1. বর্গক্ষেত্র
  2. ধারাবাহিক ডাউন-আপস বিপরীত কৌশল

ধারাবাহিক ডাউন-আপস বিপরীত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৩-০৮ ১৭ঃ১১ঃ৩৩
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

ক্রমাগত ডাউনস-আপস বিপরীতমুখী কৌশল হ'ল দামের পতন এবং উত্থানের ধারাবাহিকতার উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য X ক্রমাগত ডাউন মোমবাতিগুলি সর্বনিম্ন পয়েন্টটি ভেঙে, তারপরে Y ক্রমাগত আপ মোমবাতিগুলির প্যাটার্নটি চিহ্নিত করে। কৌশলটির মূল ধারণাটি হ'ল দামটি ক্রমাগত হ্রাসের পরে, এটি নির্দেশ করে যে ধীরে ধীরে bearish momentum মুক্তি পেয়েছে। পরবর্তীকালে, যদি ক্রমাগত উত্থান ঘটে তবে এটি পরামর্শ দেয় যে উত্থান শক্তি জমা হতে শুরু করে এবং দামটি একটি রিবাউন্ডের সূচনা করতে পারে। অতএব, এই কৌশলটি মূল্য বিপরীতমুখী সুযোগটি হ্রাস থেকে উত্থান পর্যন্ত ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, যার ফলে মুনাফা উত্পন্ন হয়।

কৌশল নীতি

ধারাবাহিক ডাউন-আপস বিপরীত কৌশল নীতি নিম্নলিখিত ধাপগুলিতে বিভক্ত করা যেতে পারেঃ

  1. প্যারামিটার সেটিংঃ ধারাবাহিক ডাউন বার সংখ্যা (consecutiveBarsDown) এবং ধারাবাহিক আপ বার সংখ্যা (consecutiveBarsUp) সেট করুন।
  2. বাজার প্রবণতা নির্ধারণ করুনঃ বর্তমান মূল্যের ধারাবাহিক ডাউন বার (ডিএনএস) এবং ধারাবাহিক আপ বার (আপস) এর সংখ্যা গণনা করুন।
  3. প্রবেশের শর্তঃ নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ হলে একটি দীর্ঘ পজিশন খুলুনঃ
    • বর্তমান ট্রেডিং সময় ব্যাকটেস্ট পরিসরের মধ্যে রয়েছে (তারিখ))
    • আগের দুইটি মোমবাতি পরপর বারসডাউনের সেট মানের নিচে নেমেছে।
    • বর্তমান মোমবাতি ধারাবাহিকভাবে ধারাবাহিক BarsUp এর সেট মান পর্যন্ত উত্থিত হয়েছে
    • বর্তমান অবস্থান নেই (সক্রিয় নয়)
  4. স্টপ লস সেট করুনঃ একটি পজিশন খোলার পর, স্টপ লস মূল্য (স্টপ_লস) সর্বশেষ তিনটি মোমবাতি বন্ধের মূল্যের সর্বনিম্ন বিন্দুতে সেট করুন।
  5. প্রস্থান শর্তঃ নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ হলে অবস্থান বন্ধ করুনঃ
    • বর্তমান ট্রেডিং সময় ব্যাকটেস্ট পরিসরের মধ্যে রয়েছে (তারিখ))
    • বর্তমান অবস্থান (সক্রিয়)
    • বন্ধের মূল্য স্টপ লস মূল্যের চেয়ে কম (বন্ধ < স্টপ_লস) অথবা সর্বোচ্চ মূল্য বিয়োগ ২ গুণ ATR (বন্ধ < উচ্চ - ২ * atr ((7)) এর চেয়ে কম)
  6. রিসেট ভেরিয়েবলঃ অবস্থান বন্ধ করার পরে, সক্রিয় ভেরিয়েবলটিকে মিথ্যা এবং entry_bar_index কে খুব বড় মানের উপর পুনরায় সেট করুন।

এই কৌশলটি ধারাবাহিক ডাউনস এবং আপসের প্যাটার্ন ব্যবহার করে ধীরে ধীরে হ্রাস থেকে উত্থান পর্যন্ত বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করার চেষ্টা করে। একই সময়ে, এটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর স্টপ লস শর্ত নির্ধারণ করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

ধারাবাহিক ডাউন-আপস বিপরীত কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি আছেঃ

  1. প্রবণতা সংবেদনশীলতাঃ ধারাবাহিক ডাউন এবং আপ বার সংখ্যা গণনা করে, কৌশল মূল্য প্রবণতা পরিবর্তন তুলনামূলকভাবে সংবেদনশীল এবং দ্রুত সম্ভাব্য বিপরীত সুযোগ সনাক্ত করতে পারেন।
  2. সহজ এবং স্পষ্ট প্যাটার্নঃ কৌশলটি ধারাবাহিকভাবে নিম্ন এবং উচ্চ একটি সহজ প্যাটার্ন উপর ভিত্তি করে, পরিষ্কার নিয়ম এবং সহজ বুঝতে এবং বাস্তবায়ন।
  3. স্ট্রিক্ট স্টপ লসঃ কৌশলটি একটি অবস্থান খোলার সময় একটি অপেক্ষাকৃত কঠোর স্টপ লস শর্ত (সর্বশেষ তিনটি মোমবাতি বন্ধের মূল্যের সর্বনিম্ন পয়েন্ট) সেট করে, প্রবণতা অব্যাহত রাখতে ব্যর্থ হলে সময়মত প্রস্থান করার অনুমতি দেয়, ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করে।
  4. সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতিঃ পরপর নিচে এবং উপরে বার সংখ্যা বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং ট্রেডিং সরঞ্জাম অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, কৌশল নমনীয়তা বৃদ্ধি।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

