বলিঙ্গার ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে রিগ্রেশন কৌশল বোঝায়
ChaoZhang
ওভারভিউ
বুলিন-ব্যান্ডের গড়-রেভিনিউ কৌশল হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা বুলিন-ব্যান্ডের সূচকের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। এই কৌশলটি গড়-রেভিনিউর চারপাশে দামের চলাচলের পরিসংখ্যানগত নিয়মকে কাজে লাগায়, যখন দামগুলি বুলিন-ব্যান্ড থেকে বিচ্যুত হয় তখন বিপরীতভাবে কাজ করে, যাতে দামগুলি গড়-রেভিনিউর সময় লাভের আশা করে।
কৌশল নীতি
ব্রিনের বেন্ডটি তিনটি লাইনের সমন্বয়ে গঠিতঃ মধ্যম ট্র্যাকটি একটি চলমান গড়, এবং উপরের এবং নীচের ট্র্যাকটি মধ্যম ট্র্যাকের উপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার গুণিতক যোগ এবং বিয়োগের স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল। পরিসংখ্যানগত নীতি অনুসারে, একটি সাধারণ বন্টনের ক্ষেত্রে, প্রায় 95% মানগুলি দূরত্বের গড়ের মধ্যে ধনাত্মক - দুইটি স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের মধ্যে বিতরণ করা হবে।
বুলিন বন্ডের গড় মূল্যের প্রত্যাবর্তন কৌশলটি এই নীতিটি ব্যবহার করে। যখন দামটি বুলিন বন্ডের উপরে উঠে যায়, তখন দামটি খুব বেশি হতে পারে, একটি প্রত্যাবর্তনের ঝুঁকি রয়েছে; যখন দামটি বুলিন বন্ডের নীচে পড়ে যায়, তখন দামটি খুব কম হতে পারে, একটি বিপর্যয়ের সুযোগ রয়েছে। অতএব, এই কৌশলটি যখন দামটি বুলিন বন্ডের উপরে পৌঁছায় তখন খালি করে দেয় এবং যখন এটি নীচে পৌঁছায় তখন আরও বেশি করে দেয়, যাতে দামের প্রত্যাবর্তনের জন্য লাভের জায়গা ধরা যায়।
এই কোডের মূল যুক্তি হলঃ
একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি চলমান গড় গণনা করা হয়, যা একটি ব্রিন বন্ডের মধ্যম ট্র্যাক হিসাবে কাজ করে। বিভিন্ন ধরণের গড় যেমন এসএমএ, ইএমএ, এসএমএমএ, ডাব্লুএমএ এবং ভিডাব্লুএমএ নির্বাচন করা যেতে পারে।
এই সময়ের মধ্যে মূল্যের স্ট্যান্ডার্ড ডিভেরিয়েন্স গণনা করা হয় এবং ব্যবহারকারীর দ্বারা নির্ধারিত গুণিতক প্যারামিটারগুলির সাথে মিলিত হয়ে ব্রিনের উপরে এবং নীচে ট্র্যাক করা হয়।
যখন বুলিন বন্ধের দামের উপরে উঠে আসে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত দেওয়া হয়। যখন বুলিন বন্ধের দামের নিচে পড়ে যায়, তখন একটি ক্রয় সংকেত দেওয়া হয়।
কৌশলগত লেনদেনঃ ক্রয় সংকেত শনাক্ত হওয়ার পর পজিশন বাড়ানো এবং বিক্রয় সংকেত শনাক্ত হওয়ার পর পজিশন খালি করা।
উপরের প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে, কৌশলটি যখন দামটি গড়ের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বিচ্যুত হয় তখন একটি বিপরীত অবস্থান স্থাপন করতে সক্ষম হয় এবং যখন দামটি গড়ের দিকে ফিরে আসে তখন মুনাফা অর্জন করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
বুলিন-ব্যান্ডের গড়-মূল্য রিটার্ন কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
যুক্তি সহজ, সহজে বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়। এই কৌশলটি পরিসংখ্যানের মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে, দামের ওঠানামা এবং প্রবেশের শর্তগুলি পরিষ্কারভাবে স্পষ্ট করার জন্য ব্রিনের বন্ডের মাধ্যমে দামের ওঠানামা পরিসীমা আঁকতে হয়।
এটি বেশ কয়েকটি বাজার এবং জাতের জন্য প্রযোজ্য। ব্রিনব্যান্ড একটি সর্বজনীন প্রযুক্তিগত সূচক যা প্রবণতা এবং অস্থিরতার বাজারগুলির জন্য কিছুটা অভিযোজনযোগ্য। ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে প্যারামিটারগুলিকে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে।
দামের অস্থিরতা ধরার সুযোগ। ব্রিন-ব্যান্ডের সম্প্রসারণ এবং সংকোচন মূল্যের অস্থিরতাকে প্রতিফলিত করে। এই কৌশলটি যখন দামগুলি আপেক্ষিক উচ্চতা বা নিম্ন স্তরে পৌঁছে যায় তখন পজিশন তৈরি করে এবং দামের প্রত্যাবর্তনের গড়ের লাভ অর্জনের চেষ্টা করে।
স্টপ লস তুলনামূলকভাবে স্পষ্ট। যেহেতু ব্রিনের বন্ডটি একটি নির্দিষ্ট আস্থা ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত, তাই কৌশলটির স্টপ লস অবস্থানটি তুলনামূলকভাবে সহজেই নির্ধারণ করা যায়, যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও বুলিনের ব্যান্ডেজ গড় রিটার্ন কৌশলটির সুবিধাগুলি রয়েছে, এর সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
ট্রেন্ডিং মার্কেটে দুর্বল পারফরম্যান্স। এই কৌশলটি প্রায়শই ক্ষতিগ্রস্থ লেনদেনের কারণ হতে পারে যদি বাজারটি ক্রমাগত একতরফা প্রবণতা দেখায় এবং দামগুলি বুলিন বন্ডের উপরে বা নীচে ট্র্যাকের কাছাকাছি চলে যায়।
প্যারামিটার সেটিং সংবেদনশীল। বুলিনব্যান্ডের পর্যায় এবং গুণিতক প্যারামিটারগুলি কৌশলটির কার্যকারিতার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে, বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয়গুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন ফলাফলের দিকে পরিচালিত করতে পারে। প্যারামিটার সেটিংটি ভুল হলে, কৌশলটির কার্যকারিতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে।
প্রায়শই ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকি রয়েছে। যখন বাজারটি উচ্চতর ওঠানামা করে এবং দামগুলি বুলিনের উপরে এবং নীচে ট্র্যাকের মধ্যে ঘন ঘন ঝাঁকুনি দেয়, তখন এই কৌশলটি ধারাবাহিকভাবে ছোটখাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে, যার ফলে সামগ্রিক আয় হ্রাস পায়।
লেনদেনের খরচ বিবেচনা করা হয়নি। এই উদাহরণ কোডটি পয়েন্টের ব্যবধান, রায়ের ফি এবং অন্যান্য লেনদেনের খরচ বিবেচনা করে না, যা বাস্তবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কৌশলটির নেট আয়কে কিছুটা প্রভাবিত করে।
উপরের ঝুঁকির জন্য, নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে যা কৌশলকে অনুকূল করে তোলেঃ
প্রবণতা সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে ফিল্টারিং করুন। প্রবণতা সূচকগুলি যেমন চলমান গড়গুলি ব্যবহার করে সংকেতগুলি বিচার করতে সহায়তা করা যেতে পারে, যাতে একতরফা প্রবণতার মধ্যে ঘন ঘন লেনদেন করা যায় না।
অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার নির্বাচন করুন। ঐতিহাসিক তথ্যের উপর পুনর্বিবেচনা করে, বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয়ের অধীনে কৌশলটির পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করে, বর্তমান বাজারের জন্য উপযুক্ত সর্বোত্তম প্যারামিটার নির্বাচন করুন। নিয়মিত প্যারামিটার মূল্যায়ন এবং সমন্বয় করুন।
অন্যান্য ফিল্টারিং শর্তগুলি প্রবর্তন করুন। যেমন এটিআর এর মতো অস্থিরতার সূচকগুলি বিবেচনা করা, যখন অস্থিরতা খুব বেশি হয় তখন ট্রেডিং স্থগিত করা; বা অন্যান্য সূচকগুলি যেমন লেনদেনের পরিমাণ উল্লেখ করে, সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা আরও নিশ্চিত করুন।
লেনদেনের খরচ অন্তর্ভুক্ত করুন। কৌশলটির প্রকৃত কর্মক্ষমতা আরও সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার জন্য, ব্যাক-এন্ড এবং রিয়েল-স্কোরের সময়, পয়েন্ট ডিফারেনশিয়াল, প্রসেসিং ফি এবং অন্যান্য লেনদেনের খরচ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
উপরোক্ত ঝুঁকি মোকাবিলার ব্যবস্থা ছাড়াও, নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে বুলিন ব্যাণ্ডের গড় প্রত্যাবর্তনের কৌশলটি অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
গতিশীল সমন্বয় প্যারামিটারগুলি। বাজারের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে গতিশীল সমন্বয় ব্রিনব্যান্ডের চক্র এবং গুণক প্যারামিটারগুলি। আপনি একটি অভিযোজিত গড় লাইন (যেমন KAMA) হিসাবে মধ্যম ট্র্যাক ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করতে পারেন, বা গতিশীল সমন্বয় প্যারামিটারগুলিকে বর্তমান বাজারের গতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে ATR ইত্যাদি সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে।
বহু খালি পজিশন ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। পজিশন খোলার সময়, পজিশনের আকারটি দাম এবং ব্রিনের মধ্যবর্তী রেলের দূরত্বের উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। মধ্যবর্তী রেল থেকে যত বেশি দূরে, পজিশন খোলার অনুপাতটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথভাবে হ্রাস করা যেতে পারে; মধ্যবর্তী রেল থেকে যত বেশি কাছাকাছি, পজিশন খোলার অনুপাতটি যথাযথভাবে বাড়ানো যেতে পারে, আরও সুযোগ দখল করার জন্য।
অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত করা। ব্রিনের ব্যান্ডটি অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে (যেমন আরএসআই, এমএসিডি ইত্যাদি) একটি আরও শক্তিশালী সংকেত নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা গঠন করে। কেবলমাত্র একাধিক সূচক রেজোনেন্সের সাথে ট্রেডিং করা হয়, সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
মাল্টি-পজিশন ম্যানেজমেন্ট বিবেচনা করুন। যথাযথ অবস্থার অধীনে, একই সময়ে একাধিক অবস্থান ধরে রাখা এবং ঝুঁকি বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, এই কৌশলটি বিভিন্ন সময়কালের উপর প্রয়োগ করা যেতে পারে, বা একই সময়ে বিভিন্ন ট্রেডিং জাতের পজিশন খোলা যেতে পারে, যাতে আরও স্থিতিশীল আয় করা যায়।
এই অপ্টিমাইজেশানগুলি কৌশলগুলির অভিযোজনযোগ্যতা, স্থিতিশীলতা এবং মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে। গতিশীল সমন্বয়, মাল্টি-মেট্রিকাল সমন্বয় এবং পজিশন ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে, বাজারের পরিবর্তনের প্রতি আরও ভাল প্রতিক্রিয়া জানানো, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা এবং আরও বেশি ব্যবসায়ের সুযোগ ধরা যায়।
সারসংক্ষেপ
বুলিন-ব্যান্ড গড় রিটার্ন কৌশল হল একটি পরিসংখ্যানগত নীতির উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল, যা বুলিন-ব্যান্ডের মাধ্যমে মূল্যের ওঠানামা পরিসীমা অঙ্কন করে, যখন দামগুলি ট্র্যাক থেকে সরে যায় তখন রিভার্সাল অপারেশন করে, গড় রিটার্নের ফলন অর্জনের জন্য। এই কৌশলটি যুক্তিযুক্তভাবে সহজ, অভিযোজিত, দামের ওঠানামার সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে সক্ষম, তবে একই সাথে প্রবণতাযুক্ত বাজারের দুর্বল পারফরম্যান্স, সংবেদনশীল প্যারামিটার সেটিং এবং ঘন ঘন কম্পনের ঝুঁকি রয়েছে।
এই ঝুঁকিগুলির জন্য, প্রবণতা সূচক, অপ্টিমাইজড প্যারামিটার নির্বাচন, অন্যান্য ফিল্টারিং শর্ত প্রবর্তন এবং লেনদেনের ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করার মতো ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে। এছাড়াও, কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা আরও বাড়ানোর জন্য প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা, মাল্টি-ফ্রি পজিশন ম্যানেজমেন্ট, অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে মিলিত, মাল্টি-পোজিশন ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি।
সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, বুলিন-বন্দিত গড় রিটার্ন কৌশলটি কোয়ান্টাম ট্রেডিংয়ের জন্য একটি সহজ এবং কার্যকর ধারণা সরবরাহ করে। বাস্তব প্রয়োগে, নির্দিষ্ট বাজার বৈশিষ্ট্য এবং লেনদেনের প্রয়োজন অনুসারে কৌশলটি যথাযথভাবে অপ্টিমাইজ করা এবং উন্নত করা প্রয়োজন। ক্রমাগত পরীক্ষা এবং সামঞ্জস্যের মাধ্যমে, আপনার নিজের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত লেনদেনের সন্ধান করার জন্য, কোয়ান্টাম ট্রেডিংয়ের পথে দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের জন্য।
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BB Strategy", shorttitle="BB", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
// Calculate moving average based on selected type
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
// Calculate Bollinger Bands
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Plot Bollinger Bands
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// Buy condition: Price below lower Bollinger Band
buy_condition = close < lower
// Sell condition: Price above upper Bollinger Band
sell_condition = close > upper
// Execute trades
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.close("Buy", when=sell_condition)