বলিঙ্গার ব্যান্ড এবং মুভিং এভারেজের সমন্বয়ে RSI ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করতে ব্যবহার করে, যার মধ্যে তিনটি প্রযুক্তিগত সূচক রয়েছে, ব্রিনের বেন্ড, 3 দিনের ইন্ডেক্সের মুভিং এভারেজ ((EMA) এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল সূচক ((RSI) । যখন দাম ব্রিনের বেন্ড অতিক্রম করে এবং একই সাথে 3 দিনের ইএমএ অতিক্রম করে এবং আরএসআই 30 এর নীচে থাকে, তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন দাম ব্রিনের বেন্ড অতিক্রম করে এবং একই সাথে 3 দিনের ইএমএ অতিক্রম করে এবং আরএসআই 70 এর উপরে থাকে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
কৌশল নীতি
ব্রিনের বন্ডটি তিনটি লাইনের সমন্বয়ে গঠিতঃ মধ্যম ট্র্যাকটি দামের চলমান গড়, উপরের এবং নীচের দুটি ব্যান্ডযুক্ত লাইনগুলি দামের স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের মাধ্যমে গণনা করা হয়। এটি মূলত বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করতে এবং ওভারবয় এবং ওভারসোলের অবস্থা সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।
৩ দিনের ইএমএ হল সূচকীয় মুভিং এভারেজ, যা সাম্প্রতিক ৩ দিনের ক্লোজিং প্রাইসের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয় এবং এটি একটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাকিং সূচক।
RSI একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্টক মূল্যের পরিবর্তনের মাত্রা এবং গতি পরিমাপ করে, একটি স্টক ওভারবয় ওভারসোলের মূল্যায়ন করে। যখন RSI 30 এর চেয়ে কম হয়, তখন ওভারসোলের পরামর্শ দেওয়া হয়; যখন RSI 70 এর চেয়ে বেশি হয়, তখন ওভারবয়কে পরামর্শ দেওয়া হয়।
নীতির যুক্তি হল:
- যখন বন্ধের মূল্যের উপর ব্রিনের ব্যান্ডেজটি নেমে আসে, একই সাথে 3 দিনের ইএমএ এবং আরএসআই 30 এর চেয়ে কম থাকে, তখন মনে করা হয় যে স্টকটি সম্ভবত বাড়তে চলেছে এবং একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করবে।
- যখন বন্ধের দাম বুলিং বন্ডের নীচে ট্র্যাক করে, একই সাথে 3 দিনের ইএমএ অতিক্রম করে এবং আরএসআই 70 এর চেয়ে বড় হয়, তখন মনে করা হয় যে স্টকটি সম্ভবত বিপরীত দিকে নেমে যেতে চলেছে, বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
- ব্রিন ব্যান্ড, ইএমএ এবং আরএসআই তিনটি সূচকের সংকেত পূরণ করে, এটি অনেকগুলি মিথ্যা সংকেতকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে, যা ব্যবসায়ের নির্ভুলতা বাড়ায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ব্রিন ব্যান্ড বাজার ওঠানামার পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারে, 3 দিনের ইএমএ মূল্যের পরিবর্তনের সাথে অনুসরণ করে, আরএসআই ওভার-বয় ওভার-সেলিংয়ের বিচার করতে পারে, তিনটি সূচক একে অপরের পরিপূরক এবং একটি স্থিতিশীল ট্রেডিং সিস্টেম গঠন করে।
একই সময়ে তিনটি সূচকের সংকেত একত্রিত করে, কঠোর লেনদেনের শর্তগুলি ঘন ঘন লেনদেন এড়াতে পারে, যার ফলে লেনদেনের ব্যয় হ্রাস পায়।
ট্রেন্ডিং এবং অস্থিরতার মধ্যে ভাল ট্রেডিংয়ের সুযোগ পাওয়া যায় এবং এটির প্রয়োগযোগ্যতা বেশি থাকে।
কোডটি পরিষ্কার, ব্যাখ্যাযোগ্য, সহজে বোঝা যায় এবং অপ্টিমাইজ করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
একতরফা প্রবণতা পরিস্থিতিতে, এই কৌশলটি কম ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হতে পারে এবং কিছু প্রবণতা লাভ হারাতে পারে।
ট্রেডিং সিগন্যালগুলি কিছুটা বিলম্বিত হতে পারে, বিশেষ করে যদি ট্রেডিং সিগন্যালগুলি দিনব্যাপী তীব্রভাবে পরিবর্তিত হয়।
কৌশলগত প্যারামিটারগুলির পছন্দগুলি ট্রেডিং ফলাফলের উপর স্পষ্ট প্রভাব ফেলতে পারে এবং বিভিন্ন মানদণ্ড এবং বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন।
স্টপ লস এবং স্টপস্টপ সেট না করে, এই কৌশলটি বাজারের তীব্র ওঠানামা করার সময় বড় ঝুঁকি নিতে পারে।
উপরোক্ত ঝুঁকির জন্য, প্রবণতা বিচারক সূচকগুলি প্রবণতা পরিস্থিতির কার্যকারিতা উন্নত করার জন্য, সংকেত গণনার সময় ডেটা ফ্রিকোয়েন্সি অপ্টিমাইজ করা, প্যারামিটারগুলির সর্বোত্তম ব্যাপ্তি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা এবং যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস শর্তাদি সেট করা ইত্যাদি বিবেচনা করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
প্রবণতা-শ্রেণীর সূচক (MACD) এর মতো আরও কার্যকর প্রযুক্তিগত সূচকগুলি প্রবর্তন করা, যা ঝড়ের সময় এবং প্রবণতার সময় উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবসায়ের সুযোগকে কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে পারে।
প্যারামিটার নির্বাচন অপ্টিমাইজ করুন, ঐতিহাসিক তথ্যের উপর একটি ব্যাপক রিটার্নিং ব্যবহার করে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন, কৌশল স্থিতিশীলতা এবং রিটার্ন হার উন্নত করুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং তহবিল পরিচালনার নিয়ম যোগ করার কথা বিবেচনা করুন, একক লেনদেনের তহবিলের অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করুন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য গতিশীলভাবে পজিশনগুলি সামঞ্জস্য করুন।
যুক্তিসঙ্গত স্টপ-অফ-লোকসান শর্তগুলি সেট করুন, একক লেনদেনের সর্বাধিক ক্ষতি হ্রাস করুন, যাতে মুনাফা লিস্টটি পুরোপুরি লাভ করতে পারে।
বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা ডিজাইন করুন, যেমন অস্থিরতার সময় ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করা, প্রবণতার সময় পোজ হোল্ডিং সময় বাড়ানো ইত্যাদি
উপরোক্ত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এই কৌশলটির ঝুঁকি-লাভের অনুপাত আরও বাড়ানো যেতে পারে, যাতে এটি পরিবর্তিত বাজারের অবস্থার সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই নিবন্ধে একটি ট্রেডিং কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যা ব্রিনের বেন্ড, 3 দিনের ইএমএ এবং আরএসআই সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি তিনটি সূচকের ক্রস সংকেত দ্বারা কঠোর ক্রয়-বিক্রয় শর্ত তৈরি করে, যা বেশিরভাগ মিথ্যা সংকেতকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে। কৌশলটি পরিষ্কার, প্রবণতা এবং অস্থিরতার জন্য উপযুক্ত এবং এর বিস্তৃত প্রয়োগ রয়েছে। তবে কৌশলটির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কম, পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং স্টপ লস স্টপ ইত্যাদি।
/*backtest
start: 2024-03-09 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Custom Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
// Bollinger Bands
basis = ta.sma(src, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(src, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(src, length)
// 3 EMA
ema3 = ta.ema(close, 3)
// RSI
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
rsi_source = close
rsi_value = ta.rsi(rsi_source, rsi_length)
// Strategy logic
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=ta.crossover(close, lower_band) and ta.crossover(close, ema3) and rsi_value < 30)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=ta.crossover(close, upper_band) and ta.crossunder(close, ema3) and rsi_value > 70)
// Plotting
plot(upper_band, color=color.blue)
plot(lower_band, color=color.blue)
plot(ema3, color=color.green, title="3 EMA")
hline(70, "Overbought", color=color.red)
hline(30, "Oversold", color=color.green)