স্টোকাস্টিক সূচক ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে দ্বিমুখী লাভ এবং স্টপ-লস কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
স্টোক্যাস্টিক ওসিলিয়েটরের ক্রস সিগন্যাল ব্যবহার করে এই কৌশলটি ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রমকে ট্রিগার করে। যখন র্যান্ডম সূচকের% কে লাইনটি% ডি লাইনটি নীচে থেকে উপরে চলে যায় এবং% কে 20 এর চেয়ে কম হয়, তখন পজিশনটি খোলা হয়; যখন% কে লাইনটি% ডি লাইনটি উপরে থেকে নীচে চলে যায় এবং% কে 80 এর চেয়ে বেশি হয়, তখন পজিশনটি খালি হয়। একই সাথে, কৌশলটি স্টপ (টেক প্রফিট) এবং স্টপ (স্টপ লস) দূরত্বকে পজিশনটি পরিচালনা করতে দেয় যাতে ক্ষতির বিস্তার না হয়।
কৌশল নীতি
- ১৪টি চক্রের এলোমেলো সূচকের %K এবং %D মান গণনা করুন এবং তাদের সরল চলমান গড় ব্যবহার করে মসৃণ করুন।
- %K লাইন এবং %D লাইন ক্রস হয় কিনা তা নির্ধারণ করুনঃ
- যখন %K লাইনটি %D লাইনকে নীচে থেকে উপরে অতিক্রম করে এবং %K এর মান 20 এর নিচে থাকে, তখন একটি ক্রয় সংকেত ট্রিগার করুন এবং একটি পজিশন খুলুন।
- যখন %K লাইনটি %D লাইনটি উপরে থেকে নীচে অতিক্রম করে এবং %K এর মান 80 এর বেশি হয়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত ট্রিগার করা হয় এবং পজিশনটি খালি করা হয়।
- খোলা পজিশন পরিচালনার জন্য স্টপস্টপ এবং স্টপ লস দূরত্ব সেট করুনঃ
- একাধিক পজিশনের জন্য, স্টপ-অফ মূল্যটি খোলা মূল্যের উপরে টিপি টিক্স এবং স্টপ-অফ মূল্যটি খোলা মূল্যের নীচে এসএল টিক্স হিসাবে সেট করুন।
- খালি পজিশনের জন্য, স্টপ-অফ মূল্যটি খোলা মূল্যের নীচে টিপি টিক্স এবং স্টপ-অফ মূল্যটি খোলা মূল্যের উপরে এসএল টিক্স হিসাবে সেট করুন।
- যখন দাম স্টপ-অফ বা স্টপ-লস প্রাইসে পৌঁছায়, তখন পজিশনটি খালি করে ফেলুন।
- লজিক্যাল পজিশনিং সেট করুনঃ
- যখন %K লাইনটি %D লাইনটি উপরে থেকে নীচে অতিক্রম করে এবং %K এর মান 80 এর চেয়ে কম হয়, তখন সমস্ত মাল্টিহেড পজিশন সমতল করা হয়।
- যখন %K লাইনটি %D লাইনটি নীচে থেকে উপরে অতিক্রম করে এবং %K মানটি 20 এর চেয়ে বড় হয়, তখন সমস্ত খালি অবস্থানকে সমতল করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- এই কৌশলটি র্যান্ডম সূচকগুলিকে প্রধান ট্রেডিং সিগন্যাল সূচক হিসাবে ব্যবহার করে, যা পরিমাণগত লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং বাজারের ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় অবস্থাকে আরও ভালভাবে ক্যাপচার করতে পারে।
- কৌশলটি একই সাথে স্টপ-অফ-লস এবং লজিক্যাল কন্ডিশন প্লেইন সেট করে, যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ক্ষতির সম্প্রসারণ এড়াতে সক্ষম।
- কৌশলগত লজিক পরিষ্কার, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়, যা নতুনদের শেখার এবং ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- এলোমেলো সূচকগুলি অস্থির বাজারগুলিতে বেশি ত্রুটিযুক্ত সংকেত দিতে পারে, যার ফলে লেনদেনের উচ্চতর ফ্রিকোয়েন্সি এবং লেনদেনের ব্যয় বৃদ্ধি পায়।
- এই কৌশলটি পজিশনের গতিশীল সমন্বয় করে না, এবং বাজারের তীব্র অস্থিরতার সময় স্থির স্টপ লস দূরত্ব কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।
- কৌশলটির প্যারামিটারগুলি (যেমন এলোমেলো সূচক চক্র, স্টপ-স্টপ দূরত্ব ইত্যাদি) স্থির এবং বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য অপ্টিমাইজ করা হয় না, যা কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতার উপর প্রভাব ফেলতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে এবং ত্রুটিযুক্ত সংকেত হ্রাস করতে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা বাজার সংবেদন সূচকগুলিকে এলোমেলো সূচকগুলির সাথে একত্রিত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
- পজিশন ম্যানেজমেন্টকে অপ্টিমাইজ করুন, বাজার ওঠানামা অনুযায়ী স্টপ-অফ-লস দূরত্ব পরিবর্তন করুন, বা ক্যালি সূত্রের মতো আরও উন্নত তহবিল পরিচালনার পদ্ধতি গ্রহণ করুন।
- জিনগত অ্যালগরিদম, গ্রিড সার্চ ইত্যাদির মতো অপ্টিমাইজেশান পদ্ধতি ব্যবহার করে, কৌশলগত প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা হয়, যাতে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় পাওয়া যায়।
- অযাচিত বাজার পরিস্থিতিতে লেনদেন হ্রাস করার জন্য লেনদেনের সময়কাল, লেনদেনের প্রকারের ওঠানামা ইত্যাদির মতো ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
সারসংক্ষেপ
র্যান্ডম সূচক ক্রস-ভিত্তিক দ্বি-মুখী স্টপ-স্টপ কৌশলটি একটি সহজ এবং সহজেই বোঝা যায় এমন একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা ক্রস-সিগন্যালের ক্রস-সিগন্যালের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়কে ট্রিগার করে এবং স্টপ-স্টপ এবং লজিকাল শর্তাবলী সমতল করে ঝুঁকি পরিচালনা করে। এই কৌশলটির সুবিধাটি লজিক্যাল ক্লিয়ার এবং শিক্ষানবিসদের শেখার এবং ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত; তবে একই সাথে কিছু ঝুঁকি রয়েছে, যেমন র্যান্ডম সূচকগুলি অস্থির বাজারে আরও বেশি ত্রুটি সংকেত জারি করতে পারে, স্থির অবস্থান পরিচালনার পদ্ধতিগুলি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। কৌশলটির কার্যকারিতা আরও বাড়ানোর জন্য, অন্যান্য সূচকগুলি প্রবর্তন করা, অবস্থান পরিচালনার পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করা, অপ্টিমাইজ করা এবং ফিল্টার শর্তগুলি যুক্ত করার মতো বিষয়গুলিতে উন্নতি বিবেচনা করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি মৌলিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল টেমপ্লেট হিসাবে কাজ করতে পারে,
/*backtest
start: 2024-02-29 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("How to force strategies fire exit alerts not reversals", initial_capital = 1000, slippage=1, commission_type = strategy.commission.cash_per_contract, commission_value = 0.0001, overlay=true)
// disclaimer: this content is purely educational, especially please don't pay attention to backtest results on any timeframe/ticker
// Entries logic: based on Stochastic crossover
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, 14), 3)
d = ta.sma(k, 3)
crossover = ta.crossover(k,d)
crossunder = ta.crossunder(k,d)
if (crossover and k < 20)
strategy.entry("Buy", strategy.long, alert_message="buy")
if (crossunder and k > 80)
strategy.entry("Sell", strategy.short, alert_message="sell")
// StopLoss / TakeProfit exits:
SL = input.int(600, title="StopLoss Distance from entry price (in Ticks)")
TP = input.int(1200, title="TakeProfit Distance from entry price (in Ticks)")
strategy.exit("xl", from_entry="Buy", loss=SL, profit=TP, alert_message="closebuy")
strategy.exit("xs", from_entry="Sell", loss=SL, profit=TP, alert_message="closesell")
// logical conditions exits:
if (crossunder and k <= 80)
strategy.close("Buy", alert_message="closebuy")
if (crossover and k >= 20)
strategy.close("Sell", alert_message="closesell")