বোলিংজার ব্যান্ড এবং স্টোকাস্টিক কেডি ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-03-08 16:49:06
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি নির্ধারণের জন্য দুটি প্রযুক্তিগত সূচক, বোলিংজার ব্যান্ড এবং স্টোকাস্টিক কেডি একত্রিত করে। এটি ড্রাউনডাউন ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করার সময় বাজারের oversold হওয়ার পরে রিবাউন্ডটি ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে। যখন বন্ধের মূল্য নিম্ন বোলিংজার ব্যান্ডের নীচে ভাঙ্গবে এবং স্টোক্যাস্টিক কেডি লাইনগুলি উত্থানমুখীভাবে ক্রস করে (কে লাইন ডি লাইনের উপরে ক্রস করে) তখন কৌশলটি একটি দীর্ঘ অবস্থানে প্রবেশ করে। যখন বন্ধের মূল্য মধ্যম বোলিংজার ব্যান্ডের নীচে ভাঙ্গবে বা উপরের বোলিংজার ব্যান্ডের উপরে ভাঙ্গবে তখন এটি অবস্থানটি বন্ধ করে।

কৌশলগত নীতি

বোলিংজার ব্যান্ড গণনা করুন: মধ্যবর্তী ব্যান্ড হিসাবে মূল্যের সাধারণ চলমান গড় ব্যবহার করুন, এবং উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি মধ্যবর্তী ব্যান্ড থেকে মূল্যের মান বিচ্যুতির একটি নির্দিষ্ট গুণক যোগ করে এবং বিয়োগ করে গণনা করা হয়।
স্টোকাস্টিক কেডি গণনা করুনঃ কে মানটি গত এন সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের পরিসরের মধ্যে বর্তমান বন্ধের মূল্যের আপেক্ষিক অবস্থানকে উপস্থাপন করে। ডি মানটি কে মানের এম-দিনের সহজ চলমান গড়।
প্রবেশের শর্তঃ যখন বর্তমান বন্ধের মূল্য নিম্ন বোলিঞ্জার ব্যান্ডের নিচে ভেঙে যায় এবং স্টোকাস্টিক কেডি লাইনগুলি উত্থানমুখীভাবে ক্রস করে (কে লাইন ডি লাইনের উপরে ক্রস করে), তখন কৌশলটি একটি দীর্ঘ অবস্থানে প্রবেশ করে।
প্রস্থান শর্তঃ যখন বর্তমান বন্ধের মূল্য মধ্যম বোলিংজার ব্যান্ডের নীচে বা উপরের বোলিংজার ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায়, তখন কৌশলটি অবস্থানটি বন্ধ করে দেয়।

মূল্য তুলনামূলকভাবে কম পর্যায়ে রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করতে বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করে এবং স্টোকাস্টিক কেডি বুলিশ ক্রসওভারের সাথে বিপরীত সংকেতটি নিশ্চিত করে, কৌশলটি প্রবেশের বিন্দুটি ক্যাপচার করতে চায়। যখন দাম মাঝের বোলিংজার ব্যান্ডের আশেপাশে ফিরে আসে বা অতিরিক্ত ক্রয় হয়ে যায় এবং উপরের ব্যান্ডে পৌঁছে যায়, তখন কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং লাভের লক করার জন্য তাত্ক্ষণিকভাবে বেরিয়ে আসে।

সুবিধা

মূল্য এবং গতির সূচককে একত্রিত করে, কৌশলটি অতিরিক্ত বিক্রয়ের পরে পুনরুদ্ধারকে কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে পারে।
বোলিংজার ব্যান্ডগুলি গতিশীলভাবে দামের আপেক্ষিক উচ্চ এবং নিম্ন স্তরের চিত্রিত করে, যা স্থির প্রান্তিকের তুলনায় আরও উদ্দেশ্যমূলক এবং কার্যকর।
স্টোকাস্টিক কেডি সূচকটি মূল্যের অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় অবস্থা এবং এর গতির পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে, বোলিঞ্জার ব্যান্ডগুলিকে পরিপূরক করে।
প্রতিটি ট্রেডের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং লাভের স্পষ্ট স্তর নির্ধারণ করা হয়েছে।
পরামিতিগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য, যা কৌশলটিকে বিভিন্ন বাজার এবং সময়সীমার জন্য উপযুক্ত করে তোলে।

ঝুঁকি

কৌশলটি পরিসীমা-সীমাবদ্ধ বাজারগুলিতে কম পারফর্ম করতে পারে বা যখন প্রবণতা অস্পষ্ট থাকে, তখন পার্থক্য করার জন্য অতিরিক্ত প্রবণতা সনাক্তকারী সূচকগুলির প্রয়োজন হয়।
স্টোকাস্টিক কেডি সূচক মাঝে মাঝে মিথ্যা সংকেত দিতে পারে, যা অন্য পদ্ধতি ব্যবহার করে আরও নিশ্চিতকরণের প্রয়োজন হয়।
Bollinger Bands এবং Stochastic KD এর জন্য পরামিতি নির্বাচন ব্যাকটেস্টিং এর মাধ্যমে অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন। অনুপযুক্ত পরামিতিগুলি অকাল স্টপ-লস বা দীর্ঘস্থায়ী হোল্ডিং সময়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
এই কৌশলটি পজিশনের আকার এবং অর্থ পরিচালনার জন্য বিবেচনার অভাব রয়েছে, যা ড্রডাউন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

প্রবণতা অনুসরণকারী সূচক যেমন চলমান গড় প্রবর্তন করুন এবং কেবলমাত্র প্রবণতা স্পষ্ট হলে কৌশলটি প্রয়োগ করুন।
স্টোকাস্টিক কেডি (KD) -এর উপর দ্বিতীয়বার নিশ্চিতকরণ করুন, যেমন K মানটি নিম্ন পরিসরে আছে কিনা তা পরীক্ষা করুন।
সেরা সমন্বয় খুঁজে পেতে বোলিংজার ব্যান্ড এবং স্টোকাস্টিক কেডি এর পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
পজিশনের আকার এবং অর্থ পরিচালনার মডিউলগুলিকে কৌশলটিতে অন্তর্ভুক্ত করুন, যেমন পজিশনের আকার গণনা এবং সামগ্রিক স্টপ-লস স্তর নির্ধারণের জন্য কেলি মানদণ্ড ব্যবহার করা।
পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এবং ব্যাকটেস্টিং বিভিন্ন বাজার এবং সময়সীমার জন্য পৃথকভাবে সম্পাদন করুন কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করতে।

সিদ্ধান্ত

এই নিবন্ধটি বোলিংজার ব্যান্ড এবং স্টোকাস্টিক কেডি-র উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং কৌশল প্রবর্তন করে। কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ড এবং স্টোকাস্টিক কেডি-র ক্রসওভার সংকেতগুলির তুলনায় মূল্যের অবস্থানের তুলনা করে প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি নির্ধারণ করে, ড্রাউনডাউন ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করার সময় ওভারসোল্ড শর্তগুলির পরে রিবাউন্ডটি ক্যাপচার করার লক্ষ্যে। কৌশলটির সুবিধাগুলি গতিশীলভাবে দামের আপেক্ষিক উচ্চ এবং নিম্ন স্তরগুলি চিত্রিত করার এবং দামের ওভারক্রয় এবং ওভারসোল্ডের স্থিতির উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাতে রয়েছে, পরিষ্কার এবং পরিপূরক সংকেত সরবরাহ করে। তবে কৌশলটির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন ব্যাপ্তি-বান্ধব বাজারে নিম্ন-পারফরম্যান্স, স্টোকাস্টিক কেডি থেকে মিথ্যা সংকেতগুলির সম্ভাবনা, এবং অবস্থান আকারের অভাব্যস্ততা, অন্যদের মধ্যে। ট্রেডিং ট্রেন্ড সনাক্তকরণ, নিশ্চিতকরণ, অপ্টিমাইজেশন, ট্রেডিং সং

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands and KD Strategy with Take Profit", overlay=true)

// 輸入參數
length = input(14, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2, title="Bollinger Bands Multiplier")
kdLength = input(14, title="KD Length")
kdSmooth = input(3, title="KD Smooth")
kdD = input(3, title="KD D")

// 計算布林通道
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)

// 計算KD指標
k = ta.stoch(close, high, low, kdLength)
d = ta.sma(k, kdSmooth)  // 使用sma計算KD D

// 判斷進出點的條件
price_below_lower_band = close < lower_band
cross_above_kd = ta.crossover(k, d)
price_above_upper_band = close > upper_band
cross_below_basis = ta.crossunder(close, basis)

// 策略進出點
if (price_below_lower_band and cross_above_kd)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (cross_below_basis or price_above_upper_band)
    strategy.close("Buy")

// 繪製布林通道
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.red, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.green, title="Basis")

// 繪製KD指標
hline(80, "Overbought", color=color.red)
hline(20, "Oversold", color=color.green)
plot(k, color=color.blue, title="K")
plot(d, color=color.red, title="D")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত