বলিঙ্গার ব্যান্ড এবং স্টোকাস্টিক কেডি ক্রসওভার কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বুলিন ব্যান্ড এবং র্যান্ডম নির্দেশক কেডি দুটি প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে, দামটি বুলিন ব্যান্ডের নিচে নেমেছে কিনা এবং র্যান্ডম নির্দেশক কেডিটি সোনার ফর্ক কিনা তা বিচার করে সময় কেনার সিদ্ধান্ত নেয় এবং দামটি বুলিন ব্যান্ডের মাঝখানে নেমেছে কিনা বা দামটি বুলিন ব্যান্ডের উপরে উঠেছে কিনা তা বিচার করে সময় বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই কৌশলটি ওভারসেলের পরে বাজারের প্রতিক্রিয়াশীলতা ক্যাপচার করার চেষ্টা করে এবং প্রত্যাহারের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
কৌশল নীতি
বুলিন ব্যান্ডের গণনাঃ দামের সরল চলমান গড়কে বুলিন ব্যান্ডের মধ্যম রেখা হিসাবে ব্যবহার করা হয়, এবং মধ্যম রেখা যোগ করে দামের স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের স্থির গুণিতককে কমিয়ে দিয়ে উপরের এবং নীচের রেখা গণনা করা হয়।
Random Indicator KD গণনা করুন: Random Indicator K মান হল বর্তমান ক্লোজিং মূল্যের সাম্প্রতিক N পর্বের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যে আপেক্ষিক অবস্থান, D মান হল M দিনের সরল চলমান গড় যেখানে K মান রয়েছে।
ক্রয় শর্তঃ বর্তমান সমাপ্তি মূল্য যখন বুলিন ব্যান্ডের নীচে নেমে যায় এবং এলোমেলোভাবে কেডি গোল্ডেন ফর্ক (কে মানের উপর ডি মান) দিয়ে ক্রয় করা হয়।
বিক্রির শর্তঃ বর্তমান ক্লোজ-আপ মূল্য যখন বুলিনের মধ্যবর্তী ট্র্যাকে নেমে আসে বা বুলিনের ট্র্যাকে উঠে যায় তখন কৌশলটি বিক্রি হয়।
ব্রিন ব্যান্ডের সাহায্যে দামের তুলনামূলকভাবে নিম্ন অবস্থানে রয়েছে কিনা তা বিচার করুন, তারপরে র্যান্ডম সূচক কেডি গোল্ডফর্কের সাথে মিলিত হয়ে বিপরীত সিগন্যালটি নিশ্চিত করুন, এটি কেনার সময় হিসাবে ব্যবহার করুন; যখন দামটি আবার ব্রিন ব্যান্ডের মধ্যম ট্র্যাকের কাছাকাছি ফিরে আসে বা উপরের ট্র্যাকের উপরে ওভারবাইট হয়, তখন ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং লাভের জন্য লক করার জন্য সময়মতো বিক্রয় করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
মূল্য এবং গতিশীলতার সূচকগুলির সমন্বয়ে ওভারসোলের পরে বিপর্যয়কে আরও ভালভাবে ধরা যায়।
বুলিন ব্রেড গতিশীলভাবে দামের তুলনামূলক উচ্চ-নিম্ন অবস্থানকে চিত্রিত করে, যা স্থির থ্রেশহোল্ডের তুলনায় আরও বস্তুনিষ্ঠভাবে কার্যকর।
Random Indicator KD মূল্যের ওভারবয় ও ওভারসেলের অবস্থা এবং গতিশীলতার পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে, যা ব্রিনের সাথে কার্যকরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
একক লেনদেনের ঝুঁকি হোল্ডিং নিয়ন্ত্রণের জন্য সুনির্দিষ্ট স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ সেট করুন।
প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন বাজার এবং সময়কালের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি চঞ্চল বা অস্পষ্ট প্রবণতার জন্য ভাল কাজ করতে পারে না, এবং প্রবণতা নির্ণয় করার জন্য একটি সূচক নির্বাচন করা প্রয়োজন।
এলোমেলো সূচক কেডি কিছু ক্ষেত্রে প্রতারণামূলক হতে পারে, যা অন্যান্য পদ্ধতির সাথে মিলিত হয়ে আরও নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
ব্রিনব্যান্ড এবং র্যান্ডম সূচক কেডি প্যারামিটারগুলির নির্বাচনকে ফিডব্যাকের উপর ভিত্তি করে অপ্টিমাইজ করা দরকার, এবং অনুপযুক্ত প্যারামিটারগুলি অকাল ক্ষতি বা দীর্ঘ সময় ধরে রাখার কারণ হতে পারে।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং ফান্ড ম্যানেজমেন্টের অভাবের কারণে, প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সীমিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
প্রবণতা নির্ণয় করার জন্য চলমান গড়ের মতো সূচকগুলি প্রবর্তন করুন, যখন প্রবণতা সুস্পষ্ট হয় তখনই এই কৌশলটি ব্যবহার করুন।
র্যান্ডম সূচক কেডি গোল্ডফর্কের সংকেতকে দ্বিতীয়বার নিশ্চিত করা হয়, যেমন কে মানটি নিম্ন স্তরের অঞ্চলে রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা।
ব্রিন-ব্যান্ড এবং এলোমেলো সূচক কেডি প্যারামিটারগুলির জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করার জন্য অপ্টিমাইজেশন।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং ফান্ড ম্যানেজমেন্ট মডিউল যুক্ত করুন, যেমন ক্যালি সূত্র ব্যবহার করে পজিশন গণনা করা, সামগ্রিক স্টপ লিন সেট করা ইত্যাদি।
বিভিন্ন বাজার এবং চক্রের জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং পুনরায় পরীক্ষা করা, কৌশলটির প্রযোজ্যতা বাড়ানো।
সারসংক্ষেপ
এই নিবন্ধটি একটি ব্রিন-ব্যান্ড এবং র্যান্ডম সূচক কেডি ভিত্তিক ট্রেডিং কৌশল উপস্থাপন করে। এই কৌশলটি মূল্যের সাথে ব্রিন-ব্যান্ডের অবস্থান সম্পর্ক এবং র্যান্ডম সূচক কেডির ক্রস সিগন্যালের সাথে তুলনা করে ক্রয়-বিক্রয় সময় নির্ধারণের চেষ্টা করে, ওভারসেলের পরে বিপরীতমুখী পরিস্থিতি ক্যাপচার করার চেষ্টা করে এবং প্রত্যাহারের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। কৌশলটির সুবিধা হ’ল দামের তুলনামূলকভাবে উচ্চ এবং নিম্ন অবস্থানটি গতিশীলভাবে আঁকতে সক্ষম, এবং দামের ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় অবস্থার সাথে সংযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য, সংকেতগুলি স্পষ্ট এবং পরস্পর পরিপূরক। তবে এই কৌশলটির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন বাজারের অস্থির দুর্বল পারফরম্যান্স, র্যান্ডম সূচক কেডির অস্তিত্ব, প্রবণতা বিচার, সংকেত সনাক্তকরণ, প্যারামিটার সুবিধা, তহবিল ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে কৌশলটি উন্নত করা যেতে পারে, এর উপযুক্ততা এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করতে পারে। সামগ্র
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands and KD Strategy with Take Profit", overlay=true)
// 輸入參數
length = input(14, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2, title="Bollinger Bands Multiplier")
kdLength = input(14, title="KD Length")
kdSmooth = input(3, title="KD Smooth")
kdD = input(3, title="KD D")
// 計算布林通道
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// 計算KD指標
k = ta.stoch(close, high, low, kdLength)
d = ta.sma(k, kdSmooth) // 使用sma計算KD D
// 判斷進出點的條件
price_below_lower_band = close < lower_band
cross_above_kd = ta.crossover(k, d)
price_above_upper_band = close > upper_band
cross_below_basis = ta.crossunder(close, basis)
// 策略進出點
if (price_below_lower_band and cross_above_kd)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (cross_below_basis or price_above_upper_band)
strategy.close("Buy")
// 繪製布林通道
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.red, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.green, title="Basis")
// 繪製KD指標
hline(80, "Overbought", color=color.red)
hline(20, "Oversold", color=color.green)
plot(k, color=color.blue, title="K")
plot(d, color=color.red, title="D")