পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের জন্য ট্রেইলিং স্টপ সহ আরএসআই ভিত্তিক লং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৩-০৮ ১৫ঃ০৬ঃ৫৮
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই নিবন্ধটি আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এবং ট্রেইলিং স্টপ উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ যেতে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল পরিচয় করিয়ে দেয়। কৌশলটি ওভারবয়ড এবং ওভারসোল্ড মার্কেট শর্তাদি নির্ধারণের জন্য আরএসআই সূচক ব্যবহার করে, যখন বাজারটি ওভারসোল্ড হয় তখন দীর্ঘ পজিশন প্রবেশ করে এবং যখন এটি ওভারসোল্ড হয় তখন পজিশন বন্ধ করে। একই সাথে, কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য শতাংশ ভিত্তিক ট্রেইলিং স্টপ ব্যবহার করে। এটি একটি ক্লাসিক ট্রেন্ড-পরবর্তী কৌশল যা শক্তিশালী বাজারে আপট্রেন্ডগুলি ক্যাপচার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

কৌশলগত নীতি

এই কৌশলটির মূলটি হল আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) । আরএসআই একটি গতির দোলক যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্য পরিবর্তনের মাত্রা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। এর গণনার সূত্রটি হলঃ

RS = Average gain over N days / Average loss over N days
RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

যেখানে N হল RSI গণনা করার সময়কাল, সাধারণত 14 এ সেট করা হয়।

কৌশলগত যুক্তি নিম্নরূপঃ

N-period RSI গণনা করুন।
যখন RSI নিচে থেকে ওভারসোল্ড লেভেলের (যেমন, 30) উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি লং পজিশনে প্রবেশ করুন।
যখন আরএসআই উপরে থেকে ওভারকোপড লেভেলের (যেমন, 70) নিচে অতিক্রম করে, তখন লং পজিশন বন্ধ করুন।
প্রবেশের সময়, বর্তমান মূল্য এবং সেট শতাংশের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস মূল্য গণনা করুন।
যদি দাম স্টপ লস প্রাইসে পৌঁছায়, তাহলে লং পজিশন বন্ধ করে লস নিয়ন্ত্রণ করুন।

এই কৌশলটি মূল উত্থান প্রবণতাটি ধরার জন্য বাজারের হ্রাস থেকে উত্থান পর্যন্ত রূপান্তরের শুরুতে পজিশনে প্রবেশ করার চেষ্টা করে এবং একটি ষাঁড়ের বাজারের শেষে বেরিয়ে আসে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

সরলতাঃ কৌশলটি শুধুমাত্র একটি প্রযুক্তিগত সূচক, আরএসআই ব্যবহার করে, স্পষ্ট যুক্তি সহ, এটি শিক্ষানবিশদের জন্য শিখতে এবং ব্যবহার করার জন্য উপযুক্ত।
প্রবণতা অনুসরণঃ কৌশলটি কম কিনুন, উচ্চ বিক্রি করুন প্রবণতা বিনিয়োগের নীতি অনুসরণ করে, ওভারসোল্ড জোনে অবস্থান প্রবেশ করে এবং ওভারক্রয় জোনে প্রস্থান করে, কার্যকরভাবে ষাঁড় বাজারের উত্থান প্রবণতা ক্যাপচার করে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ শতাংশ ভিত্তিক ট্রেলিং স্টপ বিনিয়োগকারীদের প্রতিটি ব্যবসায়ের ঝুঁকি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে, গ্রহণযোগ্য পরিসরে ক্ষতি সীমাবদ্ধ করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ব্যাপ্তি-সীমাবদ্ধ বাজারে ক্ষতিঃ আরএসআই একটি পিছিয়ে থাকা সূচক এবং ব্যাপ্তি-সীমাবদ্ধ বাজারে অনেক মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে ঘন ঘন প্রবেশ এবং প্রস্থান হয় যা ছোট ক্ষতিতে বড় হয়ে যায়।
ভুল স্টপ লস সেটিংঃ যদি স্টপ লস খুব প্রশস্তভাবে সেট করা হয়, তাহলে প্রতি ট্রেডে ক্ষতি বড় হবে; যদি এটি খুব সংকীর্ণভাবে সেট করা হয়, তাহলে কৌশলটি খুব তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যাবে এবং পরবর্তী প্রবণতা মিস করবে।
পজিশন ম্যানেজমেন্টের অভাবঃ এই কৌশলটিতে পজিশনের গতিশীল সমন্বয় করার জন্য কোনও প্রক্রিয়া নেই, যার ফলে ঝুঁকিপূর্ণ এক্সপোজার নিয়ন্ত্রণে নমনীয়তা নেই।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

প্রবণতা ফিল্টারিংঃ আরএসআই সংকেত ব্যবহার করার আগে, প্রথমে চলমান গড় বা অন্যান্য প্রবণতা সূচক ব্যবহার করে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণ করুন এবং কেবলমাত্র প্রধান প্রবণতা বাড়ার সময় আরএসআই দীর্ঘ সংকেত ব্যবহার করুন।
স্টপ লস অপ্টিমাইজেশানঃ স্টপ লস পজিশনগুলিকে গতিশীলভাবে বাজারের গতিতে আরও ভালভাবে ফিট করার জন্য স্টপ লস পজিশনগুলিকে সামঞ্জস্য করার জন্য ট্রেলিং স্টপ বা আরও উন্নত স্টপ লস কৌশলগুলি যেমন এটিআর ব্যবহার করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য বাজারের অস্থিরতা এবং প্রবণতা শক্তির মতো কারণের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি ব্যবসায়ের আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
লং-শর্ট হেজিংঃ লং স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করার সময়, কৌশলটির সামগ্রিক ঝুঁকি ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য হেজিংয়ের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত কৌশল প্রবর্তন করুন।

সিদ্ধান্ত

এই নিবন্ধটি আরএসআই এবং ট্রেইলিং স্টপগুলির উপর ভিত্তি করে লম্বা হওয়ার জন্য একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল উপস্থাপন করেছে। কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য শতাংশ ভিত্তিক ট্রেইলিং স্টপ ব্যবহার করার সময়, অবস্থানগুলিতে প্রবেশ এবং প্রস্থান করার জন্য আরএসআই ওভারবাপড এবং ওভারসোল্ড সংকেতগুলি ব্যবহার করে। এটি একটি সহজ এবং ব্যবহারিক ট্রেন্ড-অনুসরণ কৌশল যা নতুনদের শেখার জন্য উপযুক্ত। তবে, এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন রেঞ্জ-বন্ড বাজারে দুর্বল পারফরম্যান্স এবং স্টপ লস এবং অবস্থান পরিচালনার নমনীয়তার অভাব। এই ত্রুটিগুলি মোকাবেলা করার জন্য, আমরা আরও শক্তিশালী রিটার্ন অর্জনের জন্য প্রবণতা ফিল্টারিং, গতিশীল স্টপ লস, অবস্থান পরিচালনা এবং দীর্ঘ-শর্ট হেজিংয়ের মতো দিকগুলিতে কৌশলটি অনুকূল করতে পারি। পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলগুলির বিকাশ ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং পুনরাবৃত্তির একটি প্রক্রিয়া, যা বিনিয়োগকারীদের অনুশীলনে কৌশলটি সারসংক্ষেপ এবং পরিমার্জন করতে বাধ্য করে।

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI Strategy (Long)", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = ta.rsi(price, length)
co = ta.crossover(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)

// *** Signals ***
enter_long = ta.crossover(vrsi, overSold)
enter_short = ta.crossunder(vrsi, overBought)
close_long = ta.crossunder(vrsi, overBought)
close_short = ta.crossunder(vrsi, overBought)


// *** Risk management *** 
entry_price = close
percent_diff = input(5)
stop_loss_price_long = (1 - percent_diff / 100.) * entry_price 
stop_loss_price_short = (1 + percent_diff / 100.) * entry_price 


// *** Positions *** 
if enter_long and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("SL Long", "Long", stop = stop_loss_price_long)

if enter_short and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=.001)
    strategy.exit("SL short", "Short", stop = stop_loss_price_short)

if close_long 
    strategy.close("Long", "Exit Long")

if close_short
    strategy.close("Short", "Exit Short")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত