Bollinger Bands এবং Moving Average সংযুক্ত Relative Strength Index ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৩-১১ ১১ঃ০২ঃ৪৪
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি তিনটি প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করেঃ বোলিংজার ব্যান্ডস, 3-দিনের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ), এবং আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই), একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরির জন্য তাদের ক্রসওভার সংকেতগুলি একত্রিত করে। যখন মূল্য 3-দিনের ইএমএর উপরে অতিক্রম করার সময় নীচের বোলিংজার ব্যান্ডটি ভেঙে যায় এবং আরএসআই 30 এর নীচে থাকে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন মূল্য 3-দিনের ইএমএর নীচে অতিক্রম করার সময় উপরের বোলিংজার ব্যান্ডটি ভেঙে যায় এবং আরএসআই 70 এর উপরে থাকে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

কৌশল নীতি

বোলিংজার ব্যান্ডে তিনটি লাইন রয়েছেঃ মাঝারি লাইনটি দামের চলমান গড়, এবং উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি দামের স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতির ভিত্তিতে গণনা করা হয়। এটি মূলত বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করতে এবং অতিরিক্ত ক্রয় এবং oversold শর্তগুলি সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।
৩ দিনের ইএমএ হল গত ৩ দিনের ক্লোজিং মূল্যের উপর ভিত্তি করে একটি এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড়, যা মূল্য পরিবর্তনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে এবং এটি একটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণকারী সূচক।
আরএসআই একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দামের পরিবর্তনের মাত্রা এবং গতি পরিমাপ করে একটি স্টক এর ওভারবয়ড এবং ওভারসোল্ড শর্তগুলি মূল্যায়ন করতে। যখন আরএসআই 30 এর নীচে থাকে, তখন এটি একটি ওভারসোল্ড শর্ত নির্দেশ করে; যখন আরএসআই 70 এর উপরে থাকে, তখন এটি একটি ওভারসোল্ড শর্ত নির্দেশ করে।
কৌশলগত যুক্তি নিম্নরূপঃ
- যখন বন্ধের মূল্য 3 দিনের EMA এর উপরে ক্রসিং করার সময় নীচের বোলিংজার ব্যান্ডের উপরে ক্রস করে এবং RSI 30 এর নিচে থাকে, তখন মনে করা হয় যে স্টকটি বিপরীত হতে পারে এবং বাড়তে পারে, একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে।
- যখন ক্লোজিংয়ের মূল্য 3 দিনের EMA এর নীচে ক্রস করে উপরের বোলিংজার ব্যান্ডের নীচে ক্রস করে এবং RSI 70 এর উপরে থাকে, তখন মনে করা হয় যে স্টকটি বিপরীতমুখী হতে পারে এবং হ্রাস পেতে পারে, বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
- বোলিংজার ব্যান্ড, ইএমএ এবং আরএসআই এর সংকেতগুলিকে একই সাথে সন্তুষ্ট করা অনেক মিথ্যা সংকেতকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে এবং ট্রেডিংয়ের নির্ভুলতা উন্নত করতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

বোলিংজার ব্যান্ডগুলি বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করতে পারে, 3-দিনের ইএমএ দামের গতিবিধিগুলি ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে এবং আরএসআই ওভারকপ এবং ওভারসোল্ড শর্তগুলি নির্ধারণ করতে পারে। তিনটি সূচক একে অপরকে পরিপূরক করে একটি শক্তিশালী ট্রেডিং সিস্টেম গঠন করে।
তিনটি সূচকের সংকেত একযোগে একত্রিত করে, কঠোর ট্রেডিং শর্তগুলি ঘন ঘন ট্রেডিং এড়াতে পারে, যার ফলে লেনদেনের খরচ হ্রাস পায়।
এটি ট্রেন্ডিং বা অস্থির বাজার উভয় ক্ষেত্রেই ভাল ট্রেডিং সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে, শক্তিশালী প্রয়োগযোগ্যতার সাথে।
কোড লজিকটি পরিষ্কার এবং ব্যাখ্যাযোগ্য, যা বোঝা এবং অপ্টিমাইজ করা সহজ করে তোলে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

একতরফা ট্রেন্ডিং বাজারে, এই কৌশলটির ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কম হতে পারে, কিছু ট্রেন্ড মুনাফা মিস করে।
ইনট্রা-ডে মার্কেটের জন্য, যেখানে মারাত্মক ওঠানামা হয়, ট্রেডিং সিগন্যাল কিছুটা পিছিয়ে থাকতে পারে।
কৌশলগত পরামিতিগুলির নির্বাচন ট্রেডিংয়ের ফলাফলের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে এবং বিভিন্ন অন্তর্নিহিত সম্পদ এবং বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে এটি অপ্টিমাইজ করা দরকার।
এই কৌশলটি স্টপ লস এবং টেক লাভের মাত্রা নির্ধারণ করে না, যা বাজারের মারাত্মক ওঠানামা করার সময় আরও বেশি ঝুঁকি বহন করতে পারে।

উপরোক্ত ঝুঁকিগুলি মোকাবেলা করার জন্য, আমরা ট্রেন্ডিং মার্কেটে পারফরম্যান্স উন্নত করতে প্রবণতা বিচার সূচক প্রবর্তন, সংকেত গণনা করার সময় ডেটা ফ্রিকোয়েন্সি অপ্টিমাইজ করা, সর্বোত্তম পরামিতি পরিসীমা গভীর বিশ্লেষণ পরিচালনা এবং যুক্তিসঙ্গত লাভ এবং স্টপ লস শর্তাবলী নির্ধারণ বিবেচনা করতে পারি।

অপ্টিমাইজেশান দিক

ট্রেন্ডিং বাজার এবং ওসিলেটিং বাজার উভয় ক্ষেত্রেই ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি কার্যকরভাবে ক্যাপচার করার জন্য আরও কার্যকর প্রযুক্তিগত সূচক যেমন ট্রেন্ডিং সূচক এমএসিডি প্রবর্তন করা।
ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ব্যাপক ব্যাকটেস্টিং করে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করতে এবং কৌশল স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা উন্নত করতে প্যারামিটার নির্বাচনকে অনুকূল করে তুলুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টের নিয়ম যোগ করার বিষয়টি বিবেচনা করুন যাতে একক লেনদেনে তহবিলের অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য পজিশনগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যায়।
একটি একক লেনদেনের সর্বাধিক ক্ষতি হ্রাস করতে এবং লাভজনক লেনদেনগুলিকে সম্পূর্ণ লাভের অনুমতি দেওয়ার জন্য যুক্তিসঙ্গত লাভ এবং স্টপ-লস শর্তগুলি নির্ধারণ করুন।
বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য প্রতিক্রিয়া প্রক্রিয়া ডিজাইন করুন, যেমন দোলন বাজারে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস এবং ট্রেন্ডিং বাজারে হোল্ডিং সময় বৃদ্ধি।

উপরের অপ্টিমাইজেশানগুলির মাধ্যমে, পরিবর্তিত বাজারের পরিবেশে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে কৌশলটির ঝুঁকি-প্রতিফল অনুপাত আরও উন্নত করা যেতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

এই নিবন্ধটি বোলিংজার ব্যান্ড, 3-দিনের ইএমএ এবং আরএসআই সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং কৌশল প্রবর্তন করে। তিনটি সূচকের ক্রসওভার সংকেত ব্যবহার করে, কৌশলটি কঠোর ক্রয় এবং বিক্রয় শর্ত তৈরি করে যা কার্যকরভাবে বেশিরভাগ মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে। কৌশল যুক্তি পরিষ্কার এবং ট্রেন্ডিং এবং দোলনকারী উভয় বাজারে প্রযোজ্য, বিস্তৃত প্রয়োগযোগ্যতার সাথে। তবে, এই কৌশলটির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন ট্রেন্ডিং বাজারে কম ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং অবস্থান পরিচালনার অভাব এবং স্টপ-লস / টেক-লাভ প্রক্রিয়া। অতএব, এটিকে আরও শক্তিশালী ট্রেডিং পারফরম্যান্স অর্জনের জন্য অনুশীলনে ক্রমাগত অনুকূলিত এবং উন্নত করা দরকার। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একাধিক সূচক ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং কাঠামো সরবরাহ করে, পরিমাণগত ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন ধারণা সরবরাহ করে। এই ভিত্তিতে, সূচক নির্বাচন এবং পরামিতি সেটিংগুলি আরও পরিমাণগতভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে

/*backtest
start: 2024-03-09 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Custom Strategy", overlay=true)

// Input parameters
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")

// Bollinger Bands
basis = ta.sma(src, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(src, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(src, length)

// 3 EMA
ema3 = ta.ema(close, 3)

// RSI
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
rsi_source = close
rsi_value = ta.rsi(rsi_source, rsi_length)

// Strategy logic
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=ta.crossover(close, lower_band) and ta.crossover(close, ema3) and rsi_value < 30)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=ta.crossover(close, upper_band) and ta.crossunder(close, ema3) and rsi_value > 70)

// Plotting
plot(upper_band, color=color.blue)
plot(lower_band, color=color.blue)
plot(ema3, color=color.green, title="3 EMA")
hline(70, "Overbought", color=color.red)
hline(30, "Oversold", color=color.green)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত