বোলিংজার ব্যান্ডের অর্থ বিপরীতমুখী কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-03-08 14:46:15
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

বোলিংজার ব্যান্ড গড় বিপরীতমুখী কৌশল হল বোলিংজার ব্যান্ড সূচক উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। কৌশলটি চলমান গড়ের চারপাশে দামের পরিবর্তনের পরিসংখ্যানগত নিয়মিততা ব্যবহার করে, যখন দামগুলি উপরের বা নীচের ব্যান্ড থেকে বিচ্যুত হয় তখন বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করে গড়ের দিকে মূল্য বিপরীতমুখী থেকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে।

কৌশল নীতি

বোলিংজার ব্যান্ড তিনটি রেখার সমন্বয়ে গঠিতঃ মাঝের ব্যান্ডটি চলমান গড়, যখন উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি মধ্যের ব্যান্ডের উপরে এবং নীচে নির্দিষ্ট সংখ্যক স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি। পরিসংখ্যানগত নীতিমালা অনুসারে, একটি স্বাভাবিক বন্টনে, প্রায় 95% মান গড়ের দুটি স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতির মধ্যে পড়ে।

বোলিংজার ব্যান্ড গড় বিপরীতমুখী কৌশল এই নীতিকে কাজে লাগায়। যখন দাম উপরের ব্যান্ডের উপরে অতিক্রম করে, তখন এটি পরামর্শ দেয় যে দামটি ওভারকোপড হতে পারে এবং পলব্যাকের ঝুঁকিতে থাকতে পারে; যখন দামটি নীচের ব্যান্ডের নীচে অতিক্রম করে, তখন এটি নির্দেশ করে যে দামটি ওভারসোল্ড হতে পারে এবং রিবাউন্ডের সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব, এই কৌশলটি যখন দামটি উপরের ব্যান্ডে আঘাত করে তখন সংক্ষিপ্ত হয় এবং যখন এটি নীচের ব্যান্ডে আঘাত করে তখন দীর্ঘ হয়, যার লক্ষ্য হ'ল মুনাফার সম্ভাব্যতা ক্যাপচার করা যখন দামটি গড়ের দিকে ফিরে আসে।

কৌশল কোডের মূল যুক্তি নিম্নরূপঃ

নির্দিষ্ট সময়ের চলমান গড়কে বোলিঞ্জার ব্যান্ডের মাঝারি ব্যান্ড হিসাবে গণনা করুন। বিভিন্ন ধরণের চলমান গড় নির্বাচন করা যেতে পারে, যেমন এসএমএ, ইএমএ, এসএমএমএ, ডাব্লুএমএ, ভিডাব্লুএমএ ইত্যাদি।
একই সময়ের দামের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন গণনা করুন এবং এটি ব্যবহারকারীর সংজ্ঞায়িত একাধিক পরামিতির সাথে একত্রিত করুন উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি পেতে।
যখন বন্ধের মূল্য উপরের ব্যান্ডের উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত সক্রিয় করা হয়; যখন বন্ধের মূল্য নীচের ব্যান্ডের নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত সক্রিয় করা হয়।
কৌশলটি ট্রেডগুলি সম্পাদন করেঃ যখন একটি ক্রয় সংকেত ট্রিগার হয় তখন একটি দীর্ঘ অবস্থান খুলুন এবং বিক্রয় সংকেত উপস্থিত হলে অবস্থানটি বন্ধ করুন।

এই প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে, যখন দামগুলি চলমান গড় থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বিচ্যুত হয় তখন কৌশলটি বিপরীত অবস্থান স্থাপন করে এবং যখন দামগুলি গড়ের দিকে ফিরে আসে তখন মুনাফা অর্জন করে।

সুবিধা

বোলিংজার ব্যান্ডের গড় বিপরীতের কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ

সহজ যুক্তি এবং সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়। কৌশলটি মৌলিক পরিসংখ্যানগত নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে, স্পষ্ট প্রবেশ এবং প্রস্থান শর্তগুলির সাথে মূল্যের ওঠানামা পরিসীমা চিহ্নিত করতে বোলিংজার ব্যান্ডগুলি ব্যবহার করে।
উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতা এবং একাধিক বাজার এবং যন্ত্রগুলিতে প্রয়োগযোগ্যতা। বোলিংজার ব্যান্ডগুলি একটি বহুমুখী প্রযুক্তিগত সূচক যা ট্রেন্ডিং এবং দোলন উভয় বাজারে একটি নির্দিষ্ট স্তরের অভিযোজনযোগ্যতার সাথে। ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য প্যারামিটারগুলি নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে।
মূল্যের অস্থিরতা থেকে সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। বোলিংজার ব্যান্ডগুলির সম্প্রসারণ এবং সংকোচন দামের অস্থিরতা প্রতিফলিত করে। যখন দাম আপেক্ষিক উচ্চতা বা নিম্নতায় পৌঁছে যায় তখন অবস্থান স্থাপন করে, কৌশলটি দামের মধ্যম দিকে বিপরীতমুখী থেকে মুনাফা অর্জন করতে চায়।
তুলনামূলকভাবে স্পষ্ট লাভ এবং স্টপ-লস স্তর। যেহেতু বোলিংজার ব্যান্ডগুলি একটি নির্দিষ্ট আত্মবিশ্বাসের ব্যবধানের সাথে মিলে যায়, এই কৌশলটির লাভ এবং স্টপ-লস স্তরগুলি নির্ধারণ করা তুলনামূলকভাবে সহজ, যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

যদিও বোলিংজার ব্যান্ডের গড় বিপরীতমুখী কৌশলটির সুবিধাগুলি রয়েছে, তবে এটি কিছু ঝুঁকিও বহন করেঃ

ট্রেন্ডিং মার্কেটে দুর্বল পারফরম্যান্স। যদি মার্কেটটি একটি অবিচ্ছিন্ন একতরফা প্রবণতা প্রদর্শন করে, যার ফলে দামগুলি উপরের বা নীচের ব্যান্ডের কাছাকাছি স্থায়ীভাবে চলতে থাকে, তবে কৌশলটি প্রায়শই হারাতে পারে।
প্যারামিটার সেটিংসে সংবেদনশীলতা। বলিংজার ব্যান্ডের সময়কাল এবং একাধিক প্যারামিটার কৌশলটির কার্যকারিতার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয়গুলি ব্যাপকভাবে ভিন্ন ফলাফলের দিকে পরিচালিত করতে পারে। যদি প্যারামিটারগুলি সঠিকভাবে সেট না করা হয় তবে কৌশলটির কার্যকারিতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে।
ঘন ঘন দোলের ঝুঁকিঃ যখন বাজারের অস্থিরতা বেশি হয় এবং দামগুলি প্রায়শই উপরের এবং নীচের ব্যান্ডের মধ্যে দোল করে, তখন কৌশলটি ধারাবাহিকভাবে ছোট ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে, যার ফলে সামগ্রিক মুনাফা হ্রাস পায়।
ট্রেডিং খরচ বিবেচনা করার অভাব। উদাহরণ কোড স্প্রেড এবং কমিশন মত কারণ বিবেচনা করে না। ব্যবহারিক প্রয়োগে, এই কারণগুলি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে কৌশল এর নেট লাভজনকতা প্রভাবিত করবে।

এই ঝুঁকিগুলি মোকাবেলা করার জন্য, কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

ফিল্টারিংয়ের জন্য প্রবণতা সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন। যখন সংকেতগুলি বিচার করা হয়, তখন একতরফা প্রবণতাগুলিতে ঘন ঘন ট্রেডিং এড়ানোর জন্য চলমান গড়ের মতো সহায়ক প্রবণতা সূচকগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে।
প্যারামিটার নির্বাচন অপ্টিমাইজ করুন। ঐতিহাসিক তথ্য ব্যাকটেস্টিং এবং বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় অধীনে কৌশল কর্মক্ষমতা বিশ্লেষণ করে, বর্তমান বাজারের জন্য উপযুক্ত সর্বোত্তম প্যারামিটার নির্বাচন করুন। নিয়মিত মূল্যায়ন এবং প্যারামিটার সামঞ্জস্য।
অন্যান্য ফিল্টারিং শর্তাবলী প্রবর্তন করুন। উদাহরণস্বরূপ, ATR এর মতো অস্থিরতা সূচক বিবেচনা করুন এবং অস্থিরতা খুব বেশি হলে ট্রেডিং স্থগিত করুন; বা সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা আরও নিশ্চিত করতে ট্রেডিং ভলিউমের মতো অন্যান্য সূচকগুলির উল্লেখ করুন।
ট্রেডিং খরচ ফ্যাক্টর অন্তর্ভুক্ত করুন। ব্যাকটেস্টিং এবং লাইভ ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, কৌশলটির প্রকৃত কর্মক্ষমতা আরও সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার জন্য স্প্রেড, কমিশন এবং অন্যান্য ট্রেডিং খরচগুলি গণনায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

উপরে উল্লিখিত ঝুঁকি হ্রাসের ব্যবস্থা ছাড়াও, বোলিংজার ব্যান্ডস মিডান রিভার্সন কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

গতিশীল পরামিতি সমন্বয়। বাজারের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে বোলিংজার ব্যান্ডের সময়কাল এবং একাধিক পরামিতিগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন। মাঝারি ব্যান্ড হিসাবে অভিযোজিত চলমান গড় (যেমন KAMA) ব্যবহার করার বিষয়ে বিবেচনা করুন বা বর্তমান বাজারের ছন্দের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য ATR এর মতো সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে একাধিক পরামিতি সামঞ্জস্য করুন।
লং-শর্ট পজিশন ম্যানেজমেন্ট প্রবর্তন করুন। পজিশন খোলার সময়, দাম এবং মাঝারি ব্যান্ডের মধ্যে দূরত্বের উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে অবস্থানের আকার সামঞ্জস্য করুন। মাঝারি ব্যান্ড থেকে যত দূরে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য অবস্থানের আকার তত ছোট; মাঝারি ব্যান্ডের কাছাকাছি, আরও সুযোগ ক্যাপচার করার জন্য অবস্থানের আকার তত বড়।
অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন। আরও শক্তিশালী সংকেত নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া গঠনের জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে (যেমন আরএসআই, এমএসিডি ইত্যাদি) বোলিংজার ব্যান্ডগুলি ব্যবহার করুন। কেবলমাত্র একাধিক সূচক অনুরণিত হলে বাণিজ্য করুন, সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করুন।
মাল্টি পজিশন ম্যানেজমেন্ট বিবেচনা করুন। যথাযথ অবস্থার অধীনে, ঝুঁকি বৈচিত্র্যের জন্য একাধিক অবস্থান একযোগে রাখা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন সময়সীমার উপর কৌশল প্রয়োগ করুন বা আরও স্থিতিশীল রিটার্ন পেতে বিভিন্ন ট্রেডিং যন্ত্রের উপর একযোগে অবস্থান খুলুন।

এই অপ্টিমাইজেশান ব্যবস্থাগুলির উদ্দেশ্য হল কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা, দৃust়তা এবং লাভজনকতা উন্নত করা। গতিশীল সমন্বয়, মাল্টি-দর্শক সমন্বয়, অবস্থান পরিচালনা এবং অন্যান্য উপায়ে, কৌশলটি বাজারের পরিবর্তনগুলি আরও ভালভাবে মোকাবেলা করতে পারে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং আরও বেশি ট্রেডিং সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

বোলিংজার ব্যান্ড গড় বিপরীতমুখী কৌশল হল পরিসংখ্যানগত নীতির উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করে দামের ওঠানামা পরিসীমাকে চিহ্নিত করে এবং যখন দাম উপরের বা নীচের ব্যান্ড থেকে বিচ্যুত হয় তখন বিপরীত অবস্থান নেয়, যার লক্ষ্য গড় বিপরীতমুখী থেকে লাভ করা। কৌশলটির সহজ যুক্তি, শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতা এবং মূল্যের অস্থিরতা থেকে সুযোগগুলি ক্যাপচার করার ক্ষমতা রয়েছে। তবে এটি ট্রেন্ডিং বাজারে দুর্বল পারফরম্যান্স, প্যারামিটার সেটিংসে সংবেদনশীলতা এবং ঘন ঘন দোলানোর মতো ঝুঁকিগুলির মুখোমুখি হয়।

এই ঝুঁকিগুলি মোকাবেলা করার জন্য, অপ্টিমাইজেশান ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে, যেমন প্রবণতা সূচক অন্তর্ভুক্ত করা, প্যারামিটার নির্বাচন অপ্টিমাইজ করা, অন্যান্য ফিল্টারিং শর্ত প্রবর্তন করা এবং ট্রেডিং খরচ বিবেচনা করা। উপরন্তু, কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয়, দীর্ঘ-স্বল্প অবস্থান পরিচালনা, অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে একত্রিত করা এবং মাল্টি-পজিশন পরিচালনার মাধ্যমে উন্নত করা যেতে পারে।

সামগ্রিকভাবে, বোলিংজার ব্যান্ড গড় বিপরীতমুখী কৌশল পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের জন্য একটি সহজ কিন্তু কার্যকর পদ্ধতি সরবরাহ করে। ব্যবহারিক প্রয়োগে, কৌশলটি নির্দিষ্ট বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং ট্রেডিংয়ের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে যথাযথভাবে অনুকূলিত এবং পরিমার্জন করা দরকার। ক্রমাগত পরীক্ষা এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে, নিজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ট্রেডিং পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া পরিমাণগত ট্রেডিংয়ে দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের চাবিকাঠি।

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("BB Strategy", shorttitle="BB", overlay=true)

length = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")

// Calculate moving average based on selected type
ma(source, length, _type) =>
    switch _type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

// Calculate Bollinger Bands
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Plot Bollinger Bands
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))

// Buy condition: Price below lower Bollinger Band
buy_condition = close < lower
// Sell condition: Price above upper Bollinger Band
sell_condition = close > upper

// Execute trades
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.close("Buy", when=sell_condition)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত