ক্রমাগত নেতিবাচক পতন-ইতিবাচক বৃদ্ধি বিপরীত কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ক্রমাগত পতন-ব্যাংক বিপরীতমুখী কৌশল হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা দামের পতন এবং ব্যাংক ধারাবাহিকতার উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিপরীতকরণের সুযোগগুলিকে ক্যাপচার করার জন্য ক্রমাগত এক্স-রেজিনাল পতন এবং তারপরে ক্রমাগত ওয়াই-রেজিনাল উত্থানের ধরণগুলি সনাক্ত করে। কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল যখন দাম ক্রমাগত পতনের মধ্য দিয়ে যায়, তখন শূন্যপদ শক্তি প্রকাশিত হয় এবং তারপরে যদি ক্রমাগত ব্যাংক থাকে তবে এর অর্থ হ’ল মাল্টিহেড শক্তি জমা হতে শুরু করে এবং দামটি একটি বিপরীতমুখী উত্তোলন শুরু করতে পারে। সুতরাং, এই কৌশলটি এই শূন্যপদ মাল্টিহেড দামের বিপরীতমুখী সুযোগটি ধরে রাখার চেষ্টা করে, যার ফলে মুনাফা অর্জন করা যায়।
কৌশল নীতি
ক্রমাগত পতন-বিক্রমের বিপরীতমুখী কৌশলটি নিম্নলিখিত ধাপে বিভক্ত করা যেতে পারেঃ
- প্যারামিটার সেট করুনঃ ক্রমাগত বারসডাউন এবং ক্রমাগত বারস আপ সেট করুন
- বাজার প্রবণতা নির্ণয় করা: বর্তমান মূল্যের ধারাবাহিক পতন (ডিএনএস) এবং ধারাবাহিক উত্থান (উপস) এর সংখ্যা গণনা করা।
- প্রবেশের শর্তঃ নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ করার পরে একটি পজিশন খুলুনঃ
- বর্তমান লেনদেনের সময় রিটার্নিং ব্যাপ্তির মধ্যে ((date))
- প্রথম দুইটি K-লাইন ক্রমাগত নিম্নগামী হয় এবং consecutiveBarsDown সেট করা হয়
- বর্তমান K লাইন ক্রমাগত বারস আপ consecutiveBarsUp সেটিং
- বর্তমানে কোন পজিশন নেই
- স্টপ লস সেট করুনঃ পজিশন খোলার পরে, স্টপ লস মূল্যটি ((stop_loss) সর্বশেষ তিনটি কে-লাইন বন্ধের দামের সর্বনিম্ন পয়েন্ট হিসাবে সেট করুন।
- প্রস্থান শর্ত: নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ হলে প্লেইন পজিশনঃ
- বর্তমান লেনদেনের সময় রিটার্নিং ব্যাপ্তির মধ্যে ((date))
- বর্তমান পজিশনধারী (active)
- বন্ধের মূল্য স্টপ লস মূল্যের নিচে ((close < stop_loss) অথবা সর্বোচ্চ মূল্যের নিচে বিয়োগ ২ গুণ ATR ((close < high - 2 * atr ((7))
- পুনঃস্থাপন পরিবর্তনশীলঃ স্থির হওয়ার পরে, active পরিবর্তনশীলটি false এবং entry_bar_index একটি বড় মান হিসাবে পুনরায় সেট করুন।
এই কৌশলটি ধারাবাহিক পতন এবং ম্যানিপুলেশন ফর্ম্যাট ব্যবহার করে, খালি মাথা থেকে মাল্টি-হেড রূপান্তরের বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরার চেষ্টা করে। একই সাথে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর স্টপ-অফ শর্তাদি সেট করা হয়েছে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ক্রমাগত পতন-উল্লেখযোগ্য-ইয়াক্কা বিপরীতমুখী কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলির সাথে আসেঃ
- প্রবণতা সংবেদনশীলতাঃ ক্রমাগত পতন এবং প্যাডের সংখ্যা গণনা করে, কৌশলটি মূল্য প্রবণতার পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল এবং সম্ভাব্য বিপরীতমুখী সুযোগগুলি দ্রুত সনাক্ত করতে সক্ষম।
- এই কৌশলটি সহজ, ধারাবাহিকভাবে ক্রমবর্ধমান এবং প্যাসিভ ফর্ম্যাটগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, নিয়মগুলি পরিষ্কার, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
- স্টপ লস কঠোরতা: কৌশলটি পজিশন খোলার সময় অপেক্ষাকৃত কঠোর স্টপ লস শর্তাবলী সেট করে ((সাম্প্রতিক তিনটি কে লাইন বন্ধের দামের সর্বনিম্ন পয়েন্ট), প্রবণতা অব্যাহত না থাকলে সময়মতো খেলতে এবং ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম।
- প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্যঃ ক্রমাগত পতন এবং প্যাডের সংখ্যা বাজার বৈশিষ্ট্য এবং লেনদেনের জাতের উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, কৌশলটির নমনীয়তা বাড়ায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও ক্রমাগত পতন-উত্তোলন কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছে, তবুও নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলি রয়েছেঃ
- ঘন ঘন লেনদেনঃ যখন বাজারে ব্যাপক অস্থিরতা থাকে, তখন দামগুলি প্রায়শই কৌশলগত প্রবেশ এবং প্রস্থান শর্তগুলিকে ট্রিগার করতে পারে, যার ফলে লেনদেনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং ফি ব্যয় বৃদ্ধি পায়।
- স্টপ লস পজিশন: কৌশলটির স্টপ লস পজিশন হল সর্বশেষ তিনটি কে-লাইন ক্লোজ-আপের সর্বনিম্ন পয়েন্ট, যা স্টপ লস পজিশনকে প্রবেশের দামের খুব কাছে নিয়ে যেতে পারে, যার ফলে স্বাভাবিক বাজার ওঠানামা চলাকালীন স্টপ লস ট্রিগার করে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হতে পারে।
- প্রবণতা অব্যাহত রাখার ঝুঁকিঃ এই কৌশলটি মূলত বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করে, তবে যখন বাজারের প্রবণতা দৃ strong়ভাবে অব্যাহত থাকে, তখন বিপরীতমুখী রূপটি ব্যর্থ হতে পারে, যার ফলে কৌশলটি ধারাবাহিক ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।
এই ঝুঁকি মোকাবেলায় নিম্নলিখিত অপ্টিমাইজেশানগুলি বিবেচনা করা যেতে পারেঃ
- বাজারের অস্থিরতার বৈশিষ্ট্য অনুসারে, ধারাবাহিক পতন এবং অস্থিরতার জন্য গতিশীল সমন্বয়, ঘন ঘন লেনদেন হ্রাস করা।
- স্টপ লস পজিশনের জন্য অপ্টিমাইজেশন পদ্ধতি, যেমন ATR বা শতাংশ স্টপ লস ব্যবহার করে, যা দামকে আরও বেশি ওঠানামা করতে দেয়।
- প্রবণতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে, ট্রেডিং কমানো বা বিপরীত ট্রেডিং এড়ানো এবং বিপরীতমুখী অপারেশন এড়ানো উচিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
ক্রমাগত পতন-উল্লেখযোগ্য পতন-উল্লেখযোগ্য পতন-উল্লেখযোগ্য পতন-উল্লেখযোগ্য পতন-উল্লেখযোগ্য পতন-উল্লেখযোগ্য পতন-উল্লেখযোগ্য পতনঃ
- আরও সূচক প্রবর্তন করাঃ ধারাবাহিক পতন এবং প্যাডের মূল সংখ্যা ছাড়াও, অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন আরএসআই, এমএসিডি ইত্যাদির সাথে একত্রিত করা যেতে পারে যাতে প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ানো যায়। একাধিক সূচক দ্বারা সম্মিলিতভাবে স্বীকৃতি দেওয়া, মিথ্যা সংকেত হ্রাস করা এবং কৌশলটির লাভজনকতা বাড়ানো যেতে পারে।
- স্টপ ও স্টপ অপ্টিমাইজেশনঃ বর্তমানে কৌশলটি স্থির স্টপ অবস্থান ব্যবহার করে ((সাম্প্রতিক তিনটি কে-লাইন বন্ধের সর্বনিম্ন পয়েন্ট), গতিশীল স্টপ বা মুভিং স্টপ পদ্ধতি যেমন এটিআর স্টপ বা ট্র্যাকিং স্টপ ব্যবহার করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। একই সাথে, স্টপ শর্তগুলি যুক্ত করা যেতে পারে, যেমন লক্ষ্যযুক্ত লাভের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত পৌঁছানোর পরে প্লেইন পজিশন, ইতিমধ্যে লাভজনকতা লক করার জন্য।
- বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়াঃ এই কৌশলটি ঝড়ের বাজারে ভাল পারফর্ম করতে পারে এবং ট্রেন্ডিং বাজারে ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। বাজারের অবস্থার পরিবর্তন অনুসারে কৌশলগত প্যারামিটারগুলি পরিবর্তন করতে বা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য ট্রেডিং বন্ধ করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
- পজিশন ম্যানেজমেন্টে যোগদান করুনঃ বর্তমান কৌশল হল পুরো পজিশন অপারেশন, পজিশন ম্যানেজমেন্টের ধারণাটি প্রবর্তন করা যেতে পারে, বাজারের ঝুঁকি এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকি বহনযোগ্যতার উপর ভিত্তি করে, সামগ্রিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিটি লেনদেনের পজিশনের আকারকে সামঞ্জস্য করা যায়।
- অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে মিলিতঃ ধারাবাহিক নিম্ন-উল্লেখযোগ্য-ইয়াক্কা বিপরীত কৌশলগুলি অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে মিলিত হতে পারে, যেমন ট্রেন্ড-ট্র্যাকিং কৌশল, গড় মূল্যের রিটার্ন কৌশল ইত্যাদি, কৌশলগত পোর্টফোলিও তৈরি করে এবং সামগ্রিক উপার্জনের স্থিতিশীলতা বাড়ায়।
