে প্রবেশের কারণ হতে পারে, যা কৌশলগত কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করার মাধ্যমে এটি প্রশমিত করা যেতে পারে।
- বুলিন বন্ডের কাছাকাছি দামের অস্থিরতার সময় ঘন ঘন পজিশন খোলার ঘটনা ঘটতে পারে, যার ফলে লেনদেনের খরচ বাড়তে পারে।
- যদি প্রবণতা শক্তিশালী হয় এবং দাম দীর্ঘ সময় ধরে ব্রিনের ভিতরে ফিরে না যায়, তাহলে প্রবণতা থেকে লাভ হারাতে পারে।
- কিছু প্রজাতির বা পরিস্থিতির জন্য কেবলমাত্র ব্রিন-ব্যান্ডের ব্যবহার কার্যকর নাও হতে পারে এবং অন্যান্য সংকেতগুলির সাথে কাজ করা প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- আরও ফিল্টারিং শর্তগুলি প্রবর্তন করা বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমন দামগুলি বুলিনের উপরের অংশে কিছুক্ষণ চলার পরে আরও নির্ভরযোগ্যতার সাথে বিরতি দেয় বা এমএ কোণ, এডিএক্স ইত্যাদির মতো ট্রেন্ড বিচারক সূচকগুলি সহায়তা করার জন্য।
- এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আপনি একটি সীমাবদ্ধ তালিকা এবং একটি টাইমার যোগ করতে পারেন, যাতে আপনি অন্ধভাবে পজিশন খুলতে পারবেন না।
- সমতল অবস্থানের ক্ষেত্রে, এটিআর বা সমতলরেখার সাথে মিলিত হয়ে খেলার সময় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান এবং বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ বিভিন্ন সূচক এবং সময়কালের জন্য, উপযুক্ত ট্রেডিং সূচক এবং সময়কাল নির্বাচন করুন।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট যোগ করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমন অস্থিরতা সঙ্কুচিত হলে পজিশন বাড়ানো এবং অস্থিরতা বৃদ্ধি হলে পজিশন হ্রাস করা।
সারসংক্ষেপ
বুলিন-ব্রেকিং রিটার্ন ট্রেডিং কৌশলটি একটি সহজ ব্যবহারিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি চরম পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া ব্যবহার করে, বুলিন-ব্রেকিং সরঞ্জামগুলির মাধ্যমে খোলার অবস্থার শর্ত তৈরি করে, প্রবণতার শুরু এবং শেষ পয়েন্টগুলিকে কিছুটা ক্যাপচার করতে সক্ষম হয় এবং ঘন ঘন বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে। একই সাথে এই কৌশলটি প্যারামিটার নির্বাচনের মতো সমস্যা রয়েছে, অস্থিরতার অধীনে দুর্বল পারফরম্যান্স, প্রবণতা বোঝার অভাব রয়েছে। বিশদটি অপ্টিমাইজ করা এবং অন্যান্য সংকেতগুলির সাথে একত্রিত হয়ে এই কৌশলটির আরও অভিযোজনযোগ্যতা এবং অনাক্রম্যতা বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-27 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(shorttitle="BB", title="Bollinger Bands", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(1.7, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
break_up = close > upper
break_down = close < lower
inside = close > lower and close < upper
sell_condition = break_up[1] and inside
buy_condition = break_down[1] and inside
// Conditions to close trades
close_sell_condition = close > basis
close_buy_condition = close < basis
trade_condition = sell_condition or buy_condition
// Tracking the high of the breakout candle
var float peak = na
if (not trade_condition)
peak := close
if (break_up and peak < high)
peak := high
if (break_down and peak > low)
peak := low
// Entering positions
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exiting positions when close crosses the basis
if (strategy.position_size > 0 and close_sell_condition) // If in a long position and close crosses above basis
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0 and close_buy_condition) // If in a short position and close crosses below basis
strategy.close("Sell")