1. বর্গক্ষেত্র
  2. ভিডাব্লুএপি এবং ক্রস-টাইমফ্রেম সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ কৌশল

ভিডাব্লুএপি এবং ক্রস-টাইমফ্রেম সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-03-08 17:37:21
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি প্রতিদিনের টাইমফ্রেম থেকে ভিডাব্লুএপি (ভলিউম ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস) ব্যবহার করে ট্রেডগুলিতে প্রবেশ এবং প্রস্থান করার জন্য একটি সংকেত হিসাবে। যখন বন্ধের দাম ভিডাব্লুএপি এর উপরে অতিক্রম করে, এটি পূর্ববর্তী মোমবাতিগুলির নীচে থাকলে এটি স্টপ লস সেট করে লং এন্ট্রি ট্রিগার করে এবং লক্ষ্য মূল্য প্রবেশের দামের 3 পয়েন্ট উপরে সেট করে। বিপরীতভাবে, যখন বন্ধের দাম ভিডাব্লুএপি এর নীচে অতিক্রম করে, এটি পূর্ববর্তী মোমবাতিগুলির উচ্চতায় স্টপ লস সেট করে শর্ট এন্ট্রি ট্রিগার করে যদি এটি ভিডাব্লুএপি এর উপরে থাকে এবং লক্ষ্য মূল্য প্রবেশের দামের 3 পয়েন্ট নীচে সেট করে। এই কৌশলটিতে কোনও প্রস্থান শর্ত অন্তর্ভুক্ত নেই, তাই বিপরীত সংকেত না হওয়া পর্যন্ত ট্রেড খোলা থাকে।

কৌশল নীতি

  1. দৈনিক সময়সীমা থেকে ভিডাব্লুএপি তথ্য সংগ্রহ করুন, যা প্রবণতা নির্ধারণ এবং ট্রেডিং সংকেতগুলির ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।
  2. নির্ধারণ করুন যে বর্তমান বন্ধের মূল্য VWAP এর উপরে/নীচে ক্রস করে কিনা, যা যথাক্রমে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত এন্ট্রিগুলির জন্য ট্রিগার হিসাবে কাজ করে।
  3. দীর্ঘ এন্ট্রিগুলির জন্য, যদি পূর্ববর্তী ক্যান্ডেলের সর্বনিম্ন VWAP এর নীচে থাকে, তবে এটি স্টপ লস হিসাবে ব্যবহৃত হয়; অন্যথায়, VWAP নিজেই ব্যবহৃত হয়। সংক্ষিপ্ত এন্ট্রিগুলির জন্য বিপরীতটি প্রযোজ্য।
  4. পজিশনে প্রবেশ করার পর, ৩ পয়েন্টের একটি নির্দিষ্ট লাভের স্তর সেট করুন।
  5. কৌশলটি চলতে থাকে যতক্ষণ না একটি বিপরীত সংকেত অবস্থানটি বন্ধ এবং একটি নতুন খোলার জন্য ট্রিগার করে।

ক্রস-টাইমফ্রেম ভিডাব্লুএপি ডেটা ব্যবহার করে প্রবণতা নির্ধারণ এবং গতিশীল স্টপ লস এবং স্থির-পয়েন্ট লাভ গ্রহণের সুবিধা গ্রহণ করে, কৌশলটি কার্যকরভাবে ট্রেন্ডিং বাজারগুলি ক্যাপচার করতে পারে, ড্রডাউন ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং সময়মতো লাভকে লক করতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

  1. সরলতা এবং কার্যকারিতাঃ কৌশল যুক্তি স্পষ্ট, শুধুমাত্র প্রবণতা নির্ধারণ এবং সংকেত ট্রিগারিং জন্য VWAP সূচক ব্যবহার করে, এটি বাস্তবায়ন এবং অপ্টিমাইজ করা সহজ করে তোলে।
  2. ডায়নামিক স্টপ লসঃ পূর্ববর্তী ক্যান্ডেলের উচ্চ বা নিম্নের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস সেট করে, কৌশলটি বাজারের ওঠানামাতে আরও ভালভাবে মানিয়ে নেয় এবং ঝুঁকি হ্রাস করে।
  3. স্থির পয়েন্ট লাভ নিন: নির্দিষ্ট সংখ্যক পয়েন্টের সাথে লক্ষ্য মূল্য নির্ধারণ করা লাভ দ্রুত লক করতে এবং লাভের ক্ষয় এড়াতে সহায়তা করে।
  4. সময়মতো স্টপ লস এবং লাভ নিনঃ কৌশলটি একটি বিপরীত সংকেত সক্রিয় হলে অবিলম্বে অবস্থানটি বন্ধ করে দেয়, বিদ্যমান লাভের উপর অতিরিক্ত ক্ষতি রোধ করে। এটি নতুন ট্রেন্ডিং মুভগুলি ক্যাপচার করার জন্য একটি নতুন অবস্থানও খোলে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  1. পরামিতি অপ্টিমাইজেশানঃ কৌশলটি লাভের জন্য একটি স্থির 3 পয়েন্ট ব্যবহার করে, যা প্রকৃত ট্রেডিংয়ের জন্য সর্বোত্তম পরামিতিগুলি নির্বাচন করার জন্য বিভিন্ন যন্ত্র এবং বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন হতে পারে।
  2. অস্থির বাজারঃ অস্থির বাজার পরিস্থিতিতে, ঘন ঘন প্রবেশ এবং প্রস্থানগুলি বাণিজ্যিক ব্যয় বৃদ্ধি করতে পারে, লাভজনকতাকে প্রভাবিত করে।
  3. প্রবণতা স্থায়িত্বঃ কৌশলটি প্রবণতা বাজারের উপর নির্ভর করে। যদি বাজারটি পরিসীমা-সীমাবদ্ধ হয় বা প্রবণতা স্থায়িত্বের অভাব থাকে তবে আরও ট্রেডিং সংকেত তৈরি হতে পারে, যা আরও ঝুঁকি প্রবর্তন করে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. প্রবণতা ফিল্টারিংঃ প্রবণতা নিশ্চিত করতে এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে চলমান গড়, এমএসিডি ইত্যাদির মতো অন্যান্য প্রবণতা সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
  2. ডায়নামিক টেক লাভঃ বাজারের অবস্থার সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য বাজারের অস্থিরতা, এটিআর বা অন্যান্য সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে লাভের পয়েন্টগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
  3. পজিশন সাইজিংঃ অ্যাকাউন্টের আকার, ঝুঁকি সহনশীলতা এবং অন্যান্য কারণের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য অবস্থান আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
  4. ট্রেডিং সেশনের নির্বাচনঃ কৌশল দক্ষতা উন্নত করার জন্য যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এবং তরলতার উপর ভিত্তি করে সর্বোত্তম ট্রেডিং সেশন নির্বাচন করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি ট্রেন্ড নির্ধারণ এবং সিগন্যাল ট্রিগার করার জন্য ক্রস-টাইমফ্রেম ভিডাব্লুএপি ডেটা ব্যবহার করে যখন ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং লাভকে লক করার জন্য গতিশীল স্টপ লস এবং স্থির-পয়েন্ট লাভ গ্রহণ করে। এটি একটি সহজ এবং কার্যকর পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। প্রবণতা ফিল্টারিং, গতিশীল লাভ গ্রহণ, অবস্থান আকার, এবং ট্রেডিং সেশনের নির্বাচনের অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটির দৃust়তা এবং লাভের সম্ভাবনা আরও বাড়ানো যেতে পারে। তবে, কৌশলটি অনুশীলনে প্রয়োগ করার সময়, আরও ভাল পারফরম্যান্স কৌশল অর্জনের জন্য বাজারের বৈশিষ্ট্য, ট্রেডিং ব্যয় এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশনে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

/*backtest
start: 2024-03-06 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Pine Script Tutorial Example Strategy 1', overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
// fastEMA = ta.ema(close, 24)
// slowEMA = ta.ema(close, 200)
// Higher Time Frame
float sl = na
float tgt = na
posSize = 1
vwap_1d = request.security(syminfo.tickerid, "1D", ta.vwap(close))
// plot(vwap_1d)

// To avoid differences on historical and realtime bars, you can use this technique, which only returns a value from the higher timeframe on the bar after it completes:
// indexHighTF = barstate.isrealtime ? 1 : 0
// indexCurrTF = barstate.isrealtime ? 0 : 1
// nonRepaintingVWAP = request.security(syminfo.tickerid, "1D", close[indexHighTF])[indexCurrTF]
// plot(nonRepaintingVWAP, "Non-repainting VWAP")

enterLong = ta.crossover(close, vwap_1d)
exitLong  = ta.crossunder(close, vwap_1d)

enterShort = ta.crossunder(close, vwap_1d)
exitShort  = ta.crossover(close, vwap_1d)

if enterLong
    sl := low[1]>vwap_1d ?low[1]:vwap_1d
    tgt:=close+3
    strategy.entry("EL", strategy.long, qty=posSize)
    strategy.exit('exitEL', 'EL', stop=sl, limit=tgt)
if enterShort
    sl := high[1]<vwap_1d ?high[1]:vwap_1d
    tgt := close-3
    strategy.entry("ES", strategy.short, qty=posSize)
    strategy.exit('exitES', 'ES', stop=sl, limit=tgt)

// if exitLong
//     strategy.close("EL")
// if exitShort
//     strategy.close("ES")





// goLongCondition1 = ta.crossover(close, vwap_1d)
// timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2021, 01, 01, 0, 0)
// notInTrade = strategy.position_size <= 0
// if goLongCondition1 and timePeriod and notInTrade
//     stopLoss = low[1]
//     takeProfit = close+3
//     strategy.entry('long', strategy.long)
//     strategy.exit('exit', 'long', stop=stopLoss, limit=takeProfit)
plot(close, color=color.new(#00c510, 0))
plot(vwap_1d, color=color.new(#f05619, 0))
plot(sl, color=color.new(#fbff00, 0))
plot(tgt, color=color.new(#00e1ff, 0))
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত