ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার স্ট্র্যাটেজি - EMA9/20

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-03-08 15:22:50
ট্যাগঃ

কৌশল ওভারভিউ

ডুয়াল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল - ইএমএ 9/20 হল দুটি এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এর ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি 9 দিনের ইএমএ এবং 20 দিনের ইএমএকে ট্রেডিং সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে, যখন দুটি মুভিং এভারেজ ক্রস হয় তখন কেনা বা বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। অতিরিক্তভাবে, কৌশলটি মূল্য এবং 9 দিনের ইএমএর মধ্যে ক্রসওভারকে একটি সহায়ক সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে, পাশাপাশি ট্রেডিং ঝুঁকি পরিচালনা করার জন্য একটি ট্রেলিং স্টপ।

কৌশলগত নীতি

এই কৌশলটির মূল নীতি হ'ল বিভিন্ন সময়ের সাথে দুটি চলমান গড়ের ক্রসওভার ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করা। যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় (9-দিনের ইএমএ) দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় (20-দিনের ইএমএ) এর উপরে অতিক্রম করে, এটি বাজারে সম্ভাব্য আপগ্রেডের প্রবণতা নির্দেশ করে এবং কৌশলটি একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। বিপরীতভাবে, যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি সম্ভাব্য নিম্নগামী প্রবণতা প্রস্তাব করে এবং কৌশলটি একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।

চলমান গড় ক্রসওভার সংকেত ছাড়াও, কৌশলটি একটি সহায়ক সংকেত হিসাবে মূল্য এবং স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় (9-দিনের ইএমএ) এর মধ্যে ক্রসওভারকে অন্তর্ভুক্ত করে। যখন দাম 9 দিনের ইএমএর উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি ক্রয় সংকেতও তৈরি করে এবং যখন দাম 9 দিনের ইএমএর নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। এটি বাজারের প্রবণতাগুলির পরিবর্তনগুলি আরও সময়মত ক্যাপচার করার অনুমতি দেয়।

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, কৌশলটি একটি ট্রেইলিং স্টপ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে। একবার একটি বাণিজ্য লাভজনক অবস্থায় প্রবেশ করলে, ট্রেইলিং স্টপ ক্রমাগত মূল্যের গতিবিধি অনুযায়ী স্টপ-লস অবস্থানটি সামঞ্জস্য করে যতক্ষণ না দামটি বিপরীত দিকের স্টপ-লস স্তরটি লঙ্ঘন করে, যার ফলে সম্ভাব্য ক্ষতি সীমাবদ্ধ করার সময় মুনাফা লক করে।

কৌশলগত সুবিধা

সরলতাঃ কৌশলটি চলমান গড় ক্রসওভারের ক্লাসিক নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ করে তোলে।
প্রবণতা অনুসরণঃ বিভিন্ন সময়কালের দুটি চলমান গড়ের ক্রসওভার ব্যবহার করে কৌশলটি কার্যকরভাবে বাজারের প্রধান প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে।
সময়মত স্টপ-লসঃ ট্রেলিং স্টপ প্রক্রিয়া চালু করার ফলে ট্রেন্ড বিপরীত হলে পজিশনগুলি সময়মতো বন্ধ করা সম্ভব হয়, যা ডাউনসাইড ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
প্যারামিটার নমনীয়তাঃ কৌশলটির প্যারামিটারগুলি (যেমন চলমান গড় সময়কাল, স্টপ-লস পয়েন্ট ইত্যাদি) বিভিন্ন বাজার এবং সরঞ্জাম অনুসারে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য অনুকূলিত এবং সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

কৌশলগত ঝুঁকি

ঘন ঘন ট্রেডিংঃ যেহেতু কৌশলটি উভয় চলমান গড় ক্রসওভার এবং মূল্য ক্রসওভার সংকেত ব্যবহার করে, এটি একটি উচ্চতর ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হতে পারে, যার ফলে ট্রেডিং খরচ বৃদ্ধি পায়।
অস্থির বাজারঃ অস্থির বা পরিসীমা-সীমাবদ্ধ বাজারে, কৌশলটি আরও মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে লাভজনকতা হ্রাস পায়।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ কৌশলটির কার্যকারিতা প্যারামিটার নির্বাচনের জন্য সংবেদনশীল হতে পারে এবং বিভিন্ন প্যারামিটার উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন ফলাফল দিতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

সিগন্যাল ফিল্টারিংঃ চলমান গড় ক্রসওভার এবং মূল্য ক্রসওভার সংকেত ছাড়াও, মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য ফিল্টারিং শর্ত হিসাবে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক (যেমন RSI, MACD ইত্যাদি) প্রবর্তন করুন।
ডায়নামিক পরামিতিঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে বাজারের অস্থিরতা এবং প্রবণতার শক্তির মতো কারণের উপর ভিত্তি করে কৌশল পরামিতিগুলি (যেমন চলমান গড় সময়কাল, স্টপ-লস পয়েন্ট ইত্যাদি) গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
পজিশনের আকার নির্ধারণঃ বাজারের প্রবণতা এবং সংকেত শক্তির উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন, যখন প্রবণতা শক্তি বেশি হয় তখন পজিশনের আকার বাড়ান এবং যখন প্রবণতা অস্পষ্ট হয় বা সংকেত দুর্বল হয় তখন পজিশনের আকার হ্রাস করুন।
মাল্টি-ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাডাপ্টেশনঃ একাধিক ইনস্ট্রুমেন্ট এবং বাজারে কৌশলটি প্রসারিত করুন এবং বৈচিত্র্য এবং সম্পর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সামগ্রিক ঝুঁকি হ্রাস করুন এবং রিটার্নের স্থিতিশীলতা উন্নত করুন।

সংক্ষিপ্তসার

ডুয়াল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল - ইএমএ 9 / 20 একটি সহজ এবং ব্যবহারিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রেইলিং স্টপ ব্যবহার করে, বিভিন্ন সময়কাল এবং মূল্য ক্রসওভারের সাথে দুটি চলমান গড়ের ক্রসওভারের মাধ্যমে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করে। কৌশলটির একটি পরিষ্কার যুক্তি রয়েছে, এটি বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ, এটি শিক্ষানবিশদের জন্য শিখতে এবং ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত করে তোলে। তবে কৌশলটির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন অস্থির বাজারে দুর্বল পারফরম্যান্স এবং প্যারামিটার নির্বাচনের সংবেদনশীলতা। অতএব, ব্যবহারিক প্রয়োগে, বাজারের এবং যন্ত্রের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অনুসারে কৌশলটি অনুকূলিতকরণ এবং উন্নত করা প্রয়োজন, যেমন সংকেত ফিল্টারিং, গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয়, অবস্থান আকার নির্ধারণ এবং কৌশলটির লাভজনকতা এবং স্থায়িত্ব উন্নত করার জন্য অন্যান্য পদ্ধতি। সামগ্রিকভাবে, ডুয়াল মুভিং এভারেজ কৌশল - ইএমএ 9 / 20 আরও পরিমাণগত গবেষণা এবং অন্

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=5
strategy(title = "EMAs 9 / 20",
		 shorttitle = '9/20 EMAs', 
		 initial_capital = 1000,
		 overlay = true, 
		 default_qty_type = strategy.fixed,
		 commission_type = strategy.commission.cash_per_contract,
		 commission_value = 0.35,
		 default_qty_value = 1)


int trailOffset = 10
int trailPoints = 15


series float oEma9 = ta.ema(ohlc4, 9)
series float oEma20 = ta.ema(ohlc4, 20)

series bool closeCrossoverEma9 = ta.crossover(close, oEma9)
series bool closeCrossunderEma9 = ta.crossover(close, oEma9)

series bool nineCrossover20 = ta.crossover(oEma9, oEma20)
series bool nineCrossunder20 = ta.crossunder(oEma9, oEma20)

//Entry Exits

if nineCrossover20
    strategy.entry("Long 9Cross20", strategy.long, 2)
else if closeCrossoverEma9
    strategy.entry("Long 9CrossClose", strategy.long, 2)
    strategy.exit("Long 9CrossClose Exit", from_entry = "Long 9CrossClose", trail_points = trailPoints, trail_offset = trailOffset)
else if nineCrossunder20
    strategy.close("Long 9Cross20")
    
    

if nineCrossunder20
    strategy.entry("Short 9Cross20", strategy.short, 2)
else if closeCrossunderEma9
    strategy.entry("Short 9CrossClose", strategy.short, 2)
    strategy.exit("Short 9CrossClose Exit", from_entry = "Short 9CrossClose", trail_points = trailPoints, trail_offset = trailOffset)
else if nineCrossover20
    strategy.close("Short 9Cross20")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত