দামের ওঠানামার সীমার উপর ভিত্তি করে ক্রয়-বিক্রয় সংকেত ফিল্টারিং কৌশল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
দামের ওঠানামা রেঞ্জের উপর ভিত্তি করে ক্রয়-বিক্রয় সংকেত ফিল্টারিং স্ট্র্যাটেজি (Range Filter Buy Sell Signals Strategy) একটি অত্যন্ত ব্যবহারিক কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশল। এটি দামের ওঠানামার পরিসর ব্যবহার করে ক্রয় ও বিক্রয়ের সংকেত ফিল্টার করে, কম অস্থির বাজারে ভুয়া সংকেত কমায় এবং উচ্চ অস্থির বাজারে সংকেতের গুণমান উন্নত করে। এই কৌশলের নামটি সঠিকভাবে এর প্রধান কার্যকারিতা বর্ণনা করে।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পদের দামের ওঠানামার পরিসর গণনা করে। বিশেষ করে, এটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্য এবং সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যে পার্থক্য গণনা করে দামের ওঠানামার মাত্রা নির্ধারণ করে।
এরপর, এটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। তবে সব সংকেতই এন্ট্রি ট্রিগার করে না; বরং দামের ওঠানামা পরিসরের ফিল্টার শর্ত পূরণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, দাম শুধুমাত্র ওঠানামার পরিসর ভেঙে গেলেই ক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
এইভাবে, কৌশলটি কম অস্থির বাজারের পরিবেশে বেশিরভাগ ভুয়া সংকেত ফিল্টার করে, অপ্রয়োজনীয় এন্ট্রি এড়ায়। আর উচ্চ অস্থিরতায়, এটি বড় দিকনির্দেশক চলাচল ধরতে পারে এবং তা থেকে লাভ করতে পারে।
কৌশলের সুবিধা
এই কৌশলের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো সংকেত ফিল্টারিংয়ের শক্তি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে পারা। কম অস্থিরতায় এটি শুধুমাত্র উচ্চ-মানের সংকেত নির্বাচন করে; আর উচ্চ অস্থিরতায় এটি বাজারের দেওয়া আরও সুযোগগুলি আঁকড়ে ধরতে পারে।
স্থির প্যারামিটারযুক্ত ফিল্টারগুলির তুলনায়, এই কৌশলটি আরও বুদ্ধিমান এবং অভিযোজনযোগ্য। বাজারের অবস্থা যাই হোক না কেন, এটি অপেক্ষাকৃত ভালো ঝুঁকি-প্রত্যাবর্তন প্রদান করতে পারে।
এছাড়াও, একক অপারেটিং শর্তের তুলনায়, এই কৌশলটি ট্রেন্ড দিকনির্দেশের বিচারকে একীভূত করে, আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত সরবরাহ করে। একইসাথে, এতে স্টপ লস এবং টেক প্রফিটের বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা পৃথক ট্রেডের ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
কৌশলের ঝুঁকি
এই কৌশলের প্রধান ঝুঁকি হলো ওঠানামা পরিসরের প্যারামিটার নির্ধারণ। যদি নির্ধারিত পরিসরটি খুব বড় বা খুব ছোট হয়, তবে তা সংকেতের গুণমান এবং লাভের সুযোগকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে।
এছাড়াও, স্বল্পমেয়াদী দামের দোদুল্যমানতার প্রবণতাযুক্ত বাজারে, এই কৌশলের লাভের সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম হবে। বিভিন্ন সময়কালের সিস্টেমের সংমিশ্রণ এই সমস্যা লাঘব করতে সহায়তা করতে পারে।
কৌশল উন্নয়নের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলির মাধ্যমে উন্নত করা যেতে পারে:
-
অভিযোজিত প্যারামিটার অ্যালগরিদম ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওঠানামা পরিসরের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা, যাতে এটি আরও বুদ্ধিমান এবং গতিশীল হয়।
-
বড় সময়কালের ট্রেন্ডের উপর ভিত্তি করে ফিল্টারিং নিয়ম যুক্ত করা, যাতে দোদুল্যমান বাজারে ফাঁস এড়ানো যায়।
-
বিভিন্ন সময়কালের এই কৌশল একত্রিত করে একটি সিস্টেম গঠন করা, যা সামগ্রিক স্থিতিশীলতা উন্নত করে।
-
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যোগ করা, যাতে প্যারামিটার সেটিং এবং ফিল্টারিং নিয়মের কার্যকারিতা উন্নত হয়।
সারসংক্ষেপ
দামের ওঠানামা রেঞ্জের উপর ভিত্তি করে ক্রয়-বিক্রয় সংকেত ফিল্টারিং স্ট্র্যাটেজি একটি অত্যন্ত ব্যবহারিক এবং কার্যকর কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশল। এটি গতিশীলভাবে ফিল্টারিংয়ের শক্তি সামঞ্জস্য করতে পারে, বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অপেক্ষাকৃত ভালো ঝুঁকি-প্রত্যাবর্তন প্রদান করে। একইসাথে, এই কৌশলে উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে, বিশেষ করে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং নিয়ম অপ্টিমাইজেশনের ক্ষেত্রে। সার্বিকভাবে, এই কৌশলটি স্থিতিশীল অতিরিক্ত রিটার্নের সন্ধানকারী কোয়ান্ট ট্রেডারদের জন্য একটি চমৎকার ভিত্তি সমাধান সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// Credits to the original Script - Range Filter DonovanWall https://www.tradingview.com/script/lut7sBgG-Range-Filter-DW/
// This version is the old version of the Range Filter with less settings to tinker with- 1