উপরোক্ত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, ক্রমাগত পতন-উল্লেখযোগ্য বিপরীতমুখী কৌশলগুলি বাজারের পরিবর্তনের সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং লাভজনকতা এবং স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
সারসংক্ষেপ
ক্রমাগত পতন-ব্যাংলা বিপরীতমুখী কৌশল একটি ক্রমাগত দামের উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা ক্রমাগত পতন এবং ব্যাংলা রূপগুলি সনাক্ত করে বাজারের স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরতে পারে। এই কৌশলটির নিয়মগুলি সহজ এবং স্পষ্ট, দামের প্রবণতাগুলির পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল, এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর স্টপ শর্ত রয়েছে। একই সাথে, কৌশলটির প্যারামিটারগুলি বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে সামঞ্জস্য করা যায়, নমনীয়তা বাড়ায়।
যাইহোক, এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যেমন ঘন ঘন লেনদেন, স্টপ পজিশন সেট করা খুব কঠোর হতে পারে এবং শক্তিশালী প্রবণতা বাজারে দুর্বল পারফরম্যান্স হতে পারে। এই ঝুঁকির মোকাবেলায়, গতিশীল সমন্বয় পরামিতি, স্টপ পজিশন অপ্টিমাইজেশন এবং বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে বিভিন্ন কৌশল গ্রহণের মতো পদক্ষেপগুলি বিবেচনা করা যেতে পারে।
এছাড়াও, এই কৌশলটির কিছু অপ্টিমাইজেশান দিক রয়েছে, যেমন আরও সূচক প্রবর্তন করা, স্টপ লস এবং স্টপস্টপগুলি অনুকূলিতকরণ, বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া, পজিশন ম্যানেজমেন্ট যুক্ত করা এবং অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে সংমিশ্রণ করা ইত্যাদি। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে, ক্রমাগত বাউন্স-ইয়ানিয়া বিপরীতকরণ কৌশলটি আরও স্থিতিশীল এবং কার্যকর পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল হতে পারে।
সামগ্রিকভাবে, ধারাবাহিক উর্ধ্বমুখী-উপসাগরীয় বিপরীতমুখী কৌশলটি একটি সহজ এবং কার্যকর ট্রেডিং ধারণা সরবরাহ করে যা বাজারের স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগগুলিকে ক্যাপচার করে মুনাফা অর্জনের জন্য। তবে বাস্তব প্রয়োগে, নির্দিষ্ট বাজারের পরিবেশ এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকিপূর্ণ পছন্দগুলির সাথে মিলিত কৌশলটি যথাযথভাবে অপ্টিমাইজ করা এবং সমন্বয় করা প্রয়োজন যাতে আরও ভাল ব্যবসায়ের ফলাফল পাওয়া যায়।
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bottom Out Strategy", overlay=true)
consecutiveBarsUp = input(2)
consecutiveBarsDown = input(3)
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
var entry_bar_index = 1000000
var active = false
var stop_loss = 0.0
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
i_from = input(defval = timestamp("01 Jan 2023 00:00 +0000"), title = "From")
i_thru = input(defval = timestamp("01 Mar 2024 00:00 +0000"), title = "Thru")
// === FUNCTION EXAMPLE ===
date() => true
entry_condition() =>
date() and dns[2] >= consecutiveBarsDown and ups >= consecutiveBarsUp and not active
exit_condition() =>
date() and active and (close < nz(stop_loss) or close < high - 2 * ta.atr(7))
if (entry_condition())
strategy.entry("ConsDnLong", strategy.long, comment="CDLEntry")
entry_bar_index := bar_index
active := true
stop_loss := math.min(close, close[1], close[2])
// log.info("Entry at bar {0}, close={1}, stop_loss={2} ", entry_bar_index, close, stop_loss)
if (exit_condition())
strategy.close("ConsDnLong", comment = "CDLClose")
// log.info("Close at bar {0}", bar_index)
entry_bar_index := 1000000
active := false
// if (dns >= consecutiveBarsDown)
// strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="ConsDnSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
plot(high - 2* ta.atr(7))