স্টকাস্টিক মোমেন্ট ইন্ডিকেটরের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
কৌশল ওভারভিউ
এই নিবন্ধটি স্টোক্যাস্টিকস মোমেন্টাম ইনডেক্স (এসএমআই) এর উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল নিয়ে আলোচনা করে। এই কৌশলটি এসএমআই সূচক এবং এর সূচকীয় চলমান গড় (ইএমএ) এর ক্রস সিগন্যাল ব্যবহার করে সম্ভাব্য কেনা এবং বিক্রয়ের সুযোগগুলি সনাক্ত করতে। এসএমআই সিগন্যাল লাইনটি যখন তার ইএমএ অতিক্রম করে তখন একটি কেনা সংকেত ট্রিগার করে; যখন এসএমআই সিগন্যাল লাইনটি তার ইএমএ অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত ট্রিগার করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রবিন্দু হল র্যান্ডম ফোর্সমেন্ট ইনডিকেটর (SMI) । SMI হল একটি গতিশীল অস্থিরতা সূচক, যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উচ্চ এবং নিম্ন মূল্যের পরিসরের তুলনায় একটি অবস্থান পরিমাপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। বিশেষত, কৌশলটি প্রথমে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করে, তারপরে উচ্চ এবং নিম্ন মূল্যের মধ্যবর্তী স্থান এবং সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের পার্থক্য গণনা করে। পরবর্তী, কৌশলটি SMI মান গণনা করে, অর্থাৎ, আপেক্ষিক পার্থক্যের গড় গড় 100 দ্বারা গুণিত হয়। অবশেষে, কৌশলটি SMI এর সূচকীয় চলমান গড়কে সংকেত লাইন হিসাবে গণনা করে।
এসএমআই সিগন্যাল লাইনের উপরে যখন তার ইএমএ অতিক্রম করে, তখন এটি নির্দেশ করে যে উচ্চতর গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, একটি কেনার সংকেত ট্রিগার করে; যখন এসএমআই সিগন্যাল লাইনের নীচে তার ইএমএ অতিক্রম করে, তখন এটি নির্দেশ করে যে নিম্নতর গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, একটি বিক্রয় সংকেত ট্রিগার করে। উপরন্তু, এই কৌশলটি এসএমআইয়ের চরম অবস্থাকে ওভারবাইট এবং ওভারসোল্ড স্তরের মাধ্যমে চিহ্নিত করে।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটি শক্তিশালী গতিশীলতা সূচক (এসএমআই) এর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা এবং গতিশীলতার পরিবর্তনকে ক্যাপচার করে।
এই নীতির যৌক্তিকতা স্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
সূচকীয় চলমান গড়কে সংকেত লাইন হিসেবে ব্যবহার করে, কৌশলটি মূল্যের শব্দকে প্রশস্ত করতে এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে সক্ষম হয়েছে।
ওভারবয় এবং ওভারসেল লেভেল চিহ্নিতকরণ কৌশলকে অতিরিক্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সরঞ্জাম প্রদান করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটি একটি একক সূচক এসএমআই-র উপর নির্ভর করে এবং সূচকটি ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। এই ঝুঁকিটি প্রশমিত করার জন্য, অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা মৌলিক কারণগুলির সাথে একত্রে ট্রেডিং সংকেত নিশ্চিত করার জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে।
কৌশলটি বাজারে ঘন ঘন ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে পারে, যার ফলে ব্যয়বহুল লেনদেনের ব্যয় হয়। এই সমস্যাটি সমাধান করার জন্য, প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা বা ফিল্টারিং প্রক্রিয়া প্রবর্তন করে লেনদেনের ঘনত্ব হ্রাস করা যেতে পারে।
এই কৌশলটির কোন সুস্পষ্ট স্টপ লস মেকানিজম নেই, এবং একক লেনদেনের ঝুঁকি অত্যধিক হতে পারে। উপযুক্ত স্টপ লস স্তর সেট করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ এই কৌশলটির কার্যকারিতা এসএমআই গণনায় ব্যবহৃত প্যারামিটারগুলির উপর নির্ভর করে, যেমন% কে দৈর্ঘ্য,% ডি দৈর্ঘ্য ইত্যাদি। এই প্যারামিটারগুলির অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা উন্নত করা যেতে পারে।
সংকেত ফিল্টারিংঃ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করার জন্য, অতিরিক্ত ফিল্টারিং প্রক্রিয়া যেমন ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণ, ট্রেডিং ভলিউম নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি বিবেচনা করা যেতে পারে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ কৌশলটিতে স্পষ্ট স্টপ লস এবং পজিশন ম্যানেজমেন্ট নিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা, যা ঝুঁকিগুলিকে আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং কৌশলটির স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
মাল্টিফ্যাক্টর সমন্বয়ঃ এসএমআই সংকেতকে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা মৌলিক উপাদানগুলির সাথে সংযুক্ত করে আরও ব্যাপক এবং নির্ভরযোগ্য লেনদেনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া গঠন করা।
সারসংক্ষেপ
এই নিবন্ধটি একটি এলোমেলো বল-মোটর সূচক (এসএমআই) ভিত্তিক একটি পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করে। এই কৌশলটি সম্ভাব্য ক্রয়-বিক্রয় সুযোগগুলি সনাক্ত করতে এসএমআই সূচক এবং এর সূচকীয় চলমান গড়ের ক্রস-সিগন্যাল ব্যবহার করে। কৌশলটির সুবিধা হ’ল শক্তিশালী গতিশীল সূচকের উপর ভিত্তি করে, লজিকের স্বচ্ছতা এবং বাস্তবায়নের সহজতা, এবং চলমান গড় এবং সুপার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় স্তরের ব্যবহারের মাধ্যমে সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নত করা। যাইহোক, এই কৌশলটি একক সূচক ব্যর্থতা, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং এবং দুর্বল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকির মুখোমুখি। কৌশলটির কার্যকারিতা আরও উন্নত করার জন্য, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সিগন্যাল ফিল্টারিং, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং বহু-ফ্যাক্টর সংমিশ্রণ ইত্যাদি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি পরিমাণযুক্ত ব্যবসায়ের
/*backtest
start: 2023-03-05 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Stochastics Momentum Index Strategy", shorttitle="SMI_BackTest", overlay=false)
// Input parameters
a = input.int(10, "Percent K Length")
b = input.int(3, "Percent D Length")
ob = input.int(40, "Overbought")
os = input.int(-40, "Oversold")
// Range Calculation
ll = ta.lowest(low, a)
hh = ta.highest(high, a)
diff = hh - ll
rdiff = close - (hh+ll)/2
avgrel = ta.ema(ta.ema(rdiff,b),b)
avgdiff = ta.ema(ta.ema(diff,b),b)
// SMI calculations
SMI = avgdiff != 0 ? (avgrel/(avgdiff/2)*100) : 0
SMIsignal = ta.ema(SMI,b)
emasignal = ta.ema(SMI, 10)
// Color Definition for Stochastic Line
col = SMI >= ob ? color.green : SMI <= os ? color.red : color.white
plot(SMIsignal, title="Stochastic", color=color.white)
plot(emasignal, title="EMA", color=color.yellow)
level_40 = ob
level_40smi = SMIsignal > level_40 ? SMIsignal : level_40
level_m40 = os
level_m40smi = SMIsignal < level_m40 ? SMIsignal : level_m40
plot(level_40, "Level ob", color=color.red)
plot(level_40smi, "Level ob SMI", color=color.red, style=plot.style_line)
plot(level_m40, "Level os", color=color.green)
plot(level_m40smi, "Level os SMI", color=color.green, style=plot.style_line)
//fill(level_40, level_40smi, color=color.red, transp=ob, title="OverSold")
//fill(level_m40, level_m40smi, color=color.green, transp=ob, title="OverBought")
// Strategy Tester
longCondition = ta.crossover(SMIsignal, emasignal)
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(SMIsignal, emasignal)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)