স্টকাস্টিক RSI এবং EMA ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে ক্রিপ্টোকারেন্সি পুলব্যাক ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
কৌশল ওভারভিউ
এই কৌশলটি র্যান্ডম আরএসআই এবং ইএমএর সাথে মিলিত হয় যাতে ট্রেন্ড সনাক্ত করা যায় এবং ট্রেডিং সিগন্যাল যাচাই করা যায়। যখন দাম ইএমএ ২০ এর উপরে ফিরে আসে ইএমএ ৯ এবং ইএমএ ১৪ এর মধ্যে এবং যখন র্যান্ডম আরএসআই ওভারসোলের স্তরের নীচে থাকে তখন একটি মাল্টিসিগন্যাল তৈরি হয়। যখন দাম ইএমএ ২০ এর নীচে ফিরে আসে ইএমএ ৯ এবং ইএমএ ১৪ এর মধ্যে এবং যখন র্যান্ডম আরএসআই ওভারসোলের স্তরের উপরে থাকে তখন একটি শূন্য সিগন্যাল তৈরি হয়।
কৌশল নীতি
- ta.ema ফাংশনটি ব্যবহার করে 3 টি ভিন্ন পিরিয়ডের ইএমএ লাইন, যথাক্রমে ইএমএ 9, ইএমএ 14 এবং ইএমএ 20 গণনা করুন, দামের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য।
- ta.rsi ফাংশন ব্যবহার করে RSI সূচকটি গণনা করুন, তারপরে ta.stoch ফাংশনটি RSI কে একটি এলোমেলো RSI সূচক হিসাবে রূপান্তর করুন, দামটি ওভারবয় ওভারসোল কিনা তা নির্ধারণের জন্য।
- যখন ক্লোজিং প্রাইস> EMA20 এবং ক্লোজিং প্রাইস < EMA9 এবং EMA14, এবং র্যান্ডম RSI < ওভারসোল লেভেল, তখন মাল্টি সিগন্যাল ট্রিগার করে, ক্রয়-বিক্রয় অপারেশন করে।
- যখন ক্লোজিং প্রাইস < EMA20 এবং ক্লোজিং প্রাইস > EMA9 এবং EMA14, এবং এলোমেলোভাবে RSI > ওভারবয় লেভেল, একটি লম্বা সিগন্যাল ট্রিগার করে, বিক্রয় অপারেশন সম্পাদন করে।
এই কৌশলটির মূল ধারণাগুলি হ’ল এলোমেলো RSI ব্যবহার করে মূল প্রবণতার মধ্যে দামের রিবাউন্ডটি উপযুক্ত ওভারব্লু ওভারসেল অঞ্চলে পৌঁছেছে কিনা তা নির্ধারণ করা (ইএমএ 20 দ্বারা নির্দেশিত) এবং দ্রুত ইএমএ এবং মাঝারি ইএমএ ব্যবহার করে রিবাউন্ডের শক্তি যাচাই করা। যদি দাম দ্রুত ইএমএ এবং মাঝারি ইএমএ অতিক্রম করে তবে রিবাউন্ডটি শেষ হতে পারে, প্রবণতাটি বিপরীত হতে পারে, এই সময়ে প্রবেশের পক্ষে উপযুক্ত নয়, কেবলমাত্র যখন দামের রিবাউন্ডটি ইএমএ 9 এবং ইএমএ 14 এর মধ্যে থাকে তখনই সুইমিং প্রবেশের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। এই বহুবিধ শর্ত যাচাই পদ্ধতিটি কার্যকরভাবে সংকেতের গুণমান উন্নত করতে এবং ভুল বিচারকে হ্রাস করতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
- ট্রেন্ডিং সূচক (EMA) এবং ওভারসোলিং সূচক (RSI) এর সমন্বয়ে ট্রেন্ডিং এবং ওভারবয় ওভারসোলিংয়ের সময়কে আরও ভালভাবে উপলব্ধি করা যায়।
- র্যান্ডম আরএসআই ব্যবহার করে, মূল আরএসআই সূচকের তুলনায় দুটি সুবিধা রয়েছেঃ প্রথমত, সূচকটির মসৃণতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দ্বিতীয়ত, সূচকটি দীর্ঘ সময় ধরে চরম অঞ্চলে আটকে থাকা এড়ানো হয়েছে।
- মাল্টি-কন্ডিশনাল ভ্যালিডেশন (এমসিভি) এর মাধ্যমে অনেকগুলো ভুয়া সিগন্যালকে ফিল্টার করা যায়, যার ফলে সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়তে পারে।
- কোড লজিক পরিষ্কার এবং সহজ, সহজে বোঝা যায় এবং পরিবর্তন করা যায়, যা নতুনদের শেখার জন্য একটি টেমপ্লেট হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- এই সময়টাতে ইএমএ ঘন ঘন ক্রস হয়, যার ফলে অনেক ভুয়া সংকেত তৈরি হতে পারে।
- যদি প্রবণতা শক্তিশালী হয় এবং দাম একতরফাভাবে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়, তাহলে এই কৌশলটি অনেক সুযোগ হারাবে, কারণ রিবাউন্ড খুব কম।
- EMA প্যারামিটার নির্বাচন কৌশল উপর প্রভাব বিস্তার করে, বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন চক্রের জন্য পৃথকভাবে ডিবাগিং প্রয়োজন।
- এলোমেলো আরএসআই প্যারামিটারগুলিও বাস্তব পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য করতে হবে। বর্তমানে ডিফল্ট মানগুলি কিছু জাতের জন্য অনুকূল নাও হতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- এটিআর সূচকটি প্রবর্তন করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে যাতে ওভার-বই ওভার-সেলের মাত্রা পরিবর্তনশীলভাবে পরিবর্তিত হতে পারে।
- আরো বিভিন্ন পিরিয়ডের ইএমএ যোগ করা যেতে পারে, যাতে দামের পুনর্নির্ধারণের অবস্থান আরও বিশদভাবে বর্ণনা করা যায়।
- স্টপ লস এবং স্টপ থামাও বিবেচনা করা আবশ্যক, এটি শতাংশ বা এটিআর স্টপ লস হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, এবং মুনাফা সুরক্ষার জন্য মোবাইল স্টপ লস হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রবণতা পাল্টাতে সাহায্য করার জন্য K-লাইনের আকৃতি যেমন সুইচহোল, নিমজ্জন ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে, যা পরিপূরক হিসাবে নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি এলোমেলো আরএসআই-এর সাথে ইএমএ-র একাধিক শর্ত যাচাইকরণ ব্যবহার করে, ট্রেন্ড রিওয়ার্কের সাথে কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে, সামগ্রিক ধারণাটি সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়, যা নবীনদের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। তবে কৌশলটির নিজস্ব কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন ঝড়ের বাজারের দুর্বল পারফরম্যান্স, প্রবণতা পরিস্থিতি বোঝার অভাব ইত্যাদি, বাস্তব পরিস্থিতি অনুসারে প্যারামিটারগুলিকে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করার প্রয়োজন। পরবর্তী সময়ে গতিশীল প্যারামিটার, আরও নির্দেশক যাচাইকরণ, অর্থ পরিচালনা ইত্যাদির দিক থেকে কৌশলটির অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতি বিবেচনা করা যেতে পারে, যাতে আরও স্থিতিশীল আয় পাওয়া যায়। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, কৌশলটি একটি বেসিক টেম্পলেট হিসাবে কাজ করতে পারে, যার ভিত্তিতে সংশোধন এবং সম্প্রসারণ করা যেতে পারে, এটি একটি দুর্দান্ত সূচনা এবং শেখার উপাদান।
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Crypto-EMA_Pullback=-", overlay=true,initial_capital = 10000000,default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10.0, pyramiding = 10)
// Inputs
lengthRsi = input(14, title="RSI Length")
k = input(3, title="Stoch %K")
d = input(3, title="Stoch %D")
lengthStoch = input(14, title="Stochastic RSI Length")
overSold = input(25, title="Oversold Level")
overBought = input(85, title="Overbought Level")
emaFastLength = input(9, title="Fast EMA Length")
emaMediumLength = input(14, title="Medium EMA Length")
emaSlowLength = input(20, title="Slow EMA Length")
// Calculating EMAs
emaFast = ta.ema(close, emaFastLength)
emaMedium = ta.ema(close, emaMediumLength)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLength)
// Calculating the RSI and Stoch RSI
rsi = ta.rsi(close, lengthRsi)
stochRsiK = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, lengthStoch), k)
stochRsiD = ta.sma(stochRsiK, d)
// Entry Conditions
bullishCondition = close > emaSlow and close < emaFast and close < emaMedium and stochRsiK < overSold
bearishCondition = close < emaSlow and close > emaFast and close > emaMedium and stochRsiK > overBought
// Strategy Execution
if (bullishCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (bearishCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Plotting
plot(emaFast, color=color.blue, title="Fast EMA")
plot(emaMedium, color=color.orange, title="Medium EMA")
plot(emaSlow, color=color.red, title="Slow EMA")
hline(overSold, "Oversold", color=color.green)
hline(overBought, "Overbought", color=color.red)