সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য স্টপ লস কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি সাম্প্রতিক সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের জন্য স্টপ লস পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যাতে দ্রুত ট্রেন্ডিং করা যায় এবং ঝুঁকিগুলি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যখন দামগুলি ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় তখন একাধিক আদেশ খোলা হয় এবং ক্রমাগত পতনের সময় খালি আদেশ খোলা হয়। পজিশন ধরে রাখার সময়, একাধিক স্টপ লস অবস্থানটি সাম্প্রতিক কয়েকটি কে লাইনের সর্বনিম্ন মূল্য এবং খালি স্টপ লস অবস্থানটি সাম্প্রতিক কয়েকটি কে লাইনের সর্বোচ্চ মূল্য। এই গতিশীল স্টপ পদ্ধতিটি কার্যকরভাবে প্রবণতা ক্যাপচার করে, যখন কঠোরভাবে ক্ষতি সীমাবদ্ধ করে।
কৌশল নীতি
- পাস
inputফাংশন সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য রেফারেন্স পিরিয়ড সেট করেhiLenএবংloLen(পরের সংবাদ) - ব্যবহার
ta.highest(high, hiLen)[1]সর্বোচ্চ মূল্য গণনা করা হয় প্রথম K লাইন পর্যন্তhiHighsব্যবহারta.lowest(low, loLen)[1]K লাইন পর্যন্ত সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করুনloLows。 - স্টপ লস অবস্থান আঁকুন, একাধিক স্টপ লস অবস্থান
loLows, খালি কার্ড স্টপ লস অবস্থানhiHighsএই ছবিগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে, এই ছবিগুলোতে কোন পজিশন নেই, তাই ছবি আঁকতে হবে না। - ট্রেডিং সিগন্যাল শর্তাদি সংজ্ঞায়িত করুনঃ
- গত তিনদিনের মধ্যে কে-লাইনের দর ক্রমাগত বেড়েছে।
higherCloses - গত তিন দিন ধরে, কে-লাইনের দর ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে।
lowerCloses - বর্তমানে কোন পজিশন নেই
isFlat
- গত তিনদিনের মধ্যে কে-লাইনের দর ক্রমাগত বেড়েছে।
- পজিশন খোলারঃ সন্তুষ্টি
isFlatএবংhigherCloses“এটা আমার জন্য অনেক কষ্টের ব্যাপার।isFlatএবংlowerClosesএখন খালি। - স্টপ লসঃ একাধিক পজিশনের জন্য স্টপ লস মূল্য হল
loLows, খালি শর্তাবলী জন্য স্টপ লস মূল্যhiHighs。
সংক্ষেপে, এই কৌশলটি সাম্প্রতিক সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন মূল্যের সাথে চলমান স্টপ, একটি শক্তিশালী প্রবণতা দ্রুত কাটা এবং কঠোরভাবে ক্ষতি সীমাবদ্ধ করে, যা কার্যকরভাবে প্রবণতা লাভের জন্য ধরা যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- সহজ এবং কার্যকরী: এই কৌশলটির লজিক পরিষ্কার এবং সহজ, দামের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস সেট করা হয়, যা ট্রেন্ডকে কার্যকরভাবে ধরতে পারে।
- দ্রুত ক্যাচিংঃ ক্রমাগত তিনটি K লাইন একই দিকে চলতে পারে এবং নতুন ট্রেন্ডে দ্রুত ক্যাচ করতে পারে।
- স্টপ লস স্ট্রিক্টঃ স্টপ লস অবস্থানটি সাম্প্রতিক সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মূল্য, বর্তমান মূল্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ কঠোর।
- মুভিং স্টপঃ স্টপ পজিশনটি দামের সাথে আপডেট হয়, এটি মুনাফা লক করার পাশাপাশি ট্রেন্ডের জন্য জায়গা সংরক্ষণ করে।
- অভিযোজনযোগ্যতাঃ বিভিন্ন বাজার এবং জাতের জন্য উপযুক্ত, প্যারামিটারগুলিও নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- ঝড়ের বাজার ঝুঁকিঃ ঝড়ের বাজার ঘন ঘন পজিশন বন্ধ করে দেয় এবং কৌশলগুলি খারাপভাবে কাজ করে। সমাধানটি হল ঝড়ের বাজার এড়ানো বা পজিশন শর্তগুলিকে বড় করে ফেলা।
- প্রবণতার শেষের ঝুঁকিঃ যখন প্রবণতাটি বিপরীত হতে চলেছে, তখন পজিশন খোলার সাথে সাথে এটি বিপরীত হতে পারে, যার ফলে ক্ষতি হতে পারে। সমাধানটি প্রবণতা বিচারক সূচকগুলির সাথে কাজ করে এবং সময়মতো শেষ হয়।
- চরম পরিস্থিতির ঝুঁকিঃ চরম ওভারবাউন্স বা ওভারব্রেকিংয়ের সময়, চলমান স্টপগুলি অবস্থানকে ভালভাবে রক্ষা করতে পারে না। সমাধানটি হল স্থির স্টপ অবস্থান স্থাপন করা।
- প্যারামিটার ঝুঁকিঃ প্যারামিটার সেটিং অনুপযুক্তভাবে পোজিং বন্ধের জন্য খুব ঘন ঘন কারণ হতে পারে। সমাধানটি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন করা।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- প্রবণতা বিচারঃ প্রবণতা বিচার সূচক যেমন গড় লাইন বৃদ্ধি করুন, শুধুমাত্র বড় প্রবণতা দিকের অবস্থান খুলুন, জয় হার উন্নত করুন।
- সংযুক্ত ওড়ানঃ এটিআর ইত্যাদির মতো ওড়ান সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন, বিভিন্ন ওড়ানির প্রতিক্রিয়া জানাতে।
- গতিশীলতা নিশ্চিতকরণঃ গতিশীলতা সূচক নিশ্চিতকরণ যোগ করুন, যেমন MACD, কেবলমাত্র গতিশীলতার সহায়তায় পজিশন খোলার জন্য।
- অপ্টিমাইজড স্টপঃ শতাংশের সাথে স্টপ করা যায়, চরম পরিস্থিতি এড়ানো যায়; এছাড়াও প্রতিরক্ষামূলক স্টপ বাড়ানো যায়, একক ক্ষতি হ্রাস করা যায়।
- পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ পজিশন ম্যানেজমেন্টকে অপ্টিমাইজ করা যায়, যেমন ঝুঁকি স্তরের উপর ভিত্তি করে পজিশনগুলিকে সামঞ্জস্য করা যায়, যা ঝুঁকি-লাভের অনুপাতকে উন্নত করে।
সারসংক্ষেপ
এই সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন দামের স্টপ-ড্রপ কৌশলটি গতিশীল স্টপ-ড্রপ সেট করে, শক্তিশালী প্রবণতাটি দক্ষতার সাথে ক্যাপচার করে এবং ঝুঁকিগুলিকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। এর সুবিধাগুলি সহজ এবং কার্যকর, দ্রুত কাটা, কঠোর স্টপ-ড্রপ, এবং দৃ strong়ভাবে অভিযোজিত। তবে শক, প্রবণতা শেষ এবং চরম পরিস্থিতিতে দুর্বল পারফরম্যান্স, প্যারামিটার সেটিংয়ের দিকেও নজর দেওয়া দরকার। ভবিষ্যতে প্রবণতা এবং গতিশীল বিচার, স্টপ-ড্রপ এবং পজিশন পরিচালনার অপ্টিমাইজেশন ইত্যাদির মাধ্যমে উন্নতি করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এটি প্রবণতা ক্যাপচার এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ উভয়ই বিবেচনা করে একটি সহজ এবং কার্যকর কৌশল, যা অনুশীলনে গভীর গবেষণা এবং অপ্টিমাইজ করার জন্য মূল্যবান।
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Highest high/lowest low stop", overlay=true)
// STEP 1:
// Make inputs for length of highest high and lowest low
hiLen = input.int(20, title="Highest High Lookback", minval=2)
loLen = input.int(20, title="Lowest Low Lookback", minval=2)
// STEP 2:
// Calculate recent extreme high and low
hiHighs = ta.highest(high, hiLen)[1]
loLows = ta.lowest(low, loLen)[1]
// Plot stop values for visual confirmation
plot(strategy.position_size > 0 ? loLows : na,
style=plot.style_circles, color=color.green, linewidth=3,
title="Lowest Low Stop")
plot(strategy.position_size < 0 ? hiHighs : na,
style=plot.style_circles, color=color.red, linewidth=3,
title="Highest High Stop")
// Trading conditions for this example strategy
higherCloses = close > close[1] and
close[1] > close[2] and
close[2] > close[3]
lowerCloses = close < close[1] and
close[1] < close[2] and
close[2] < close[3]
isFlat = strategy.position_size == 0
// Submit entry orders
if isFlat and higherCloses
strategy.entry("EL", strategy.long)
if isFlat and lowerCloses
strategy.entry("ES", strategy.short)
// STEP 3:
// Submit stops based on highest high and lowest low
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("XL HH", stop=loLows)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("XS LL", stop=hiHighs)