স্টোক্যাস্টিকস মম্পটাম ইনডেক্সের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-03-11 10:46:10
ট্যাগঃ

কৌশল ওভারভিউ

এই নিবন্ধটি স্টোকাস্টিক্স মম্পটাম ইনডেক্স (এসএমআই) এর উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল প্রবর্তন করে। কৌশলটি সম্ভাব্য ক্রয় এবং বিক্রয় সুযোগগুলি সনাক্ত করতে এসএমআই সূচক এবং এর এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড় (ইএমএ) এর মধ্যে ক্রসওভার সংকেতগুলি ব্যবহার করে। যখন এসএমআই সংকেত লাইনটি এর ইএমএর উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি ক্রয় সংকেত ট্রিগার করে; যখন এসএমআই সংকেত লাইনটি তার ইএমএর নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত ট্রিগার করে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূলটি হ'ল স্টোকাস্টিক মোমেন্টাম ইনডেক্স (এসএমআই) । এসএমআই একটি গতির দোলক যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উচ্চ-নিম্ন পরিসরের তুলনায় বন্ধের দাম পরিমাপ করে। বিশেষত, কৌশলটি প্রথমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ উচ্চ এবং সর্বনিম্ন নিম্ন গণনা করে, তারপরে বন্ধের মূল্য এবং উচ্চ-নিম্ন পরিসরের মধ্যপন্থী পয়েন্টের মধ্যে পার্থক্য গণনা করে, পাশাপাশি সর্বোচ্চ উচ্চ এবং সর্বনিম্ন নিম্নের মধ্যে পার্থক্য গণনা করে। এরপরে, কৌশলটি এসএমআই মান গণনা করে, যা গড় আপেক্ষিক পার্থক্যের গড় আপেক্ষিক পার্থক্যের অনুপাত 100 দ্বারা গুণিত। অবশেষে, কৌশলটি সিগন্যাল লাইন হিসাবে এসএমআইয়ের এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড় গণনা করে।

যখন এসএমআই সিগন্যাল লাইন তার ইএমএ এর উপরে অতিক্রম করে, তখন এটি ক্রমবর্ধমান গতির ইঙ্গিত দেয় এবং একটি ক্রয় সংকেত ট্রিগার করে; যখন এসএমআই সিগন্যাল লাইন তার ইএমএ এর নীচে অতিক্রম করে, তখন এটি ক্রমবর্ধমান গতির ইঙ্গিত দেয় এবং একটি বিক্রয় সংকেত ট্রিগার করে। অতিরিক্তভাবে, কৌশলটি এসএমআইয়ের চরম অবস্থা সনাক্ত করতে ওভারকুপ এবং ওভারসোল্ড স্তরগুলি চিহ্নিত করে।

কৌশলগত সুবিধা

কৌশলটি শক্তিশালী গতির সূচক এসএমআই-র উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা বাজারের প্রবণতা এবং গতির পরিবর্তনগুলি কার্যকরভাবে ধরা দিতে পারে।
কৌশলগত যুক্তি স্পষ্ট এবং বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
সূচকীয় চলমান গড়কে সংকেত লাইন হিসাবে ব্যবহার করে, কৌশলটি মূল্যের গোলমালকে মসৃণ করতে পারে এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে পারে।
অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় স্তরের চিহ্নিতকরণ কৌশলটির জন্য অতিরিক্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সরঞ্জাম সরবরাহ করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

কৌশলটি একটি একক সূচক, এসএমআই-তে নির্ভর করে এবং সূচক ব্যর্থতার ঝুঁকির মুখোমুখি হতে পারে। এই ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য, ট্রেডিং সংকেতগুলি নিশ্চিত করার জন্য অন্য প্রযুক্তিগত সূচক বা মৌলিক কারণগুলির সংমিশ্রণ বিবেচনা করা যেতে পারে।
কৌশলটি অস্থির বাজারে ঘন ঘন ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে উচ্চ লেনদেনের ব্যয় হয়। এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য, প্যারামিটারগুলি অনুকূল করে বা ফিল্টারিং প্রক্রিয়া প্রবর্তন করে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করা যায়।
এই কৌশলটিতে একটি স্পষ্ট স্টপ-লস প্রক্রিয়া নেই এবং এটি অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের জন্য অত্যধিক ঝুঁকির সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত স্টপ-লস স্তর নির্ধারণ করে এটি মোকাবেলা করা যায়।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ কৌশলটির পারফরম্যান্স মূলত এসএমআই গণনায় ব্যবহৃত প্যারামিটারগুলির উপর নির্ভর করে, যেমন % কে দৈর্ঘ্য, % ডি দৈর্ঘ্য ইত্যাদি। এই প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করার মাধ্যমে কৌশলটির পারফরম্যান্স উন্নত করা যেতে পারে।
সিগন্যাল ফিল্টারিংঃ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমাতে এবং সিগন্যালের গুণমান উন্নত করতে, প্রবণতা নিশ্চিতকরণ এবং ভলিউম নিশ্চিতকরণের মতো অতিরিক্ত ফিল্টারিং প্রক্রিয়া বিবেচনা করা যেতে পারে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ স্টপ লস এবং পজিশন ম্যানেজমেন্টের স্পষ্ট নিয়মগুলিকে কৌশলটিতে অন্তর্ভুক্ত করা ঝুঁকিকে আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং কৌশলটির দৃঢ়তা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
মাল্টি-ফ্যাক্টর সংমিশ্রণঃ আরও বিস্তৃত এবং নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া গঠনের জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা মৌলিক কারণগুলির সাথে এসএমআই সংকেতগুলি একত্রিত করা।

সংক্ষিপ্তসার

এই নিবন্ধটি স্টোকাস্টিক মোমেন্টাম ইনডেক্স (এসএমআই) এর উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল প্রবর্তন করে। কৌশলটি সম্ভাব্য ক্রয় এবং বিক্রয় সুযোগগুলি সনাক্ত করতে এসএমআই সূচক এবং এর এক্সপোনেনশিয়াল চলমান গড়ের মধ্যে ক্রসওভার সংকেতগুলি ব্যবহার করে। কৌশলটির সুবিধাগুলি একটি শক্তিশালী গতির সূচক, পরিষ্কার যুক্তি, বাস্তবায়নের সহজতা এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নত করার জন্য চলমান গড় এবং ওভারবয় / ওভারসোল্ড স্তরগুলির ব্যবহারের ভিত্তিতে রয়েছে। তবে কৌশলটি একক সূচক ব্যর্থতা, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং এবং অপর্যাপ্ত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মতো ঝুঁকিগুলির মুখোমুখি হয়। কৌশলটির কর্মক্ষমতা আরও বাড়ানোর জন্য, পরামিতি অপ্টিমাইজেশন, সংকেত ফিল্টারিং, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং বহু-ফ্যাক্টর সমন্বয় হিসাবে অপ্টিমাইজেশন করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের জন্য একটি সহজ তবে কার্যকর পদ্ধতি

/*backtest
start: 2023-03-05 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Stochastics Momentum Index Strategy", shorttitle="SMI_BackTest", overlay=false)

// Input parameters
a = input.int(10, "Percent K Length")
b = input.int(3, "Percent D Length")
ob = input.int(40, "Overbought")
os = input.int(-40, "Oversold")

// Range Calculation
ll = ta.lowest(low, a)
hh = ta.highest(high, a)
diff = hh - ll
rdiff = close - (hh+ll)/2

avgrel = ta.ema(ta.ema(rdiff,b),b)
avgdiff = ta.ema(ta.ema(diff,b),b)

// SMI calculations
SMI = avgdiff != 0 ? (avgrel/(avgdiff/2)*100) : 0
SMIsignal = ta.ema(SMI,b)
emasignal = ta.ema(SMI, 10)

// Color Definition for Stochastic Line
col = SMI >= ob ? color.green : SMI <= os ? color.red : color.white

plot(SMIsignal, title="Stochastic", color=color.white)

plot(emasignal, title="EMA", color=color.yellow)

level_40 = ob
level_40smi = SMIsignal > level_40 ? SMIsignal : level_40

level_m40 = os
level_m40smi = SMIsignal < level_m40 ? SMIsignal : level_m40

plot(level_40, "Level ob", color=color.red)
plot(level_40smi, "Level ob SMI", color=color.red, style=plot.style_line)

plot(level_m40, "Level os", color=color.green)
plot(level_m40smi, "Level os SMI", color=color.green, style=plot.style_line)

//fill(level_40, level_40smi, color=color.red, transp=ob, title="OverSold")
//fill(level_m40, level_m40smi, color=color.green, transp=ob, title="OverBought")

// Strategy Tester
longCondition = ta.crossover(SMIsignal, emasignal)
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

shortCondition = ta.crossunder(SMIsignal, emasignal)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত