বোলিংজার ব্যান্ডস ব্রেকআউট রি-এন্ট্রি ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৪-০৩-০৮ ১৪ঃ০৮ঃ৫৩
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ড সূচকের উপর ভিত্তি করে। মূল ধারণাটি হ'ল উপরের বা নীচের ব্যান্ডটি ভেঙে যাওয়ার পরে দামটি বোলিংজার ব্যান্ডে পুনরায় প্রবেশের জন্য অপেক্ষা করা এবং তারপরে পুনরায় প্রবেশের বিন্দুতে ব্রেকআউটের মতো একই দিকের অবস্থান প্রতিষ্ঠা করা। কৌশলটি এই বৈশিষ্ট্যটির সুবিধা নেয় যে দামগুলি যখন চরম অঞ্চলে থাকে তখন প্রায়শই বিপরীত হয়। বোলিংজার ব্যান্ড ব্রেকআউট এবং পুনরায় প্রবেশের শর্তগুলি একত্রিত করে এটি বাজারের পালা পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করার এবং উচ্চতর জয়ের হার অর্জনের লক্ষ্য রাখে।

কৌশলগত নীতি

বলিংজার ব্যান্ডের মধ্যম, উপরের এবং নীচের ব্যান্ড গণনা করুন। মধ্যম ব্যান্ডটি চলমান গড়, এবং উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি মধ্যম ব্যান্ড প্লাস বা বিয়োগ একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক মান বিচ্যুতি।
দামটি উপরের বা নীচের বোলিংজার ব্যান্ড থেকে বেরিয়ে আসে কিনা তা নির্ধারণ করুন। যদি বন্ধের দাম উপরের ব্যান্ড অতিক্রম করে তবে এটি একটি আপব্র্যাক বলে মনে করা হয়; যদি বন্ধের মূল্য নীচের ব্যান্ডের নীচে পড়ে তবে এটি একটি ডাউনব্র্যাক বলে মনে করা হয়।
যদি একটি ঊর্ধ্বমুখী ব্রেকআউট ঘটে, তবে সেই ব্রেকআউট মোমবাতিটির সর্বোচ্চ মূল্যকে শিখর হিসাবে রেকর্ড করুন। যদি একটি নেমে যাওয়া ব্রেকআউট ঘটে, তবে সেই ব্রেকআউট মোমবাতির সর্বনিম্ন মূল্যকে শিখর হিসাবে রেকর্ড করুন। শিখরটি নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয় যে দামটি পরে পুনরায় প্রবেশ করেছে কিনা।
একটি ব্রেকআউট হওয়ার পরে, দামটি বোলিংজার ব্যান্ডের ভিতরে পুনরায় প্রবেশের জন্য অপেক্ষা করুন। যদি বন্ধের দামটি এই সময়ে উপরের এবং নীচের ব্যান্ডের মধ্যে থাকে তবে দামটি পুনরায় প্রবেশ করেছে বলে মনে করা হয়।
যখন মূল্য আবার প্রবেশ করে, যদি পূর্ববর্তী মোমবাতিটি একটি আপগ্রেড ব্রেকআউট (ব্রেক_আপ [1] এবং ভিতরে) হয়, তাহলে লং যান; যদি পূর্ববর্তী মোমবাতিটি একটি ডাউনগ্রেড ব্রেকআউট (ব্রেক_ডাউন [1] এবং ভিতরে) হয়, তবে শর্ট যান।
পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ যদি লং পজিশনে থাকুন এবং বন্ধের মূল্য মাঝারি ব্যান্ডের উপরে অতিক্রম করে, তাহলে লং পজিশন বন্ধ করুন; যদি শর্ট পজিশনে থাকুন এবং বন্ধের মূল্য মাঝারি ব্যান্ডের নিচে অতিক্রম করে, তাহলে শর্ট পজিশন বন্ধ করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

বোলিংজার ব্যান্ডগুলির একটি শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতা রয়েছে এবং দামের ওঠানামা অনুযায়ী গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে, যা প্রবণতা এবং অস্থিরতা ক্যাপচার করতে সহায়ক।
একটি সাধারণ বোলিংজার ব্যান্ড ব্রেকআউট কৌশল তুলনায়, পুনরায় প্রবেশের শর্ত যোগ করা নির্দিষ্ট পরিমাণে উচ্চতা এবং বিক্রয় নিম্নতা অনুসরণ এড়াতে এবং প্রবেশের গুণমান উন্নত করতে পারে।
এই শর্তটি মধ্যবর্তী ব্যান্ডকে একটি রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করে, যা সহজ এবং ব্যবহার করা সহজ, এবং মুনাফা তুলনামূলকভাবে ভালভাবে রক্ষা করতে পারে।
বোলিংজার ব্যান্ডের পরামিতি যেমন দৈর্ঘ্য এবং বিচ্যুতি গুণক, কাস্টমাইজ করা যেতে পারে, যা উচ্চ নমনীয়তা প্রদান করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

বোলিংজার ব্যান্ড পরামিতিগুলির ভুল নির্বাচন অকাল বা দেরী এন্ট্রি হতে পারে, যা কৌশলটির কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। প্যারামিটারগুলি অনুকূল করে এটি প্রশমিত করা যেতে পারে।
যখন মূল্য বোলিঞ্জার ব্যান্ডের কাছাকাছি দোলায়, পজিশনগুলি ঘন ঘন খোলা এবং বন্ধ হতে পারে, যার ফলে লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি পায়।
যদি প্রবণতা খুব শক্তিশালী হয় এবং দাম দীর্ঘ সময়ের জন্য বোলিংজার ব্যান্ডে পুনরায় প্রবেশ না করে তবে প্রবণতা লাভগুলি মিস করা যেতে পারে।
একা বোলিংজার ব্যান্ড সূচক ব্যবহার করা কিছু যন্ত্র বা বাজারের অবস্থার জন্য কার্যকর নাও হতে পারে এবং এটি অন্যান্য সংকেতগুলির সাথে ব্যবহার করা প্রয়োজন হতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

আরও ফিল্টারিং শর্ত প্রবর্তন করার কথা বিবেচনা করুন। উদাহরণস্বরূপ, যদি মূল্য কিছু সময়ের জন্য বোলিংজার ব্যান্ডের উপরে চলে থাকে তবে একটি ব্রেকআউট আরও নির্ভরযোগ্য হতে পারে, অথবা সহায়তার জন্য এমএ কোণ এবং এডিএক্সের মতো প্রবণতা নির্ধারণের সূচকগুলি ব্যবহার করুন।
অস্থির বাজারগুলির জন্য, ব্লাইন্ড এন্ট্রিগুলি এড়ানোর জন্য সীমা অর্ডার এবং টাইমার যুক্ত করা যেতে পারে।
প্রস্থান সময় নিয়ন্ত্রণের জন্য, ATR বা চলমান গড়গুলি আরও একত্রিত করা যেতে পারে।
উপযুক্ত ট্রেডিং টার্গেট এবং টাইমফ্রেম নির্বাচন করার জন্য বিভিন্ন অন্তর্নিহিত সম্পদ এবং সময়সীমার জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ সম্পাদন করুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন, যেমন ভোল্টেবিলিটি সংকুচিত হলে পজিশন আকার বাড়ানো এবং ভোল্টেবিলিটি বাড়লে পজিশন আকার হ্রাস করা।

সংক্ষিপ্তসার

বোলিংজার ব্যান্ডস ব্রেকআউট পুনরায় প্রবেশ ট্রেডিং কৌশল একটি সহজ এবং ব্যবহারিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি চরম পরিস্থিতিতে দামের প্রতিক্রিয়া ব্যবহার করে এবং বোলিংজার ব্যান্ডস সরঞ্জামের মাধ্যমে প্রবেশ এবং প্রস্থান শর্ত তৈরি করে, যা প্রবণতা শুরু এবং শেষ পয়েন্টগুলিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ক্যাপচার করতে পারে এবং ঘন ঘন ট্রেডিং নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। একই সাথে, এই কৌশলটির প্যারামিটার নির্বাচন, দুর্যোগপূর্ণ বাজারে খারাপ পারফরম্যান্স এবং অপর্যাপ্ত প্রবণতা ক্যাপচারের মতো সমস্যা রয়েছে। বিশদগুলির অপ্টিমাইজেশান এবং অন্যান্য সংকেতের সাথে সংমিশ্রণের মাধ্যমে এই কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা এবং দৃust়তা আরও উন্নত করার আশা করা হচ্ছে।

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-27 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(shorttitle="BB", title="Bollinger Bands", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(1.7, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")

ma(source, length, _type) =>
    switch _type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))

break_up = close > upper
break_down = close < lower
inside = close > lower and close < upper

sell_condition = break_up[1] and inside
buy_condition = break_down[1] and inside

// Conditions to close trades
close_sell_condition = close > basis
close_buy_condition = close < basis

trade_condition = sell_condition or buy_condition

// Tracking the high of the breakout candle
var float peak = na

if (not trade_condition)
    peak := close
if (break_up and peak < high)
    peak := high
if (break_down and peak > low)
    peak := low

// Entering positions
if (buy_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_condition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Exiting positions when close crosses the basis
if (strategy.position_size > 0 and close_sell_condition) // If in a long position and close crosses above basis
    strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0 and close_buy_condition) // If in a short position and close crosses below basis
    strategy.close("Sell")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত