ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার স্ট্র্যাটেজি-EMA9/20
ChaoZhang
কৌশল ওভারভিউ
ডাবল ইওরলাইন ক্রস-ইএমএ 9⁄20 একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা দুটি সূচকীয় মুভিং এভারেজ (ইএমএ) ক্রস করে। এই কৌশলটি 9 তম ইএমএ এবং 20 তম ইএমএকে ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে ব্যবহার করে, যখন দুটি ইওরলাইন ক্রস হয় তখন একটি ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। একই সাথে, এই কৌশলটি 9 তম ইএমএর সাথে মূল্যের ক্রসকে সহায়ক সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে এবং ট্রেডিং ঝুঁকি পরিচালনা করার জন্য মুভিং স্টপ লস ব্যবহার করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল নীতিটি হ’ল বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য দুটি ভিন্ন সময়ের সূচকীয় চলমান গড়ের ক্রস ব্যবহার করা। যখন স্বল্পমেয়াদী গড় (৯ দিনের ইএমএ) দীর্ঘমেয়াদী গড় (২০ দিনের ইএমএ) অতিক্রম করে, তখন কৌশলটি একটি কেনার সংকেত তৈরি করে। বিপরীতভাবে, যখন স্বল্পমেয়াদী গড়ের নীচে দীর্ঘমেয়াদী গড় অতিক্রম করে, তখন কৌশলটি একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
সমান্তরাল ক্রস সিগন্যাল ছাড়াও, এই কৌশলটি দাম এবং স্বল্পমেয়াদী সমান্তরাল ((৯ দিনের ইএমএ) এর ক্রসকে একটি সহায়ক সংকেত হিসাবে প্রবর্তন করে। যখন দাম 9 দিনের ইএমএ অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেতও তৈরি হয়; যখন দাম 9 দিনের ইএমএ অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেতও তৈরি হয়। এটি বাজারের প্রবণতাগুলির পরিবর্তনকে আরও সময়োপযোগীভাবে ক্যাপচার করতে পারে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, এই কৌশলটি ট্রেলিং স্টপ ব্যবহার করে। একবার ট্রেডটি লাভজনক অবস্থায় প্রবেশ করলে, মুভিং স্টপটি দামের পরিবর্তনের সাথে সাথে স্টপ পজিশনের নিয়মিত সমন্বয় করে, যতক্ষণ না দামটি বিপরীতভাবে স্টপ পজিশনটি ভেঙে দেয়, যার ফলে লাভ লক করা হয় এবং সম্ভাব্য ক্ষতি সীমাবদ্ধ করা হয়।
কৌশলগত সুবিধা
সহজেই বোঝা যায়: এই কৌশলটি ক্লাসিক সমরেখার ক্রস নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যার যুক্তি সুস্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
প্রবণতা ট্র্যাকিংঃ এই কৌশলটি কার্যকরভাবে বাজারের প্রধান প্রবণতাকে দুটি ভিন্ন সময়ের মধ্যবর্তী সমান্তরাল দ্বারা ক্যাপচার করতে পারে।
সময়মত স্টপ লসঃ একটি চলমান স্টপ লস ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, যা ট্রেন্ডের বিপরীত হওয়ার সময় সময়মত পজিশন বন্ধ করে দেয় এবং নিম্নমুখী ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
প্যারামিটারগুলির নমনীয়তা: এই কৌশলটির প্যারামিটারগুলি (যেমন গড় লাইন চক্র, স্টপ পয়েন্ট ইত্যাদি) বিভিন্ন বাজার এবং জাতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে অপ্টিমাইজ করা এবং সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
ঘন ঘন লেনদেনঃ যেহেতু এই কৌশলটি একই সাথে মিডল লাইন ক্রস এবং প্রাইস ক্রস উভয় সংকেত ব্যবহার করে, এটি লেনদেনের উচ্চতর ঘনত্বের দিকে পরিচালিত করতে পারে, যার ফলে লেনদেনের ব্যয় বৃদ্ধি পায়।
বাজারের অস্থিরতাঃ এই কৌশলটি বাজারের অস্থিরতা বা পুনরুদ্ধারের সময় বেশি ত্রুটিযুক্ত সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে মুনাফা হ্রাস পায়।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতা: এই কৌশলটির পারফরম্যান্স প্যারামিটার নির্বাচনের প্রতি সংবেদনশীল হতে পারে এবং বিভিন্ন প্যারামিটারগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন ফলাফল নিয়ে আসতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
সিগন্যাল ফিল্টারিংঃ সমান্তরাল ক্রস এবং মূল্য ক্রস সংকেতের উপর ভিত্তি করে, অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলি (যেমন আরএসআই, এমএসিডি ইত্যাদি) ফিল্টারিংয়ের শর্ত হিসাবে প্রবর্তন করা হয়েছে যাতে ভুল সংকেত হ্রাস করা যায়।
গতিশীল প্যারামিটারঃ বাজারের অস্থিরতা, প্রবণতা শক্তি এবং অন্যান্য কারণগুলির উপর ভিত্তি করে কৌশলগত প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে (যেমন গড় লাইন চক্র, স্টপ পয়েন্ট সংখ্যা ইত্যাদি) বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে।
পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ বাজারের প্রবণতা এবং সংকেতের শক্তি অনুসারে পজিশন আকারের গতিশীল সমন্বয় করুন, প্রবণতা শক্তিশালী হলে পজিশন বাড়ান এবং প্রবণতা অস্পষ্ট বা সংকেত দুর্বল হলে পজিশন হ্রাস করুন।
মাল্টি-প্রজাতি অভিযোজনঃ এই কৌশলটি একাধিক জাত এবং বাজারে প্রসারিত করুন যাতে বিনিয়োগের বিচ্ছিন্নতা এবং প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সামগ্রিক ঝুঁকি হ্রাস করা যায় এবং উপার্জনের স্থিতিশীলতা বাড়ানো যায়।
সারসংক্ষেপ
ডাবল ইওরলাইন ক্রস কৌশল - ইএমএ 9⁄20 একটি সহজ ব্যবহারিক পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল যা দুটি ভিন্ন পিরিয়ডের সমান্তরাল এবং মূল্য ক্রস দ্বারা বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি চলমান স্টপ ব্যবহার করে। এই কৌশলটির লজিক পরিষ্কার, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়, এটি শিক্ষানবিসদের জন্য শিখতে এবং ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। তবে, এই কৌশলটির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন অস্থির বাজারে দুর্বল পারফরম্যান্স, প্যারামিটার নির্বাচন আরও সংবেদনশীল ইত্যাদি। সুতরাং, বাস্তব প্রয়োগে, নির্দিষ্ট বাজার এবং জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে কৌশলটি অপ্টিমাইজ করা এবং উন্নত করা প্রয়োজন, যেমন সংকেত ফিল্টারিং, গতিশীল প্যারামিটার সামঞ্জস্য, পজিশন ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি, ইত্যাদি কৌশলগুলি লাভের স্তর এবং স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য। সামগ্রিকভাবে, ডাবল ইওরলাইন ক্রস কৌশল - ইএমএ 9⁄20 পরিমাণে ট্রেডিং একটি ভাল কাঠামিকা সরবরাহ করে যা আরও গবেষণা এবং অনুসন্ধানের
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title = "EMAs 9 / 20",
shorttitle = '9/20 EMAs',
initial_capital = 1000,
overlay = true,
default_qty_type = strategy.fixed,
commission_type = strategy.commission.cash_per_contract,
commission_value = 0.35,
default_qty_value = 1)
int trailOffset = 10
int trailPoints = 15
series float oEma9 = ta.ema(ohlc4, 9)
series float oEma20 = ta.ema(ohlc4, 20)
series bool closeCrossoverEma9 = ta.crossover(close, oEma9)
series bool closeCrossunderEma9 = ta.crossover(close, oEma9)
series bool nineCrossover20 = ta.crossover(oEma9, oEma20)
series bool nineCrossunder20 = ta.crossunder(oEma9, oEma20)
//Entry Exits
if nineCrossover20
strategy.entry("Long 9Cross20", strategy.long, 2)
else if closeCrossoverEma9
strategy.entry("Long 9CrossClose", strategy.long, 2)
strategy.exit("Long 9CrossClose Exit", from_entry = "Long 9CrossClose", trail_points = trailPoints, trail_offset = trailOffset)
else if nineCrossunder20
strategy.close("Long 9Cross20")
if nineCrossunder20
strategy.entry("Short 9Cross20", strategy.short, 2)
else if closeCrossunderEma9
strategy.entry("Short 9CrossClose", strategy.short, 2)
strategy.exit("Short 9CrossClose Exit", from_entry = "Short 9CrossClose", trail_points = trailPoints, trail_offset = trailOffset)
else if nineCrossover20
strategy.close("Short 9Cross20")