আপেক্ষিক শক্তি সূচক (RSI) এবং স্টপ লসের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই নিবন্ধটি একটি তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক ((আরএসআই) এবং স্টপ লস ভিত্তিক একটি মাল্টি-হেড কোয়ান্টিফিকেশন ট্রেডিং কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করে। এই কৌশলটি বাজারের ওভারসোল এবং ওভারসোলের জন্য আরএসআই ব্যবহার করে, ওভারসোলের সময় মাল্টি-হেড পজিশন খোলে এবং ওভারসোলের সময় পজিশন বন্ধ করে দেয়। একই সাথে, কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য শতাংশ স্টপ লস ব্যবহার করে। এটি একটি ক্লাসিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যা শক্তিশালী বাজারের উত্থান প্রবণতা ক্যাপচার করার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল অংশ হল আপেক্ষিক শক্তিশালীর সূচক (RSI) । RSI হল একটি গতিশীল ওসকিলার সূচক, যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দামের পরিবর্তনের মাত্রা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। এর গণনা সূত্রটি হলঃ
RS = N天内上涨幅度的平均值 / N天内下跌幅度的平均值
RSI = 100 - 100 / (1 + RS)
এর মধ্যে, RSI গণনা করার জন্য N একটি সময়কাল, সাধারণত 14 ।
এই নীতির যুক্তি হলঃ
- N চক্রের RSI গণনা করুন।
- যখন RSI নিম্ন থেকে ওপরে ওভারসোল্ড লেভেল (যেমন 30) অতিক্রম করে, তখন একটি ওভারহেড অবস্থান খুলুন।
- যখন RSI ঊর্ধ্বমুখী ওভার-বই লেভেল (যেমন 70) অতিক্রম করে, তখন ওভার-হেড পজিশন খালি করে দেয়।
- পজিশন খোলার সময়, বর্তমান মূল্য এবং সেট করা শতাংশের ভিত্তিতে স্টপ লস মূল্য গণনা করা হয়।
- যদি দাম স্টপ লস প্রাইসে পৌঁছায়, তাহলে ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পজিশনটি খালি করুন।
এই কৌশলটি বাজারে বিয়ার বাউন্সের শুরুতে পজিশন খোলার চেষ্টা করে এবং বাউন্সের শেষের দিকে পজিশন খোলার চেষ্টা করে, যাতে মূল উর্ধমুখী প্রবণতা ধরা যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- সহজেই ব্যবহার করা যায়ঃ এই কৌশলটি শুধুমাত্র একটি প্রযুক্তিগত সূচক RSI ব্যবহার করে, লজিক পরিষ্কার এবং শিক্ষানবিসদের জন্য শেখার এবং ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।
- প্রবণতা ট্র্যাকিং: কৌশলটি ওভারসোল্ড এলাকায় পজিশন খোলার এবং ওভারসোল্ড এলাকায় পজিশন খোলার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, “নিম্ন ক্রয় উচ্চ বিক্রয়” প্রবণতা বিনিয়োগের ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা ষাঁড়ের বাজারের উত্থানের প্রবণতা কার্যকরভাবে ধরতে পারে।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ শতকরা ক্ষতি বন্ধ করে দেওয়া বিনিয়োগকারীদের প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি কন্ট্রোল করতে সাহায্য করে, যা তাদের ক্ষতিকে গ্রহণযোগ্য সীমাবদ্ধ করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- অস্থির বাজার ক্ষতিঃ আরএসআই একটি পিছিয়ে পড়া সূচক, অস্থির বাজারগুলিতে আরও বেশি ভুল সংকেত দেওয়া হয়, যার ফলে ঘন ঘন পজিশন খোলার ফলে ক্ষুদ্র ক্ষয় বড় ক্ষতি হয়।
- স্টপ লস সেটিং ভুলঃ যদি স্টপ লস সেটিং খুব প্রশস্ত হয়, তবে একক ক্ষতি বেশি হয়; যদি স্টপ লস সেটিং খুব সংকীর্ণ হয়, তবে খুব তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায়, পরবর্তী প্রবণতা মিস করে।
- পজিশন ম্যানেজমেন্টের অভাব: কৌশলগতভাবে পজিশনের গতিশীলতা নিয়ন্ত্রণের অভাব, ঝুঁকি ফাঁক নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট নমনীয়তা নেই।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- প্রবণতা ফিল্টারঃ আরএসআই সংকেত ব্যবহার করার আগে, দীর্ঘমেয়াদী গড় বা অন্যান্য প্রবণতা সূচকগুলির মাধ্যমে বড় প্রবণতা বিচার করুন। কেবলমাত্র বড় প্রবণতা উপরে উঠলে আরএসআই মাল্টিহেড সংকেত ব্যবহার করুন।
- স্টপ অপ্টিমাইজেশানঃ আরও উন্নত স্টপ কৌশল যেমন মোবাইল স্টপ বা এটিআর ব্যবহার করা বিবেচনা করা যেতে পারে, যা স্টপ পজিশনের গতিশীলতাকে বাজারের গতির সাথে আরও উপযুক্ত করে তোলে।
- পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ বাজারের অস্থিরতা, প্রবণতার শক্তি এবং অন্যান্য বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিটি লেনদেনের পজিশনের আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
- মাল্টি-হোল্ডিংঃ মাল্টি-হোল্ডিং কৌশল ব্যবহার করার সময়, হোল্ডিং কৌশল চালু করুন, যা কৌশলটির সামগ্রিক ঝুঁকি হ্রাস করে।
সারসংক্ষেপ
এই নিবন্ধটি একটি আরএসআই এবং স্টপ-এর উপর ভিত্তি করে একটি মাল্টি-হেড কোয়ান্টিফিকেশন ট্রেডিং কৌশল উপস্থাপন করে। এই কৌশলটি আরএসআই ওভারসোল ওভারসোল সংকেত ব্যবহার করে পজিশন খোলার জন্য এবং শতাংশ স্টপ-অফ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে। এটি একটি সহজ ব্যবহারিক প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল যা শিক্ষানবিসদের জন্য উপযুক্ত। তবে এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন অস্থির বাজার দুর্বল পারফরম্যান্স, স্টপ-অফ এবং পজিশন পরিচালনার অভাবের নমনীয়তা ইত্যাদি। এই ত্রুটিগুলির জন্য, আমরা প্রবণতা ফিল্টারিং, স্টপ-অফ, পজিশন ম্যানেজমেন্ট, মাল্টি-হোয়ার জোড়ার ইত্যাদি থেকে কৌশলটি অপ্টিমাইজ করতে পারি, যাতে আরও স্থিতিশীল আয় পাওয়া যায়। ট্রেডিং কৌশলটির বিকাশ একটি ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন প্রক্রিয়া, যার জন্য বিনিয়োগকারীদের অনুশীলনে ক্রমাগত সমন্বিতকরণ এবং উন্নতি করা প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI Strategy (Long)", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = ta.rsi(price, length)
co = ta.crossover(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)
// *** Signals ***
enter_long = ta.crossover(vrsi, overSold)
enter_short = ta.crossunder(vrsi, overBought)
close_long = ta.crossunder(vrsi, overBought)
close_short = ta.crossunder(vrsi, overBought)
// *** Risk management ***
entry_price = close
percent_diff = input(5)
stop_loss_price_long = (1 - percent_diff / 100.) * entry_price
stop_loss_price_short = (1 + percent_diff / 100.) * entry_price
// *** Positions ***
if enter_long and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("SL Long", "Long", stop = stop_loss_price_long)
if enter_short and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=.001)
strategy.exit("SL short", "Short", stop = stop_loss_price_short)
if close_long
strategy.close("Long", "Exit Long")
if close_short
strategy.close("Short", "Exit Short")