যদিও ধারাবাহিক ডাউন-আপস বিপরীত কৌশল কিছু সুবিধা আছে, এটি এখনও নিম্নলিখিত ঝুঁকি সম্মুখীন হয়ঃ

  1. ঘন ঘন লেনদেনঃ যখন বাজারের অস্থিরতা বেশি হয়, তখন দামগুলি প্রায়শই কৌশলটির প্রবেশ এবং প্রস্থান শর্তগুলিকে ট্রিগার করতে পারে, যার ফলে ব্যবসায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং লেনদেনের ব্যয় বেশি হয়।
  2. স্টপ লস প্লেসমেন্টঃ কৌশলটির স্টপ লস পজিশন হল সর্বশেষ তিনটি মোমবাতি বন্ধের মূল্যের সর্বনিম্ন পয়েন্ট, যার ফলে স্টপ লস প্রবেশ মূল্যের খুব কাছাকাছি হতে পারে, যা স্বাভাবিক বাজারের ওঠানামা চলাকালীন স্টপ লস সক্রিয় করে এবং অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির কারণ হতে পারে।
  3. প্রবণতা অব্যাহত রাখার ঝুঁকিঃ এই কৌশলটি মূলত বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করে, তবে যখন বাজারের প্রবণতা শক্তিশালীভাবে অব্যাহত থাকে, তখন বিপরীতমুখী নিদর্শনগুলি ব্যর্থ হতে পারে, যা কৌশলটির জন্য ধারাবাহিক ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।

এই ঝুঁকি মোকাবেলায় নিম্নলিখিত অপ্টিমাইজেশান ব্যবস্থা বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

  • ঘন ঘন ট্রেডিং হ্রাস করার জন্য বাজারের অস্থিরতার বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে ধারাবাহিক ডাউন এবং আপ বারগুলির সংখ্যার প্রয়োজনীয়তা গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
  • স্টপ লস পজিশনের সেটিং পদ্ধতিকে অপ্টিমাইজ করুন, যেমন ATR বা শতাংশ স্টপ লস ব্যবহার করে, দামের জন্য আরও বেশি স্থান প্রদান করে।
  • একটি শক্তিশালী প্রবণতা অব্যাহত বাজারের পরিবেশে, বিপরীত প্রবণতা অপারেশন এড়ানোর জন্য ট্রেড হ্রাস বা বিপরীত ট্রেড বিবেচনা করুন।

অপ্টিমাইজেশান দিক

ধারাবাহিক ডাউন-আপস বিপরীত কৌশল নিম্নলিখিত অপ্টিমাইজেশান দিক আছেঃ

  1. আরও সূচক প্রবর্তন করুনঃ ধারাবাহিক ডাউন এবং আপ বারগুলির সংখ্যা ছাড়াও, প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেতগুলির নির্ভুলতা উন্নত করতে আরএসআই এবং এমএসিডির মতো অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলি একত্রিত করা যেতে পারে। নিশ্চিতকরণের জন্য একাধিক সূচক ব্যবহার করে, মিথ্যা সংকেতগুলি হ্রাস করা যেতে পারে এবং কৌশলটির লাভজনকতা উন্নত করা যেতে পারে।
  2. অপ্টিমাইজ স্টপ লস এবং টেক লাভঃ বর্তমানে, কৌশলটি একটি স্থির স্টপ লস অবস্থান (সর্বশেষ তিনটি মোমবাতি বন্ধের দামের সর্বনিম্ন পয়েন্ট) ব্যবহার করে। গতিশীল স্টপ লস বা ট্রেলিং স্টপ লস পদ্ধতি বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমন এটিআর স্টপ লস বা ট্রেলিং স্টপ লস। একই সময়ে, লাভের শর্ত যুক্ত করা যেতে পারে, যেমন লক্ষ্য লাভের একটি নির্দিষ্ট শতাংশে পৌঁছানোর সময় অবস্থান বন্ধ করা বিদ্যমান মুনাফা লক করতে।
  3. বিভিন্ন বাজার পরিবেশে অভিযোজিত করুনঃ কৌশলটি একটি অস্থির বাজারে আরও ভাল পারফর্ম করতে পারে, যখন ট্রেন্ডিং বাজারে ঝুঁকিগুলির মুখোমুখি হয়। এটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে বাজারের অবস্থার পরিবর্তন অনুযায়ী কৌশল পরামিতিগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে বা ট্রেডিং বন্ধ করার বিবেচনা করা যেতে পারে।
  4. পজিশন সাইজিং অন্তর্ভুক্ত করুন: বর্তমানে, কৌশলটি পূর্ণ পজিশনের সাথে কাজ করে। সামগ্রিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য বাজার ঝুঁকি এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকি সহনশীলতার উপর ভিত্তি করে প্রতিটি ব্যবসায়ের আকার সামঞ্জস্য করার জন্য পজিশন সাইজিংয়ের ধারণাটি চালু করা যেতে পারে।
  5. অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করুনঃ ধারাবাহিক ডাউনস-আপস বিপরীত কৌশলটি একটি কৌশল পোর্টফোলিও গঠনের জন্য এবং সামগ্রিক রিটার্নের স্থিতিশীলতা উন্নত করার জন্য প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল এবং গড় বিপরীত কৌশলগুলির মতো অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করা যেতে পারে।

উপরের অপ্টিমাইজেশান ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে, ধারাবাহিক ডাউন-আপস বিপরীতমুখী কৌশল বাজারের পরিবর্তনের সাথে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে পারে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং লাভজনকতা এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

ধারাবাহিক ডাউনস-আপস বিপরীতমুখী কৌশল হ'ল মূল্য ধারাবাহিকতার উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। ধারাবাহিক ডাউনস এবং আপসের নিদর্শন সনাক্ত করে এটি স্বল্পমেয়াদী বাজারের বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। কৌশল নিয়মগুলি সহজ এবং পরিষ্কার, দামের প্রবণতার পরিবর্তনে তুলনামূলকভাবে সংবেদনশীল এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর স্টপ লস শর্ত রয়েছে। একই সাথে, কৌশল পরামিতিগুলি বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, নমনীয়তা বৃদ্ধি করে।

তবে, কৌশলটিতে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যেমন ঘন ঘন ট্রেডিং, সম্ভাব্য অত্যধিক কঠোর স্টপ লস স্থাপন এবং সম্ভাব্য শক্তিশালী ট্রেন্ডিং বাজারে দুর্বল পারফরম্যান্স। এই ঝুঁকিগুলি মোকাবেলা করার জন্য, গতিশীলভাবে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করার, স্টপ লস অবস্থানগুলি অনুকূল করার এবং বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে বিভিন্ন কৌশল গ্রহণের মতো ব্যবস্থা বিবেচনা করা যেতে পারে।

উপরন্তু, কৌশলটি আরও সূচক প্রবর্তন, স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের অনুকূলিতকরণ, বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত, অবস্থান আকারকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করার মতো কিছু অপ্টিমাইজেশান দিক রয়েছে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে, ধারাবাহিক ডাউনস-আপস বিপরীত কৌশলটি আরও শক্তিশালী এবং কার্যকর পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল হয়ে উঠতে পারে।

সামগ্রিকভাবে, ধারাবাহিক ডাউনস-আপস বিপরীতমুখী কৌশল লাভ অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদী বাজারের বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করে একটি সহজ এবং কার্যকর ট্রেডিং ধারণা সরবরাহ করে। তবে, ব্যবহারিক প্রয়োগে, আরও ভাল ট্রেডিং ফলাফল অর্জনের জন্য কৌশলটি যথাযথভাবে অনুকূলিতকরণ এবং সামঞ্জস্য করার জন্য নির্দিষ্ট বাজারের পরিস্থিতি এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দগুলি একত্রিত করা প্রয়োজন।

উপসংহারে, ধারাবাহিক ডাউনস-আপস বিপরীতমুখী কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী বাজার বিপরীতমুখী থেকে লাভের জন্য একটি সরল পদ্ধতির প্রস্তাব দেয়। তবে বাস্তব বিশ্বের বাস্তবায়নে, এটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল হিসাবে এর কার্যকারিতা সর্বাধিক করার জন্য বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে যথাযথ অপ্টিমাইজেশন এবং অভিযোজন প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bottom Out Strategy", overlay=true)
consecutiveBarsUp = input(2)
consecutiveBarsDown = input(3)
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
var entry_bar_index = 1000000
var active = false
var stop_loss = 0.0

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
i_from = input(defval = timestamp("01 Jan 2023 00:00 +0000"), title = "From")
i_thru = input(defval = timestamp("01 Mar 2024 00:00 +0000"), title = "Thru")
// === FUNCTION EXAMPLE ===
date() => true

entry_condition() => 
	date() and dns[2] >= consecutiveBarsDown and ups >= consecutiveBarsUp and not active

exit_condition() =>
	date() and active and (close < nz(stop_loss) or close < high - 2 * ta.atr(7))

if (entry_condition())
	strategy.entry("ConsDnLong", strategy.long, comment="CDLEntry")
	entry_bar_index := bar_index
	active := true
	stop_loss := math.min(close, close[1], close[2])
	// log.info("Entry at bar {0}, close={1}, stop_loss={2} ", entry_bar_index, close, stop_loss)
if (exit_condition())
	strategy.close("ConsDnLong", comment = "CDLClose")
	// log.info("Close at bar {0}", bar_index)
	entry_bar_index := 1000000
	active := false
// if (dns >= consecutiveBarsDown)
// 	strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="ConsDnSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
plot(high - 2* ta.atr(7))
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত